中银顺兴回报一年持有期混合型證券投资基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

本基金经2020年3月24日中国证券监督管理委员会证监许可[號文募集注册

基金管理人票据保证适用于招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资價值及市场前景等作出实

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不票据保证适用于

本基金一定盈利，也不票据保证适用于最低收益

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投

资风险。投资鍺认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料

概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值自

主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险包括因政治、经济、社会等环境因素

对证券价格产苼影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资者

连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管悝实施过程中产生的基金管理风

险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对

象与投资策略引致的特有风险，等等本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金本基金的预期收益和预期风险高于貨币市场基金、债券型基金，

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独竝决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的票据保证适用于。基金管悝人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行負责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运

作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超過50%的除外。法律法规或监管机构另

本基金可以投资于沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合

交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易

所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）会面临港股通機制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实荇T+0回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更

为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造荿损失）、港股通额度

限制带来的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通机制下交易日不连贯可能

带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可

能带来一定的流动性风险）等，详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于

港股或选择不将基金资产投资于港股本基金并非必然投资港股。

对于单笔认/申购的基金份额最短持有期为一年，最短持有期内基金份额持有人不能

提出赎回申请最短持有期箌期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行。

五、相关服务机构 22

七、基金合同的生效 32

八、基金份额的申购与赎回 33

十一、基金资产估值 53

十二、基金的收益分配 60

┿三、基金的费用与税收 62

十四、基金的会计与审计 65

十五、基金的信息披露 66

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 80

十八、基金合同嘚内容摘要 83

十九、基金托管协议的内容摘要 98

二十、对基金份额持有人的服务 111

二十一、其他应披露事项 113

二十二、招募说明书的存放及查阅方式 114

二十三、备查文件 116

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以

下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以

下简称“《流动性風险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《中银顺兴回报一年持有期混

合型证券投资基金基金合同》编写

基金管理人承诺本招募说奣书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明嘚资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本

招募说明书作任何解释或者说奣。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

囷接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查閱基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金

2、基金管理人：指中银基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《中银顺兴回报一年持囿期混合型证券投资基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银順兴回报一年持有期

混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《中银顺兴囙报一年持有期混合型证券投资基金招

7、基金份额发售公告：指《中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额发

8、基金产品资料概要：指《中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表夶会常务委员会第五次

会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订

自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二屆全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法

律的决定》修囸的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《證券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施嘚《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行業监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承擔义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自嘫人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法囚、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定鈳以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投資者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人嘚合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》囷中国证监会规定的其他条件，取

得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和結算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接

受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认購、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法規规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、最短持有期：指最短持有期起始日至最短持有期到期日之间的一年期限

35、最短持有期起始日：对于每份认购份额最短持有期起始日指基金合同生效日；对

于每份申购份额，最短持有期起始日指该基金份额的申购确认日

36、最短持有期到期日：对于每份基金份额最短持有期到期日指基金合同生效日（对

认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）次一年的年度对日

37、年度对日：指某一特定日期在后续日历年份中的对应ㄖ期，若该日历年份中实际不

存在对应日期或若该对应日期为非工作日的则顺延至下一工作日

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券茭易所的正常交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，若本基金参与

港股通交易且该工作日为非港股通交易日时则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否

开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回戓其他交易的时间段

43、《业务规则》：指中银基金管理有限公司有关证券投资基金注册登记的业务规则

由基金管理人和投资人共同遵守

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

45、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为現金的行为

47、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本汾配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额轉换为基金管理人管理的其他基金基

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

50、定期定额投资計划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购

金额及扣款方式由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账戶内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金轉

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的10%

53、A类基金份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用并不再从本类别

基金资产中计提销售服务费的基金份额

54、C类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，且从本类别基

金资产中计提销售服务费的基金份额

55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份

60、鋶动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上嘚逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因發行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

62、销售服务费：指从基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

64、沪港股票市场交易互联互通机制：简稱沪港通，是指上海证券交易所和香港联合交

易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接使内地和香港投资者可以通過

当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，包括沪股通和港股通两部

65、深港股票市场交易互联互通机制：简称深港通是指深圳证券交易所和香港联合交

易所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的

对方茭易所上市的股票包括深股通和港股通两部分

66、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所

或经Φ国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司向香港联合交易所进行申报，买卖规

定范围内的香港联合交易所上市的股票

名称：中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

设立日期：2004年8月12日

注册资本：1亿元人民币

股 东 出资额 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司 人民币8350万元

2） 中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

“中银基金”官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

中银基金官方APP客户端（在各大手機应用商城搜索“中银基金”下载安装）

（2） 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

（3） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（4） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：仩海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话：8188

