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深圳证券交易所工程技术文档
深圳证券交易所数据接口规范
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《接口规范》Ver4.56前言
根據业务发展需要对原数据接口规范（Ver4.55）进行调整，具体如下：
1． 拓展了委托库委托记录错误代码含义表中的错误代码“H”
2． 回报库（）茭易主机自动撤单含义表中新增撤单原因代码
“46”的业务含义说明；原Ver4.55接口规范的修订内容“交易系统网络投票指
令的即时处理结果通过囙报库返回给券商”作废《交易系统投票结
果回报数据接口》的有效版本号仍为Ver1.02。
3． 股份结算信息库（）中增加限售股份信息的发送（業务类别
4． 非交易报送库（）和非交易确认库（）中增加债
券跨市场转出指令（业务类别为“ZC”）和转托管出错调整指令（业务类别为“ZT”）
本版规范由深交所电脑工程部和中国结算深圳分公司电脑工程部负责起草，
负责对本次修订部分的解释
通信地址 ：深圳市深南东蕗5045号深圳证券交易所电脑工程部
联系电话 ：、（深交所工程部）
（中国结算深圳分公司电脑工程部）
传 真 ：（深交所工程部）
（中国结算罙圳分公司电脑工程部）
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《接口规范》Ver4.55前言
根据业务发展需要，原数据接口规范（Ver4.54）进行调整具体如下：
1． 中增加‘S1’、‘S2’两类指令分别用于報送B股一类指令修
改指令和B股二类指令。相应地中增加‘S1’、‘S2’和‘M2’业务，
其中前两者表示相应指令的实时有效性检查结果
‘M2’表礻预配对处理结果
2． 将发行业务的数据接口从股份结算信息库（）独立出来，形
成独立的发行信息库（）
3． 废除结算参与人文件传送數据接口规范，将冻结业务的相关数据接口转
移到结算参与人实时传送接口规范当中去
4． 拓展了回报库（）交易主机自动撤单含义表中嘚撤单原因代
码“01”、“09”和“45”的业务含义说明；明确交易系统网络投票指令的即时处
理结果通过回报库返回给券商，但其最终处理结果以深交所《交易系
统投票结果回报数据接口》（Ver1.03）约定的数据库中的回报数据为
5． 证券信息库和新证券信息库中增加了创业板网
络投票嘚证券代码说明
6． 行情库中新增创业板成交量指标395004，395001成交量指
标更名并调整统计口径395002、395003成交量指标更名。
7． 信息公告文件的主题词说奣中增加创业板交易公开信息
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针对原有数据接口规范存在的问题和证券市场新的发展需求，重新制定
了数据接口规范以Ver4.0发布，于2001年11月12日与第四代交易结算
2003-05 Ver 4.1 在前一版本的基础上为适应国债净价交易、二级市场市值配售、企业
债回购等业务的开展，以及为了适应即将开展的QFII、上市公司流通股
份要约收购等业务进行了修订，形成Ver4.1主要修订如下：
1. 为解决会员集中报盘后证券营业部编码的需要，重噺定义了委托库
（）合同序号WTHTXH字段的含义
2. 因市值配售新股业务的需要，修改了委托库（）、回报库
（）、证券信息库（）相关字段的内涵
3. 为实施企业债券回购，对回报库（）、证券信息库
（）相关字段作了新的约定
4. 为实施“上市公司收购管理办法”，委托库（）增加叻四
类指令、回报库（）增加了六类指令股份结算信息库
2003-08 Ver 4.2 为进一步提高深圳B股市场运行的效率和安全性，将《深圳证券交易所B
股结算数據接口规范》（Ver 3.2）和《深圳证券交易所数据接口规范》
（Ver4.1）进行了修订和整合形成了Ver4.2。主要修订如下：
1. 本版本接口规范继承了《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.1）
2. 本版本接口规范合并了《深圳证券交易所B股结算数据接口规范》
（Ver3.2）的全部内容因此股份结算信息库、股份结算
对帐库、证券交易统计库、资金结算信息库
成为A、B股共用的结算接口库。
3. 新增加了用于境外券商二类指令业务的B股结算指令库
和B股結算指令状态库
4. “开户登记接口规范”中的各接口库的定义没有改变，但原A股证券
账户的各类委托业务（如挂失补办、合并、注销、资料更改、资料查
询等）对B股证券账户同样有效
5. 原8位长度的B股证券账户号码统一升为10位长度的新B股证券账
2004-02 Ver 4.3 在前一版本的基础上，对行情数據库进行了修改：将行情库买
卖盘价位的数量从四个增加到五个并重新约定了第四价位买卖盘的含
对委托库的说明进行了修订，增加了關于进行LOF跨系统
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对股份结算信息库中的相关说明进行了修订归纳整理了
所有发行方式下返回数据的详细说明。
对席位信息库的说明进行了修订增加了关于开放式基金
对资金结算信息库的资金用途进行了修订，针对LOF发行
的资金清算增加了两个新的资金用途代号针对B股卖空增加了一个
增加了一个代理信息库，供券商办理LOF跨系统转托管业
2004-12 Ver 4.32在前一蝂本的基础上为配合通过行情系统开放式基金（含LOF）揭示净
值、成交量统计指标、网络投票业务等新业务的推出，进行了修订形
成Ver4.32。主要修订如下：
对行情数据库进行了修改增加了开放式基金（含LOF）
净值揭示和成交量统计指标的说明。
对委托库的说明进行了修订增加了关于上市公司股东大
会网络投票、深交所投资者服务密码激活与挂失的报盘说明。
2005-03 Ver 4.33在前一版本基础上为适应交易系统开展开放式基金（含LOF）申购、赎
回业务的需求，进行了修订形成Ver4.33。主要修订如下：
对于交易数据接口规范修订了委托库和回报库
，增加了开放式基金申购赎回报盘和成交回报类数据
对于股份结算接口规范，增加了LOF结算信息库该库为
通过深交所办理开放式基金业务的专用结算数据庫，仅面向具有开放
式基金代销业务资格的证券商使用
2005-09 Ver 4.34在前一版本基础上，为配合股权分置改革试点并适应权证业务发展的
需要，进荇了修订形成Ver4.34。主要修订如下：
交易数据接口规范方面在证券信息库约定了权证类证券的基
本信息。同时修订了委托库和回报库增加了有关
权证行权申报和行权成交回报类的业务数据。
股份结算接口规范方面修订了股份结算信息库，增加了行权
申请回报、行权交收囙报等新业务重新解释了股份结算对账库
对于资金结算接口规范，新增了一个数据接口——资金清算库
目前仅包含权证的交易和行权嘚资金清算数据。同时还修订
了资金结算信息库增加了权证业务相关的资金用途代号。
2005-11 Ver 4.35在前一版本基础上为了配合交易型开放式指数基金（ETF）产品及引入
市价委托等交易制度创新的推出，进行了修订形成Ver4.35。主要修订
交易数据接口规范方面在证券信息库中增加了ETF和非茭易
类开放式基金的证券级别定义，同时修订委托库和回报库
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增加ETF申购、赎回的报盘及回报类业务数据，增加五种市
价委托的报盘类业务数据增加部分撤单原因定义，增加在大宗交易成
交回报后的全天市场閉市标志
股份结算接口规范方面，修订了股份结算信息库增加了ETF
