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聚焦数字货币资产管理，Simons Chain用量化技术做投资分析打造新型资管平台
一个全新的金融生态即将诞生。
【猎云网（微信号：）北京】7月24日报道（文/都保杰）
对于整个行业和国家体系而言，区块链技术和比特币的崛起打开了一个潘多拉魔盒，面对它，有人充满信仰，有人心生恐惧，有人认为比特币是新时代的货币，是人类已知金钱的终结，也有人已经做好了迎接数字货币风口的准备。
Simons Chain致力于打造数字货币领域的资产管理生态，连通交易策略提供者和数字货币持币人，并大规模运用数学模型和程序化交易，为市场上的优质数字货币提供流动性，促进其理性定价，同时提供数字货币资产的管理服务，实现保值增值。创始人周轶一直以来的愿景是：用科技驾驭。
量化，大趋势下的选择
周轶表示，行业相对于以前来说有很大变化，一个明显变化是越来越多的信息公开，很多数据记录在云端和数据库里，我们可以通过计算机接口调用需要的数据，通过包含人工智能方法等量化策略分析得出某些指标和未来的走向预测，帮助和指导投资人投资，所以说科技驾驭。
周轶本人是一个理科学霸，本科就读于清华工程物理学专业且被保送清华研究生，原本的人生轨迹照此发展下去应该会在科学技术领域有所建树，但2011年周轶的人生迎来了一个拐点，在准备CPA考试的过程中，经济学和的魅力深深吸引了他，并且，科技和知识的跨界融合让他预见到未来量化的必然趋势，于是果断做了一个决定，从清华的研究生辍学，申请去了香港科技大学商学院读研。毕业之后，周轶先后就职于国际投行Macquarie，本土私募基金深圳道朴资本以及互联网券商北京财猫时代，一直专注于研究人工智能等量化技术和方法在市场的应用。
从科技领域到领域，当初为什么做了一个跨度这么大的选择？周轶说：“其实在物理学里我们经常会用到数学建模的方法去处理一些问题，而行业本身具有大量有价值可分析的数据，怎样把数学建模的方法融合进来去处理行业的问题，感觉这是将来的一个大趋势。”
火爆的比特币是传统人的雷区？
在投资行业，不可避免的谈资就是以比特币为代表的数字货币投资热，从2009年比特币诞生至今，比特币价格在质疑声中创下了300万倍的涨幅，到2017年6月，国际比特币交易价格一度突破3000美元，1比特币价格约等于20000人民币，目前基本也稳定在2500美元左右，价值胜过黄金。
另一方面就很尴尬，随着国内房市和A股的低迷，很多股民和房产投资者的投资渠道愈发狭窄，虽然数字货币投资被炒的很热，但由于数字货币是一种源于计算机科学的产物，对于很多传统人来讲更多的是止于谈资，因为不太了解，风险难以衡量，所以选择不触碰，导致错失了很大的投资收益机会。普华永道事务所做过一份市场调查，只有6%的人表示熟悉或非常熟悉比特币，83%的被调查者对比特币的认知介于很少到零之间。
作为一个技术出身又从传统投资行业走过来的人，关于区块链和数字货币的关系，周轶给出了一个比较通俗易懂的解释：“区块链可以看作是一个去中心化的P2P网络分布式记账系统，是计算机的一个底层技术，基于这个底层技术会有一些应用，数字货币就是其中一个加密的应用，这是一种供应量恒定且不可篡改的东西，可以理解为是计算机世界的黄金，数字货币通过交易而有价值，有人认可它的价值，就可以使用在各个方面，不受央行和监管部门干涉，也没有中央机构能够使其贬值。黄金可以不断去挖掘，数字货币也可以去‘挖掘’，可以理解成用计算机去找质数，去找方程的解，比如比特币总数就2100万个这么多，越往后面越难找，每找到一个就像是宝藏一样，所以它就有一定的价值。”
于是，一个数字货币领域的创业契机由此产生，在周轶看来，随着比特币的价值被人认可，涌进来投资者或开发者会越来越多，越来越多的人变成持币人，持有数字货币的人除了比特币之外还有很多其他数字货币，比如莱特币、以太坊以及一些山寨币等，持有数字货币的人增多就会产生数字资产的管理需求，就像是在传统世界里帮客户管好人民币一样，Simons Chain为客户提供数字货币的保值增值服务，一来可以改善中国目前数字货币投资现状，二来能给人们提供更专业的投资咨询和更多样化的投资选择。
三位一体数字资产管理，Simons Chain应运而生
