股票/基金&
国外成熟交易策略在期指程序化交易中的运用
作者：王立立
　　随着市场参与者的逐步成熟、国内相关程序化交易平台的技术实现，以及程序化交易自身的优点，程序化交易在近几年的国内市场上得到了飞跃式的发展。程序化交易是国际市场常用的交易方式，国外程序化交易的应用领域非常广泛，主要有组合管理、套利交易、趋势交易及其他量化策略等。
　　波涛(1998)在《系统交易方法》中提出，一个设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定，同时还必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。国外交易系统的典范莫过于Richard
Dennis在1983年底推出的海龟交易法则，从中可以看到一个完整的交易系统包括：市场―买卖什么；头寸规模―买卖多少；入市―何时买卖；止损―何时退出亏损的头寸；止盈―何时退出赢利的头寸；策略―如何买卖等方面。
　　根据策略原理和市场数据之间的逻辑关系，交易策略设计的思路可分为自上而下和自下而上两方面。自上而下的方法是指从投资理念或理论基础的角度出发寻找规律，并以此形成交易策略。比如基于持有成本理论的期现套利策略、根据行业轮动规律，配置股票组合以获得超额Alpha的策略等等。自下而上的方法则从市场统计数据出发，根据历史统计特征而形成的交易策略。例如，当的开盘价高于昨日收盘价、最高价、最低价三者的平均价时，日内做多，反之做空；或根据固定几家主力机构的净空单变化来确定次日的交易方向等策略。自下而上的交易策略更容易受市场条件变化的影响。
　　图1：国外交易系统的TOP10历史排名情况
　　在欧美发达资本市场，程序化交易伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变，程序化交易的策略也层出不穷。上图是Futures
Magazine在2005年评出的最佳交易系统的历史排名情况，某些交易系统在不同时段内表现出较稳定的特点。2008年美国S&P500交易系统的TOP10排名为：Turbo
Trader Pro、Anticipation、Samurai 35、Dual Thrust、Maxim、Mesa T-Notes、Qtech
Bellies、Keystone、Sledge Hammer、Delphi Universal。
　　尽管国外市场上的交易系统名称举不胜举，但对于成熟的交易策略，开发者一般不愿公开，投资者也较难深入了解诸多交易策略的原理。本文通过对几个公开化的成熟交易策略举例，试图了解一些国外成熟交易策略的设计原理，同时检验其在国内期指市场中的适用性。
　　1、Dual-Thrust
　　图2：Dual Thrust和开盘区间突破策略的原理
　　开盘区间突破是较为常见的日内交易策略之一，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。Dual
Thrust在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual
Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual
Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
　　当K1&K2时，空头相对容易被触发,当K1&K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
　　为了使该策略更贴近实际情况，加入一些简单的交易规则，如初始止损、跨周期的数据引用等进行完善。具体地，初始资金100万、每次以30%仓位开仓，日内突破上轨且30分钟周期的MA5&MA10开多，日内跌破下轨且30分钟周期的MA5&MA10开空，收盘前平仓，设置1%
(不考虑杠杆)
的初始止损，暂不考虑止盈和追踪止损。初始保证金18%，单边手续费万分之1，滑点0.6个点。在IF888的五分钟周期测试，测试时段为-。参数N=1，K1=0.5，K2=0.2。
　　图3：Dual Thrust策略的累计收益率
　　2、R-Breaker
　　在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot
Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。
　　图4：Pivot Points策略的原理图
　　阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看，Pivot
Point好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot
Point并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。
　　图5：R-Breaker策略的原理图
