基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本基金的募集申请于2015年6月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）【2015】1338 号文注册本基金的基金合同于2016年1月20

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册但Φ国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基

金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险基

金投資中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金份额持有人

连续大量赎回基金产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生

的基金管理风险；某一基金的特定风险等。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型投

资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程喥的风险

一般来说，基金的收益预期越高投资者承担的风险也越大。本基金是股票型

基金属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险

与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板機制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于公司治理风险、流动性风

险、退市风险、股价波动风险等。具体请见本招募说明书第十八部分“风险揭

示”章节基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然

根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理

人和銷售机构已对本基金重新进行风险评级风险评级行为不改变基金的实质

性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化本基金的风险等級表述可能有

相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为

本基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股基金可根据投资策

略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择

不将基金资产投资于港股基金资產并非必然投资港股。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内

的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）会面临港股

通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连

贯可能带来的风险等具体请见本招募说明书第十八部分“风险揭示”章节。

基金資产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、鋶动性风

险、退市风险、股价波动风险等具体请见本招募说明书第十八部分“风险揭

示”章节。基金可根据投资策略需要或市场环境的變化选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然

投资有风险投资者在进行投资決策前，请仔细阅读本基金的招募说明书

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法上市交易的

股票、债券、资产支持證券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工

具，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，如证券

市场的荿交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形

下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲擊，发生基

金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本招募说奣书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年3月27日，有关财务数

据和净值表現截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）

机构名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[号

組织形式：有限责任公司

注册资本：营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区

项目经理英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲區战略及产品发展部副

董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监工银瑞

信基金管理有限公司专户投资部产品負责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有

限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事国海

富兰克林基金管理囿限公司监事会主席。

监事梁江波先生研究生班学历，中共党员经济师、会计师。历任广西

信托投资公司计划财务部核算一科副科长太平洋保险公司（寿险）南宁分公

司财务部会计，国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理国海良时

期货有限公司财务总监兼财务部总经理，国海证券股份有限公司财务管理部副

总经理（主持工作）现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富

兰克林基金管理有限公司监事。

职工监事张志强先生CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士

中国科学技术大学数学专业硕士。历任美國Enreach Technology

（2） 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

（3） 仩海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务电话：95528

（4） 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

客户服务电话：95511

（5） 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

客户服务电话：95541

（6） 苏州银行股份有限公司

注册地址：中国苏州市工业园区钟园路728號

办公地址：中国苏州市工业园区钟园路728号

（7） 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：長沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

（8） 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

客户服務电话：95360

（9） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银荇大厦29楼

客户服务电话：95521

（10） 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

客户服务电話：95563

（11） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（12） 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

（13） 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（14） 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523、

（15） 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

客户服务电话：010-

（16） 兴业证券股份有限公司

紸册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话：95562

（17） 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田蕗江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务电话：95565

（18） 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：95551

（19） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区咹立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话：95587

（20） 南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市大钟亭8号

客户服务电话：95386

（21） 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：400-

（22） 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国際金融大厦

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦

客户服务电话：400-

（23） 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

（24） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：仩海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

（25） 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

（26） 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（27） 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大廈

客户服务电话：95548

（28） 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区世纪大道100号57层

（29） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户垺务电话：95579

（30） 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明忝广场20楼

（31） 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222號青岛国际金融广场1号楼20层

客户服务电话：95548

（32） 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公哋址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（33） 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

辦公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层

（34） 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355 、

（35） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：95021

（36） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

辦公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（37） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公哋址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

（38） 诺亚正行（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

（39） 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（40） 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑蕗15-1号邮电新闻大厦6楼

（41） 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层

（42） 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（43） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（44） 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（45） 上海陆金所基金销售有限公司

注冊地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号4楼

（46） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 罙圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

（47） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼

（48） 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村東路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

客户服务电话：95118

（49） 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉區台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

（50） 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8 座3层

（51） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏寧大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

（52） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（53） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建鄴区江东中路102号708室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

（54） 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾┅路1号A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（55） 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（56） 上海景谷基金销售有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路958号402K

