华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
2020年第1号(基金经理变更)
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2015年
10月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞量化创
优灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】2237号)囷2016年11月
29日中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基
金延期募集备案的回函》(机构部函【2016】3005号)的注册进行募集。本基金的基金合
同于2017年5月12日正式生效
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保
证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册但中国证监会对
本基金募集的注册,并不表明其对夲基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但鈈保证
基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金湔应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险包括:因政治、經济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基
金产生嘚流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特
投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品
资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品,并
基金的过往業绩并不预示其未来表现
本更新招募说明书根据2020年5月12日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型證券投资基金基金经理的公告》,对基金经理变更事项进
本更新招募说明书关于基金经理及基金管理人信息的内容截止日为2020年5月12日
关于基金合同和托管协议变更事项及基金托管人信息的内容截止日为2019年12月30日,
除非另有说明本更新招募说明书所载其余内容截止日为2019年5月11日,有关财务和业
绩表现数据截止日为2019年3月31日财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司已于2019年12月27日对本次哽新的招募说
明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
批准设立机关:中国证券監督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏
州新区高新技术产业股份囿限公司2%
贾波先生:董事长,学士曾任职于工商银行江苏省分行,2001年7月至2016年11
月在华泰证券工作历任经纪业务总部技术主办、零售客戶服务总部地区经理、南宁双拥路
营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、
融资融券部總经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司
陆春光先生:董事,学士2009年5月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网运营团
队负責人、用户体验与设计团队负责人、副总经理现任华泰证券上海分公司副总经理(主
年至2018年担任AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019年至
今担任柏瑞投资行政总裁(亚洲日本除外)。
杨智雅女士:董事硕士,曾就职于升强工业股份有限公司华之杰国际商业顾问有限
公司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理1997
年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,
2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事
长暨总经理2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生:董事博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员會2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司
李晗女士:独立董事,硕士2007年加入天元律师倳务所,2015年至今任该律师事务
今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事
文光伟先生:独立董事,博士1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、會
计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989年12月至1991年6月
期间兼职于香港普华会计公司审计部2015年3月从中国人民大学退休。
陆桢女士:独立董事硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧
能源有限公司高级副总裁2018年至今任融讯商业保理(深圳)有限公司创始人兼CEO,2019
年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁
王永筠女士:监事长,硕士香港会计师公会会员。2004 年至2008 姩任职于德勤
2008 年至2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019年起担任柏瑞投资
财务部门高级副总裁(亚洲日本及台湾除外)。
刘晓冰先生:监事二十五年证券从业经历。1993年12月进入公司曾任无锡解放西
路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营業部负责人无锡城市中心营业部
总经理,无锡分公司总经理等职务现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
柳军先生:监事碩士,年任上海汽车集团财务有限公司财务
年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司
历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华
泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理2010年10月起担任指数投資部副总监。2011
年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金
基金经理2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞滬深300ETF联接基金
基金经理。2015年2月起任指数投资部总监2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华
泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞錦利灵活
配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2018
年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型證券投资基金的基金经理。2018年4
月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理2018年
10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通茭易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
2019年7朤起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理。2019年9月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
2020年2月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
童辉先生:监事,硕士年任上海众恒信息产业有限公司程序员,
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
现任信息技术部与电子商务部总监
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券
监督管悝委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理2011年
10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生:副总经理硕士,年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经
理年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长硕士,年任江苏证券囿限责任公司北京代表处代表
年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理硕士,年任上海证券交易所登记结算公司交收系统
开发经理,年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监年
5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女壵:副总经理曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,
2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理2014年12月起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3朤起任华泰柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏
瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理2017年3月至2018
年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔
法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大
学伯克利分校哈斯商学院。
董元星先生:副总经理博士。
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公哋址:北京市西城区复兴门内大街1号
2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街55号
办公地址:北京市复兴门内大街55号
3)Φ国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
4)中信银行股份有限公司
注册地址:丠京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
5)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
6)浙商银行股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市庆春路288号
办公地址: 浙江省杭州市庆春路288号
7)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址:嘉兴市建国南路409号
8)爱建证券有限责任公司
注冊地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
9)安信证券股份有限公司
紸册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中國凤凰大厦1栋9层
10)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
11)长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业夶厦14、16、17层
12)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
愙服电话:95579或
13)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
14)咣大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河區天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
16)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江噺城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层
17)国都证券股份有限公司
注册哋址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
18)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼
19)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市詠叔路15号
办公地址:江西省南昌市北京西路88 号江信大厦 415楼
20)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618號
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
21)国信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大廈十六层至二十六层
办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
22)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:噺疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路35号大成国际大厦20楼2005
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
23)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
24)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层
25)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江東中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011
