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股指期货程序化交易，超级神仙模型，高收益高胜率低回撤，单周无亏损。
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股指期货程序化交易，超级神仙模型，高收益高胜率低回撤，单周无亏损。
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股指期货程序化交易，超级神仙模型，高收益高胜率低回撤，单周无亏损。
这个是过度优化后的结果哈，大家交流下。
[ 本帖最后由 周周成长 于
13:04 编辑 ]股票论坛 www.55188.com
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1.16日交易
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模型真不错，我能分享不？
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这么厉害的模型
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这么厉害的模型能分享吗？
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看着不错啊！！
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很好，这样下去要不了多久你就是亿万富翁了，呵呵
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1.17,今天整亏了
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过度优化，小心踩地雷啊。还是按照原有规律发展好点啊。不要太为美化历史走势而徒劳啊。
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过度优化. 只是看着很美, 危害大大的.
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是的，过度优化在历史数据很少得情况下，是很危险的
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其实不需要全部赚足所有位置，关键是正确率，宁可收益少也要正确率高，这样即使每天保证赚到5点也非常成功了，可惜我还找不到这样的软件和公司，烦啊。
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不会有未来函数吧！
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回复 14楼 @寂寞新新手
& &我对凡间的比较有兴趣 能否分享下
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这个只对IF较适合，做IF的话是可以的
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理想小六级同学
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楼上的朋友为什么不用金字塔测试，我觉得比文华好用
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理想初一级同学
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测试结果一致的，前面的图就是那个测试的
金子塔行情不稳定，有好几次被加大了亏损
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理想小六级同学(菠菜一段)
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很希望看到你的模型
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理想小六级同学
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做出的模型再好看都没用，必须经过实盘验证才行。
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引用:原帖由 独步荒郊 于