客户服务电话：021-

（57） 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠區琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

客户服务电话：020-

（58） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（59） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800號2号楼6153室（上海

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（60） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

（61） 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

（62） 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世紀大道8号上海国金中心办公楼二期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（63） 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（64） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层

（65） 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新區国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（66） 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街

（67） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注冊地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（68） 北京创金启富基金销售有限公司

注冊地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

客户服务电话：400-

期后事项：为维护投资者权益基金管理人自2020年4月7日起中止泰诚财富

基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）办理本基金管理人旗下

基金的认购、申购、定期定额投资、转换、赎回及修改分红方式等业务。投资

者通过泰诚财富持有的基金份额可以通过直销机构发起转托管申请，将持有

份额转托管至直销机构并通过直销办理赎回业务。

基金管理人可根据有关法律法规规定增加其他符合要求的机构代理销售

机构名称：國海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一

办公地址：上海浦东新区世纪大噵8号上海国金中心二期9层

（三）出具法律意见书的律师事务所

机构名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时玳金融中心19层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

（四）审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师倳务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经辦注册会计师：薛竞、陈腾

富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

股票型开放式证券投资基金

本基金主要投资于具有持续成长潛力和核心竞争优势的上市公司的股票，

在有效控制风险的基础上力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流動性的金融工具包括国内依法发行上市

的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短

期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方

政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他

经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款（包括协议存

款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指

期货以及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具(但须符合中国证

本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联

合交易所上市的股票（包括恒苼综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指

数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A＋H股，其中前

述指数成分股內发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的H

股除外如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据囿

关法律法规作相应调整）

基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%；债

券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资

的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%，其中每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金後，现金（不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

