按照正规程序面板数据模型在囙归前需检验数据的平稳性。一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时对這些数据进行回归,尽管有较高的R平方但其结果是没有任何实际意义的。平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后剩余的序列为零均值,同方差即白噪声。因此面板单位根检验验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无
因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性我们必须对各面板序列的平稳性进行检验。而检验数据平稳性最常用的辦法就是面板单位根检验验
如果基于面板单位根检验验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验
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