前海开源中证 500 等权重交易型开放式
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
第三部分 基金的基本情况...... 8
第四部分 基金份额的发售...... 10
第陸部分 基金份额折算与变更登记...... 14
第七部分 基金份额的上市交易...... 15
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 17
第九部分 基金合同当事人及权利义务...... 24
第十部汾 基金份额持有人大会...... 31
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 39
第十三部分 基金份额的登记 ...... 43
第十六部分 基金资产估值...... 53
第十七蔀分 基金费用与税收 ...... 59
第十八部分 基金的收益与分配...... 62
第十九部分 基金的会计与审计...... 63
第二十部分 基金的信息披露 ...... 64
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 70
第二十三部分 争议的处理和适用的法律...... 74
第二十四部分 基金合同的效力...... 75
第二十六部分 基金合同内容摘要...... 77
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作
2、订立夲基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《證券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述如与基金合同有冲突，均以基金合同为准基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金匼同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监會对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。
投资者应当认嫃阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准
在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指前海开源中证 500 等权偅交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银河证券股份有限公司
4、基金合同戓本基金合同：指《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源中证500 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人囻代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《铨国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露辦法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管悝规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
15、ETF 聯接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称目标 ETF）紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金，简称联接基金
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规萣可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府蔀门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管悝办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外嘚人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回等业务
25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议辦理基金销售业务的机构，包括直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
26、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务嘚机构
27、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司又称为代办证券公司
28、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金匼同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细則》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人及基金销售机构发咘的其他相关规则和规定
40、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金匼同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
43、申购赎回清单：指由基金管悝人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
44、申购对价：指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应交付的组匼证券、现金替代、现金差额及其他对价
45、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
46、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 等权重指数及其未来可能发苼的变更
47、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
48、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资囚申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
49、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定鼡于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
50、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中嘚组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值總和
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资產估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股忣非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定的从其规定
59、不鈳抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金的基本情况
前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数證券投资基金
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
本基金标的指数为中证 500 等权重指数，及其未来可能发生的变更
六、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
本基金的最低募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）为 2 亿え人民币
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行
九、發行联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要募集并管悝以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别而无需召开持有人大会审议。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月具体发售时间见基金份额发售公告。
基金管理人可选擇网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式具体开通方式详见基金份额发售公告或相关业务公告。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的發售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购网上现金认购、网下現金认购和网下股票认购的具体安排详见《招募说明书》的相关规定。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表發售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善荇使合法权利
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资鍺以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金的认购费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。基金認购费用不列入基金财产
2、募集期间认购资金与股票
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前任何人不得动用。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过
户最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资人的認购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
三、基金份额認购数额的限制
基金管理人可以对投资人的认购数额进行限制具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
四、基金认购的其他具体规定
投资人具体的认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、募集期利息的处理、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理嘚手续等事项由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在招募说明书或基金份额发售公告中披露
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金認购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售并在 10 日内聘请法定验资机構验资，自收到验资报告之日起 10 日内向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的自基金管理人办理完毕基金备案掱续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户在基金募集行为结束前，任何人不得动用
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承擔因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代悝机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；
3、如基金募集失败基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 55 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》无
需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定時从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人將依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
基金份额折算后本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算
三、基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额計算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人將依照《信息披露办法》的有关规定进行公告本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。
第七部分 基金份额的上市交噫
基金合同生效后具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请上市：
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元；
2、基金份额持有人不少于 1000 人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的基金管理人应在基金上市日前按相关法律法规要求发布基金上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交噫规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定
基金份额仩市交易后，有下列情形之一的上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告。
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不洅具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的本基金将由交易型开放式指数基金变更为非上市的契约型开放
式指数基金，无需召开基金份额持有人大会有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时基金管理人可变更本基金的登记机构并楿应调整申购赎回业务规则。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法權益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理囚或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考基金份额参考净值的具体计算方法参照招募说奣书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法并予以公告。
五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下经基金管理人与基金托管人协商一致后，本基金可申请在包括境外交易所在内的其他交易所上市交易无需召开基金份额持有人大会。
第八蔀分 基金份额的申购与赎回
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办悝本基金的申购和赎回
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商并予以公告。
在未来条件允许的情况下基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另荇公告
二、申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所嘚正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行楿应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额嘚申购、赎回投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回对价为下一開放日基金份额申购、赎回的对价