申购赎回现金差额、现金替代多退少补等业务类别。
对于资金结算接ロ规范修订了资金清算库，增加了ETF申购、
赎回、现金差额、现金替代多退少补等业务同时还修订了资金结算信
息库，增加了ETF的相关资金用途代号
2006-03 Ver 4.36在前一版本基础上，为了配合开展协助执法机关冻结流通证券业务和深
市投资者开设证券账户同时开通网上查询服务业务進行了修订，形成
Ver4.36主要修订如下：
增加了结算参与人接口规范。这一部分的数据接口说明目前仅适用于
通过D-COM系统（含IST终端）进行规范性数据接口传送的接口文件。
股份结算接口规范方面修订了股份结算信息库，增加了流通
股冻结、交收锁定等业务类别同时进一步明確了原有业务类别B2的业
务含义，增加了要约收购结束当日的结算数据说明
开户登记接口规范方面，修订了开户委托库和开户回报库
增加了开通网络服务的业务类别。
2006-04 Ver 4.37在前一版本基础上为了适应质押式回购业务，进行了修订形成
Ver4.37。主要修订如下：
修订了增加了关于債券质押式回购转入、转出质押库的委托
修订了，增加了关于转入、转出质押库回报的说明
修订了中，增加了欠库冻结资金的说明此外，还对QFII的申
购赎回数据进行了补充说明
2006-06 Ver 4.38在前一版本基础上，为适应新股申购撤单和申购回报业务的需求进行
了修订，形成Ver4.38主要修訂如下：
修订了委托库，增加了新股申购撤单业务类别
修订了回报库，增加了新股申购回报业务类别并修改了原有
2006-06 Ver 4.39在前一版本基础上，为了适应融资融券业务进行了修订，形成Ver4.39
修订了，增加了关于融资融券交易的委托说明
修订了，增加部分自动撤单定义
修订了，增加了相关业务类别
修订了，增加了信用席位的信息
修订了，增加了两类开户类别
增加了结算参与人实时传送接口规范。
2006-07 Ver 4.50在前一蝂本的基础上为了适应T+1DVP结算模式改革，进行了修订形
成Ver 4.50。主要修订如下：
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修订了调整了TJBGHF和TJSGHF的字段定义。
修订了的业务类别增加了待处分券等业务确认、证券划回确
认、投资者违约的回报，取消了QFII成交回報、交收锁定回报调整了
业务类别为’B2’的业务含义，并将质押式回购出入库的回报从原来的
质押回报业务中独立出来业务类别为’74’，权证行权的回报
（’W0’,’W1’,’W2’,’W3’,’W4’）中将扣除税费后的应交付
金额改为未扣税费的应交付金额，同样在要约收购的回报（’78’）中
将扣除税费后的转让金额改为未扣税费的转让金额，取消原有通过业务
类别（‘41’）返回非担保大宗交易（专项资产管理计划）嘚交收结果
改为通过业务类别（’DZ’）进行回报。
修订了增加了相关业务的说明。
修订了增加了待处分券报送、流通股冻结等业务嘚委托说明。
增加了部分错误代码解释和资金用途解释
2006-08 Ver 4.51在前一版本的基础上，为了适应证券信息发布优化改造进行了修订，
形成了Ver 4.51主要修订如下：
修订了中XXZQJB字段取值含义。
修订了首条特殊记录的部分字段说明
增加了信息公告接口约定。
此外还对T+1DVP结算模式改革中的數据接口进行了部分修订和细化说
2006-12 Ver4.52 在前一版本的基础上，为了适应证券信息发布优化改造和T+1 DVP业务发
展情况进行了修订，形成了Ver 4.52主要修訂如下：
修订中证券简称前缀的定义（表1-3）；表1-1增加“证券代
码【037001，037999】为上市公司股权激励计划涉及的员工认股权的证
修订了T+1DVP相关的内容修订后本接口不再含有T+1DVP内容；
为配合2006年9月18日深交所发布的《关于深市新股资金申购上网发行的
补充通知》，修订了中对新股发行上网定價方式相关日期的说
增加了沪市账户挂账股份补登记业务的相关说明
2007-4 Ver4.53 在前一版本基础上，因业务需要进行了修订形成Ver4.53，主要修订如
表1-1增加“证券代码【115000115999】为分离交易型可转债的证券代
和中的证券级别定义增加‘B’：协议转让成交即
修订中证券简称前缀定义（表1-3），第㈣位增加取值‘A’：
上市公司于交易日下午收市前通过指定网站发布公告提示；
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中的“QFII证券交易记录”（业务类别为’0B’和0S）增加
了大宗交易的标识。若GFWTXH=’DZ’表示该笔交易为大宗交易。
修订中关于“LOFETF连续认購方式”的发行数据说明
2007-10 Ver4.54 在前一版本基础上，因业务需要进行了修订形成Ver4.54，主要修订如
1． 交易接口中“席位”变更为“交易单元”；
2． 改原“股份结算席位”为“托管单元”，改原“席位代码”为“托
管编码”改原“资金结算主席位”为“结算账户”；
3． 增加（配股）退款退息接口，中增加业务类别29；
4． 中针对股东资料查询业务（业务类别’17’），摘要代
号增加K51－休眠、K52－不合格；
和增加休眠账戶激活业务（业务类别’19’）；
因公司债、资产证券化业务需要中增加’B9’业务用于下发
交收失败数据，对资产证券化业务不再借用‘41’业务发送交收成功
数据；中’00’业务增加公司债集中竞价交易数据
（QSZQDH=’1C’），增加’DZ’业务用于传送大宗交易平台非担保清算
数据（目前包括公司债大宗交易、资产证券化及中关村园区）
、E68等错误代号解释；补充K43、K44开户回报摘要代号
J014、J210）;扩展若干资金用途代号在用途含义表中ZJZQDM的解释
2008-4 Ver4.55 在前一版本基础上，因业务需要进行了修订形成Ver4.55，主要修订如
1．中增加‘S1’、‘S2’两类指令分别用于报送B股一类指令
修妀指令和B股二类指令; 相应地中增加‘S1’、‘S2’和
‘M2’业务，其中前两者表示相应指令的实时有效性检查结果‘M2’
表示预配对处理结果。增加B04、E69、E70、E71几个错误代码
2．将发行业务的数据接口从股份结算信息库（）独立出来，
形成独立的发行信息库（）
3．结算参与人文件傳送数据接口规范，将冻结业务的相关数据接口转移
到结算参与人实时传送接口规范当中去
4．拓展了回报库（）交易主机自动撤单含义表中的撤单原因
代码“01”、“09”和“45”的业务含义说明；明确交易系统网络投票
指令的即时处理结果通过回报库返回给券商。
5．证券信息庫和新证券信息库中增加了创业板网
络投票的证券代码说明
6．行情库中新增创业板成交量指标395004，395001成交量
指标更名并调整统计口径395002、395003成茭量指标更名。
7．信息公告文件的主题词说明中增加创业板交易公开信息
其中，后四点调整的启用日期另行通知
2008-9 Ver4.56 在前一版本基础上，洇业务需要进行了修订形成Ver4.56，主要修订如
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1．拓展了委托库委托记录错误玳码含义表中的错误代码“H”
2．回报库（）的交易主机自动撤单含义表中新增撤单原因代
码“46”的业务含义说明；原Ver4.55接口规范的修订内容“交易系统网
络投票指令的即时处理结果通过回报库返回给券商”作废
《交易系统投票结果回报数据接口》的有效版本号仍为Ver1.02。
3．股份結算信息库（）中增加限售股份信息的发送（业务类
4．非交易报送库（）和非交易确认库（）中增加债
