ARCH模型建模之前为什么要进行自相关检验？如果自相关检验违背常理，比如近阶不相关子查询，远阶相关怎么办？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-05-16 11:44 标签： 不相关子查询
第三章 异方差和自相关_百度文库
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第三章 异方差和自相关|社​会​经​济​实​证​分​析​方​法​：​s​p​s​s​\​s​t​a​t​a
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本帖最后由 wanghaidong918 于
22:25 编辑
&p&RT~~&/p&&p&如果需要做，怎么做啊？也要设滞后项么？设为多少？&/p&&p&谢谢~~~&/p&
载入中......
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do you know what is &autocorrelation&?
我自横刀向天笑，笑完我就去睡觉．．．．
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开心签到天数: 23 天连续签到: 1 天[LV.4]偶尔看看III
不需要啊 只有时间序列才进行只相关检验 ，截面数据一般要检验异方差。截面数据正确的做法：现进行模型误设定检验 然后进行异方差检验 因为好多异方差是由于模型误设定引起的
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截面数据存在自相关，其原因是空间上某些variables存在联系
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截面数据的“自相关”被称为空间相关（其实字面可以理解，自相关是自己和自己不同时间的取值相关嘛，截面数据当然不会存在这个问题，但是空间上相邻的数值可能有相关性）。关于怎么弄，我也不知道……
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本人认为时间序列数据回归时，出现残差序列自相关较为普遍
没有过不了的桥
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上火签到天数: 287 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家I
lixinyuanzz 发表于
不需要啊 只有时间序列才进行只相关检验 ，截面数据一般要检验异方差。截面数据正确的做法：现进行模型误设 ...求问大神什么叫模型误设定？要怎么做模型误设定检验？
论坛好贴推荐为什么是通过残差分析来检验模型的异方差性和自相关性?_百度知道
为什么是通过残差分析来检验模型的异方差性和自相关性?
提问者采纳
同方差和不相关,,因为OLS的经典假设一般都和残差有关,如残差是正太分布的,所以检验的时候也同残差下手,,,
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异方差性的相关知识
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出门在外也不愁异方差、自相关及结构性断点检验_百度文库
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