17:56 发表
很希望看到你的模型&&&&这个人看过后我就肯定把图删掉的
不会放图在网上的
[ 本帖最后由 寂寞新新手 于
18:06 编辑 ]
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高胜率模型探索与思考
& & &&&&&期货商品价格运行的的轨迹就是多空双方激烈搏杀留下的痕迹。多空实力基本平衡，价格就在一个较小的空间上下徘徊，市场呈现震荡性行情。经过一段时间的震荡整固，一旦看空或看多的一方形成优势，价格就往一个方向发展，市场出现趋势性行情。当占优势的一方能量慢慢消耗掉，多空双方又达成平衡，市场又重回震荡模式。震荡和趋势交替前行，构成期货市场的整个历史。
根据期货市场这一价格运行规律可以知道，单纯的趋势跟踪模型的胜率一般来说不会太高。据我的经验，大约就在50%左右。就是说，趋势来了会赚钱，震荡时间肯定亏损。不过，由于震荡期间价格变动的幅度不大，趋势期间价格变动的幅度很大，模型会呈现小亏大赢的特点，使交易者最终赚钱。
但是不管怎么说，胜率不高总不是好事。它最大的问题是影响交易者的交易心态。特别是如果震荡的时间较长，模型总是亏钱，会影响交易者对模型有效性的信心，从而使程序化交易者焦灼不安，甚至放弃模型。
因此，构建高胜率模型成了不少期货人孜孜以求的梦想。
近几年，我也进行了一些有益的探索。主要尝试了2种构建高胜率模型的方法。
第一种，亏损加仓模型。亏损加仓模型的基本思路，就是做多时每亏损N点加仓一手，反弹到有盈利的时候再平仓。继续下跌就继续加仓，一直到有盈利再平仓。做空同理。这样，从测试情况看，基本可以做到100%的胜率，但这个策略有2个很大的风险.一是资金量的风险。如果资金量不够反复加仓，就会爆仓。二是如果单边行情持续时间比较长，开仓方向又错了，将要承受巨大的资金回撤。
第二种，价差震荡模型。价差震荡模型的基本思路，就是利用同质品种，比如焦炭和焦煤、螺纹和热卷等，或不同月份的同一品种之间价差回归的原理，实行高抛低吸。这样的模型有两个明显特点，一是胜率高，普遍达到80%以上，甚至100%。二是回撤很小。但这样的模型也有一个缺点，就是测试时间不长，测试样本不多，模型的有效性有待证实。
&&&&那么，从实盘角度考虑&&，这两种模型有不有意义呢？欲知后事如何，且听下回分解。&&&亏损加仓模型和价差震荡模型虽然目前还在研究论证阶段，但对于实盘操作者来说，有着非常重要的启示。如果能深刻理解这两种模型里面蕴含的道理，对于提高交易者的模型创作水平和操盘水平都有很大的帮助。&&&&&&&启示之一：模型核心思路的科学性是好模型的根本标准。什么样的模型才是好模型？有人说曲线好的才是好模型。有人说胜率高、收益高、回撤小的模型是好模型。有人说胜率不一定高，但盈亏比高，回撤小的是好模型。也有人说通用模型才是好模型。大家各有各的说法，各有各的理由，你高我低，谁也不服谁。依我看，大家都有理，但谁也没有说到点子上。因为大家说的都是模型的外在表现，忽略了造成这些表现的的根本原因，因而不同程度的掉进了优化拟合的陷阱。通过这两个模型的研究和实验，我认为，核心思路的科学合理才是好模型的根本标准。亏损加仓模型和价差震荡模型究竟是不是好模型？我想说的是，很有可能是好模型。先说亏损加仓模型。从构建模型的核心思路来分析，如果是震荡行情，只要不是买在顶部、卖在底部，亏损加仓，然后盈利卖出，100%是赚钱的。那么，震荡行情前提下，如何在震荡的中轴位置买卖是模型设计的重点；如果是趋势行情，如何判断大势，使方向不做反是重点。只要多空大方向正确，亏损加仓会产生暴利。退一万步说，即使震荡行情没买到中轴位置，趋势行情方向又做反了，只要预留了应对最大回撤的资金，在中国商品市场来说，也不会血本无归。当然，外汇市场和贵金属市场除外。在中国商品市场过往的交易史上，没有过商品归零的记录，只要期货市场不倒闭，也不会有归零的可能。比如螺纹，历史最低价也就是1616，最高价5185，高低差为3569。换句话说，即使最背时，也就是1手螺纹预备36000元就不会爆仓。当然这是极端情况。再说价差震荡模型。从建模思想看，开仓的依据不是商品价格的高低，而是同一品种或者相似品种间的价差。这个价差会时大时小，但不会永远偏离中轴太远。因此，价差大到一定的程度，就会收缩，小到一定的程度，就会扩张。收缩的时候，强者跌得厉害，弱者跌得不那么厉害，应选择卖出强者；扩张的时候，肯定是强者涨得厉害，弱者涨得不那么厉害，应该选择买进强者。从理论上说，根据价差变化开平仓的模型永远不会爆仓。根据以上分析可以得出结论，模型好不好，不用测试，只要看建模的核心思想就行了。