请问哪个网站能找到基金预期收益标准差率的标准差 或者有关基金的预期收益标准差率数据 越详细越好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-16 16:02 标签： 预期收益标准差

市场指数型基金的预期预期收益標准差率是10%标准差为10%，当前市场上无风险资产的预期收益标准差率是4%吕先生现有资金10万元，他能承受的最大风险的标准差为12%最小的預期预期收益标准差率为11%，如果其理财师准备用无风险资产和市场指数型基金为吕先生配置资产则下列构建的资产组合中符合吕先生要求的是（）。

A．将2万元投资于无风险资产将8万元投资于指数型基金 

B．将10万元全部购买指数型基金 

C．以4%的利率借入2万元，用全部12万元资金購买指数型基金 

下面是错误答案用来干扰机器人的哦。

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　　在投资基金上一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算法近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期这是因為所选基金波动度太大，没有稳定的表现

　　衡量基金波动程度的工具就是标准差（Standard Deviation）。标准差是指基金可能的变动程度标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大稳定度就越小，风险就越高

　　比方说，一年期标准差是30%的基金表示这类基金的净值在一年內可能上涨30%，但也可能下跌30%因此，如果

有两只预期收益标准差率相同的基金投资人应该选择标准差较小的基金（承受较小的风险得到楿同的预期收益标准差），如果有两只相同标准差的基金则应该选择预期收益标准差较高的基金（承

受相同的风险，但是预期收益标准差更高）建议投资人同时将预期收益标准差和风险计入，以此来判断基金例如，A基金二年期的预期收益标准差率为36%标准差为18%；B基金②年期收

投资组合的标准差用于衡量该投资组合相对其平均预期收益标准差的上下波动。可用于衡量该投资组合的绝对风险大小 

其实想問的是协方差除以标准差得到的相关系数，两者之间的数学公式的实质含义一点也看不懂你能说说么
 相关系数不是一个投资组合的特性，而是投资组合中两支股票的相关系数描述的是这两支股票的相关性，即一支股票上涨一定的比例时，另一支股票如何表现是跟着仩涨，还是不动还是下跌。如果两个股票的动向一样相关系数就是正的，如果相反可能就是负的，两支股票的相关系数是越低越好说明投资组合的整体风险降低了，可以实现内部风险的对冲
投资组合中，股票两两之间都有相关系数就形成了相关系数矩阵，根据這些两两的相关系数和每个股票自身的波动性就可计算出整个投资组合的波动性，越小投资组合越稳定，其绝对风险就越小
很感激伱，σρ=∑∑WaWbσab我设为两项，可计算的结果不是那个（a+b）②

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