Simons Chain在数字货币产业链上是怎样一个定位？周轶将其定义成一个新的生态，可以横向类比股票、基金、债券等传统体系，数字货币领域已经有了交易所（如火币网、OKCoin、聚币网等），类似于上交所、深交所；也有了类似于高盛之类的发行机构（如区块链公司AChain等），在这个新的生态中还没有专业的基金公司，Simons Chain作为数字货币资产管理领域的先行机构将让整个体系更加完整。
Simons Chain 数字资产管理生态主要涵盖三大核心服务：C2C 策略优选超市，B2C程序化数字资产管理， 以及AI 数据模型遴选计划。
C2C策略超市：免费展示数字货币资产管理人的实盘交易业绩，并提供评级服务。优秀的资产管理人可申请对接C端有资产管理需求的用户，发行资管产品，收取服务佣金，用户则可以像在“淘宝”上购买商品一样，选择心仪资产管理人的产品，享受“民间牛人”的资管服务。
B2C程序化数字资产管理：Simons Chain团队来源于传统的量化资产管理行业，同时对数字货币交易业务理解深刻。团队专注于程序化交易，为市场上的优质数字货币提供流动性，促进其理性定价，能够管理好生态中用户的数字货币资产，实现保值增值。
AI 数据模型遴选计划：汇聚全球数据科学家的智慧，丰富数据库的交易模型，将交易中遇见的问题抽象成研究课题，面向全球数据科学家寻求有效的模型解决方案，获取到有效的模型之后Simons Chain团队再进行二次开发，产出行之有效的交易策略。
周轶透露，预计今年8月底可上线首款B2C数字货币程序化策略，9月中旬可上线用户系统，实现SMC充提。
据了解，Simons Chain 团队其他核心成员来自科技学术界、传统互联网行业。其中，刘策龙博士专注于人工智能深度学习算法研究，将负责 Simons Chain 数字货币量化交易方面机器学习模型的开发和评价工作；前火币网后端工程师，财猫网研发团队负责人郭卫福将负责Simons Chain 技术团队；前火币网高级产品运营，财猫网项目运营经理李剑泽将负责 Simons Chain 平台的用户运营工作。
产品：Simons Chain（西蒙斯链）
人工，智能。
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本帖最后由 WeQuant微宽网 于
17:30 编辑
昨晚，国内知名的数字资产交易平台火币网的官微发了这样一条消息：
微博.png (44.06 KB, 下载次数: 0)
16:58 上传
搞的大家一头雾水，不知道火币网葫芦里卖什么药。随后，晚上9点06分，火币网发了一条公告，宣布上线Pro站和币币交易。
公告.png (44.27 KB, 下载次数: 0)
17:16 上传
大意就是我们为专业用户专门搞了一个专门的交易平台，为他们提供一个套利和兑换数字资产的地方。
看完这个公告笔者心里暗爽，再也不用去想怎么在国外平台开户的事情了！终于可以在中国的交易平台做三角套利了！想了一晚上，研究了一下如何做三角套利，不敢独享，赶紧分享给大家。策略共分三篇，本篇为第一篇。
币对币交易，对国内用户来讲是一种比较新颖的交易方式，然而在国外的交易平台（比如poloniex.com）, 币对币的交易量已经超越数字资产对法币的交易量，占据了整个数字资产市场交易量的50%以上。火币作为数字资产交易领域的创新领袖（没错我就是火币的粉丝），积极进取，适时推出这样一种新颖的交易方式，一方面降低了投资者切换币种（比如用LTC换BTC）的成本，从之前的0.4%到现在的0.2%以下，另一方面为套利交易者提供了一个平台内套利的良好机会。套利交易者可以捕捉LTC/BTC, LTC/CNY以及BTC/CNY三个市场的三角套利机会，在火币平台内部，完成整个套利过程，极大地降低了套利成本和提升了资金利用率。
一、什么是币币交易
要明白币币交易，首先要搞清楚什么是交易对。
交易对：就是用一种资产（quote currency，计价货币）去定价另一种资产（base currency，基础货币）,比如用人民币（CNY）去定价比特币（BTC），就形成了一个BTC/CNY的交易对，交易对的价格代表的是买入1单位的基础货币（比如BTC）需要支付多少单位的计价货币（比如CNY），或者卖出一个单位的基础货币（比如BTC）可以获得多少单位的计价货币（比如CNY）。当BTC对CNY的价格上涨时，同等单位的CNY能够兑换的BTC是减少的，而同等单位的BTC能够兑换的CNY是变多的。
以下是一些常见的交易对：
BTC/CNY：用人民币（CNY）去定价比特币（BTC），该交易对的价格代表1个BTC值多少CNY。