&&启示之二：高胜率模型的生命期的长短是实盘使用者必须高度关注的核心问题。谈到到胜率模型的生命期，主要要弄清，高胜率模型有不有生命期？有多长的生命期？模拟和实盘结果证明，高胜率模型是有生命期的。也就是说，在一个特定的阶段，高胜率模型是有效的，也是完全可以用来实盘的。在这个特定的阶段，胜率几乎可以达到100%。高胜率模型的数据合约和交易合约都是非主力合约，它的原理是根据主力合约和次主力合约之间的价差回归关系决定进场点和出场点的。因此主力移仓换月初期，由于主力合约和次主力合约之间并未形成比较稳定的回归关系，因此，价差回归原理不是很适用，对胜率有影响。待主力合约和次主力合约之间的价差关系稳定以后，就可以使用高胜率模型了。而判断他们之间关系是不是稳定，可以用成交量来衡量。一般来说，成交量达到了移仓换月前的平均成交量就够了。那么，高胜率模型的生命期究竟有多长呢？很显然，从可以使用高胜率模型开始，到用来交易的次主力合约变成主力合约为止，就是这个高胜率模型的生命期。过了这个生命期，模型就失效了。高胜率模型生命期如此之短，从理论上来说，也是解释得通的。因为，众所周知，模型测试的样本越多，得出的结果越真，模型的生命期越长。高胜率模型测试的时间很短，理所当然适用的时间也很短。所以，要用适用时间短但胜率超高的模型，代价就是要经常做好模型的更新。
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标题：高胜率高盈亏比的系统，真的存在吗？
主题听众鸡元
以下引用阿7的发帖：
规则先行，能让你有个好的开仓价格，保证你的胜负率。
规则后行，能让你有个好的平仓价格，保证你的盈亏比。
很多人说胜率和盈亏比只能两者取其一，我说，不是有四种选择？为什么就不能选最好的那种呢？什么都不是问题。
问题：高胜率高盈亏比的系统，真的存在吗？
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
男人都能变成女人了，这以前人是做梦都想不到的吧，这都可以，一个高胜率模型算个屁屁现在这个世界只要不是特别特别离谱的事情一切都有可能，你说的高胜率模型连特别离谱都不算吧，顶多只能说对一般人有点难度
主题听众鸡元
男人都能变成女人了，这以前人是做梦都想不到的吧，这都可以，一个高胜率模型算个屁屁
仗势期人 发表于
兄台，你确定？你和阿7一样找到了？
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
& & 晕，我还真没用过成功率低于50%的模型，我不知道别人是怎么搞的，我就觉得低于50%模型我根本不能接受不管它收益多高，连亏达到4次的模型我也不能接受，我心理很脆弱，对模型要求也比较苛刻
主题听众鸡元
回复&&shvine
& & 晕，我还真没用过成功率低于50%的模型，我不知道别人是怎么搞的，我就觉得低于50%模 ...
仗势期人 发表于
那你一个月，或者一年，总的盈亏比多大？
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
不知道，没统计过，反正是赢利远大于亏损，你可以看我最近一个测试贴
主题听众鸡元
还有个问题，年盈利率平均多少？
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
这个没意义，帐户收益率是根据自己的风险偏好自行控制的，比如我要贷款10倍资金做期货，帐户收益一年15%就很高了，关键看你对家庭总资产增直预期来调整帐户收益，这个可以调高也可以调低
主题听众鸡元
回复&&shvine
这个没意义，帐户收益率是根据自己的风险偏好自行控制的，比如我要贷款10倍资金做期货，帐户 ...
仗势期人 发表于
这个不是等比例放大的吗？在确定不会爆仓的前提下，如果资金增加10倍，则杠杆也可以放大10倍，则相应地盈利也可以放大10倍。
为什么资金越多，盈利率反而下降很多？
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
& & 我的意思就是看你对风险的偏好程度来决定收益率，如果对风险很厌恶收益率就低，如果不很怕就收益率高，贷款操作的人更要注重风险控制，帐户收益15%就可以实现自己资金150%的增加，也比较高了，我的意思就是投入资金越大对风险控制要求也就越高，所以单纯的看帐户收益意义不大，我认为要看家庭资产年收益这个数据才有意义，很多人是小帐户操作，也不怕风险，所以帐户收益率很高，但家庭资产收益率不高
主题听众鸡元
回复&&shvine
我的意思就是看你对风险的偏好程度来决定收益率，如果对风险很厌恶收益率就低，如果 ...
