基于EMD与NARX网络的汇率预测方法研究--《西安文理学院学报(自然科学版)》2015年02期
基于EMD与NARX网络的汇率预测方法研究
【摘要】：探索构建对汇率进行直接预测的高精度组合预测算法.采用NARX神经网络作为基础模型,并结合经验模态分解模型进行混合预测,提高模型精度.为研究不同时间间隔对预测结果的影响,采用美元兑日元汇率的时间间隔为5分钟与1天的数据进行预测.实验结果显示,时间间隔较短时,模型的预测精度更高.此外,通过对汇率改革前后的人民币汇率的预测发现,汇率改革对EMD-NARX模型的预测结果影响不大,说明模型稳定性较高.
【作者单位】：
【关键词】：
【基金】：
【分类号】：F832.6;TP183【正文快照】：
本文研究的目的便是为汇率预测寻求一种新的方法,可以对汇率进行高精度的直接预测,以此来规避汇率变动所带来的各种风险.目前国内外汇率预测主要运用的方法有支持向量机(SVM)[1]、BP人工神经网络(Artificial Neural Network)预测模型[2]、时间序列预测模型(如ARIMA)[3]、小波
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湖南大学 硕士学位论文
基于协整分析技术的汇率行为描述与预测 姓名：杨益波 申请学位级别：硕士 专业：金融学 指导教师：谢赤 座机电话号码 基于协整分析技术的汇率行为描述及预测 摘要 汇率是金融市场的重要变量，对一国国民经济的健康运行有着很大的影响。 自布雷顿森林体系解体后，浮动汇率制度成了世界上的主要汇率制度。汇率波动的
频率与幅度越来越大，汇率风险成为金融市场上最重要的风险之一。全世界对汇
率的变动给予了高度的关注，各国政府开始采取各种措施以使汇率的变动有利于
本国的经济发展，各公司也想出许多方法来预防和减少因汇率波动带来的外汇风
险。因此，对汇率行为和波动性的描述及在此基础上进行的汇率预测就成为了金融
领域研究的热点与难点。随着计量经济学及计算机技术的发展和运用，新的方法和
工具不断被运用到有关汇率的研究中来。本文采用上个世纪80年代以后开始发展
起来的协整分析技术，对汇率的行为进行描述和预测。 本文首先回顾了汇率制度演变的过程及在此过程中汇率行为的表现方式的变
化，特别是详细总结了当今汇率行为的特征。在回顾了经典的汇率理论及其相应
的模型特别是详细讨论了货币主义汇率理论后，本文总结了传统的汇率行为描述
和预测方法的不足并探讨了寻找新的方法的方向。然后，本文对协整分析技术的
原理和具体方法进行了系统的阐述，提出了基于协整分析技术的汇率行为描述和
预测的具体步骤。为了提高模型的准确性，本文引进人工神经网络技术建立了非
线性误差校正模型，减少预测误差。实证结果说明协整分析技术是对当今汇率行
为进行描述和预测的有效方法，
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人民币汇率与利率联动机制的理论分析
人民币汇率与利率联动机制的理论分析
关于汇率与利率两者互动的关系一直是国际金融理论中的重要研究领域。近年来，在经济全球化快速发展和各国经济联系日趋紧密的背景下，作为外部经济和内部经济的两个重要变量，两者的联动性越发受到学界和决策者的重视，并将其视作实现经济内外均衡和减缓全球性经济失衡的重要手段。我国自2005年“7.21汇改”以来，人民币不断升值。与此同时，中国的利率市场化改革进程也在不断的加快节奏，利率的变化更纷繁复杂。那么，在利率与汇率之间，两者到底存在怎样的关系？又是通过什么样的机制产生影响？这一系列问题有待深入探讨。