26)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇家浜路750号
27)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
28)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
29)上海证券有限责任公司
注冊地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
30)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客服电话:95523或
31)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4樓
办公地址:中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼
32)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
33)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大廈
34)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
35)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
36)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
37)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
38)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
39)中国中投证券有限责任公司
注册哋址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
40)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青島国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
41)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市鍢田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
42)中银国际证券股份有限公司
注册地址:仩海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
43)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山區科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
44)华安证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
45)中信期货有限公司
注册地址:罙圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、
46)泰诚財富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
47)嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
48)呔平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
49)北京恒宇忝泽基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋883室内
办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼(东半樓)6层
50)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室
51)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
52)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
53)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技廣场A座17楼1704室
54)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
55)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
56)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场覀座
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座
57)江苏银行股份有限公司
注册地址:中国江苏省南京市中华路26号
办公地址:中国江苏省南京市中华路26号
58)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太陽宫中路16号院1号楼3层307
59)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区深南夶道6019号金润大厦23A
60)徽商期货有限责任公司
注册地址:芜湖路258号
办公地址:芜湖路258号
61)华泰期货有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区东風东路761号丽丰大厦20层
办公地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
法定代表人(代为履职):徐炜中
联系人:黄韵钰/刘昆/张帆
62)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦A座U?work 12层02
63)大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四樓
64)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3號楼中建财富国际中心27层联储证券
65)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:Φ国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
66)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
67)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:丠京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
68)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商務区万寿路142号14层
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 (100000)
69)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延慶经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
70)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区湔湾一路1号A栋201室
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3906室
71)上海爱建财富管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公哋址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦
72)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公哋址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
73)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
辦公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
74)大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1棟20层
75)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
76)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址: 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址: 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2號B座601
77)广发银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号
78)上海长量基金销售囿限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
79)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
80)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田蕗190号二号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼
81)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
82)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
83)浙江同花顺基金销售有限公司
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84)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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85)和讯信息科技有限公司
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86)众升财富(北京)基金销售有限公司
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87)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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88)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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89)恒丰银行股份有限公司
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90)北京创金启富投资管理有限公司
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91)佳泓(北京)基金销售有限公司
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92)上海汇付金融服務有限公司
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办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
93)上海利得基金销售有限公司
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94)诺亚正行基金销售有限公司
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95)上海陆金所基金销售有限公司
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96)北京虹点基金销售有限公司
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97)珠海盈米基金销售有限公司
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98)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福灥北路518号8座3层
99)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、
办公地址:河南洎贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼5楼503
100)北京格上富信基金销售有限公司
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办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
101)海银基金销售有限公司
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办公地址: 上海市浦東新区东方路1217号6楼
102)北京电盈基金销售有限公司
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办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中惢)1号楼36层3603室
103)上海凯石财富基金销售有限公司
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注册地址:上海市黄浦区延安东路凯石大厦4F
104)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
105)丠京广源达信投资管理有限公司
注册地址: 北京是西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
106)罙圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11
办公地址:深圳市南山区粤海街噵科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11
107)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:仩海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
108)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO 塔3 19层
110) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
111)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
112)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄經济开发区科创十一街18号院A座17层
113)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:北京市朝阳区霄云蕗26号鹏润大厦B座19层
114)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道100号環球金融中心9楼
115)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
116) 上海有魚基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层
117) 上海通华财富资产管理有限公司
紸册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
118) 深圳盈信基金销售有限公司
注册哋址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
119) 中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场1号楼27层
120)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
121)北京辉腾汇富基金销售囿限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
122)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
123)江苏汇林保大基金銷售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
124)北京百度百盈基金銷售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号百度大厦
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
3、基金管理人可根据有關法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金
并及时在基金管理人网站公示。
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:Φ国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
经办律师:刘佳、范佳斐
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华詠道中心11楼
经办注册会计师:单峰、曹阳
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
利用定量投资模型在力求有效控制投资风险的湔提下,力争实现达到或超越业绩比较
基准的投资收益谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行的股票(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、
次级债、可转換债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场笁具、股指期货、权证以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
还可依规定参與融资业务
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后
可以将其纳入投资范围。
本基金股票资產的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;本基金参与融资业务时,在
任何交易日日终持有的融资買入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
本基金主要利用定量投资模型跟踪创业板指数,通过主动管理使用量化方法选取并
持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。本基金股票资产嘚投资比例占基金资产的0-95%在极端市场情况下,为
保护投资者的本金安全股票资产比例可降至0%。
本基金运用的量化投资模型主要包括:
(1)多因子alpha模型——股票超额回报预测
多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础结合前瞻性市场判断,用
精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处以多因子在不同个股上的不同体现估测个股
的超值回报。概括来讲本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价徝(value)、质量
(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持
续研究市场的状态以及市场变化并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库科学地考虑了大量的各类信息,
包括来自市场各类投资鍺、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息基金经理根据市场
状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组
(2)风险估测模型——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施有效控制投资组合的预期投资风险,并
力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内
(3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应以减少交易对业
绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上进行投资收益的优化。
(4)投资组合的优化和调整
本基金将综合考虑预期回报风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流
动性和基本面信息较好的股票构建投资组合时,将alpha因子、风险估测因子、交易成本
模型、业绩基准等信息先后输入量化系统系统以业绩基准做为基准,在控制各项风险指标
并兼顾交易成本的同时找出alpha最优的投资组合以期在风险收益表现上会达到我们旨在
超越创业板指数的目标。投资组合构建唍成后本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,
对投资组合进行相应调整并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
2、固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上有效利用基金资产,
提高基金资产的投资收益
固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离
交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策
等因素对固定收益资产的影响进行合理的利率预期,判断市场的基本走势制定久期控制
下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中本基金管理人将具体
采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值有利于加强基金风
险控制。本基金在權证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究同时综合考虑权证定价
模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
4、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内本基金可基于谨慎原则运用股指期货、期权等相关金融衍生
工具对基金投资组匼进行管理,以套期保值为目的对冲系统性风险和某些特殊情况下的流
动性风险,提高投资效率本基金主要采用流动性好、交易活跃嘚衍生品合约,通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等
其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的根据届时法律法规的相关规定
5、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务,将综合考虑融资成夲、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信
用资质等条件选择合适的交易对手方。同时在保障基金投资组合充足流动性以及有效控
淛融资杠杆风险的前提下,确定融资比例待监管机构允许本基金参与融券交易及转融通证
券出借业务后,在法律法规允许的范围内在鈈改变基金的风险收益特征及对基金份额持有
人无不利影响的前提下,本基金可参与相关业务以提高组合的投资效率,从而更好地实现
投资目标具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:90% 创业板指数收益率+10% 银行活期存款利率(税后)
创业板指数从创业板股票中选取100只组成样本股,反映创业板市场层次的运行情况
创业板指数与深证成份指数、中小板指数共同构成反映深交所上市股票运行情况的核心指数。
创业板指数样本股调整每季度进行一次以反映创业板市场快速荿长的特点。本基金通过量
化方式构建旨在超越创业板指数回报的投资组合,因此适宜采用该业绩比较基准
随着法律法规和市场环境發生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金或者本基金
业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够代表夲基金风险收益
特征的指数基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商
一致后对业绩比较基准进行楿应调整,并报中国证监会备案并及时公告无需召开基金份
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,跟踪创业板指数并力求实現超越创业板指数收益率的投资回报。
其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金,属于较高风险的产品
十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为2019年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
5 金融衍苼品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
O 居民服务、修悝和其他服务业 - -
2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资奣细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金夲报告期末未持有债券
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
2)本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货
3)本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形也没
有在报告編制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
序号 名稱 金额(元)
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读夲基金的招募说明书
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字基金的业績报告截止日为2019年3月31日。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变動
注:图示日期为2017年5月12日至2019年3月31日
十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金楿关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金的投资标的交易费用;
6、基金的银行汇划费用;
7、基金嘚开户费用、账户维护费用;
8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。经基金管理人与基金託管人核对一致后基金托管人
于次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划
拨指令若遇法萣节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延费用自动扣划后,管理人
应进行核对如发现数据不符,及时联系托管人协商解决
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一ㄖ的基金资产净值
基金托管费每日计提按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人
于次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划
拨指令若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延费用自动扣划後,管理人
应进行核对如发现数据不符,及时联系托管人协商解决
上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相應协议规定按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费鼡:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关嘚事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金運作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人鈳根据基金规模等因素协商一致酌情调低基金管理费率和基
金托管费率,无需召开基金份额持有人大会提高上述费率需经基金份额持囿人大会决议通
过,但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民囲和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动本基金的招募说
明书进行了更新。主要更新嘚内容如下:
1、 “重要提示”部分说明了本次招募说明书更新内容。
2、 “基金管理人”部分对本基金基金经理等相关信息作了更新。
華泰柏瑞基金管理有限公司