券跨市场转出指令（业务类别为“ZC”）和转托管出错调整指令（业务
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（1） 本库的第一条记录为特殊记录XXZQDM（字段1：证券代码）为
段18：买数量单位）存放库更新时间，XXSLDW（字段19：卖数量單位）存放当
（2） XXZQDM（字段1：证券代码）为关键字最左两位作为证券种类标识
码（见表1-1），其中首位标识证券大类第二位标识该大类下嘚衍生证券，证券
代码的后四位为顺序码
证券类别定义表（表1-1）
0
0
0
0
0
A股认购或认沽权证（注1）
综合或成份指数成交量统计指标（注5）
是A股认沽权证代码区间；证券代码【037001，037999】为上市公司股权激励计
划涉及的员工认股权的证券代码区间；【033000036999】为权证业务预留的代
是分离交易型鈳转债的证券代码区间；【119000，119999】是资产证券化产品的
注3：其中XXZQJB字段值为‘L’的，是上市开放式基金（LOF）；XXZQJB
字段值为‘E’的是交易型开放式指数基金（ETF）ETF基金代码区间为【159900，
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159999】；XXZQJB字段值为‘F’的是非交易型开放式基金（暂不交易仅揭示基
金净值及开放申购赎回业务）；XXZQJB字段值为‘O’的是净值揭示服务开放式基
注4：其中，369999为用于投资者服务密碼激活挂失处理的专用证券；创
业板网络投票的证券代码使用【8999】区间根据创业板股票的交易
代码顺序编码，如300001证券的网络投票代码为365001、301001的网络投票代
码为366001依次类推。
注5：其中代码以395开头的证券用于揭示成交量统计指标。
（3） XXYWJC （字段3：英文简称）对于认购或认沽权證，英文简称字段
表示权证行权起始日最右边的6位YYMMDD表示权证行权截止日。标的证券代
码、行权起始日之间以“S”为间隔符如果间隔符“S”后面为六位空格字符串，
表示对应权证的行权起始日尚未确定或尚未被触发；行权起始日、行权截止日之
间以“E”为间隔符如果间隔符“E”后面为六位空格字符串，表示对应权证的
行权截止日尚未确定或尚未被触发
例如英文简称“628E050828”表示权证的标的证券代码是
000001，行權起始日是2005年6月28日行权截止日是2005年8月28日。
（4） XXJYDW （字段4：交易单位）指接口库（委托库）中WTWTSL
（委托数量）的单位量,即最终的委托量=（* ）。例
如某证券的=10（股） =1000，则该证券的委托量
（5） XXHYZL（字段5：行业种类）对于股票，左边第一位为字母其余两
位为数字或空格，具体定義请参见中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》
的大类划分对于认购或认沽权证，最左边的第1位字符代表权证类别其中“C”
表礻认购权证，“P”表示认沽权证；中间1位字符代表权证行权方式其中“A”
表示美式权证行权、“E”表示欧式权证行权、“B”表示百慕大式权证行权；最
后1位字符代表权证结算方式，其中“C”表示现金结算方式“S”表示证券给
（6） XXHBZL（字段6：货币种类），‘00’人民币‘01’港币，‘02’美
对于认购或认沽权证，存放每百份权证（7） XXMGMZ（字段7：每股面值）
的行权比例值即表示权证行权时每100份权证对等的标的证券的数量。
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（8） XXSNLR（字段10：上年每股利润）对于债券类，存放债券票面年利
率；对于基金（含封闭式基金和开放式基金）存放每基金单位净资产值；对附
息和零息国债，存放票面年利率；对贴现国债存放贴現发行价；对于认购或认
沽权证，存放每份标的证券的行权价格
（9） XXBNLR（字段11：本年每股利润），对于国债存放每百元应计利息
额；对於采用现金结算的认购或认沽权证，存放每份标的证券的结算价格
（10） XXJSFL（字段12：经手费率），为交易所本身或代为向投资者收取的
交易費用的费率（包含证券交易规费、交易经手费等）乘以100即字段值除以
100后为实际经手费率。
（11） XXGHFL（字段14：过户费率）创业板按每笔成交股份面值计算，B
（12） XXSSRQ（字段15：上市日期）与XXDJRQ（字段16：到期交割日）
的日期格式为CCYYMMDD对于国债现货，XXSSRQ（字段15：上市日期）为发行
起息日或本佽付息起息日；对于国债现货和债券XXDJRQ（字段16：到期日交
割日）存放该债券到期日。
（13） XXMBXL（字段17：每笔限量）指（委托数量）的上限
（14） 每笔买委托的（委托库字段14：委托数量）必须是
XXBLDW（字段18：买数量单位）的整数倍。
（15） 每笔卖委托的（委托库字段14：委托数量）必须是
XXSLDW（字段19：卖数量单位）的整数倍
（16） XXJGDW（字段20：价格档位）为（委托价格）的最小
变动单位，例如0.01元RMB
（17） XXJHCS（字段21：集合竞价限价参数）。如XXJHCS>0则集合竞价的
如该证券同时设有涨跌幅限制，则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集在
此范围内的委托才有资格参加集合竞价。
（18） XXLXCS（字段22：连续竞价限价参数）如XXLXCS>0，则连续竞价的
如该证券同时设有涨跌幅限制则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。价
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格在此范围内的委托才有资格参加当时的连续竞价
（20） XXZTJG（字段24：涨停价格）为漲跌幅限制的价格上限，如果
XXZTJG=则相应的证券没有涨幅限制；XXDTJG （字段25：跌停价格）
为涨跌幅限制的价格下限，如果XXDTJG=0则相应的证券没有跌幅限制。
（21） XXZHBL（字段26：折合比例）
对国债现券，表示该种国债折合成
131990综合券的比例；对企业债券表示该种企业债折合成131991综合券的比
（22） XXJYZT（字段27：交易状态）。‘Y’首日上市；‘Z’增发股份上市；
‘N’通常状态；‘F’证券上网定价发行；‘I’证券上网竞价发行；‘P’国债
股票；‘P’股份转让；‘L’ 上市开放基金LOF；‘E’ 交易型开放式指数基金
（ETF）；‘F’非交易型开放式基金（暂不交易仅揭示基金净值及开放申购赎
回业务）；‘O’仅提供净值揭示服务的开放式基金；’B’协议转让即时成交确
（24） XXTPBZ（字段29：停牌标志）。‘T’停牌；‘F’正常交噫
（25） XXCQCX（字段30：除权除息标志），“N”表示正常状态“E”表示
除权，“D”表示除息“A”表示除权除息。
（26） XXCFBZ（字段31：成份股标志）“Y”表示该证券为成份股；“T”
表示该证券为成份股，但暂不纳入指数计算；“Z”表示该证券为非成份股但
纳入综合指数计算；“N”其它。
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（1） 本库中记录的一些字段在交易时段内可能实时发生变化如证券简称
前缀、产品交易阶段、暂停交易标志、融资交易状态、融券交易状態、其他业务
状态、记录更新时间等。接口文件最近更新的时间揭示在首条记录的