国外关于汇率利率联动机制的研究有着较长的历史，在理论和实证方面都有着大量的研究成果。早在19世纪，凯恩斯便提出了利率平价理论，为研究利率与汇率的联动机制开辟了先河。在实证方面最有名是Frenkel & Levich（1975）检验，他们分别用了四个国家的3个月国库券利率，得到了汇率在利率平价的一个有效的范围内波动；Marianne Baxter（1993）研究在经济剧烈波动的情况下，得出了利率与汇率存在着正向的长期协整关系；Abraham（1999）引入了典型的投资者行为—投机，通过VEC Model进行了实证分析，得出了利率与汇率存在长期依存关系；Robert（2009）研究了利率与汇率间的作用关系，指出汇率可以被视为一种稳定的政策工具。
易纲、范敏（1997）用利率作为汇率决定因素的时候，发现两者存在着严重的不协调。王爱俭、张全旺（2003）通过格兰杰因果检验得出，现阶段我国无论是人民币名义汇率和名义利率还是实际汇率和实际利率都不存在长期均衡关系。熊鹏、陈辉（2005）基于广义货币模型与扩展的M-F模型的基础上，认为只有利率平价与购买力平价两大理论才能比较合理地解释在开放经济条件下利率与汇率之间复杂的联动机制。郭树华、王华等（2009）通对利率与汇率经济变量的平稳性检验、协整关系检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解检验，较为全面地对中美利率与汇率的联动关系进行了实证分析。发现中美利率和汇率短期内联动性不足，而长期内存在协整关系。并提出一定的建议，例如：加快利率市场化进程，完善人民币汇率形成机制。兰振华、陈玲（2009）的文章通过实证研究，利用模型得出的结果表明，短期资本流量主要与本外币利差、人民币汇率预期、资本管制强度三个因素高度相关。管龙、刘凯、张三喜（2012）通过VAR模型分析，提出在新时期进一步完善人民币利率和汇率联动关系的措施，以充分发挥利率与汇率在经济发展中的联动作用。
由上述文献可知，在分析利率与汇率之间联动性时，大多是基于利率与汇率两个变量之间的关系分析。但是现实经济状况非常复杂，汇率与利率之间极可能是通过某种媒介进行联动，仅仅用两个变量之间线性模型无法准确描述两者间互动关系。因此，本文拟先分析汇率与利率之间的相互作用，从理论上阐述两者之间的影响机制，基于一定的理论基础上，以国际资本流动净额为桥梁分析，构建包括汇率、国际资本流动净额与中美利率的结构向量自回归模型（structural vector autoregressive）的SVAR模型，从新的角度来诠释汇率与利率价格的联动机制。
二、人民币汇率与利率联动机制的理论分析
（一） 利率调整对汇率影响的作用机制
从利率变动的实体经济运行和资产转换的角度来看：利率的变动会引起消费者的消费习惯和投资者的投资预期的变化。首先从利率变动的实体经济角度分析其对汇率的影响机制，实体经济主要由消费和投资两个方面来阐述。从消费层面来看，利率的变动会影响居民的收入，进而影响到居民的消费需求。当消费者的消费需求改变时，直接会影响到一国经济对进口产品种类的需求，从而影响进口贸易额，并最终致使汇率发生变动；从投资层面来看，当利率发生变动时，企业的融资成本和产品成本都会发生变动，同时该企业生产的产品在国际市场上的竞争力发生变动，从而对出口贸易产生影响，最终导致汇率变动。当利率发生变动时，从个体和企业角度来看分别会影响进口和出口。
实体经济角度的分析表明：利率与汇率存在着长期的联动机制。而从资产转换角度来看，一个国家的利率水平代表该国的资产投资回报率，并决定资本的流出或流入。在其它条件相对稳定的情况下，如果一国利率上升，代表该国的投资回报会比预期升高，理性投资者则会将较多的资金投放于该国，从而获得更多投资收益。相反，当一国利率下降时，代表该国的投资回报会比预期降低，理性投资者将会减少该国的投放量，并相对提高外币资产投放量，这一行为的直接后果就是，在国际货币市场上，外币需求会相对增加，而本币需求会相对减少，即会使外币升值，本币贬值。