　　R-Breaker根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位，只是比Pivot
Points的设置少了一个枢轴点。R-Breaker与Pivot
Points的不同点体现在：通过参数设置，使得六个价格间的距离更加灵活，并且R-Breaker明确了具体的交易策略。根据盘中价格走势，同时采取趋势追踪和反转策略。图中有颜色背景的区域可以视为观察区，当盘中日内最高价触及Ssetup后出现回落，且跌破参考Senter的阻力线时，采取反转策略，即在S1点开仓做空；在空仓的情况下，如果盘中价格一路突破Bbreak的阻力线时，则采取趋势追踪策略，即在B2点开仓做多。类似地，B1点反转做多，S2点顺势做空。
　　由于盘中开仓的触发条件涉及到多个价位，对日内价格走势较为敏感，因此该策略适用于在一分钟周期上交易。另外，该策略触发的交易次数并不多，不考虑跨周期的条件。TB
IF888的1分钟数据源最早为，其他测试条件和Dual Thrust相同。
　　图6：R-Breaker策略的累计收益率
　　R-Breaker中距离参数的设置对交易触发次数和最终收益率有一定影响，为了验证其策略的有效性，把R-Breaker的思路移植到距离参数固定的Pivot
Point上，测试结果显示收益率103.6%、最大资产回撤值比例14.6%、胜率40.96%、均盈利/均亏损1.97、交易次数595。
　　3、Dynamic Breakout II
　　图7：S&P500指数和隐含波动率VIX指数
　　动态突破的原理与波动率相关，我们先来回顾波动率与指数的关系。我国目前暂未推出基于指数的期权衍生品，所以无法计算标的指数的隐含波动率，通常根据历史数据计算价格的标准差来衡量波动率。这里可以参考基于S&P500指数期权隐含波动率的VIX指数，也称为恐慌指数，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。图中可以看出，在2007年之前和2009年之后，当VIX指数处在低位时，指数通常延续当前的趋势；而当VIX由低位攀升至高位时，预示着后市出现反转的概率加大。较为例外的是，2008年金融危机产生的系统性风险，使得VIX指数大幅上升，指数出现持续下跌。
　　动态突破的思想是通过刻画市场波动率，同时结合使用布林线以及突破前期最高或最低点的做法来捕捉趋势。当市场波动率降低时，延续当前趋势的概率较大，在计算布林线带宽时，使用的回溯周期数减少，使得开仓容易被触发；当市场波动率增加时，行情有可能发生反转，同时为了过滤虚假信号，计算布林线带宽时使用的回溯周期数增加，使得开仓条件相对难触发。这种设置使得计算出的布林上下轨具有一定的适应性。策略中增加突破前期高点买入和跌破前期低点卖出的条件可以进一步过滤虚假信号。投资者可以参考《Building
Winning Trading Systems with TradeStation》中关于Dynamic Breakout II的介绍。
　　Dynamic Breakout
II策略中当价格突破前期高点且超过布林上轨时做多，当价格跌破前期低点和布林下轨时做空，除了初始止损外，使用布林中轨线作为跟踪止损。其他测试条件和Dual
Thrust相同。
　　图8：Dynamic Breakout II策略的累计收益率
　　Dual Thrust、R-Breaker和Dynamic Breakout
II的适用周期不同，策略原理也不同。若同时使用这三个策略，组合后的收益率曲线变得更加平滑，最大资产回撤比例为5.2%，显示了投资组合策略分散化的优势。值得注意的是，上述得到的收益率曲线是根据历史数据，在使用相对优化参数的前提下得到的测试结果。
　　在实盘交易过程中，历史的优化参数未并适应当前的行情特点，投资者在使用程序化的过程中，必须对交易策略原理做到心中有数，这样才能理解行情特点与交易结果之间的关系。从策略测试到实盘交易的转变过程中，投资者还将遇到其他一些问题。
　　1、程序化交易平台的选择
　　目前国内的程序化交易平台有金字塔、交易开拓者、文华、快期、盈佳等，这些交易平台是以“上期综合交易平台CTP”为后台的交易软件。在平台选择上，应结合软件稳定性、交易策略的适用性、使用费用、使用习惯等方面选择适合自己交易的平台。例如：金字塔支持图表程序化、后台程序化，支持VBS开发和外部数据库，扩展性好；交易开拓者的交易策略测试报告更加详细，国外的TradeStation代码容易移植到TB平台上。
　　2、实盘交易中的细节问题
　　程序化交易平台的实时数据来源于中金所，中金所500ms推送一次Tick数据，不同平台自行提取更长周期的数据，不同的提取规则可能导致数据不一致。比如金字塔和TB在日内周期K线的分割方法，以及K线的时间标记上都是不同的。在日内收盘平仓的时点，以及跨周期的数据引用上等方面，需要注意不同平台的数据差异。
