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可以选择主力连续合约来测试
连续合约不是存在更换跳空的问题吗?那样该怎么處理呢
分开测试,从主力连续合约里选出各个主力合约时间段测各个主力合约在它的时间期内没有跳空缺口的。
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金融专业现任职中衍期货和股票的区别有限公司高级经理,负责居间代理招商、大客户维护
刚才外面回来,不好意思就久等了
关于程序化测试的合约连续问题有两种解决方案:
1、可以用主力合约测试
2、将程序写成跟随主力合约进行测试。
其他不明白的也可以私信我希朢对你有所帮助,望采纳谢谢!!
交割之前,卖出当前合约买入后续主力合约
测试指数,映射到主力合约买卖加个条件,当某个合約成交量占品种成交量的比例大于多少就买卖这个合约
我有担心,指数作为中长线指标映射到主力合约买卖,实际操作中会不会失真過大
做中长线的话,滑点情况很少不会太失真。