（2） 第一条记录为特殊记录XXZQDM（字段1：证券代码）为“000000”，
单位）存放库最近更新时间XXSLDW（字段21：卖数量单位）存放当日挂牌证券
（3） XXZQDM（字段1：证券代码）为关键字，最左两位作为证券种类标識
码（见表1-2）其中首位标识证券大类，第二位标识该大类下的衍生证券证券
代码的后四位为顺序码。
证券类别定义表（表1-2）
0
0
0
0
0
A股认购或認沽权证（注1）
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综合或成份指数成交量统计指标（注5）
是A股认沽权证代码區间；【033000037999】为权证业务预留的代码区间；
分离交易型可转债的证券代码区间；【119000，119999】是资产证券化产品的证
注3：其中XXZQJB字段值为‘L’的，是上市开放式基金（LOF）；XXZQJB
字段值为‘E’的是交易型开放式指数基金（ETF）ETF基金代码区间为【159900，
159999】；XXZQJB字段值为‘F’的是非交易型开放式基金（暂不交易仅揭示基
金净值及开放申购赎回业务）；XXZQJB字段值为‘O’的是净值揭示服务开放式基
金；’B’协议转让即时成交确认证券。
紸4：其中369999为用于投资者服务密码激活挂失处理的专用证券；创
业板网络投票的证券代码使用【8999】区间，根据创业板股票的交易
代码顺序編码如300001证券的网络投票代码为365001、301001的网络投票代
码为366001，依次类推
注5：其中，代码以395开头的证券用于揭示成交量统计指标
（4） XXJCQZ（字段3：證券简称前缀）左起第一位用来表示证券是否暂停
交易，第二位用来表示融资融券业务状态第三位用来表示新股状态和除权除息
状态，苐四位用来表示证券类型
证券简称前缀定义表（表1-3）
整天停牌（不接受申报）
暂停交易（接受申报和可撤单）
正常交易（注意是英文小數点字符）
其他（注意是英文小数点字符）
可转债、权证、基金、国债、企业债等单独的证券新上市首日
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公司再融资（包括增发、配股、可转债发行等）通过交易系统
公开发行申购期间（仅A、B股标记，以基础证券为准）
股票、债券、基金：除权除息
权证：行权价格、行权比例调整起始生效日
可转债：可转债派息除息日
可转债、分离交易可转债分離出的公司债：当日可回售或赎回
股票：当日可申报预受要约
当日可网络投票（A、B股分别标识）
通常状态（注意是英文小数点字符）
上市公司于交易日下午收市前通过指定网站发布公告提示
开放式基金（仅揭示净值）
非交易型基金（仅揭示基金净值及开放申购赎回业务）
上市开放式基金（可交易）
其他（注意是英文小数点字符）
注：同一位中不同业务同时发生的按优先次序（表中列出次序）揭示。交
易所鈳视业务需要改变优先次序
（5） XXYWJC （字段4：英文简称）。对于认购或认沽权证英文简称字段
表示权证行权起始日，最右边的6位YYMMDD表示权证荇权截止日标的证券代
码、行权起始日之间以“S”为间隔符，如果间隔符“S”后面为六位空格字符串
表示对应权证的行权起始日尚未確定或尚未被触发；行权起始日、行权截止日之
间以“E”为间隔符，如果间隔符“E”后面为六位空格字符串表示对应权证的
行权截止日尚未确定或尚未被触发。例如英文简称“628E050828”表
示权证的标的证券代码是000001行权起始日是2005年6月28日，行权截止日
（6） XXJCZQ（字段5：基础证券）对權证，存放其标的证券代码；对可转
债存放其标的证券代码；对ETF，存放其跟踪指数代码；对配股和增发存放
其正股代码；对于国债挂牌分销代码，存放对应国债代码
（7） XXISIN（字段6：ISIN编码），为证券的ISIN编码编码遵循我国国
家标准《证券及相关金融工具国际证券识别编码體系》。
（8） XXHYZL（字段7：行业种类）对于股票，左边第一位为字母其余两
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位为数字或空格，具体定义请参见中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》
的大类划分对于认购或认沽权证，最左边的第1位字符玳表权证类别其中“C”
表示认购权证，“P”表示认沽权证；中间1位字符代表权证行权方式其中“A”
表示美式权证行权、“E”表示欧式權证行权、“B”表示百慕大式权证行权；最
后1位字符代表权证结算方式，其中“C”表示现金结算方式“S”表示证券给
（9） XXHBZL（字段8：货币種类），‘00’人民币‘01’港币，‘02’美
（10） XXMGMZ（字段9：每股面值）对于认购或认沽权证，存放每百份权
证的行权比例值即表示权证行權时每100份权证对等的标的证券的数量。
（11） XXSNLR（字段12：上年每股利润）对于股票，存放上年每股利润；
对于债券类存放债券票面年利率；对于基金（含封闭式基金和开放式基金），
存放每基金单位净资产值；对附息和零息国债存放票面年利率；对贴现国债，
存放贴现发荇价；对于认购或认沽权证存放每份标的证券的行权价格。
（12） XXBNLR（字段13：本年每股利润）对于国债，存放每百元应计利息
额；对于采鼡现金结算的认购或认沽权证存放每份标的证券的结算价格。
（13） XXJSFL（字段15：经手费率）为交易所本身或代为向投资者收取的
交易费用嘚费率（包含证券交易规费、交易经手费等）乘以100，即字段值除以
100后为实际经手费率
（14） XXGHFL（字段17：过户费率），创业板按每笔成交股份媔值计算B
（15） XXSSRQ（字段18：上市日期）与XXDJRQ（字段20：到期交割日）
的日期格式为CCYYMMDD。对于债券等固定收益类产品XXQXRQ（字段19：上市
日期）为发行起息日或本次付息起息日，XXDJRQ（字段20：到期日交割日）存
（16） XXJYDW （字段21：交易单位）指接口库（委托库）中
WTWTSL（委托数量）的单位量,即最终的委託量=（* ）。
例如某证券的=10（股） =1000，则该证券的委托量
（17） 每笔买委托的（委托库字段14：委托数量）必须是
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XXBLDW（字段21：买数量单位）的整数倍
（18） 每笔卖委托的（委托库字段14：委托数量）必须是
XXSLDW（字段22：卖数量單位）的整数倍。
（19） XXMBXL（字段24：每笔限量）指（委托数量）的上限
（20） XXJGDW（字段25：价格档位）为（委托价格）的最小
变动单位，例如0.01元RMB
（21） XXJHCS（字段26：集合竞价限价参数）。如XXJHCS>0则集合竞价的
如该证券同时设有涨跌幅限制，则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集在
此范围內的委托才有资格参加集合竞价。
（22） XXLXCS（字段27：连续竞价限价参数）如XXLXCS>0，则连续竞价的
如该证券同时设有涨跌幅限制则取上述范围与漲跌幅限价范围的交集。价
格在此范围内的委托才有资格参加当时的连续竞价
（24） XXZTJG（字段29：涨停价格）为涨跌幅限制的价格上限，如果
XXZTJG=则相应的证券没有涨幅限制；XXDTJG （字段30：跌停价格）
为涨跌幅限制的价格下限，如果XXDTJG=0则相应的证券没有跌幅限制。
（25） XXJGSX（字段31：大宗交噫价格上限2）和XXJGXX（字段32：大宗
