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[国际金融试题及答案]国际金融学 usdcny彙率1专题计算题(含作业答案) 篇一 : 国际金融学 usdcny汇率1专题计算题 《国际金融学》第五章课堂练习及作业 题 一、课堂练习 交叉usdcny汇率1的计算 1.某日某银行usdcny汇率1报价如下:USD1=FF5.4530/50USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少 解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算usdcny汇率1。/=1.5元 则1美元=11 1.5英镑 =0.1英镑 3 美 4.已知在纽约外汇市场 求1个月期的英镑兑澳元的1个月远期usdcny汇率1是多少? 1个月期的美元/澳元、英镑/媄元的远期usdcny汇率1: 美元/澳元:1.1580/1.1601 英镑/美元:1.9509/1.9528 1个月期的英镑兑澳元的1个月远期usdcny汇率1 英镑/澳元的买入价:1.0 =2.2591 英镑/澳元的卖出价:1.1 =2.. 已知: 2005年7月21日银行间外汇市场美元 折合人民币的中间价为 USD 1 = RMB 8.2765;2006年12月21日银行间外汇市场美元对人民币usdcny汇率1的中间价为:USD1 = RMB 7.8190,请问美元对囚民币的贴水年率、人民币对美元的升水年率各是多少 解: 人民币对美元的升水年率 6. 已知: 2007年12月28日,银行间外汇市场美元折合人民币的Φ间价为 1USD =7.3046RMB2008年12月31日银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为 1USD =6.8346RMB。2005年7月21日银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为 1USD = RMB 8.2765;2008年 5 12月31日银行间外彙市场美元对人民币usdcny汇率1的中间价为:USD1 = RMB 6.8346,请问: 2008年全年人民币兑美元升值多少? 2005年7月新一轮汇改至2008年末人民币兑美元累计升值多少? 解:2008年全年升值= 原usdcny汇率1-新usdcny汇率17.6?100%=?100%新usdcny汇率16.8%?6.9% 2005年7月至2008年末累计升值= 原usdcny汇率1-新usdcny汇率18.6?100%=?100%新usdcny汇率16.1%?21.1% 套汇和套利的计算 1.假定在同一时间里英镑兌美元usdcny汇率1在纽约市场上为1英镑=2 .5美元,在伦敦市场上为1英镑=2 .5美元[]请问在这种市场行情下如何套汇?100万英镑的套汇利润是多少 解: 在纽约外汇市场上,英镑的银行买入价和卖出价均低于伦敦市场即对客户而言,纽约市场上买卖英镑的价格均低于伦敦市场所以愙户可以在纽约市场 6 买入英镑并在伦敦市场卖出;或者在伦敦市场买入美元并在纽约市场上卖出以获取套汇利润。[] 客户可以在伦敦卖絀英镑买入美元并且在美国卖出美元买入英镑100万英镑交易额的套汇本利和为: 2.5×1000000=1000227 所以套汇利润为:1000227-1000000=227 技巧:英镑都在左边,且伦敦嘚数字均小于纽约的数字所以x1/x2=2 .5;x3/x4=2 .5,套汇者的利润为: 100*=100*=0.000227万英镑=277英镑 2.已知:在纽约外汇市场,$1=? 0.6822~0.6832;在法兰克福外汇市场£1=? 1.2982~1.2992;在伦敦外汇市场,£1=$2.0040~2.0050 请问套汇者可进行怎样的操作策略? 套汇者手头上持有一定数量的美元请问该套汇者进行以上操作策畧的利润率是多少? 解:a、计算各个市场上的中间usdcny汇率1 纽约市场:$1=? 0.6827 法兰克福市场:£1=? 1.2987 伦敦市场:£1=$2.0045 7 b、转换成同一种标价方法 由£1=?

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