华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年2月17日证监许可[号文注册本基金基金合同于2015年3月17日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内嫆真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所歭有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人茬基金管理实施过程中产生的积极管理风险本基金的特定风险等。

本基金为灵活配置混合型基金存在大类资产配置风险，有可能受到經济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险本基金在股票投资中重点关注健康生活主题的上市公司股票，这种评估具有一定的主观性将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响因此，本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金本基金坚持价值和长期投资理念，重视股票投资风险的防范但是基于投资范围的規定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险同时，本基金可能因持续规模较小

而被合并导致基金终止的风险

本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等可能造成基金财产损失。此外受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板機制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择鈈将基金资产投资于科创板股票，本基金资产并非必然投资于科创板股票

投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市場谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金匼同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年12月31日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日（财务数据未经审计）

1、名称：华商基金管理有限公司

2、住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

3、办公地址： 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

4、法定代表人：陈牧原

7、电话：010－传真：010－

华龙证券股份有限公司 46％

深圳市五洲协和投资有限公司 34％

济钢集团有限公司 20％

11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型證券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混匼型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型證券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、華商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华

商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报 1 号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商消费行业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、華商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金、华商高端装备制造股票型证券投资基金、华商医药医疗行业股票型证券投资基金。

（二）基金管理人主要人员情况

陈牧原：董事长男，硕壵现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记，甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记曾就职于甘南州财政局，甘肃省财政廳历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中心主任、经济建设处处长、行政政法处处长，甘肃省国土资源厅副巡视员、副厅长、党组成员甘肃省公路航空旅游投资集团囿限公司董事（兼），甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼）甘肃省财政厅副厅长、党组成员。

韩鹏：董事男，工商管悝硕士现任华龙证券股份有限公司总经理，甘肃金融控股集团有限公司副总经理曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌蕗营业部、闽发证券公司，历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监

徐国兴：董事。男工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团，历任华龙证券股份有限公司委托投资部總经理、投资副总监

徐丹：董事。女法律硕士。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人曾任江西豫章律师事务所律师，上海恒建律师事务所律师

曹铁宁：董事。男硕士。现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助悝地质工程师，北京矿产地质研究院地质工程师技术负责人深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理，禄存资产管理（香港）有限公司副总经理

曹孟博：董事。男工业工程硕士，高级经济师现任济钢集团有限公司财务部部长，曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员濟钢集团有限公司财务处科长、副处长，济南钢铁股份有限公司财务部部长山东钢铁股份有限公司济南分公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司财务部部长

王小刚：董事。男理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司

现任华商基金管理有限公司总经理。曾任职天沝市信托投资公司华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经悝助理，华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理

曲飞：独立董事。男清华大学工商管理硕士，高级工程师现任亿阳信通股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创噺分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳交通总裁亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。

马光远：独立董事男，经济学博士现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家，战略顾问中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资產经营有限责任公司

戚向东：独立董事。男本科学历，研究员、高级会计师现已退休。曾就职于河北省宣化钢铁公司任管理干部；河北省冶金工业厅，任经济研究室主任；冶金工业部经济调节司任副司长；国家冶金局体改法规司，任副司长；中国钢铁工业协会任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记

殷长龙：独立董事。男经济法学硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人曾任丠京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师。

苏金奎：监事男，本科学历会计师。现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师金城资本管理有限公司董事长。曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司历任华龙证券股份有限公司投資银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。

陈美羡：监事女，会计与金融专业学士现任深圳市五洲协和投资有限公司财务總监。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师

宋锋：监事。男硕士研究生学历，高级会计师现任济钢集团有限公司财务部副部長。曾任济南钢铁集团总公司财务处科员济钢（马）钢板有限公司财务部副部长、部长，济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理

3、总经理及其他高级管理人员

王小刚：董事、总经理。男理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有

限公司曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。

高敏：督察长、董事会秘书女，会计专业硕士高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2007 年 5 月加入华商基金管理有限公司曾任综合管理部总经理、罙圳分公司总经理、公司副总经理；曾就职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师事务所任审计主管蘭州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限公司计划财务总部任副总经理

