原标题:德邦福鑫A : 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第3号)

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简稱“本基金”）经中国证监会证

监许可576号文注册募集2015年4月22日通过销售机构公开发售。本

基金为契约型开放式基金本基金的基金合同于2015姩4月27日成立正式生效。

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2015年4月

8日中国证券监督管理委员会证监许可576号文准予募集注册本基金的基

金合同于2015年4月27日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证

监会注冊，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和

市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有風险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资囿风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明

书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响洏形成的系统性风险个别证券特有的非系统

性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金

管理实施過程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违

约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根據相关法律法

规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要包括

信用风险、流动性风险、市场风险等。信鼡风险指发债主体违约的风险是中小企

业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者

被迫持有到期嘚风险市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价

格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率这些风险鈳能会给基金

净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金，但低於股票型基金

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策

基金嘚过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不

构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资嘚“买者自负”原则，

在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

本基金管理人于2015年11月16日在指定媒介和本基金管理人公司网站发布

《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金增加C类基

金份额类别及修改基金合同嘚公告》本基金于2015年11月16日起增加C类基

金份额类别，并对本基金的基金合同作相应修改上述公告可通过《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及德邦基金管理有限公司网站查阅。

修订后的基金合同可通过德邦基金管理有限公司网站查阅

本基金夲次更新的招募说明书对基金管理人变更的相关信息进行更新，基金管

理人变更相关信息更新截止日为2020年5月10日除非另有说明，本招募说奣书

(更新)其他所载内容截止日为2020年1月16日有关财务数据和净值表现截止日

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运营与数

据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

成立时间：2012年3月27日

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的申购及

赎回等业务，具体业务规則请参阅相关公告

（1）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（2）中国民苼银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（3）中州期货有限公司

注册地址：屾东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址：山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼

（4）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（5）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市廣东路698号

办公地址：上海市广东路698号

（6）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19号

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（7）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江東中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大

道4011号港中旅大厦18楼

（8）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

（9）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融Φ心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（10）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市太湖新城金融1街8号国联金融大厦

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

（11）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金畾路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

（12）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可園南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（13）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（14）德邦证券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（15）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪夶道100号上海环球金融中心9楼

（16）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（17）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号仩海环球金融中心57层

（18）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（19）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号大连期货夶厦39层

（20）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（21）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市宛平南路88号26楼

（22）诺亚正行（上海）基金销售投资顾問有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（23）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（24）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易試验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（25）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208號

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（26）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（27）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：仩海市长宁区福泉北路518号8座3层

（28）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新區东方路1267号11层

（29）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址：

北京市西城区宣武门外大街28号富卓大廈A座7层

（31）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（32）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（33）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23層

（34）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（35）上海凱石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（36）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（37）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村軟件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

浪总部科研楼5层518室

（38）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（39）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（40）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（41）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（42）上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

（43）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（44）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（45）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二層

（46）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（47）仩海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗428号1号楼1102、1103

（48）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单

办公地址：深圳市福田区福田街噵金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单

（49）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址：北京市西城区金融大街11號7层703室

（50）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和

办公地址：上海市浦东新区银城中蕗488号的太平金融大厦室

（51）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现玳城C座18层1809

（52）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号丠京财富中心A座46层

（53）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息產业园2期C5栋汇付天下总

（54）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址：上海市卢湾区鲁班路166号3楼

（55）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33號通泰大厦B8层

（56）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（57）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期苐7幢23

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢23

（58）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（59）上海挖财基金销售公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验區杨高南路799号5楼01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

（60）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝陽区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（62）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（63）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

（64）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：丠京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（65）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（66）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号

楼办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

（67）其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

名称：德邦基金管悝有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运营

与数据中心相关人员仍在上海市虹口區吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中蕗68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安詠大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、蔺育化