本币资产收益率上升
购入本币资产，卖出外币
本币资产收益率下降
卖出本币资产，购入外币
图1 利率对汇率的影响的传导渠道
（二）汇率变化对利率影响的作用机制
汇率在短期内可以通过影响一国货币市场上的供给状况来影响利率，在长期内又能够通过改变该国商品的进出口价格来影响经济性项目，进而改变利率水平。因此汇率对利率影响的传导渠道可以分为资本市场和外汇储备两种。
首先，汇率的变动可以通过资本项目渠道传导来影响利率水平。这种影响主要取决于投资者对汇率变动的预测和风险偏好，因此，这种传导方式具有多样化特征。例如，当一国的汇率上升时，并且该国的汇率还有一定的上升空间，那么投资者会将资金投放于该国货币市场，这样一来，短期内该国货币的需求将会增加，并且国际资本流入速度上升，外币供过于求，这会致使外币利率暂时下降，这就存在着套利行为，随着套利行为的产生，长期内本币利率与汇率最终会回到一般均衡水平。
其次，汇率的波动还能够通过改变一国外汇储备量进而影响该国的利率水平。比如，当一国的汇率下降时，出口数上升，进口数量下降，在一定程度上缩小贸易逆差。假设整个金融体系中的其它条件不变时，根据售汇制度的规定，随着贸易顺差变大，一国外汇储备将上升，这又会致使该国国民收入水平上升，同时该国货币的供给也不断上升。而一国的货币需求变化并不会随着贸易差额的改变而改变，因此该国的货币供求会处于短期的非均衡状态，进而造成该国货币利率水平的降低。反之，当一国汇率上升时，该国出口贸易额将会减少，进口贸易额将会增加，致使国际资本流出，国内货币需求过剩，利率水平将会上升。
本国货币供给减少
本国货币供给增长
图2 汇率对利率的影响的传导渠道
综上所述，在资本项目渠道中，利率与汇率之间的互动关系表现为：预期人民币升值—短期国际资本流入—本币供给增长—利率下降—本币资产收益下降—居民卖出本币资产，购入外币资产—本身贬值。
三、模型、数据、变量
（一）模型的选择
根据上述关于中美利率、汇率以及国际资本流动净额之间的互动关系的分析，下面定量分析三者之间的动态关系。选择2005年7月到2013年12月的数据，采用结构向量自回归（SVAR）模型来研究中美利率、汇率与国际资本流动净额三个变量之间的动态关系。包含上述3个内生变量的P阶SVAR模型的一般形式由下式给出。其中，RATE表示中美利率、REER表示人民币实际汇率、CF表示国际资本流动净额。
&&&&&&&&&&&&&&& &&&&（1）
其中，，，，c=，，i=1,2,，矩阵中的(k,j=1,2,3;kj) 反映三个内生变量之间的当期相关关系。如果可逆，那么在（1）式两边同时左乘以的逆矩阵，可以得到VAR模型的一般表达式：
&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&（2）
如果令VAR模型的随机干扰项为，则有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（3）
（二）变量选择与数据处理
选取2005年7月到2013年12月的月度数据进行研究，共102个样本。
汇率即选取人民币实际有效汇率（剔除了国内外价格水平变动对购买力的影响后得到的实际汇率指数），用REER表示，数据来源于中国人民银行官网。利率即选取中美利率（中国利率选取银行间7天债券回购利率，而美国利率则选取美国联邦基金利率月加权利率，然后两者相差得到中美利率），用RATE表示，利率来源于中国人民银行官网和美联储网站。国际资本流动净额净额参照刘莉亚（2008）的方法采用简化的间接方法：月度国际资本流动净额净额=月度外汇占款增量-月度货物贸易差额-月度FDI实际利用额，表CF表示，数据来源于中国人民银行官网和商务部官网。