仗势期人 发表于
好像对一个固定的机械策略来说，根据历史数据统计出来的风险量，是一个固定的值吧？
莫非兄台有几套交易系统？不同的系统有不同的风险度和收益率？
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
& & 我是有很多套系统，一个品种就有2-3套，在模型确定情况下收益主要取决你的资金管理，你愿意仓位重些收益就高，仓位轻些收益就低，看个人的资金情况以及性格特点决定的风险偏好程度
千年一遇的天才, 积分 30142, 距离下一级还需 19858 积分
水中生水友，水友水中生
主题听众鸡元
爱立信的就是。
国际银行家, 积分 15074, 距离下一级还需 14926 积分
主题听众鸡元
高胜率高盈亏比的系统存在
中线实现这样的系统并不难，而越是超短则难度相对越大。
& && && & & &愿出生死&&& &&&
主题听众鸡元
精通波浪理论的人，应该能做到高胜率 + 高盈亏比；
bdv32mfe123 发表于
嗯，可能。不过不了解波浪理论。
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
& & 很对，我是中长线为主，尤其是长线，实现不难，你要是超长线，超过80%也完全可以，但要考虑收益不能只看胜率了
投机专家, 积分 2392, 距离下一级还需 2608 积分
主题听众鸡元
存在于日内波段操作周期以下的级别，对盘感有很高要求
期货交流群：
职业操盘手培训课程http://v.youku.com/v_show/id_XMzMyMTYwMzc4NA==.html
主题听众鸡元
回复&&五趣轮回
& & 很对，我是中长线为主，尤其是长线，实现不难，你要是超长线，超过80%也完全可以 ...
仗势期人 发表于
你的系统有没有平推？是否将平推的次数也统计进去了？
如果平推的次数也计算进去（即计算为一次失败的交易），胜率会大大降低吧。
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
不懂什么叫平推，反正赚钱的算赚钱，亏钱的就不会酸赚钱，正好持平的扣了手续费也算亏，而且长线里正好持平的概率几乎等于零，10年可能碰不到一次
主题听众鸡元
不懂什么叫平推，反正赚钱的算赚钱，亏钱的就不会酸赚钱，正好持平的扣了手续费也算亏，而且长线里正好持平 ...
仗势期人 发表于
你的高胜率系统，是否使用移动止损止盈的策略？
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
主题听众鸡元
回复&&shvine
仗势期人 发表于
请问你能不能告诉我一个期货品种，让我看看？（你的高胜率高盈亏比系统对应的某个期货品种）
在不确定的世界，寻找确定性。
国际银行家, 积分 16196, 距离下一级还需 13804 积分
主题听众鸡元
我告诉你联接了上面，你没看吧
主题听众鸡元
我告诉你联接了上面，你没看吧
仗势期人 发表于
在不确定的世界，寻找确定性。
主题听众鸡元
存在于日内波段操作周期以下的级别，对盘感有很高要求
盈利来自于耐心 发表于
在不确定的世界，寻找确定性。
投机专家, 积分 1350, 距离下一级还需 3650 积分
主题听众鸡元
理论上是有的：顺势（高胜率）+调整进场（高赔率）+预期止盈与时间止盈相结合；趋势大多数人都能看得出，识别调整与转向的差别是关键点，解决了这一点，高胜率与高盈亏比也就能同时产生了。
村里的操盘手, 积分 334, 距离下一级还需 166 积分
主题听众鸡元
& & 你只需问：市场上，真的存在持续盈利的人吗？或，市场存在圣杯吗？或，真的有人能找到圣杯吗？
投机专家, 积分 3888, 距离下一级还需 1112 积分
主题听众鸡元
最佳策略是一生只做一单，要么赢率100%，要么是100%...
不喜欢猜测未来
街头交易高手, 积分 790, 距离下一级还需 210 积分
主题听众鸡元
开始想对了& &，& &继而又想歪了 ，& &&&再想想 。&&只有想不到，没有做不到。想不到有时是运气管的。
村里的操盘手, 积分 308, 距离下一级还需 192 积分
主题听众鸡元
你相信它存在，你就会得到它，你怀疑了，你也就不可能掌握
人外人，不可以身相见之
在线时间：9:00-18:00
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