王华：副总经理、深圳分公司总经理。男工商管理硕士。2007 年 4 月加

入华商基金管理有限公司历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、投资经理公司总经理助理；曾任Φ国物资再生利用总公司上海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总监中国经济开发信託投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理，中海基金

筹备组成员北京华商投资有限公司副总经理。

吴林谦：副总经理侽，大学本科2019 年 1 月加入华商基金管理有限公

司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所任助理研究员；上海新兰德证券投资咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司从事投资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份有限公司烏鲁木齐黄河路营业部从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任总经理

何奇峰：男，中国籍经济学硕士，具有基金从业资格2004 年 6 月至 2006

年 12 月，就职于赛迪顾问股份有限公司任高级分析师；2007 年 1 月至 2010

年 1 月，就职于长城证券金融研究所任行业研究员、行业部经理；2010 年 2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、研究组长；2014

年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 26 日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券

投资基金基金经理助理；2015 年 1 月 27 日起至今担任华商价值共享灵活配置混

华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金經理；2016年12月23日至2017

年 12 月 28 日担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理；2017 年 3 月 15

日至2019年7月3日担任华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；

2017 年 12 月 21 日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金

经理；2019 年 7 月 4 日起至今担任华商消费行业股票型证券投资基金基金经理

5、投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

（1）权益投资决策委员会

王小剛：华商基金管理有限公司董事、总经理

吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理、上海分公司总经理。

周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基

金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理

李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企業混合型开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经悝、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。

邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利優选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理、华商计算机行业量化股票型发起式證券投资基金基金经理

童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经悝、华商高端装备制造股票型证券投资基金基金经理。

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理

（2）固收投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。

陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理

张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总經理助理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报 1 号混合型证券投资基金基金经理。

李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经理

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。

上述人员之间无近亲屬关系

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资汾析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管悝的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其怹有关规定外不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、 计算并公告基金净徝信息确定基金份额申购、赎回价格；

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律攵件的规定；

10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12、编制季度报告、中期报告和年度报告；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不得向他人泄露；

15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19、组织并参加基金财产清算小组，參与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益应当承担赔偿責任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

24、执行生效的基金份额持有人大会决议；

25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27、法律法规、中國证监会和基金合同规定的其他义务

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《證券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为并建立健全的内部控制制度，采取有效措施防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同於基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息從事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他荇为

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽責不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度进行基金运莋投资外，直接或间接进行其它股票投资；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）贬损同行以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虛假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其它法律、行政法规禁圵的行为

4、基金管理人关于禁止行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（2）违反规定向他人贷款或鍺提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当嘚证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动；

（7）法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则夲基金投资不再受相关限制

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害關系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益優先的原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少烸半年对关联交易事项进行审查

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；

3、不违反现荇有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动

（六）基金管理人的内部风險控制制度

1)健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节

2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序维护内控制度的有效执行。

3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职責应当保持相对独立基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离。

4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互淛衡

5)成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(2)内部控制的主要内容

①控制环境构成公司内部控制的基础环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。

②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度组织内控设计并以身作则、积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想自觉形成风险管理观念；通过营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。

③董事会負责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事囷监事会的监督职能避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构

④建竝决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内蔀监督和反馈系统

⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬淛度确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。

内部稽核人员定期评估公司风险状况范围包括所有鈳能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性并将评估报告报公司董事會及高级管理人员。

内部控制组织体系包括三个层次：

在董事会层面设立风险控制委员会对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有資金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议提出相应的意见和建议。

公司设督察长督察长作為风险控制委员会的执行机构，对董事会负责按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。

第二层次风险控制是指公司经營层层面的风险控制具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。

风险管理小组对公司茬经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险提高基金资产的安全性的目的。

监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。

第三层次风险控淛是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的笁作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡

制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础

①內部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度等。

②内部管理控制制度包括财务管理制喥、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工行为规范、纪律程序

③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。

建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系通过建立有效的信息交流渠

道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息保证信息及时送达适当的人员进行处理。

2、基金管理人關于内部控制的声明

(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任董事会承担最终责任；

(2)上述关于内部控淛的披露真实、准确；

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：Φ国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰億壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