为了避免数据的剧烈波动将人民币实际有效汇率和国际资本流动净额净额对数化处理用LNREER和LNCF表示。没有对中美利率取自然对数，是考虑到利率RATE会出现负值，负数的自然对数是没有意义的。
（三）检验与估计
由于SVAR模型要求内生变量必须满足平稳性，我们首先进行平稳性检验。表1给出了检验结果，三个的一阶差分序列分别在5%和10%的显著性水平上拒绝了存在单位根的零假设，因此均为平衡序列。
关于SVAR模型的滞后阶数P，依据SC和AIC的信息准则（结果见表2），可以确定模型最优滞后阶数为2阶。为了估计出矩阵的参数，至少需要6个约束。通过对上述VAR模型进行估计，同时依据格兰杰因果检验的结果（结果见表3），并考虑我国经济的基本情况对SVAR模型的约束条件进行设置，可以估计出变量之间的当期相关关系矩阵=（注：**表示在5%显著性水平下拒绝原假设），所有的系数估计值的符号均符合理论预期。
表1：平稳性检验
（c，t，n）
注： 检验类型中的t表示含有趋势项，c表示含有截距项，n表示变量滞后阶数。
表2:& AIC和SC
表3： 格兰杰因果检验&& Lag2
& Null Hypothesis:
& F-Statistic
DLNREER does not Granger Cause DLNCF
DLNCF does not Granger Cause DLNREER
&DRATE does not Granger Cause DLNCF
&DLNCF does not Granger Cause DRATE
DRATE does not Granger Cause DLNREER
DLNREER does not Granger Cause DRATE
注： **表示在5%的显著水平下显著。
四、中美利率、人民币实际汇率和国际资本流动净额的动态关系分析
接下来在上述SVAR模型估计的基础上，运用脉冲响应函数和方差分解方法，考察中美利率、人民币实际汇率和国际资本流动净额之间的动态关系，冲击的作用期限设定为10个季度。
（一）脉冲响应函数分析
1，人民币实际汇率冲击和中美利率冲击对国际资本流动净额的动态影响
图3分别给出了国际资本流动净额对人民币实际汇率和中美利率冲击的脉冲响应。由图3中的第一个图所示，就短期而言，国际资本流动净额对于来自人民币实际汇率的一个结构性标 准差冲击的响应为正，但是到第2期后开始为负，之后这种负向响应逐渐加强，第3期后达到最大值-0.0005，之后负向响应逐渐减弱；就长期而言，国际资本流动净额对人民币实
图3：DLNCF对DLNREER和DRATE冲击的脉冲响应
际汇率冲击的负向响应具有持久性。表面上看，这一结果似乎与理论预期并不符合：人民币升值导致国际资本流入。事实上，为了满足平稳性的要求，本文对进入SVAR模型的内生变量（LNREER和LNCF）作了一阶差分处理，因此这两个经济变量的含义表示人民币升值的速度和国际资本流动净额的速度。
由图3中的第二图可以看出，就短期而言，国际资本流动净额对于来自中美利率的一个结构性标准差冲击的响应为正，下降到第2期后开始上升，而到第3期后又开始下降在第4期后达到最大值-0.04，之后逐渐上升；就长期而言，国际资本流动净额对中美利率冲击的正向响应具有持续性，从脉冲响应曲线来看，国际资本流动净额对中美利率冲击具有正向影响，但这一影响并不明显。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2，国际资本流动净额和中美利率冲击对人民币实际汇率的动态影响
图4：DLNREER对DLNCF和DRATE冲击的脉冲响应