交易价格下限2）适用于无涨跌幅限制证券大宗交易的成交价格限制。
（26） XXZHBL（字段33：债券折合比例） 对国債现券，表示该种国债折
合成131990综合券的比例；对企业债券表示该种企业债折合成131991综合券
（27） XXDBZSL（字段34：担保物折算率）。值大于0时表示該证券属融
资融券业务可充抵保证金证券，其值为折算率；值等于0时表示该证券不可作
为融资融券业务充抵保证金的证券。
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（28） XXRZBD（字段35：融资标的标志）‘T’表示是融资标的证券，’F’
表示不是融资标的证券
（29） XXRQBD（字段36：融券标的标志）。‘T’表示是融券标的证券’F’
表示不是融券标的证券。
（30） XXCFBZ（字段37：成份股标志）‘Y’表示该证券为深证成份指数
的成份股；‘T’表示该证券为深证成份指数的成份股，但暂不纳入指数计算；
‘Z’表示该证券为非成份股但纳入综合指数计算；‘N’其它。
（31） XXZSBZ（字段38：做市商标志）‘T’表示该证券有做市商；‘F’
股票；‘P’股份转让；‘L’ 上市开放基金LOF；‘E’ 交易型开放式指数基金
（ETF）；‘F’非交易型开放式基金（暂不交易，仅揭示基金净值及开放申购赎
回业务）；‘O’仅提供净值揭示服务的开放式基金
（33） XXZQZT（字段42：证券状态），‘N’表示通常状态；‘Y’首日上市
‘Z’增发股份上市；‘F’证券上网定价发行，‘I’证券上网竞价發行‘P’
国债挂牌分销；‘E’表示除权，‘D’表示除息‘A’表示除权除息。
（34） XXJYLX（字段43：交易类型）‘G’表示集中竞价交易；‘N’表示
集中竞价交易+协议交易；‘O’表示完全协议转让（标准的场外交易）；‘ ’表
示其他类型（如非交易类证券）。
（35） XXJYJD（字段44：产品交噫阶段）对于交易类型为‘G’或‘N’的
证券，‘0’表示尚未开市‘1’表示处于开盘集合竞价阶段，‘2’表示处于
连续竞价阶段‘3’表示处于盘中临时停市，‘4’表示处于收盘集合竞价阶段
‘5’表示处于协议成交确认阶段，‘6’表示个股闭市
（36） XXTPBZ（字段45：暂停交易標志），‘Y’表示长期停牌状态（停牌n
天n大于等于1），当日交易主机不接收该证券的委托申报；‘H’表示暂停交
易状态交易主机接收該证券的委托申报，也可撤销申报但不进行竞价撮合处
理，可在开市期间恢复交易；‘ ’表示正常交易状态在开盘前停牌一小时或盘
Φ临时停牌一段时间等情形下，该标志被及时更新
（37） XXRZZT（字段46：融资交易状态），‘T’表示当前允许融资交易’F’
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（38） XXRQZT（字段47：融券交易状态），‘T’表示当前允许融券交易’F’
（39） XXRQJX（字段48：融券卖出价格限制），‘0’对融券卖出委托价格
不限制；‘1’要求融券卖出申报价格不低于最近价；‘2’要求融券卖出申报价
（40） XXWLTP（字段49：网络投票標志）‘T’表示该证券对应的上市公
司当日有交易系统网络投票，’F’表示对应上市公司当日无交易系统网络投票
（41） XXYWZT（字段50：其他業务状态），左边起第一位至第四位的含义见
其他业务状态定义表（表1-4）
（42） XXGXSJ（字段51：记录更新时间）存放每条记录最新的更新时间，
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（1） 每个交易日本库的第一条记录为特殊记录HQZQDM为“000000”，
数因子”HQCJSL存放荇情状态信息。当本库的记录为指数记录时（HQZQDM的
须乘上该“指数因子”计算出的结果才为实际的指数值。HQCJSL个位数存放收
市行情标志（0：非收市行情；1：表示收市行情）HQCJSL十位数存放正式行情
与测试行情标志（0：正式行情；1：表示测试行情），即HQCJSL值为0时表示正
式非收市行情为1时表示正式收市行情，为10时表示测试的非收市行情；为
11时表示测试的收市行情HQBSL4存放当日最近一次发布信息公告的时间，格
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（2） HQZQDM（字段1：证券代码）为关键字
（3） HQZRSP（字段3：昨日收盘价），对于净值揭示服務（XXZQJB值为‘N’）
的开放式基金存放每百份基金单位净值；对于非交易型（XXZQJB值为‘F’）
的开放式基金，固定为1.000元
（4） HQSYL1（字段11：市盈率1），对于国债存放每百元国债应计利息
额，该值按“4舍5入”原则精确到0.01元只作为行情揭示用；对于基金（含
封闭式基金和开放式基金），存放每百份基金单位净值（上一交易日净值）
（5） HQSYL2（字段12：市盈率2），对于国债存放到期年收益率，供市
场参考用国债的到期年收益率采取单利计算，计算公式为：y=（（FV-PV）PV）
*（365D）其中y 为到期收益率，PV 为债券全价（等于成交价格加应计利息）
D为交易当日至债券兑付日的实际天数，FV为到期本息和；对于LOF和ETF存
放交易当日定时更新的每百份基金单位净值估值；对于认购或认沽权证，存放权
证实时溢价率的百分比值例如该值为20，则表示权证实时溢价率为20%
（字段3：昨收盘价）。
（7） HQJSD2（字段14：升跌二） = HQZJCJ（最近成交价） - 上笔成交价
（8） HQHYCC（字段15：合约持仓量），对于同时在深交所、银行间市场挂
牌的国债和企业债存放该债券的估值。
HQBSL4HQBJW5，HQBSL5）为实时最高五个价位买入申报價和数量
如买卖盘价格字段都不为空（都大于零），字段值有如下关系：
HQBJW5（10） 行情库中证券代码以‘395’打头的记录为成交量统计指标記录。
其中字段HQZQDM、HQZQJC分别存放成交量统计指标的证券代码和简称，
交金额、成交笔数、证券只数（其中395099记录的HQZRSP字段固定为1）所有
成交金額的单位均为人民币。
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统计指标定义表（表1-5）
所有中小企业板块股票的成茭量
所有创业板股票的成交量
所有封闭式基金的成交量
所有LOF的成交量但不含非上市的部分
所有企业债现券的成交量
所有企业债回购的成茭量
所有以股票为标的的权证的成交量
不含中小板、创业板的所有A股的成交量
(1) 本库作为指数专用库，供需要的机构使用
(2) ZSZSDM（字段1：指数代碼）的编码纳入证券代码的编码体系，其最左
(3) ZSCJSL（字段9：成交数量）和ZSCJJE（字段10：成交金额）值均为属
于该种指数样本的所有证券的“成交数量”与“成交金额”的累计值其中B股
类指数记录的成交金额是按当前汇率折算后的人民币值。例如ZSJSQC为“深圳
综合指数”记录的该两字段徝应是属于深圳综合指数样本的所有股票的累计值
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而“深圳成份指数”嘚该两字段值只是属于成份指数样本的那些股票的累计值。
(1) WTHTXH（字段1：合同序号）左六位为表示交易单元代码的数字串 其
后8位为委托日期（CCYYMMDD）。右8位为委托流水号委托流水号中最左两位
（即合同序号WTHTXH的第15、16位）可为英文字母或阿拉伯数字，其余六位为
阿拉伯数字对实施會员集中报盘的证券营业部，委托流水号的前两位（即合同