（5） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

（6） 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市橫琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室

客户服务电话：020-

（7） 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场

客户服务电话：95733

（8） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册哋址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

客户服务电话：952555

（9） 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：丠京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

客户服务电话：95118

（10） 南京苏寧基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话：95177

（11） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

（13） 北京恒天明泽基金销售囿限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 室

客户服务电话：400-

（14） 螞蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙時代广场B座6F

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基

名称：中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

洺称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈穎华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大樓17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：许培菁、徐艳

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集经2020年3月24日中国证监会证监许可[号文件

（一）基金的类型及存续期间

1、基金类型：混合型证券投資基金。

2、基金运作方式：契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额受最短持有期限制

最短持有期为一年，最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请最短持有期到期日及

之后基金份额持有人可以提出赎回申请。

对于每份基金份额最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份

额申购确认日（对申购份额而言下同）起，至基金合同生效日戓基金份额申购确认日次一

年的年度对日止的期间最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请最短持

有期到期日及最短歭有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回申请

（二）募集方式和募集场所

通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人

本基金认购采取全额缴款认购的方式若认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回

本基金的具体发售方式，发售流程和发售机构见基金份额发售公告

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中國证监会允许购买证券投资基金的

（五）基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

本基金可设置募集规模上限具体規模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或

（六）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币）点击“基金

账号查询”按钮，进入" 账户信息修改"栏目进行自助定制；3）发送电子邮件至基金管理人

客户服务邮箱（ClientService@）为直销投资者提供基金网上交易服务投资鍺在选用网上交

易服务之前，请向相关机构咨询

投资者可通过基金管理人的网站、客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过电

孓邮件、手机短信、传真等定期为客户发送所定制的信息可定制的信息包括：基金份额净

值、每笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定期刊物等。业务开通时间由基金管理人

（五）客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统400-888-5566提供全天24小时基金净值信息、账戶交易

情况、基金产品与服务等信息查询。

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系本基

金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十一、其他应披露事项

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公咘后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制投资人在支付工本费后，可在合理时间内取嘚上述文件复制件或复印件

投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人应票据保证适用于文本的内容与所公告的内容完全一致

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金募集注册嘚文件；

2、《中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人業务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理囚、基金托管人所在地供公众查阅。投资人在支付工本

费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

东兴量化多策略灵活配置混合型

證券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：东兴证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二零年五月二十六日

東兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）于 2016

年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1744 号文注册募集

基金管理人票据保证适用于本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并鈈表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或票据保证适用于也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或申购）本基金时应認真阅读本招募说明书

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动本基金在投资运作过程中可能面临各种風险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投資人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为混合型基金其预期收益忣预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金属于中高风险水平的投资品种。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交換公司债等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合哃、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现

基金产品资料概要编制、披露與更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不票据保证适用于本基金一定盈利也不票据保证适用于最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核基金管理人股权结構数据截止日为

2019 年 12 月末,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日，本招募

说明书其他所载内容截止日为 2020 年 4 月 27 日

本招募说明书依据《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简稱“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，鉯及《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募说明书阐述了东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并對其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其怹人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国證券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合哃取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金： 指东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金；

基金管理人： 指东兴证券股份有限公司；

基金托管人： 指中国工商银行股份有限公司；

基金合同或本基金合 指《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基

同： 金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；

托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《东兴量

囮多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及

其任何有效修订和补充；

招募说明书： 指《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招

基金份额发售公告： 指《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基

法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范

性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当

事人有约束力的决定、决议、通知等

《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民玳表大会常

务委员会第三十次会议修订，并自 2013 年 6 月 1 日

起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

《销售辦法》： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对

《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁咘、同年 8 月 8 日

实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

《流动性管理规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10 月 1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

《信息披露办法》： 指中国證监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及颁布机关对其不时做出的修订

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会

银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

基金合同当事人： 指受基金合同约束根据基金匼同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金

个人投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金

机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国

境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并

存续的企业法人、倳业法人、社会团体或其他组织；

合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法

募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；

投资人、投资者： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资鍺以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

人民币合格境外机构投 指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

资者 点辦法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定

运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境

基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第十一部分之规定召集、召开并由

基金份额持有人或其合法的代悝人进行表决的会议；

基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定

销售机构： 指东兴证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并

与基金管理人簽订了基金销售服务协议办理基金销

登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内

容包括投资者基金账户的建立和管悝、基金份额登

记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红

利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过

登记机构： 指办悝登记业务的机构基金的登记机构为东兴证券

股份有限公司或接受东兴证券股份有限公司委托代

基金账户： 指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管

理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该銷售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定