图4分别给出了人民币实际汇率对国际资本流动净额和中美利率的脉冲响应。由图4中的第一个图可以看出，就短期而言，人民币实际汇率对于国际资本流动净额的一个结构性标准差冲击的响应为负，且在第1期达到最大负响应值-0.008，之后这种负响应值逐渐上升，在第3和第4期出现转折情况，之后一直缓慢上升；就长期而言，人民币实际汇率对于国际资本流动净额冲击的负向冲击响应具有持续性，一直到第10期出现零值。据此可以认为，境外人民币汇率变动对国际资本流动净额具有显著的负向影响，即国际资本的流出。
由图4中的第二个图可以看出，就短期而言，人民币实际汇率对来自中美利率的一个结构性标准冲击的响应为正，在第2期达到最大响应值0.1，之后逐渐下降并在第3期后达到最大负响应值-0.09，就长期而言，人民币实际汇率对中美利率冲击的正响应不具有持续性。
3，国际资本流动净额和人民币实际汇率冲击对中美利率的动态影响
图5：DRATE对DLNREER和DLNCF冲击的脉冲响应
中美利率对国际资本流动净额和人民币实际汇率冲击的脉冲响应函数分别由图5给出。由图5中的第一个图可以看出，就短期而言，中美利率对人民币实际汇率的一个结构性标准差冲击的响应为正，且在第2期后，这种正响应逐渐上升；就长期而言，中美利率对人民币实际汇率冲击的正响应具有持久性。因此，人民币实际汇率对中美利率具有显著的正向影响，即人民币实际汇率上升会引起中美利率的扩大。
由图5第二个图可以看出，就短期而言，中美利率对国际资本流动净额的一个结构性标准差冲击的响应在第2期内达到最大正响应值0.002，之后响应值迅速下降，到第3期后转为负响应；就长期而言，国际资本流动净额对中美利率冲击的响应表现出“先正后负”的特征。由此可见，中美利率对国际资本流动净额从长期来看则可能形成下降趋势。不过，从图形来看，脉冲响应的置信区间包括零，意味着国际资本流动净额对中美利率的影响并不显著。
综合上述脉冲响应函数分析结果，可以得出结论国际 际资本流动会人民币实际汇率下
降但会使中美利率加大；人民币实际汇率会使国际资本流动净额和中美利率下降；中美利率上升会使人民币实际汇率正向发展，而国际资本流动净额负向发展。
（二）方差分解
&&&& 利用方差分解方法，可以分析出不同冲击对各内生变量波动的方差贡献度，由表4的结果可以出，国际资本流动净额冲击和中美利率冲击对人民币实际汇率的方差贡献度分别约为2.72%和1.19%；人民币实际汇率冲击和中美利率冲击对国际资本流动净额的方差贡献度分别约为94.95%和0.84%；人民币实际汇率冲击和国际资本流动净额冲击对中美利率的方差贡献度分别约为0.69%和97.81%。此外，人民币实际汇率冲击在第一期对国际资本流动净额波动方差的贡献度达到97.56%，国际资本流动净额冲击在第一期对中美利率波动方差的贡献度达到99.36%。可见这三个变量中，人民币实际汇率和国际资本流动净额的影响居于主导地位。
表4： 不同冲击对各变量波动方差贡献度比较
五、结论与启示
在上述相关理论分析的基础上，以月度外汇占款增量、月度货物贸易差额和月度FDI实际利用额这三个变量度量国际资本流动净额作为衡量指标，同时以国际资本流动净额、人民币实际汇率和中美利率为内生变量，构建SVAR模型，采用2005到2013年月度数据 ，实证分析了三者之间的动态关系，主要结论如下：