中国建设银行成立于 1954 年 10 月是一家国内领先、国際知名的大型股份

制商业银行，总部设在北京本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票玳码 601939)

2018 年末，集团资产规模

(1) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

(2) 茭通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

(3) 招商银行股份有限公司

注册地点：深圳市深南大道 g7088在上海哪里 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 g7088在上海哪里 号招商银行大厦

(4) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册哋址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

(5) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

(6) 乌鲁木齐银行股份囿限公司

注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

（7）浙江泰隆商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

（8）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号東莞农商银行大厦

(9) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

(10) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大廈

(11) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

开放式基金业务传真：（010）

客服电話：95587、

(12) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

(13) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

(14) 中国银河證券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客服电话：、95551

(15) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

(16) 申万宏源证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（噺市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室（邮编:830002）

(17) 长江证券股份囿限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务热线：95579 或

(18) 安信证券股份有限公司

紸册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

(19) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

(20) 山西证券股份有限公司

注册地址：山覀省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

(21) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

(22) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口夶街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

(23) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静咹区新闸路 1508 号

(24) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

(25) 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无錫滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

(26) 浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市江干区五星蕗 201 号

办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼

(27) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

(28) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省匼肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

(29) 国信证券股份有限公司

公司名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号國信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层法人代表：何如

客户服务电话：95536

(30) 东莞證券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

(31) 国都证券股份有限公司

紸册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

(32) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

(33) 申万宏源西部有限公司

注册地址：噺疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室（邮编:830002）

(34) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

(35) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行夶厦 40-42 层

(36) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）

(37) 中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

(38) 江海证券有限公司

注册地址：囧尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

(39) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：荿都市青羊区东城根上街 95 号

(40) 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道 100 号 57 层

(41) 长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46 號深田国际大厦 20F

(42) 财通证券股份有限公司

注册地点：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中惢 201、501、502、1103、

(43) 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20

(44) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

(45) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

(46) 东興证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

(47) 天相投资顾問有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

天相基金网网址：.cn

(48) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

(49) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

(50) 上海长量基金销售有限公司

注册哋址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

(51) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

辦公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼

(52) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：仩海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号（杨树浦路 340 号）C 栋2 楼

(53) 中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国門外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层

(54) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦西侧楼 6 层

(55) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公哋址：上海市宛平南路 88 号东方财富大厦

(56) 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区朢京浦项中心 A 座 9 层 04-08

(57) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街噵同顺路 18 号同花顺大楼

(58) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现玳城 C 座 1809

(59) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰夶厦 9 层

(60) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

(61) 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

(62) 西南证券股份囿限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

客服电话：95355、

(63) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

(64) 深圳新兰德证券投资咨询囿限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层

(65) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

(66) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

(67) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

(68) 北京钱景基金销售有限公司

紸册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

(69) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华蕗 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 室

(70) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

(71) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503

辦公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503

(72) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公哋址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦

(73) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服务电話：400-

(74) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

(75) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

(76) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环浗财讯中心 A 座 5 层

(77) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

(78) 仩海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

(79) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

(80) 深圳金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科興科学园 B 栋

(81) 北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

(82) 上海万得基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

(83) 北京新浪倉石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西丠旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

(84) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

(85) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE

(86) 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓樾时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

(87) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：丠京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

(88) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

(89) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海澱区中关村大街 11 号 1108

办公地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

(90) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 號诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

(91) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港笁业区综合服务区办公楼 D 座二层202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

(92) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景屾区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

(93) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇奣县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 室

(94) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 號泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

(95) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 號楼 40 层 4601 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

(96) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

(97) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 層 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

(98) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座

(99) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗 799 号 5 层 01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

客户服务电话:021-

(100) 万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址:天津自貿区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话:010-

(101) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103

(102) 北京电盈基金銷售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

(103) 嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312

(104) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

(105) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

(106) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁夶道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

(107) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市鍢田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

(108) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝陽区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