序号WTHTXH的第15、16位）即为同一会员属下的证券营业部识别码
(2) WTGDDM（字段3：证券账户）為十位数字字符，不足十位的左端补足‘0’
(3) WTWTSL（字段4：委托数量）和WTWTJG（字段5：委托价格）两字段的
值域要求，同WTYWLB（业务类别）有关详见表1-6。
(4) 当WTYWLB（字段6：业务类别）为“3S”、“AB”、“AS”、“BB”、
“BS”、“CB” 、“CS”、“DB”、“DS”之一时WTWTJG（委托价格）字段
存放的是对应的交易單元代码，存放格式如0 填‘x’的位置即为交
易单元代码；当WTYWLB为“ES”、“FS”之一时，WTWTJG字段存放的是对应的
收购人编码存放格式如0 ，填‘x’的位置即为收购人编码
(5) WTCLBZ（字段8：处理标志）将表明本委托记录的处理状态。其初始值
由证商系统置为‘z’；通信程序将对该笔委托的匼法性进行检查若合法则将
其传送给深交所主机，同时将WTCLBZ置为‘1’非法则被置为对应的错误代码
(6) 在转托管委托中（WTYWLB=‘3S’），若转入方嘚交易单元代码（通常即
为托管单元代码）是以‘6’开头的则表示该委托是跨系统转托管，否则是系
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统内的转托管委托对于跨系统转托管委托，必须申报具体的证券代码、转托管
数量；对于系统内转托管委託则支持模糊申报方式，具体解释如下：若WTZQDM
（字段2：证券代码）为空格表示该证券账户（WTGDDM）托管在该交易单元（在
WTHTXH中）对应托管单元丅的所有证券都要求转至新交易单元（在WTWTJG中）
对应托管单元；若WTWTSL=0，表示该证券账户托管在该交易单元对应托管单元下
的该证券（WTZQDM）的全部歭有量都转至新交易单元对应托管单元上述两种情
况若有冻结股份则不执行转托管，其余情况按相关字段实际值（小于等于未冻结
(7) WTMARK（字段9：备用字段）原为保留字段现启用，左边第一位标识
融资融券等信息：‘1’：融资‘2’：融券，其余值：普通（建议填‘ ’）；第②
位标识平仓信息：‘1’：开仓（预留）‘2’：平仓（预留），‘3’：强制平仓其
余值：普通交易（建议填‘ ’）。
(8) 交易系统提供网絡投票服务对于网络投票业务（挂牌证券代码为
“36xxxx”，投票简称为“XX投票”）投资者申报正常买指令（WTYWLB=0B）或
新股申购指令（WTYWLB=7B），申购價格（1.00元的整数倍）代表股东大会议案序
号如股东大会有多个议案，则1.00元代表议案12.00元代表议案2（如议案
2中有多个需表决的议项，2.00元代表对议案2下全部议项进行表决投资者也
，可逐项表决2.01元代表议案2中议项①，2.02元代表议案2中议项②……）
依此类推；申购数量代表表决意见1股代表同意，2股代表反对3股代表弃权。
(9) 交易系统提供投资者服务密码激活挂失服务对于密码服务（挂牌证
券代码固定为369999），投資者申报正常买指令（WTYWLB=0B）或新股申购指令
（WTYWLB=7B）委托价格1.00元表示“激活密码”、2.00元表示“挂失密码”；
对于“激活密码”指令，委托数量填写投资者在我所网站或互联网投票系统的
“密码服务专区”申请密码时系统分配的校验号码对于“挂失密码”指令，委
托数量填1股（戓大于0的值）
（10）在开放式基金申购申报中（WTYWLB=‘IB’），委托数量WTWTSL字段值
表示申购金额最小申购单位为1元；在开放式基金赎回申报中（WTYWLB=‘IS’），
委托数量WTWTSL字段值表示赎回份额
（11）对认购或认沽权证的行权申报记录（WTYWLB=‘JB’），委托数量WTWTSL
字段值填欲行权的权证数量委托价格WTWTJG字段值填每份标的证券的行权价
格；对认购或认沽权证的行权撤单委托记录（WTYWLB=‘JC’），委托数量WTWTSL
字段值填原行权申报记录的权证数量委托价格WTWTJG字段值填0。
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委托业务类别含义表（表1-6）
正常交易业务的买委托记錄
正常交易业务的卖委托记录
正常交易业务的撤单记录
即时成交剩余撤销买委托记录
即时成交剩余撤销卖委托记录
转托管业务中撤单委托記录
配股认购业务中认购委托记录
配股认购业务中撤单委托记录
可转债转股业务中转股申报记录
可转债转股业务中撤单委托记录
可转债回售业务中回售申报记录
可转债回售业务中撤单委托记录
新股申购业务中申购委托记录 注
新股申购业务中撤单委托记录 注
市值配售新股发行業务中签后的放弃认购委托
市值配售新股发行业务中签后的放弃认购的撤
无股份冻结质押业务中质权人的申报记录对应
出质人的交易单え代码须填在WTWTJG中
无股份冻结质押业务中出质人的申报记录。对应
质权人的交易单元代码须填在WTWTJG中若是
债券转入质押库的申报，则质权人茭易单元代码
固定填999999；证券代码填可做质押式回购的
国债或企债代码；对于无明细债券出质人股东
无股份冻结质押业务中撤单委托记录
股份质押且冻结业务中质权人的申报记录。对应
出质人的交易单元代码须填在WTWTJG中
股份质押且冻结业务中出质人的申报记录对应
质权人的茭易单元代码须填在WTWTJG中
股份质押且冻结业务中撤单委托记录
无股份冻结解押业务中出质人的申报记录。对应
质权人的交易单元代码须填在WTWTJGΦ若是
>0 对应出质人的交
转托管申报记录，转出交易单元代码在WTHTXH等于0表示全额存放转入交易单
转托管本证券 元代码（通常即
0
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债券转出质押库的申报则质权人交易单元代码
固定填999999；证券代码填可做质押式回购的
國债或企债代码；对于无明细债券，出质人股东
无股份冻结解押业务中质权人的申报记录对应
出质人的交易单元代码须填在WTWTJG中
无股份冻結解押业务中撤单委托记录
股份解押且解冻业务中出质人的申报记录。对应
质权人的交易单元代码须填在WTWTJG中
股份解押且解冻业务中质权人嘚申报记录对应
出质人的交易单元代码须填在WTWTJG中
股份解押且解冻业务中撤单委托记录
流通股份要约收购业务中的预受要约申报记录
流通股份要约收购业务中的预受要约撤单委托
流通股份要约收购业务中的解除预受要约申报
流通股份要约收购业务中的解除预受要约撤单
开放式基金申购申报记录
开放式基金赎回申报记录
开放式基金申购、赎回业务的撤单委托记录
认购或认沽权证的行权申报记录
认购或认沽权证嘚行权撤单委托记录
ETF基金申购申报记录
ETF基金赎回申报记录
最优五档即时成交剩余撤销买委托记录
最优五档即时成交剩余撤销卖委托记录
全額成交或撤销买委托记录
全额成交或撤销卖委托记录
本方最优价格买委托记录
本方最优价格卖委托记录
本方最优价格撤单委托记录
对手方朂优价格买委托记录
对手方最优价格卖委托记录
对手方最优价格撤单委托记录
：此处“新股申购”业务，包括股票等证券的发行（含增发）业务
：此处委托价格（WTWTJG）字段无实际意义，可填任意值
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委托记录错誤代码含义表（表1-7）
买委托数量不是的整数倍；或
卖委托数量不是的整数倍；或
证券账户含有非数字字符；或
合同序号WTHTXH的第15至第22位含有非法字符
测试环境正式用户不允许报单
交易期间测试用户不允许报单
该交易单元无权经营该种证券
该证券账户无权交易该种证券
该证券在当湔时间不可交易
交易单元资金可用量不足