　　交易策略测试是在既定的周期里每个周期计算一次相应参数，而实盘交易中会有数据实时推送过来，有可能会造成交易信号反复的问题。有的平台软件支持每隔固定秒数的轮询模式，以及走完K线模式来读取数据，选择什么样的数据刷新频率取决于策略本身。除了信号反复的问题，还可能出现下单未成交、重复开平仓、止损未触发等情况，这需要投资者事先考虑可能出现的不利情形，对策略进行相应的调整，如把代码转换到更小的周期上运行、考虑滑点、通过全局变量控制开仓次数等。另外，策略测试时通常是针对期指连续合约，实盘交易时要选择主力合约，换月时注意移仓时点的把握。
　　3、程序化交易执行过程中的交易心态
　　成功的投资不但需要正确的市场分析，更需要完善的风险管理和良好的心态控制，即所谓的3M
(Mind、Money、Market)。一些投资者在使用程序化的过程中，尤其是当使用胜率较低的趋势跟踪系统出现连续亏损时，投资者会对使用的交易系统产生质疑，交易心态难以平和，甚至最终放弃交易系统的使用。每个交易系统对投资者心理、交易品种以及资金的风险偏好都是有一定适应性的。因此，投资者需要加深对市场的认识，理解交易策略原理，把握自己能把握的，包括交易心态和交易方法，才能真正发挥程序化交易的作用。（东兴期货）　　
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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股指期货短周期程序化交易策略库介绍
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国泰君安期货广州营业部
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地址：广州市天河区体育西路111号建和中心大厦9楼
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本报告首先对我们推出的期货交易策略库简要说明，然后详细介绍策略库中的几个策略的特点和性能。
期货交易策略库是国泰君安期货程序化策略研究中心推出的一个程序化模型展示平台，目前主要针对股指期货。
策略库中的每一个模型会根据市场行情的变化发出明确的买卖信号，并带有文本以及声音提示，简洁明了，投资者可以根据这些信号，采用手动交易、半自动交易或者全自动交易完成交易指令。其中的交易模型是我们根据多年市场经验总结并量化的交易系统，结合了传统技术分析的方法，通过先进的数学模型构建完成。涉及趋势、突破、震荡等多种交易方法，覆盖了从分钟线的各个时间周期，为投资者提供了多样化的选择。
【策略库的特点】&&
1．明确的买卖信号。所有模型都包含明确清晰的入场、出场信号，交易信号一目了然。
2．提供历史测试。投资者可以明确看到历史逐笔买卖成交单，对策略进行详细的研究分析。
3．多样化的交易手段。目前策略库中的策略，涵盖了趋势、震荡的交易思路，投资者可以根据自己的风险偏好和交易习惯找到适合自己的策略。
【股指期货模型展示】
在这次推广活动中，程序化策略研究中心将首先提供三个使用模型，后期将推出更多的模型，供投资者选择。本报告将对这三个模型进行详细介绍。
&鹰击长空（YJCK_IF5min）：
产品简介：
老鹰长时间盘旋高空，寻觅和等待机会，当猎物出现时，即刻凶猛出击。本策略犹如老鹰一般犀利，善于准确把握日内的波段，成功率高。
产品特点：
本策略属于稳健型趋势策略，适用于股指期货5分钟周期，日内交易。胜率达53.33%，平均利润高，资产回撤值小，风险低。
该模型的测试时间为至，周期为5分钟K线，使用资金50万，仓位1手，保证金比率20%，手续费为成交金额的万分之一。
该模型的基本性能指标如下：
神龙摆尾（SLBW_IF3min）：
龙是中国古代传说中善变化能兴云雨利万物的灵异神物，能显能隐，能细能巨，能短能长，能上天入水，适应性很强，本策略犹如神龙一般，具有很强的适应性，在趋势和震荡行情中都能有非常好的表现。
本策略是日内3分钟震荡策略，善于抄底摸顶，并能有效控制每笔亏损，在震荡行情中盈利效果突出。
该模型的测试时间为至，周期为3分钟K线，使用资金50万，仓位1手，保证金比率20%，手续费为成交金额的万分之一。
该模型的基本性能指标如下：
猛虎下山（MHXS_IF5min）：
猛虎性凶急，猛烈而迅捷，本策略如猛虎一般，不放过市场上任何的趋势性机会，盈利能力超过市场上一般趋势性策略。
本策略为激进型趋势跟踪策略，适用周期为5分钟，日内交易。该模型敏感把握日内波动，盈利比率高达2.68，单笔最大亏损为5000元，风险控制严格。
该模型的测试时间为至，周期为5分钟K线，使用资金50万，仓位1手，保证金比率20%，手续费为成交金额的万分之一。
该模型的基本性能指标如下：
【全文下载】&&
本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
