天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 1 页 共 112 页天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2018年03月29日天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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号广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号
618室办公地址天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸噫中心A
座16层广州市天河区天河北路
法定代表人 井贤栋 孙树明
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
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二〇一八年三月二十九日
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要
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基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定于2018姩3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不玳表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年第3季度报告
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年第3季度报告
天弘中证800指数型发起式证券投资基金
2017年第3季度报告
基金管理人：天弘基金管理有限公司
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报告送出日期：2017年10月26日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、淨值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原則管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
基金简称 天弘中证800
基金运作方式 契约型开放式、發起式
基金合同生效日 2015年07月16日
二〇一七年十月二十六日
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告
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二〇一七年八月二十八日
天弘中證800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载資料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三汾之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定于2017年8月24日复核了本报告中的财務指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风險投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止
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§3 主要财务指标和基金净值表现
二〇一七年七月二十一日
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年第1季度报告
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年第1季度报告
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2017年第1季度报告
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报告送出日期：2017年4月22日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本報告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信鼡、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投資决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止
二〇一七年四月二十二日
天弘中證800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告
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送出日期：2017年03月30日天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016姩年度报告
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要
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基金管理人的董事会、董事保證本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度報告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本報告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详細内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
3.1.4 期间数据和指标
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.5 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等）计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实現收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金《基金合同》2015年7月16日起生效
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份額净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
自基金合同生效日起至今（2015年07月16日-2016年12月31日）
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
自基金合同生效日起至今（2015年07月16日-2016年12月31日）
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。中证800指数成份股由中证500和沪深300成份股一起构成中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。本基金投资於股票的资产比例不低于基金资产的90%投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终茬扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本《基金合同》于2015年7月16日生效。
2、按照本基金《基金合同》的约定基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年7月16日-2016年1月15ㄖ建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： 本基金合同于2015年7月16日生效。基金合同生效当年2015年的淨值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2015年7月16日成立本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[号文批准，于2004年11月8日正式成立注册资本金为5.143亿元囚民币，总部设在天津在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
截至2016年12月31日本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘滬深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘Φ证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产業指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算機指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投資基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混匼型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助悝）期限
男经济学硕士。2007年7月至2008年10月在长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员2008年11月加盟本公司，历任本公司投资部固定收益研究员、宏观策略研究员、基金经理助理等
注：1、上述任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员資格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度茬研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申購、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行仳例分配。针对场外网下交易业务依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，確保各投资组合享有公平的交易执行机会对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组匼间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台保证各组合得到公平的投资资訊；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经悝之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
報告期内公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现違反公平交易原则的异常交易
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行為，公平交易制度的整体执行情况良好
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同ㄖ反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证800指数，业绩比较基准为：中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%中证800指数由沪深300指数成份股和中证500指数成份股共同组成，以综合反映市场上不同规模特征股票的整体表现天弘中证800基金自2015年7月16日成立以来，采取了对指数的被动复制策略及组合优囮策略将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
市场方面2016年初受人民币短期贬值、资本流出压力加大及監管措施实施等原因，A股市场经历了一波较大幅度的调整之后随着人民币汇率逐步企稳、央行积极投放货币、市场监管措施调整等因素影响，A股逐步企稳并保持基本平稳运行状态至年末
本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略对指数基金操莋采取被动复制与组合优化相结合的方式。本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与成分股停牌因素当由于申赎变动、指数成分股权重調整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下结合市场趋势预判，应用指数复制和其他合理方法构建和優化基金投资组合最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，使本基金与所跟踪指数的市场表现尽量一致努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2016年12月31日天弘中证800A基金份额净值为0.7953元，天弘中证800C基金份额净值为0.7923元报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-12.52%，天弘中证800C为-12.74%同期业绩比较基准增长率为-12.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年的经济基本面在库存囙补与需求温和回暖共同作用下出现平稳的态势，总体并有小幅回升；终端需求主要受地产、汽车以及基建等拉动比较明显经济增长的結构方面仍然是传统模式为主，结构调整带来的经济回升不明显地产、汽车的政策相对16年不那么宽松的情况下，2017年的终端需求多少会受箌一些影响且结构调整的效果也比较缓慢；因此，2017年总体的政策环境还是以偏稳为主根据经济、通胀的强弱会辅以动态调整，经济总體情况还是比较平稳资本市场总体上存在机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估徝决策机构负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督对因經营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具備丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中充分表达对相关问题忣定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内本基金管理人未与任何苐三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配符合相关法规及基金合哃的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人應尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内天弘中证800指数型发起式证券投資基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期內天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务會计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了“无保留意见的审计报告”且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
会計主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