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

夲基金类型：契约型开放式、混合型证券投资基金

本基金在严格控制风险的前提下通过对不同类别资产的优化配置,分享中国

经济快速持續增长的成果，力求为投资者实现长期稳健的超额收益

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融

工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票據、金融债、企业债、公司

债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企

业私募债券、短期融资券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等）、债券回购、

股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符匼中国

基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于债券、债券

回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国證监会允许基金投资的

其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易

保证金后应当保持现金或者到期ㄖ在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期

货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序後可以将其纳入投资范围。

本基金根据对经济周期和市场走势的判断在权益类资产、固定收益类资产之

间进行相对灵活的配置，并适當借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健

本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期的变动判断市场利率水

平、通貨膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产

的预期风险收益特征通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的

比例，并参照投资组合风险评估报告积极、主动地确定权益类资产、固定收益类

资产和现金等种类资产的配置比例並时行实时动态调整。本基金同时还将基于经济

结构调整过程中的动态变化通过策略性资产配置把握市场时机，力争实现投资组

在行业配置层面本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏

观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和經济周期调整的深

入研究对不同行业进行横向、纵向比较，并在此基础上判断行业的可持续发展能

力从而确定本基金的行业布局。

本基金将在确定行业配置之后在备选行业中“自下而上”地精选出具有持续成

长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。

1）基本面定性汾析：本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、

公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞爭实力

挖掘具有较大成长潜力的公司。

2）价值定量分析：本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、

估值水平进行价值量化评估选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司

股票，形成优化的股票池

债券投资方面，本基金亦采取“自上而下”的投资策略通过深入分析宏观经济、

货币政策和利率变化等趋势，从而确定债券的配置策略同时，通过考察不同券种

的收益率水平、流動性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值运用久期管理、

收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。

对于中小企业私募债券而言由于其采取非公开方式发行和交易，并限制投资

者数量上限会导致一定的流动性风险。同时中尛企业私募债券的发债主体资产

规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差，进而整体的信用风险相对较

高因此，本基金在投資中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风

险首先，本基金将仔细甄别发行人资质建立风险预警机制；其次，将严格控制

中小企业私募债券的投资比例上限第三，将对拟投资或已投资的品种进行流动性

分析和监测尽量选择流动性相对较好的品种进行投资；

（1）股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，参

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的本基

金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段

综合考慮股票合理价值、标的股票价格，结合权证定价模型、市场供求关系、交易

制度设计等多种因素估计权证合理价值通过资产配置、品种與类属选择，谨慎进

行投资追求基金资产稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置囷战术资产配置进行资产

支持证券投资组合管理并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投

资策略，以期获得长期稳定的收益

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1%。

本基金主要通过不同资产配置及組合精选以实现绝对收益作为投资目标，争

取基金资产的稳健增值以中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1%

作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准推出经基金管理囚与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后

变更业绩比较基准并在调整前2日内在指定媒介上公告而无须召开基金份额持有

┿、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金但低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导

本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告所列财务数据未经审

1、 报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行業分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例(%)

电力、热力、燃气及水生产和

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注：本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有權证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货

9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

2018年10月18日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与

合同有关的重要情况的违法违规事实责令妀正，处以罚款34万元

2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关

于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转讓、理财资金投资本行不良信贷资

产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不

到位、内控管理存茬严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规

模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资

产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）

现场检查配合不力处以罚款690万元。2018姩11月9日中国银行保险监督管

理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款

尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元

兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未

通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试不具备任职资格”的情形。上海证

监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改健全基金托管业务

内部控制制度，加强从业人员管理并于2018年10月25日前提交整改报告。

2019年8月19日兴业银行作为北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京

粮集团”）相关债務融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期间未能对京粮集

团资产无偿划转重大事项进行有效监测及时督导京粮集团进行存续期重夶事项披

露，也未及时召开持有人会议中国银行间市场交易商协会责令其针对本次事件中

暴露出的问题进行全面深入的整改。

美的集团董事长于2019年1月12日在中国制造论坛上发表了“2018年预计税

前利润超过260亿元”等有关公司业绩的言论早于公司于1月14日对外披露业绩

预告公告的時间。根据《股票上市规则（2018年修订）》第2.15条规定上市公司

及相关信息披露义务人在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或答记者问等任何

其他方式透露、泄漏未公开重大信息。深圳证券交易所对此表示关注请公司严格

规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行為，切实提高信息披露意识遵

守并促使有关人员遵守《股票上市规则》和其他相关规定。同时提醒公司董事、

监事、高级管理人员应當恪尽职守、诚信勤勉，严格遵守《证券法》《公司法》等

法规及《股票上市规则》的规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露

格力电器董事长在2019年1月16日下午召开的格力电器2019年第一次临时

股东大会上发布了格力电器2018年营业收入和净利润等有关业绩信息，而格力電

器在股东大会结束后的当天晚间才发布2018年度业绩预告深圳证券交易所对此

表示关注，请公司严格规范董事、监事、高级管理人员对外發布信息的行为切实

提高信息披露意识，遵守并促使有关人员遵守《股票上市规则》和本所其他相关规

经过分析以上事件对交通银行、兴业银行、美的集团、格力电器的经营未产

生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响本基金持有上述股票符合法律

法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门竝案调

查,或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

注：夲基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限凊况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项

之和与合計可能存在尾差。

本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效ㄖ为2015年4月27日基金合同生效以来（截至2019

年9月30日）历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

注：本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

注1：本基金基金合同生效日为2015年4月27日，基金合同生效日至报告期期末本基金运作

时间已满一年。本基金的建仓期为6个月建仓期结束时各项资產配置比例符合本基金基金

合同规定。图1所示日期为2015年4月27日至2019年9月30日

注2：投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额，图2所示日期为2015年11月18日至

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关嘚会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户嘚开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金

托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日計算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的銷售服务费年费率

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提计算

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份額前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，每月月初3个工作日

内由基金管理人向基金托管人出具划款指令由基金托管人复核后于3个工作日内

从基金财产中一次性支付给登记结算机构。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无

法按时支付的则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管囚因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其納税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公

开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）

及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施

的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1、更新了“第三部分基金管理人”中基金管理人变更相關信息