金融风险管理var计算题值var的计算方法

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近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场金融风险管理var计算题而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场金融风险管理var计算题的管理.与传统金融风险管理var计算题测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金融机构的认可.文章主要對VaR模型的概念、VaR模型的计算方法和VaR模型的应用进行了介绍,并借助于Excel、Matlab、SAS等软件...  

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