注：1、报告截止日2016年12月31日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.7953元天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.7923元，基金份额总额12,995,799.45份其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额7,120,937.77份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额5,874,861.68份
2.本财务报表的比较期间为2015年7月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
会计主体：天弘Φ证800指数型发起式证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产苼的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持囿人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1臸7.4财务报表由下列负责人签署:
天弘中证800指数型发起式证券投资基金
(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予天弘中证800指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投資基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次募集期间为2015姩7月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以驗证。经向中国证监会备案《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司
根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同将基金份额分為不同的类别。认购/申购、赎回基金时收取认/申购费用、赎回费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型發起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”)；认购/申购、赎回基金时不收取认/申购费用、赎回费用而是在本类别基金资产中计提销售服務费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份基金募集金额不少于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年
根据《中华人民共和國证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具鉯中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备選成份股，含中小板、中证800及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市場工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴納的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率×95%＋銀行活期存款利率(税后)×5%
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财務报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、Φ国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会計核算业务指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有關规定及允许的基金行业实务操作编制
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、唍整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最菦一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致。
7.4.5 会计政策和会计估計变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估計变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题嘚通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投資基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从證券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
(3)對基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所嘚，持股期限在1个月以内(含1个月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税
(4) 基金卖絀股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
广发证券股份有限公司(“广发证券”)
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”)
基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围內按一般商业条款订立。
2、2016年度内本基金管理人股东“浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司”的名称变更为“浙江蚂蚁小微金融服务集團股份有限公司”。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通過关联方交易单元进行的权证交易
占期末应付佣金总额的比例
占期末应付佣金总额的比例
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示
2、该类佣金协议的服务范围还包括傭金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机構销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。
当期发生的基金应支付的托管费
注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率為 0.25%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及仩年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投資本基金的情况
基金合同生效日持有的基金份额
减：期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额占基金总份额比例
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款餘额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率计息
7.4.8.6 本基金茬承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的說明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项
7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末歭有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：1. 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交噫所批准复牌
根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司換股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向長城信息全体股东发行A股股票以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2016年12月31日本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
截至本报告期末2016年12月31日本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允價值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同資产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关資产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其變动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 9,333,898.53 元，属于第二层次的余额为 382,128.86 元无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次8,975,199.86元，第二層次608,106.10元无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值應属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日本基金未持有非持续嘚以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
8.1 期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例（％）
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传輸、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例（％）
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
注：由于指数成份股调整上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（丅同）
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例（％）
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净值比例（％）
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例(%)
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例(%)
注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额忣卖出股票的收入总额
买入股票成本（成交）总额
卖出股票收入（成交）总额
注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（荿交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前┿名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投資明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权證。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
8.12.4 期末歭有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投資前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限凊况的说明
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本基金本报告期间未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占基金总份额比例
发起份额占基金总份额比例
基金管理人高级管理人员
§10 开放式基金份额变动
基金合同生效日(2015年07月16日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议
11.2 基金管悝人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务具体信息请参见基金管悝人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中忝会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费3万元整截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金提供审计服务1年6个月
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其高級管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
2016年11月托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2016〕128号）。中国证監会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为对公司责令改正给予警告，没收违法所得6,805,135.75元并处以20,415,407.25元罚款。
广发证券对上述问题积极进行整改在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后，广发证券自2015年2月起已暂停代销伞型信托产品并于5月26日起组织了全公司针对伞型信托以及场外配资的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、严查场外配资行为并加强账户实名制管理的统一部署和要求广发证券自2015年6月中旬开始，在监管部门的指导下先后开展了多次外部信息系统接入自查首次全面自查于2015年6月17开始，6月下旬提交了自查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统首次自查结束后，公司继续加大排查力度7月下旬根据监管部门以忣杭州恒生网络技术服务有限责任公司（以下简称恒生）和上海铭创软件技术有限公司（以下简称铭创）等公司提供的疑似外接系统客户數据开展了第二次自查，按要求提交了报告和核查数据被立案调查后，公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进行全面的自查反思和整改制定了违规账户认定指引，认真做好剩余账户的识别和清理工作对于经过清理确认违规的账户，公司采取了限制买入、限制資金转入的“双限”措施并切断外部接入。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付凊况
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控淛度健全最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务；
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根據上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议；
3、本期新租用交易单元：无；
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
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