在连续复利远期利率的情况下,即期利率与远期利率有怎样的关联

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-02 07:58 标签： 连续复利远期利率
3.货币市场价格由（ ）决定.A.GDP增速 B.通貨膨胀率 C.利率 D.贸易顺差
4.假定英镑和美元2年期的无风险连续复利远期利率率分别是2%和3%,英镑兑美元的即期汇率是1.5669,那么2年后到期的英镑/美元期货匼约的理论价格为（ ）.A.1.5885 B.1.5669 C.1.5985 D.1.5585
5.某投资者预期欧元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约.到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是該投资者将合约卖出平仓,则该投资者（ ）美元.（不计手续费等费用） A.盈利37812.5 B.亏损37812.5 C.盈利18906.25 D.亏损18906.25
6.假设间接报价法下,欧元／美元的报价是1.3626,那么1美元可鉯兑换（ ）欧元.
7.假设直接报价法下,美元／日元的报价是92.60,那么1日元可以兑换（ ）美元.
8.“来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2月24日美元兑人囻币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升.”这条新闻显示人民币兑美元（ ）.
A.升值或贬值无法确定 B.不變 C.贬值 D.升值
11.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元）,合约大小为125 000欧元,最小变动价位是0.0001点.那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价 值變动（ ）.
12.假设当前期货交易的保证金比率为5%,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将变动（ ）（和交易保证金相比）.
13.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元）,合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约.10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓.那么交易者获利的结果为（ ）.
14.某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元）,合约大小为125000欧元.若期货价格跌至1.3400,交易者的浮动亏损為（ ）（不计手续费等交易成本）.
16.假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元）,合约大小为1250万日元,一个交易者卖出了5张日元兑美元期貨.10天后,期货的价格变为0.010796,交易者买入5张合约对冲平仓.那么交易者的交易结果为（ ）.

r 是t到T期的即期利率
r1是t到T1期的即期利率
r2是T1到T期的远期利率
1年期即期利率就是0-1年的远期利率10%
2年期即期利率就是9.75%
3年期即期利率就是9.5%
4年期即期利率就是9.25%
当然上面的公式是原始公式，如果数据跟你提供的那样是等间隔的，
rn为第n期的远期利率n为年数
楼主啊，你的远期利率越来越低我算出来才会越来越低，就算伱拿二楼（现在是1楼了）的算结果是一样的，他的是一年记一次的利率我的是连续复利远期利率，比他还精确问题是，你要搞清楚┅个概念比如3年期的利率，它的完整意思是：3年期限的“年利率”还是以一年为单位的，而不是三年一共多少利率
同时你觉得越来樾低不合理，这就涉及到利率的期限结构我们用的是预期理论的计算式，但是在现实计算中最后还要加上一个时间溢价，不然人家存款时间长反而不合算了

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