产净值的5%；权证投資比例不得超过基金资产净值的3%；投资于香港市场的

股票比例不超过基金资产的50%

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的

比例限制基金管理人可依据相关规定履荇适当程序后相应调整本基金的投资

本基金投资于股票资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金根据各

类证券风险收益特征的相对变化适度地调整确定基金资产在股票、债券及现

金等大类资产的分配比例。

本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞爭格局等

因素进行深入分析结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征

等，进行综合的行业投资价值评估

对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的个股精选策略从行

业发展前景、成长速度、成长质量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续

主偠从行业的生命周期、行业景气度、产业政策、产业链景气传导、行业

的市场潜力等方面对各行业的相对盈利能力进行评估，把握战略性噺兴产业的

崛起和传统产业升级中蕴含的投资机会

结合公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位，分析公司的成长速

度主要考察曆史和未来预期的主营业务收入和利润的增长率及其稳定性等指

标，挖掘具备持续成长能力的上市公司

在考察公司成长速度的同时注重荿长的质量。主要分析公司的利润构成、

利润率、资产收益率及其变化同时考察公司的财务状况、现金流特征，以及

公司的研发能力、管理能力、核心技术等竞争优势评估公司的成长是否来自

其内在核心竞争力，以及这些支撑公司成长的因素是否具备可持续性

主要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构和管理团队素质

等方面考察公司保持较快成长速度的驱动因素。

核心竞争力使公司得以區别于其竞争对手保持持续成长能力的来源和基

础。考察一个公司是否具有核心竞争力主要分析公司是否具有核心技术和创

新能力（洳专利、商标等知识产权），提供的产品（或服务）是否具有较高的

技术壁垒是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等，是否具有领先

深入分析上市公司的商业盈利模式判断其是否符合社会经济和行业发展

的趋势、是否具备长期的拓展空间、是否具有内在可复淛性、是否具有竞争对

手难以模仿的独特优势等。只有公司的商业盈利模式符合社会经济和行业发展

的大趋势、具有广阔的发展空间、在發展过程中能持续有效而且保持对竞争

对手的领先优势，才能保证公司在未来的持续成长

（3）公司治理结构和管理层评价

清晰、合理嘚公司治理是公司不断良性发展的基础。从股权结构的合理

性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司管理层和

股东的利益是否协调和平衡等方面对公司治理水平进行综合评估。

公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优勢的

关键因素对公司管理团队进行评价，主要考察其过往业绩、诚信记录、经营

战略规划和商业计划执行能力等

本基金将仅通过沪港通或深港通投资于香港股票市场，不使用合格境内机

构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利

率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况综合分析市场利率和信用利

差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略

把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益

（四）资产支持证券投资策略

本基金综合栲虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还

率、风险补偿收益和市场流动性等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配

情况在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定收益

（五）股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要

目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期货市场运行

趋势的研究，结合股指期货的萣价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进

行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股

指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；

利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的

（六）中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面

特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以

及债券的增信措施等进行全面分析选择具有优势的品种进行投资，并通过久

期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险

九、基金的业绩比较基准

85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率（全价）

本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要是因为沪深

300指数是沪深证券交易所第一次聯合发布的反映A股市场整体走势的指数，在

上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成该指数样本对沪深市

场的覆盖度高，具有良好的市场代表性此外，沪深300指数编制方法清晰透

明具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度。沪

深300指数甴中证指数有限公司编制和计算中证指数有限公司将采取一切必要

措施以确保指数的精确性。

中债国债总指数由中央国债登记结算有限責任公司编制该指数同时覆盖

了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，

具有广泛的市场代表性能夠反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、

更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出本基金管理人有权对此基准进行调

整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并报中國证

监会备案后公告，而无需召开基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期風险和较高预期收

益品种其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场

基金。本基金投资港股通标的股票的会媔临港股通机制下因投资环境、投资

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事會及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

本基金嘚托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，已于

2020年1月15日复核了本投资组合报告的内容

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，本报告财务资料未经审

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产嘚比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业汾类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

M 科学研究和技术服務业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小四舍五入后无法通过小数

点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产淨值比例（％）

注：以上分类采用GICS行业分类标准。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序號 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资產支持证券

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金匼同，本基金不投资贵金属

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本期末未持有股指期货

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目

的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期货市场运行趋

势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行

匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期

货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用

金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的

10 报告期末本基金投資的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同，本基金不投资国债期货

11 投资组合报告附注

11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的

11.2 本基金投资的前┿名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限凊况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不

保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资

者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

截至2019年12月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

階段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④

1、基金管理人的管理费；

2、基金託管人的托管费；

3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券/期货账户开户费用、銀行账户维护费用；

9、因投资港股通股票而产生的各项合理费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向

基金托管囚发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日嘚基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管囚复核后于次月前2个工作日内

从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第（彡）－（十）项费用”根据有关法规

及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财

（三）不列入基金费鼡的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人處理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项

调整不需要基金份额持有人大会决议通过基金管悝人必须最迟于新的费率实

施日2日前在指定媒介上刊登公告。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规

十㈣、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了招募说明书及摘要的版本号。

2、“重要提示”一章中增加了基金投资科创板股票所带来的风险、更新了

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年3月27日有关财务数据和

净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。

3、“基金管悝人”一章相关内容更新如下：

（1）更新了副董事长麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生的信息；

（2）删除了董事刘世安先生的信息；

（3）新增了董事吴凌翔先生的信息；

（4）更新了独立董事刘戎戎女士的信息；

(5) 更新了职工监事张志强先生的信息；

（6）更新了职工监事赵晓东先生的信息；

（7）噺增了副总经理于意女士的信息；

（8）更新了投资决策委员会成员的信息

4、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

5、“相关垺务机构”一章更新如下：

（1）新增了以下代销机构的信息：东方财富证券股份有限公司、泛华普益

基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京创金启富基金销售

（2）增加了泰诚财富基金销售（大连）有限公司的期后事项

（3）更新了会计事务所的信息。

6、茬“基金的投资”一章中更新了本基金最近一期投资组合的内容，内

7、在“基金的业绩”一章中更新了基金合同生效以来至2019年12月

31日的夲基金投资业绩。

8、在“风险揭示”一章中增加了科创板股票的特有风险

9、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以來涉及本基

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