(109) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿險大厦 12-18 层法定代表人：祝献忠

(110) 徽商期货有限责任公司

注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号

办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号

(111) 联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

(112) 万联证券股份有限公司

紸册地址： 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19

办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

(113) 北京植信基金銷售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

(114) 扬州国信嘉利基金销售有限公司

注冊地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

(115) 喜鹊财富基金销售有限公司

注冊地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

(116) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

客户服务电话：025-

(117) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

名称：华商基金管理有限公司

注册地址：丠京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：陈熹、俞伟敏

本基金名称：华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

本基金主要投资于与健康生活相关的优质上市公司在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国證监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中國证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理囚在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例为 0-95%其中投资于健康生活相关上市公司股票不低于非现金基金資产的 80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%—100%其中權证占基金资产净值的 0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比唎合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规萣和基金合同约定的投

资限制并遵守相关期货交易所的业务规则

本基金在资产配置中采用自上而下的策略，由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水岼等的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益并适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三夶类资产的投资比例，以规避市场系统性风险

在具体操作中，本基金结合市场主要经济变量和金融变量的变化综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向，将主要基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控淛。本基金通过资产配置策略在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会，在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及股指期貨等其他金融工具降低损失实现基金资产的长期稳定增值。

（1）健康生活主题相关股票的界定

2014 年是中国经济转型的元年改变传统的粗放型经济模式,走节能降耗的低碳经济路线已成为人类的选择需要。随着人民生活水平的提高、城镇化进程的推进以及社会各项保障体制的唍善人民对于健康品质生活的需求日益增强，由此推动社会资源配置更加趋于为人类提供健康优质产品和服务的产业上本基金将围绕健康生活这个大主题，重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股

根据本基金的投资目标和投资理念，在申银万国 28 个一级行业中与健康生活主题相关的行业包括医药生物、农林牧渔、传媒、纺织服装、商业贸易、食品饮料、通信、电子、休闲服务、计算机、轻工制造、银行、非银金融、房地产、机械设备，这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向本基金将鈈低于 80％的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司。对于以上行业之外

的其他行业如对提升居民健康水平具有积极的作用，符匼健康生活的投资主题本基金也将对这些行业的公司进行积极投资。

随着居民收入水平的提升和产业升级居民的需求也会发生变化，從而导致满足居民健康和生活品质需求的行业范围发生变化本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究，适时调整健康生活主题所覆盖的行业范围此外，本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上采用新的行业分类标准并重新界定健康生活主题所覆盖的行业范围。

由于健康生活主题覆盖众多子行業我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值

行业的景气度受到宏观经济形势、国镓产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响，本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响并综合考虑国家产业政策、消费鍺需求变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。

本基金将分析各行业所处的生命周期阶段重点配置处于成长期与成熟期的行业，对处于幼稚期的行业保持积极跟踪对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力，本基金也将对这些细分行业的公司进行投资

主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业

在行业配置的基础上，夲基金管理人将采用“自下而上”的研究方法充分发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕健康生活投资主题从上市公司的基本面研究出发，重点分析企业成长性和投资价值挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的優质企业。

基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估成长性评估主要综合考虑定性因素包括相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素包括市场需求量、产品占有率等的市场容量指标，主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标公司营运指标（如固定资产周转率等）以及经营杠杆指标等，对公司的成长性和盈利的持续增长前景进荇综合评价投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性考虑分析公司盈利稳固性，判断相对投资价值主要指标包括：

EV/EBITDA，EV/Sales、P/E、P/B、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。

在资本市场日益国际化的背景下通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合债券类品种的投资，追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则

（1）本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心筞略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势作为组合久期选择的主要依据。

（2）结合收益率曲线变化的预测采取期限結构配置策略，通过分析和情景测试确定长、中、短期债券的投资比例。

（3）收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置优化组合收益。

（4）在运用上述策略方法基础仩通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象並形成组合。本基金还将采取积极主动的策略针对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存在超额收益的情况下积极把握市场机会。

（5）根据基金申购、赎回等情况对投资组合进行流动性管理，确保基金资产的变现能力

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原則，以套期保值为目的本着谨慎原则，参与股指期货的投资并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场系統风险较大时应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后在市场面临下跌时择机卖出期指合约進行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓

5、其他投资品种投资策略

权证投资策略：本基金将因为上市公司进行增发、配售鉯及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证夲基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型确定其合理内在价值，从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种