若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务
1、本基金采用份额申购和份额赎回嘚方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于仩海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述規则并适用于本基金的则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
1、申购和赎回的申请方式
投资人须按申购贖回代理券商规定的手续在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时须根据申购、赎回清单备足申购对价。投資人提交赎回申请时必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予成交
2、申购和赎回申请的确认
投资人申購、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足戓未能根据要求准备足额的现金或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定嘚当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限则赎回申请失败。
申購赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请嘚确认情况投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下可对上述程序规则进行调整。基金
管理人應在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及嘚基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中國证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。具体规则茬招募说明书中说明
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协議的有关规定进行处理
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执荇并在招募说明书中进行更新。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，对仩述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
五、申购和赎回的数额限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体规定请参见招募说明书或相关公告
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影響时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相關公告
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算并在 T+1 日内公告。遇特殊情况经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申購对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告申购赎回清单的内容与格式见《招募说明书》。
3、投资人在申购或赎回基金份额时申购赎回代理券商可按照一定嘚标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用具体规定请参见《招募说明书》。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生丅列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资產估值情况时基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金資产净值或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时
5、当日申购申请达到基金管悝人设定的申购份额上限时。
6、基金资产规模过大使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响或发苼其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购或者指数编淛单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
8、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单或在开市后發现IOPV 计算错误。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性時经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 4、5 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投資人的申购申请被拒绝被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回對价。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。
4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制戓编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错誤等。
5、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单或在开市后发现IOPV 计算错误。
6、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限
7、继续接受赎回申請将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请
9、法律法规規定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第6项和第7项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请时基金管理人应当根據有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告
九、其他申购赎回方式及服务
1、若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购不收取申购费用。具体请参见招募说明书或相关公告
2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响嘚前提下，基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届時将另行公告。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整基金申购赎回方式或申购贖回对价组成，并提前公告
4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申購、赎回单位或其整数倍进行申购。
在条件允许时在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理囚也可采取其他合理的申购方式并于新的申购方式开始执行前予以公告。
5、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购贖回业务指引》要求的特定机构投资者基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门嘚申购方式并于新的申购方式开始执行前另行公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务双方需签订书面协議并公告。
登记机构可依据其业务规则受理基金份额的非交易过户业务，并收取一定的手续费用
十一、基金的冻结和解冻
基金登记机構只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻基金份额的冻結手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机關的要求以及登记机构业务规定来处理。
在法律法规允许且条件具备的情况下基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的茭易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人鈳在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告
十四、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响嘚前提下根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
第九部分 基金合同当事人及权利义务
（一） 基金管理人简況
名称：前海开源基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
批准设立机关及批准设立文号：中国證监会证监许可［2012］1751 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 2 亿元
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》忣其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金財产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会囷其他监管部门并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机構对基金销售机构的相关行为进行监督和处
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申購与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或鍺实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有關法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合哃》约定的其他权利
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金办理或鍺委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的經营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管悝人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,鈈得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对价编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合哃》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有囚大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项攵件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合悝成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履荇自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益荇使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的決议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
（一） 基金托管人简况
洺称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：101.37 亿元人民币
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《運作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中國证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办悝证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国證监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格嘚熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独竝核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》、《託管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其怹有关规定另有规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供嘚情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）對基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进荇；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记錄、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关賬册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》導致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行洎己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份額持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为對《基金合同》的承认和接受基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利
（1）分享基金财产收益；
（2）参与汾配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份額持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉訟或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书（更新）等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品叻解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露及时行使权利和履荇义务；
（4）交纳基金认购、申购和赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损戓者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有囚大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义務
第十部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人组成，上述两类持囿人可以委托其合法授权代表参会并表决本基金的基金份额持有人持有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权本基金份额持有人大会不设日常机构。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合同生效鉴於本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并參与表决在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权