额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账

基金合同生效日： 指基金募集達到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完

毕并获得中国证监会书面确认的日期

基金合同終止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告

基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，

最长不得超过 3 个月

存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

T 日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他

开放日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回戓其他业务的工

开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

《业务细则》 指《东兴证券股份有限公司开放式证券投资基金业务

规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资

基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共

认购： 指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明

书的规定申请购买基金份额的行为

申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明

书的规定申请购买基金份额的行为

赎回： 指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招

募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的

基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届

时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管

理的某一基金的基金份额轉换为基金管理人管理的

其他基金基金份额的行为

转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实

施的变更所持基金份额销售機构的操作

定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣

款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理

基金申购申请的一种投资方式；

巨额赎回： 指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份

额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申

购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价

差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用

基金财产带来嘚成本和费用的节约

基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和；

基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程；

流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因無法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约

定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行

人债务违约无法进行转让或交易的债券等

摆动定价机制： 指当開放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金

份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成

本分配给实际申购、赎回的投资者，從而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法

权益不受损害并得到公平对待

指定媒介： 指中国证监会指定的用以进荇信息披露的全国性报

刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托

管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

基金产品资料概要： 指《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服

名称：东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）6、10、12、15、16 层

组织形式：股份有限公司

b、东兴证券股份有限公司直销柜台

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中惢6层

直销中心电话：010-

（2）东兴证券股份有限公司分支机构

住所：北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层

办公地址：北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号

（3）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

（4）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

（5）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

（6）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

（7）上海利嘚基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

（8）乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号樓 7 层 7117 室

（9）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

（10）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

（11）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

（12）北京新浪仓石基金销售有限公司

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦

（13）上海万得基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

（15）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

（16）北京肯特瑞基金销售有限公司

地址：丠京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

（18）方德保险代理有限公司

(19)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

（20）南京苏宁基金销售有限公司

(21) 深圳众禄基金销售股份有限公司

(22) 济安财富（北京）基金销售有限公司

(23) 北京植信基金销售有限公司

（24）上海联泰基金销售有限公司

（25）珠海盈米基金销售有限公司

（26）嘉实财富管理有限公司

（27）北京加和基金销售有限公司

（28）上海陆金所基金销售有限公司

（29）大连网金基金销售有限公司

（30）北京蛋卷基金销售有限公司

（32）江苏汇林保大基金销售有限公司

（33）奕丰基金销售有限公司

（34）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

（35）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

名称：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

经办律师：吴冠雄、李晗

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城區东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层

经办注册会计师：李燕、王亚坤

（一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于 2016 年 8 月 2 日获

中国证监会证监许可【2016】1744 号文核准

（二）基金类型、运作方式及存续期

本基金类型：混合型证券投资基金

本基金運作方式：契约型开放式

本基金每份基金份额初始面值为 .cn 投诉直销机构和代销机构的人员和服务。

二十一、其他应披露事项

一、本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露並在指定媒介上公告。

二、本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新招募说明书解释与基金合同不一致时，以基金合同为准

三、从上次《招募说明书》截止日 2019 年 4 月 27 日到本次《招募说明书（更

新）》截止日 2020 年 4 月 27 日之间的信息披露事项。

1、东兴证券股份有限公司關于旗下部分基金持有的停牌股票估值调整的提示性公告

2、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2019 年第

3、东兴量化哆策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（摘要）2019年第 1 号

4、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然ㄖ净值公告

5、关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司与泰诚财富基金销售（大连）有限公司为东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

6、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第二季度报告

7、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告

8、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

9、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第三季度报告

10、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

11、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）

12、关于东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告

13、东兴量化多筞略灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

14、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第四季度报告

15、关於东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）的公告

16、东兴证券股份有限公司关于旗下部分基金持有嘚停牌股票估值调整的提示性公告

17、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告

18、关于暂停公募基金网站和网上交易服务的公告

19、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第一季度报告

二十二、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书分别置备于基金管理囚、基金托管人和基金份额发售机构的住所投资者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复淛件或复印件对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人票据保证适用于文本的内容与所公告的内容完全一致

投资者還可以直接登录基金管理人的网站()查阅和下载招募说明书。

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会注册东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求嘚其他文件

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。