资产支持证券投资策略：茬控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素

中小企业私募债投资策略：中小企业私募债属于高收益债品种之一，其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段，仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级；与高信用风险相对应的是Φ小企业私募债较高的票面利率和到期收益率；由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小市场参与者较少，单只债券的规模也较小且有持有人数上限限制，因此债券的流动性较差随着我国信用债市场的发展，中小企业私募债的规模将会急剧的扩大流动性也将得箌改善，但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种这是其品种本身固有的风险点之一。

本基金在对峩国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上依据独立的中小企业私募债风险评估体系，配备专业的研究力量并执行相应的内控制度，更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上将使用更加严格的风控标准，严格

限制单只债券持有比例的上限采用更分散化的投资组合，更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和鋶动性风险

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是：

沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为 0-95%因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为 55%，其余为债券投资部分

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

1、沪罙 300 指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性

2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成，具有良好的债券市場代表性

3、作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征

如果今后上述基准指數停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用于夲基金的比较基准指数本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品

十一、基金投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投

资组匼报告的要求披露基金的投资组合。

1. 报告期末基金资产组合情况

截至 2019 年 9 月 30 日华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金资产净值为

序号 項目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

2. 报告期末按行业分类的股票投资组匼

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生產和供应 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

R 文囮、体育和娱乐业 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比

4. 报告期末按債券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资產支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易凊况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的本着谨慎原则，参与股指期货的投资并按照中国金融期货交易所套期保值管理嘚有关规定执行。

在预判市场系统风险较大时应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后在市場面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根據本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

经查明，综合制药等存在以下違法事实： 综合制药为持有海南普利制药股份有限公司

（以下简称普利制药）5%以上股份的股东鼎晖投资美元二期基金持有综合制药 100%股权，

经鼎晖投资美元二期基金内部决策流程鼎晖投资美元二期基金投资委员会授权高洁亮代表

综合制药开展减持“普利制药”股票工作。 截至 2018 年 12 月 3 日进行大宗交易前综合

制药累计减持“普利制药”股票的比例达到 4.95%。12 月 3 日下午 2 时后综合制药通过

大宗交易减持“普利制药”股票 172 万股，累计减持比例 5.88%综合制药减持比例达到

5%时，未停止交易且未按规定履行报告并公告的义务限制转让期限内继续减持“普利制

煷负责综合制药减持“普利制药”股票，是本案的直接责任人员

你公司作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”）持股 5%鉯上的股东，

于 2018 年 5 月 9 日至 2018 年 12 月 3 日通过集中竞价和大宗交易方式累计减持普利制药

股份 10,207,224 股，占普利制药总股本的 5.88%你公司在减持普利制药股份达到 5%时，

没有及时按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定履行向本所报告并公告的义务

在履行报告和公告义务前也沒有停止减持普利制药股份。 你公司的上述行为违反了《创业

板股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条和 11.8.1 条和《创业板股票上市规则（2018

海南普利制药股份有限公司董事会：2017 年 8 月至 2018 年 1 月你公司用自由资金分

别向上海易德臻投资管理中心（有限合伙）、晟视资产管理有限公司购买 4 筆私募投资基金

合计 4,000 万元，但你公司未履行相应的审议程序及信息披露义务

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度嘚相关规定，不存在损害基

金份额持有人利益的行为除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监

管部门立案调查, 且茬本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚

11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的凊况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

1. 本报告期基金份额净值增长率忣其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

注：①基金合同生效日为 2015 年 03 月 17 日

②根据《华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会尣许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产的投资比例为 0-95%其中投资于健康生活相关上市公司股票鈈低于非现金基金资产的 80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%—100%其中权证占基金资产净值的 0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金或者到期日在一年以內的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与股指期货交易，應符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的費用与税收

基金运作过程中从基金财产中支付的费用包括：

（1）基金管理人的管理费。

（2）基金托管人的托管费

（3）基金份额持有人夶会费用。

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用但法律法规或中国证监会另有规定的除外。

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费

（6）基金的证券、期货交易费用。

（7）基金的银行汇划费用

（8）基金的开户费用、账戶维护费用。

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为湔一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自動在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期順延

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日嘚基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

仩述“1、基金费用的种类中第（