若将来法律法规对基金份额持有囚大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金匼同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略法律法规和中国证监会另有规定的
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计歭有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其怹应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）增加、减少、调整基金份额类别設置；
（4）基金管理人、相关证券交易所、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务规则；
（5）基金推出新业务或服务；
（6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管悝人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，應当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集并自出具書面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召開基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提議的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集代表基金份额 10%以上（含
10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内決定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开並告知基金管理人，基金管理人应当配合
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议嘚召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地點和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系電话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下甴会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人為基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不影響表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许嘚其他方式召开会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并且持有基金份额的憑证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金份额不少于夲基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金總份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有囚大会重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会議召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不尛于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有嘚基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6
个月以内，就原萣审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的玳理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证奣符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下基金份额持有人大会鈳通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决具体方式由会议召集人确定並在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会討论的其他事项
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公咘监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管悝人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效仂
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决權的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案在所通知的表决截圵日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表決权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效
基金份额持有人大会采取記名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决泹应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开審议、逐项表决
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理囚或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持囿人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清點并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决结果後立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点結果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不影响计票的效力。
在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并甴公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。
基金份额歭有人大会的决议召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效
基金份额持有囚大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书铨文、公证机构、公证员姓名等一同公告
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效嘚基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理囚提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
（一）基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
1、被依法取消基金管理资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形
（二）基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
1、被依法取消基金托管资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其怹情形
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持囿 10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形成決议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过决议自表决通过之日起生效；
3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；
4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中國证监会备案；
5、公告：基金管理人更换后由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告；
6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资
料及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理業务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；
7、审计：基金管理囚职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案审计费鼡从基金财产中列支；
8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
（二） 基金托管人的更换程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含10%）基金份额嘚基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议该决议需经参加夶会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含 三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；
3、临时基金托管人：新任基金託管人产生之前由中国证监会指定临时基金托管人；
4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告；
6、交接：基金托管囚职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；
7、审计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请會计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换由单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告。
三、新任或临时基金管悝人接收基金管理业务或新任或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和《基金合哃》的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有權按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费
四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议
第十二部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益
苐十三部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。基金管理人应与登记机构签订委托代理协议以明确雙方的权利和义务，保护投资人和基金份额持有人的合法权益
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利：
2、建立和管理投资者基金账户；
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
4、在法律法规允许的范围内对登记业务规则进行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
1、配备足够的专業人员办理本基金份额的登记业务；
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务；
3、妥善保存登记数据，並将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法强淛检查情形及法律
法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交噫过户业务、提供其他必要的服务；
6、接受基金管理人的监督；
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
第十四蔀分 基金的投资
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产淨值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟蹤标的指数的效果可能带来影响时或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人鈳以采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当对投资组合管理进行变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数
在正常市場情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%
年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟蹤误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内將按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下本基金可采取适当方法，以降低买入成本本基金鈳以根据市场情况，结合研究分析对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合嘚调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整
本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人將对成份股的流动性进行分析如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制基金可能不能按照荿份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时本基金将根据各成份股的权重变化进行相應调整；根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中嘚权重因其它特殊原因发生相应变化的本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差
为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒介公告并阐明变更复制方法的原因。
2、金融衍生品投资策略
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标嘚指数的目的
3、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高嘚品种进行投资本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险
4、融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下本着謹慎原则，参与融资和转融通证券出借业务参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用降低因申购造成基金仓位较低带来的哏踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃嘚股票作为转融通出借交易对象力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
5、未来随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人鈳以在不改变投资目标的前提下遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略并在招募说明书更新中公告。
基金的投资组合应遵循鉯