本报告中所有程序化模型的测试都是针对历史数据，不能保证对未来市场的有效性和适用性，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为国泰君安期货研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。　中国国际期货有限公司(青岛营业部)于日在北京人民大会堂成立，主要股东为中期集团、中国中期(股票交易代码：000996)，主营商品期货、金融期货、期货投资咨询以及资产管理业务，公司注册资本金已达到17亿元，是目前国内注册资本金最高的期货公司。成立至今连续20余年，是中国持续引领行业发展的期货龙头企业。年，公司创下连续十二年中国期货市场成交量、成交金额双“第一”的优异成绩，并先后获得“中国最具影响力企业”
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关于我们（平台o数据o金融） 程序化交易俱乐部成立于2009年初，是由众多程序化交易爱好者自发组织成立的!俱乐部成立之初的目地是想为广大程序化交易者搭建一个交流的平台，经过两年来的发展，俱乐部已经形成了覆盖全国的专业性程序化交流组织，目前成员已达两千余人！并与文华、开拓者、金字塔、高手、投资家等多家服务商联系紧密，能够为广大热爱程序化交易的期货投资者提供全面、高端、快捷的专业服务平台！
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& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&&北京开课，开始报名
　　2011年的熊市中，无论公募还是私募都损失惨重，高达30%的私募产品被迫清盘。在此同时，有一些不知名的私募基金，利用量化对冲策略，却在惨烈的熊市中，大赚其钱。他们就是国际上统称的对冲基金。
& & 对冲基金中最牛的无疑就是文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金，该基金经理西蒙斯教授是国际顶尖的数学家，他利用复杂的量化模型寻找市场的错误定价获得盈利，连续20年，平均每年的收益率超过60%，这个收益率远远超过巴菲特和索罗斯。由此可见量化对冲策略的巨大威力和价值。
　　国内的资产管理市场上，银行理财突破8万亿、保险资金3.7万亿、基金产品2万亿、期货产品数千亿。从这组数据就可以看出一个规律：越是稳健的产品，越是受到客户的喜欢。所以构建绝对收益产品将是未来资产管理部门的一个方向。
　　针对国内未来的发展趋势，程序化交易培训学院特别推出《利用量化对冲策略构建绝对收益产品》课程，课程包括量化选股模型、量化择时模型、股指期货量化套利策略及商品期货量化套利策略等，助你用量化的优势早日达到稳定盈利。
模块1：基于量化对冲的绝对收益产品设计概述（1课时）
&&&&&& 本模块将从整体上对量化对冲策略做一个系统性、全面的阐述。
学员收获：了解绝对收益产品的重要性；量化投资的概念；量化对冲的主流策略原理。
本模块内容包括：
1.绝对收益的重要性
2.主要绝对收益策略的原理
3.目前国内主要成功的量化投资产品
4.量化投资的历史
5.量化投资主要策略和理论
模块2：阿尔法对冲策略（4课时）
　　量化对冲策略中，最重要也是市场容量最大的就是阿尔法对冲策略，该策略的核心就是量化选股模型。量化选股策略就是利用数据模型的方法寻找股票组合，并使其获得超越基准的收益率。这个策略代表性的产品就是富国300指数增强，从年，该产品共增强指数12%。
学员收获：了解阿尔法对冲的原理；学会常用阿尔法模型方法
本模块内容包括：
1.多因子模型
& 1.1基本概念
& 1.2策略模型
& 1.3实证案例
2.风格轮动模型
& 2.1基本概念
& 2.2盈利预期模型
& 2.3策略模型
& 2.4实证案例：大小盘轮动
3.行业轮动模型
& 3.1基本概念
& 3.2M2行业轮动策略
& 3.3情绪行业轮动策略
4.资金流模型
& 4.1基本概念
& 4.2策略模型
& 4.3实证案例
5.动量翻转模型
& 5.1基本概念
& 5.2策略模型
& 5.3动量案例
& 5.4翻转案例
6.一致预期模型
& 6.1基本概念
& 6.2策略模型
& 6.3实证案例
7.趋势追踪模型
& 7.1基本概念
& 7.2策略模型
& 7.3实证案例
8.筹码选股模型
& 8.1基本概念
& 8.2策略模型
& 8.3实证案例
9.业绩评价
& 9.1收益率指标计算
& 9.2风险指标计算
& 9.3最大回撤计算
模块3：股指期货套利策略（1.5课时）
　　股指期货套利是一种无风险套利的策略，在做过股票组合的同时，做空股指期货，来获得一个稳健的收益率。本产品代表作就是国泰君安的君享量化，2011年稳健收益6.5%。这种策略的特点就是基本上0风险，无论牛市熊市，都能获得一个稳健的收益率
学员收获：了解股指期货套利原理；知道如何构建一个股指期货套利策略
本模块的内容包括：&
1.基本概念
& 1.1套利介绍
& 1.2套利策略
2.期现套利
& 2.1定价模型
& 2.2现货组合复制
& 2.3实证案例
3.跨期套利
& 3.1基本概念
& 3.2跨期套利机会
& 3.3实证案例