在引入国际资本短期流动净额（CF）作为桥梁后，利率与汇率关系的多变量模型能更好的阐述利率汇率联动关系的预期。实证结果表明，汇率对利率的传导影响作用，要大于利率对汇率的传导影响作用。此外，通过实证研究还发现，利率和国际资本流动净额的变动更多的取决于其自身历史数据。总体来看利率和汇率的相互联动机制关系还是不足，而且并未按上述理论进行联动。可能的原因是1、相对而言，国际资本流动净额在我国还是有一定的限制，资本的流动并未完全的市场化。2、本文并没考虑到，利率和汇率在经常项目渠道上的联动性。3、必须承认的是，无论怎样选取我国的利率指标，只能代表一定程度上的市场化。4、弹性的汇率机制尚未形成。我国的利率与汇率政策长期以来分单方面管理，互不关联，在价格大幅波动时，我国利率政策与汇率政策未能适时调整，形成适当的利率，汇率平衡。
本文实证结果分析反映了我国的外汇市场、货币市场还需要很大程度的提高，利率汇率政策联动不足。但是，从我国利率汇率的改革进程来看，我国的金融制度将不断的完美，市场化程度越来越高，利率与汇率联动将更加紧密。根据上述结论，本文提出以下几点建议：
⒈ 加强对短期国际资本流动净额的监管，控制投机性“热钱”流入。结果表明，短期资本流动以汇率和利率有着一定的影响，保持国际资本的平稳，减少短期资本流动规模，有利于保证汇率和利率的联动性。因此，货币当局应密切监控短期国际资本的动向，实时监测其规模，建立短期国际资本流动净额对宏观经济冲击的预警机制。
⒉ 我国已于2013年7月21日全面放开金融机构货款的利率管制，这是我国利率市场化改革的一大步，但是并没有真正的实现市场化，只有当人民银行把存款利率完全放开后，我国的利率市场化才算基本的实现。所以我国应继续推动利率市场化，逐步实现真正的利率市场化。利率市场化是金融市场发展的基础，是实现利率汇率联动性的重要前提，因此根据市场状况确定利率水平，合理放松利率管制，逐步实现真正的利率市场化，具有重要的现实意义。
⒊ 深化汇率机制改革，建立一个充分反映市场信息的，具有更大弹性的人民币汇率机制。因此汇率改革主要通过两个步骤来实现：（1），央行减少对外汇市场干预，让货币市场和外汇市场逐步适应汇率的波动：（2），通过实现人民币汇率形成和运行的市场化，充分发挥人民币汇率对国际收支和外汇储备的调节。
⒋ 加强我国利率与汇率政策和协调。利率汇率传导的不通畅表现为利率政策与汇率政策冲突，两者的传导渠道阻塞。我国资本市场开放已是大趋势，政策之间的冲突会逐步显现，不协调的利率与汇率政策会导到经济结构的问题。因此加强利率与汇率联动，实现两者之间的协调是我国改革的方向。
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&3.通过编辑部在线投稿论文快速发表邮箱投稿必须写明如下项目：文章标题、作者姓名（只写第一作者通讯作者姓名，正文内容不限）、联系电话（只要求填写通讯作者电话）、通讯地址（准确的通讯地址将帮助您能及时收到我们寄出的期刊）、电子信箱（如您的论文的到录用，我们将第一时间以电子邮件的方式通知您。
&4、收到期刊杂志社的论文投稿录用通知（盖具杂志社公章）后，向您及时转达。
&5、出版后向作者（或作者指定的收件人）邮发期刊样刊。
6、审核通过的投稿论文稿件会在收到稿件一个星期之内投递到推荐杂志社，杂志社一般在一个星期左右通过审核并发稿件录用通知。论文发表周期一般为一个月以内。
7.如果仍然不清楚如何发表论文或如何快速发表论文请发发邮件到编辑部在线投稿邮箱咨询。
①见刊时间通常为稿件录用通知书发出后1-3个月。
②中国期刊采编联盟的成员单位均是经国家新闻出版署批准,同时具有CN刊号和ISSN刊号公开出版的期刊，我们会将您的文稿推荐给最合适的期刊以满足您的要求。
1、出版时间
1.1 一般情况下，2个月内即可通知作者稿件是否被录用。评审通过的稿件3～10个月内（自稿件收到之日算起）刊出。
2 投稿要求
2.1 来稿应具先进性、新颖性和科学性，要求资料真实、数据可靠、论点明确、结构 严谨，文字通顺、精炼，标点符号准确。
2.2 一般不超过4000字。