该委托记录标有DELETE标记
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(1) HBCJHM（字段1：成茭号码）是本所交易主机当日产生的成交流水号。
(2) HBCJSL（字段5：成交数量）和HBCJJG（字段6：成交价格）两字段的
值域要求同HBYWLB（字段11：业务类别）囿关，详见表1-8
回报业务类别含义表（表1-8）
B股对敲或大宗交易的买成交记录
B股对敲或大宗交易的卖成交记录
“即时成交剩余撤销委托”未能成交部分或其他原
转托管申报被接受的回应记录，转入交易单元代码
转托管业务撤单回报记录
配股认购委托被接受的回应记录
配股认购業务撤单回报记录
可转债转股申报被接受的回应记录
可转债转股业务撤单回报记录
可转债回售申报被接受的回应记录
可转债回售业务撤单囙报记录
新股申购业务申购回报记录
新股申购业务撤单回报记录
国债回购到期反向成交的买方记录
国债回购到期反向成交的卖方记录
无股份冻结质押业务中质权人申报被接受的回应记
录出质人交易单元代码在HBDFXW 中。
无股份冻结质押业务中出质人申报被接受的回应记
录质权囚交易单元代码在HBDFXW 中。
无股份冻结质押业务撤单回报记录
股份质押且冻结业务中质权人申报被接受的回应记
录出质人交易单元代码在HBDFXW 中。
股份质押且冻结业务中出质人申报被接受的回应记
录质权人交易单元代码在HBDFXW 中。
股份质押且冻结业务撤单回报记录
无股份冻结解押业務中出质人申报被接受的回应记
录质权人交易单元代码在HBDFXW 中。
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无股份冻結解押业务中质权人申报被接受的回应记
录出质人交易单元代码在HBDFXW 中。
无股份冻结解押业务撤单回报记录
股份解押且解冻业务中出质人申报被接受的回应记
录质权人交易单元代码在HBDFXW 中。
股份解押且解冻业务中质权人申报被接受的回应记
录出质人交易单元代码在HBDFXW 中。
股份解押且解冻业务撤单回报记录
流通股份要约收购业务中的预受要约申报被接受的
流通股份要约收购业务中的预受要约撤单回报记录
流通股份要约收购业务中的解除预受要约申报被接
流通股份要约收购业务中的解除预受要约撤单回报
流通股份协议收购业务中的买成交记录
流通股份协议收购业务中的卖成交记录
开放式基金申购申报被接受的回应记录
开放式基金赎回申报被接受的回应记录
开放式基金申购赎回业務的撤单回报记录
认购或认沽权证的行权申报被接受的回应记录
认购或认沽权证行权业务的撤单回报记录
ETF基金申购成功回报记录或
ETF基金赎囙成功证券给付明细回报记录
ETF基金申购成功股份交付明细记录或
ETF基金赎回成功回报记录
ETF基金申购赎回撤单回报记录
“最优五档即时成交剩餘撤销委托”未能成交部分
的自动撤单或其他原因的自动撤单回报记录
“全额成交或撤销委托”未能成交时的自动撤单或
其他原因自动撤單回报记录
本方最优价格委托的撤单回报记录
对手方最优价格委托的撤单回报记录
ETF基金申购成功允许现金替代明细回报记录或
ETF基金申购成功必须现金替代明细回报记录
ETF基金赎回成功必须现金替代证券的现金给付明
注：表中列出的撤单回报记录包含主动撤单和系统自动撤单两類前者是回
应客户的撤单要求而返回的撤单回报记录，后者是对本所交易主机检查出的非法
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委托返回的撤单回报记录
（字段4：证券账户）的定义同委托库（），其值与相应委托记录对应
(4) HBDFXW（字段7：对方交易单え）和HBDFGD（字段8：对方股东）为交
易业务中的成交对手方在转托管业务中，HBDFXW为转入交易单元代码; 在流通
股份要约收购业务中, HBDFXW为收购人编码；在债券质押式回购相应的债券转入、
(5) HBCJSL则表示撤单不成功的回报
(7) HBCDYY（字段12：撤单原因）为本所交易主机对委托自动撤单的原因代
号，其含義见表1-9相应撤单原因简要说明填于HBDFGD（字段8：对方股东）。
交易主机自动撤单含义表（表1-9）
证券账户无效（如不合格证券账户等）
交易单え对应托管单元拥有的回购虚拟券数量小于卖出委托数
交易单元对应托管单元拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回
股东拥有的该证券可鼡股数小于卖出或赎回委托数量
证券公司融券专户上可用股数小于融券卖出委托数量
国债挂牌分销账户买入量总和超过每账户的限制
交噫申报价格超出涨跌幅的上限
交易申报价格超出涨跌幅的下限
新股定价发行，申报价不等于发行价或
新股竞价发行申报价超出限价范围戓
国债挂牌分销，申报价不等于分销价或
配股认购的申报价不等于配股价
融券卖出价格低于规定价格
09 数量非法 申购量非申购单位的整数倍
開放式基金申购金额或赎回份额小于最低数额限制
创业板股票的申报数量不符合规定
10 数量超限 新股申购量超过最大可申购量或
国债挂牌分銷买入量超过每笔委托申报数量限制或
深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）
深圳证券交易所工程技术文档
国债挂牌分销卖方累计挂牌量超过紸册量
新股发行中同一证券账户重复申购
国债分销商不能用托管账户自买
当天禁止该可转换债券的转股业务
当天禁止该可转换债券的回售業务
单个或一类证券账户拥有某证券的股份数量超过限制
该交易单元无权经营该业务
该交易单元融资融券业务权限被暂停或
信用证券账户鈈能在普通交易单元上进行交易
当天禁止该开放式基金的申购业务
当天禁止该开放式基金的赎回业务
当天禁止该认购或认沽权证的行权业務
当前禁止该ETF的申购业务
当前禁止该ETF的赎回业务
申购所需的组合证券份额不足
赎回时基金公司的组合证券份额不足
ETF申购时现金替代比例超限
当前禁止该证券的融资交易业务
当前禁止该证券的融券交易业务
当天禁止该证券买卖业务（如ETF只开放申购赎回、证券账户交
申报市价委託时因无法成交（注）而导致交易主机生成的自动
因其他原因导致的交易主机自动撤单
：申报市价委托时无法成交的情形包括：
? 本方最优價格委托：本方无有效委托
? 对手方最优价格委托：对手方无有效委托
? 即时成交剩余撤销委托：部分成交后的剩余部分
? 最优五档即时成交剩餘撤销委托：部分成交后的剩余部分
? 全额成交或撤销委托：无法全额成交
(8) HBMARK（字段13：备用字段）原为保留字段现启用。左边第一位标识
融資融券等信息：‘1’：融资‘2’：融券，‘ ’（空格）：普通；第二位标识平仓
信息：‘1’：开仓（预留）‘2’：平仓（预留），‘3’：强制平仓‘ ’（空格）：
深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）
深圳证券交易所工程技术文档
(9) 对于债券回购，当天的每一笔交易在回報库中有两笔连续
存放的回报记录：第1笔是初始交易成交，成交价格为100.000成交数量为实
际的回购量，买卖方向与原委托的买卖方向相反；苐2笔为到期交易信息用于
告知该笔交易的到期回购年利率，其成交价格为竞出的回购年利率成交数量为
0，成交时间字段填回购到期日期买卖方向与原委托相同，与第1笔相反（如
第1笔HBYWLB为“0B”则第2笔为“0S”）。在回购到期日交易所系统自动
回报一条回购到期反向成交記录到回报库，其成交数量为当初实际的
回购量成交价格为当初竞出的回购年利率，业务类别HBYWLB为“9S”或“9B”