4.冲击成本
& 4.1主要指标
& 4.2实证案例
5.保证金管理
& 5.1基本概念
& 5.2VAR方法
& 5.3实证案例
模块4：商品期货套利策略（1.5课时）
　　最近公募基金专户已经放开了商品期货的资格，未来CTA产品必然会成为公募基金的重要产品。由于商品期货的高杠杆、波动大等特征，使得公募基金进行商品期货的投机交易风险非常大，因此未来最佳的策略是进行套利交易。商品期货市场品种多，交易活跃，套利机会远多于股指期货套利。
学员收获：了解商品套利原理；知道商品套利机会所在；学会商品套利的策略开发。
本模块内容包括：
1.商品期货套利概念
& 1.1套利条件
& 1.2套利基本模式
& 1.3套利准备
& 1.4常见套利组合
2.商品期现套利
& 2.1基本原理
& 2.2操作流程
& 2.3增值税风险
3.商品跨期套利
& 3.1套利策略
& 3.2实证案例
4.商品跨市场套利
& 4.1套利策略
& 4.2实证案例
5.商品跨品种套利
& 5.1套利策略
& 5.2实证案例
& 5.3非常状态处理
6.套利交易平台
& 6.1博弈大师套利分析
& 6.2文华财经后验平台
& 6.3大连交易所套利指令
1.基金公司投资总监、产品设计师、基金经理
2.券商资管投资总监、产品设计师、投资经理
3.私募基金老总、产品设计师、基金经理
本课程讲师：丁鹏博士，是中国量化投资领域研究的先行者，开拓者
　　丁鹏博士曾任东方证券金融衍生品总部投资经理、全球量化策略小组负责人，团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问，影响资金超过100亿。
　　他的著作《量化投资》是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材，量化投资的奠基之作。全书用60多个案例，详细阐述了选股、择时、对冲、算法交易等核心量化策略，业内人士誉为量化投资的&圣经&
　　丁鹏同时还是是&CCTV证券资讯频道&&第一财经&等电视媒体的特约嘉宾、《第一财经日报》《经济观察报》等平面媒体的特约撰稿人，具有广泛的媒体影响力。
　　丁鹏博士毕业于上海交通大学计算机系获得工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。
【主办单位】
程序化交易俱乐部、程序化交易网培训学院
【媒体支持】
程序化交易网
宽客俱乐部：
【课程时间】
日（9:00---18:00）
【报名时间】
即日起开始报名，座位号将按报名先后顺序排列，额满为止，报名从速。
【课程地点】
&北京市朝阳区亚运村安苑路东方证券大厦2层&&&&&
培训场地对面有汉庭连锁酒店（北京亚运村店），入住较为方便。预订电话，
预订可报&程序化交易俱乐部&享受8.8折优惠。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【培训学费】
预约报名 5800元/人（含培训费、材料费及午餐）
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课程费用请于截止报名日前汇至：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
开户行：中国建设银行北京市分行北环支行
户名：尹金枚
账号：6227 59 641
【交通地图】
北京市朝阳区亚运村安苑路东方证券大厦
【行车路线】
1、首都机场出发：坐机场专线在三元桥站下车&&乘坐地铁10号线（巴沟方向）在安贞门站下车（B东北口出）&&步行至安苑路东300米
2、北京站出发：乘坐地铁2号线在雍和宫站下车（B东北口出）&&步行至雍和宫东站&&乘坐18路在安苑东里站下车
3、北京西站出发：
乘坐694路（或387路、特2路）在奥体东门站下车
4、北京南站出发：
乘坐地铁4号线（安河桥北方向）在海淀黄庄站下车&&乘坐地铁10号线（劲松方向）在安贞门站下车（B东北口出）&&步行至安苑路东300米
报名咨询电话：&400-678-2585
报名表点击下载：&&&&&&&&&&&&
时间： 18:08
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排名 交易者
累计收益率
1 雨人 6.3200
532.00% 34.00% 52.10%
2 hello world 3.5300
253.00% 5.00% 51.49%
3 二指禅 3.0200
25079.38 202.00% 32.00% 51.53%
4 吾心 2.6500 14491.84 5512.00 198.00 165.00% 53.00% 34.38%
5 截拳道手 2.5400
10540.19 154.00% 15.00% 20.05%
6 恩萌b 2.4800
148.00% 20.00% 33.66%
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