2.3 作者单位应对稿件内容的真实性和保密性负责，确认无署名纠纷、无一稿两投或多投。获得基金资助的论文需注明基金中英文名称及编号。
2.4 文稿应隔行打印，一式两份并注意大小写、正斜体及上下角标注等。
2.5 接到回执后2个月未收到任何处理意见，说明稿件仍在审理当中；欲另投他刊请务必与本部联系，切忌一稿两投。
2.6 根据著作权法，来稿一律文责自负，本刊对稿件有删改权，凡涉及原意的修改将征得作者同意。修改稿逾3个月不返回本部者视自动退稿。
2.7稿件决定刊用后根据所占版面收取版面费，刊出后酌致稿酬，来稿请自留底稿，不拟刊用的稿件将退还作者。
2.8 稿件接受后，所有作者须签署“著作权专有许可使用授权书”。中国医学科学院 中国协和医科大学对授权文章具有汇编权（文章的部分或全部）、印刷版和电子版的复制权、翻译权、网络传播权、发行权及许可文献检索系统或数据库收录权。
3、 作品内容
3.1投稿作品必须出自原创，并且在中国期刊采编联盟首发，不得作假，一经发现，将取消作者的投稿资格，情节严重者，将在首页进行公布。
3.2投稿者若有抄袭、模仿他人作品等侵犯他人知识产权的；或者稿件内容侵犯他人名誉权、隐私权、人格权的，由投稿者承担相应法律责任，中国期刊采编联盟概不负责。
3.3作品发表要求：中国期刊采编联盟网站保留审稿、退稿和修改稿件的一切权力。
4 撰稿要求
4.1 题名（篇名） 题名应选用恰当、简洁的短语反映论文的中心内容，除公知公用者外，尽量不用外文缩略语。中文题名一般不宜超过20个汉字，英文题名不宜超过10个实词。中、英文题名含义应一致。尽量不设副题名。
4.2 署名 署名作者只限于参与研究课题设计、直接参加全部或主要部分研究工作、做出主要贡献、参加论文撰写并能对内容负责，同时对论文具有答辩能力的人员。如有外籍作者，应附其本人同意发表的书面材料。注明通信作者（用#标注），并在篇首页脚注注明其电话号码、传真号码及E-mail地址。外单位作者应标明其工作单位全称及科室名称及城市名。
第一作者单位包括工作单位全称及科室名称、城市名及邮政编码。英文摘要中的作者单位著录项目应与中文一致，并应在邮政编码后加注国名“China”。
4.3 内容应具独立性和自明性，具有与正文同等量的主要信息。结果部分要求有具体数据、统计学显著性检验的确切值，可信区间等实质内容。中文摘要不超过300个汉字，英文摘要可详细些。述评和综述采用报道性摘要。英文摘要置于中文摘要下方。
4.4 关键词 根据论文所讨论的重点内容标出3～8个关键词, 中、英文关键词应一致。
4.5 中图号 按照《中国图书资料分类法》（科学技术文献出版社）标引论文分类号。作者可根据论文所涉及的学科范畴标引1～3个分类号。
4.6 脚注 在篇首页用短横线与正文分开，说明：
4.6.1 论文所受资助的课题基金来源（中英文）及编号；
4.6.2 合作者的单位、城市名与邮政编码（英文）；
4.6.3 通信作者及其电话、传真号码和E-mail地址（英文）。
5.版权要求
5.1、所有作品无论是否发表，作者均依照《中华人民共和国著作权法》享有著作权。
5.2、所有投稿作品中国期刊采编联盟及其相关合作机构（包括网站、出版物、移动网络等），享有有使用权。
6.稿件推荐
6.1、本站可将各位作者投交的稿件及联络方式放在作者投稿库，供众多合作刊及杂志社选择，如刊社编辑看中某位作者的稿件将直接联络该作者；作者根据情况自行决定是否让该刊社使用，使用条件由作者和刊社商议后自行决定。本站不负任何责任，也不会向作者收取任何费用，也不会代刊社或者作者转款。
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7.本网用稿
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