LTC/CNY：用人民币（CNY）去定价莱特币（LTC），该交易对的价格代表1个LTC值多少CNY。
ETH/CNY：用人民币（CNY）去定价以太坊（ETH），该交易对的价格代表1个ETH值多少CNY。
LTC/BTC：用比特币（BTC）去定价莱特币（LTC），该交易对的价格代表1个LTC值多少BTC。
ETH/BTC：用比特币（BTC）去定价以太坊（ETH），该交易对的价格代表1个ETH值多少BTC。
然后，我们说一下什么是币币交易。
币对币交易：用一种数字资产去直接换取另一种数字资产，中间不涉及任何法币结算，就是我们所说的币对币交易。比如用BTC换取LTC，也可以用LTC再换回BTC；用ETH换取BTC，也可以用BTC再换回ETH。币对币交易的交易标的是之前文章提到的“交易对”，币对币交易的价格就是交易对的价格。
这么解释，你明白了吧？
二、三角套利策略原理
三角套利的基本思路是，用两个市场（比如BTC/CNY，LTC/CNY）的价格（分别记为P1，P2），计算出一个公允的LTC/BTC价格（P2/P1），如果该公允价格跟实际的LTC/BTC市场价格（记为P3）不一致，就产生了套利机会，具体操作如下:
1. 假如实际的LTC/BTC市场价格P3低于公允价格（P3 & P2/P1），就在LTC/BTC市场买入一定数量（记为Q3）的LTC（花费相应数量P3*Q3的BTC），同时在LTC/CNY市场卖出数量为Q3的LTC（得到相应数量P2*Q3的CNY），在BTC/CNY市场买入数量为P3*Q3的BTC(花费相应数量P1*P3*Q3的CNY)。整个过程中，BTC和LTC的数量不变，而CNY的数量增多(P2*Q3-P1*P3*Q3= P1*Q3*(P2/P1 – P3) & 0 ),从而实现稳定盈利。
图片 1.png (96.22 KB, 下载次数: 2)
17:25 上传
& && && && && && & 图：正循环套利（挣CNY）策略示意图
1.& && &&&假如实际的LTC/BTC价格P3高于公允价格（P3&P2/P1），就在LTC/BTC市场卖出一定数量（记为Q3）的LTC（得到相应数量P3*Q3的BTC），同时在LTC/CNY市场买入数量为Q3的LTC（花费相应数量P2*Q3的CNY），在BTC/CNY市场卖出数量为P3*Q3的BTC(获得相应数量P1*P3*Q3的CNY)。整个过程中，BTC和LTC的数量不变，而CNY的数量增多(P1*P3*Q3-P2*Q3= P1*Q3*(P3-P2/P1) & 0),从而实现稳定盈利。
图片 2.png (94.01 KB, 下载次数: 0)
17:25 上传
& && && && && &&&图：逆循环套利（挣CNY）策略示意图
以上两个策略是挣人民币的策略。相应的，我们还可以设计出挣BTC和挣LTC的策略。具体过程不赘述，读者朋友可以根据示意图自行揣摩。示意图如下：
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17:25 上传
& && && && && & 图：正循环套利（挣BTC）策略示意图
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& && && && && &图：正循环套利（挣LTC）策略示意图
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& && && && &&&图：逆循环套利（挣BTC）策略示意图
图片 6.png (100.83 KB, 下载次数: 1)
17:25 上传
& && && && && &图：逆循环套利（挣LTC）策略示意图
其实如果做ETH的话，只需要把文中的LTC替换一下就可以了。当然，实际情况中，要考虑到交易手续费和滑点交易成本，肯定没有本文中描述的简单。下一篇，会介绍下在有交易成本的情况下该如何调整策略，敬请期待。WeQuant网目前在测试三角套利源码，测试完成后近期会开放出来。
比特币本来就是币圈子的一般等价物。任何新币如果不能直接和比特币建立汇率，那个新币就是没人要的。
币圈子里用法币本来就是脱裤子放屁。币圈子的一般等价物就是比特币。法币仅仅用作走出币圈子的兑换手段才对。
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