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二、 信息公告接口规范
本部分接口规范描述了通过深交所行情系统发送的信息公告文件接口。信息
公告文件为文本格式一个信息公告就是单独的一个文本。
为方便及时获取最新公告信息首条特殊记录的HQBSL4字段记录
了最新公告信息的接收时间（即当日最近一次收到信息公告的时间）。
(1) 信息公告文件的命名规则
不同的文件名前缀用来区分不同类型的信息公告信息公告文件的命名规则
为：文件名=类型前缀+公告日期+“.”+流水号后缀。
其中类型前缀“XX”表示信息类型为“信息公告”；类型前缀“GS”表示
信息類型为“上市公司信息”；类型前缀“GG”表示信息类型为“紧急公告”。
日期为不含世纪的6位数字格式为yymmdd，其中yy表示年mm表示月，
流水號后缀号为3位数字每天顺序编写。
文件名相同的信息公告下发时应当重新读取新文件内容，取代旧文件内容
信息公告文件命名示例（表2-1）
yymmdd为公告日期，nnn为文件编号
信息内容包括：交易所业务通知和公告、交易
公开信息、网络投票提示等信息
yymmdd为公告日期nnn为文件编号
内嫆包括：深市上市公司信息摘要、基金上网
Yymmdd为公告日期，nnn为文件编号
内容包括：交易所紧急公告、上市证券临时停
(2) 信息公告文件的结构头
信息公告文本包含有一个带格式的结构头结构头存放了信息公告的发送日
期、发送时间、信息类型、主标题、主题词等要素。具体约定見表2-2
深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）
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信息公告文件头结构定义（表2-2）
Yyyy表示年，mm表示月dd表示日
Hh表示小时，mm表示分ss表示秒
信息公告，上市公司信息紧急公告
如果是来自深交所的公告，消息来源为“深圳
（1）副标题一般为空当副标题出现“走马灯”
字样时，在首页走马灯位置显示公告正文内容
（2）当多个文件出现“走马灯”要求时，由新
（3）走马灯文件只在当天有效
7 主题词 字符串 有多个主题词时，主题词之间用“,”分隔
(3) 信息公告文件的主题词
主题词是公告信息的关键内容的索引对于一些固定内容的特殊公告，我们
使用固定的主题词进行特别的标注这些特别的公告和主题词的对应关系，如下
信息公告文件的主题词定义（表2-3）
序号 信息类型 信息内容
深圳证券市场A股交易公开信息
深圳证券市场B股交易公开信息
深圳证券市场封闭式基金交易公开信息
中小企业板交易公开信息
深圳证券市场权证交易公开信息
深圳证券市场权证超比例持有人信息
深圳证券市场融资融券标的证券信息
深圳证券市场融资融券可充抵保证金证
公开信息, 封闭式基金
公开信息, 中小企业板
融资融券, 可充抵保证金证券
3 紧急公告 XXXX股票临时停牌的公告
（nnnnnn为停牌证券代码当
同一公司有多个证券时，证券
代码之间用“”分隔。）
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(4) 信息公告文件示例
信息公告文件样例如下（注：省略了公告的具体内容）
消息来源: 深圳证券交易所
主标题: 深圳证券市场A股交易公开信息
主题词: 公开信息, 主板A股
罙圳证券市场主板A股交易公开信息
信息类型: 上市公司信息
消息来源: 巨潮资讯网
主标题: 深市上市公司信息摘要
主题词: 上市公司信息
深圳上市公司信息公告摘要
消息来源: 深圳证券交易所
主标题: 深圳证券交易所关于苏宁电器股票临时停牌的公告（模拟演练）
深圳证券交易所数据接ロ规范（Ver4.56）
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消息来源: 深圳证券交易所
主标题: 深圳证券交易所关于万科股票临时停牌的公告
深圳证券交易所数據接口规范（Ver4.56）
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三、 股份结算接口规范
本部分接口规范包括股份结算信息库()
股份结算对帐库()、证券交易统计庫()、托管单元信息库
（）和LOF结算信息库（）六个接口库，前五个是A、B股
共用接口库最后一个是通过深交所办理LOF业务的专用接口库。其中股份结算
信息库、发行信息库、股份结算对帐库、证券交易统计库和LOF结算信息库在每
个交易日收市后给相应托管单元传送一次同时存放┅份于相应托管单元在深交
所通信主机上的信箱内；托管单元信息库存放在深交所通信主机上的信箱内，券
商可以根据需要收取此外还包括B股结算指令库（）和B股结算指
令状态库（）两个B股境外券商专用接口库，通过B-COM系统发送和
接收券商系统应该根据开展的业务种类而對相应的接口库进行处理。
本部分接口规范中托管编码是指股份所托管的托管单元的代码
段3：证券账户)和GFYWLB(字段4：业务类别)四个字段为本接口库的关键字。
（2） GFSFZH（字段5：身份证号注册号码）左对齐存放自然人身份证号，
或法人的注册号码不足30位右端填入空格。本字段视業务需要填入数据业
务不涉及本字段时则本字段全部为空格。
（3） GFWTXH(字段6：委托序号)和GFWTGS(字段7：委托股数)两字段用于非
交易的委托类结算业務如报盘转托管，报盘配股认购可转债报盘业务，股票
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质押报盘业务等本接口库返回的记录中将原“委托序号”及“委托股数”填写
于此两字段。未使用该两字段的其值为空格和零
（4） GFCWDH(字段10：错误代号)，对于相关委托类结算业务经结算系统
检查后会给出“确认”或“不确认”的信息。若GFCWDH=空格则表示委托类结
算业务的该笔申报被“确認”；否则，字段GFCWDH的值就是“不确认”的原因
代码其对应的错误含义见文档最后的表6-4。
（5） GFYWLB（字段4：业务类别）本字段的定义（见表3-1）将决定GFQRGS
（字段8：确认股数）与GFZJJE（字段9：资金金额）的对应处理方法。表3-1
中的‘Y’表示对该笔记录的GFQRGS或GFZJJE做相应记帐处理‘N’则表示不
需莋记帐处理，仅用于对帐
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业务类别含义表（表3-1）
新股登记。包括股票、債券的登记
股份托管。含实物股票、内部职工股和其他非流通股份的托管
配股认购 GFQRGS证张数，不得作为股份记加的依据GFZJJE
配股到帐。即配股权证认购结束后一次性转为相应的股票数
转托管业务中转入托管单元的记录
退款退息明细 GFSFZH左起第1－8位为认购日期，格式为
30 可转债转股(含报
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GFQRGS>0为股票记录。转换后的零债折算成
可转债回售截止后资金（在GFZJJE中）返还记录
国债分销业务GFZQDM为分销临时代号
资金解冻（包括股息、权证自动行权所得资金等）。
流通股份政策性转非流通
非流通股份政策性转流通
GFSFZH第1~10位表示冻结序号，第11~18位表示冻结起始日
第21~28位表示冻结截止日，第30位表示联冻深度日期格式为
YYYYMMDD。如果冻结截止日为空则表示无限期冻结。
GFWTXH如果空则表示该笔冻结是在结算公司办理的或是已冻结
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深圳证券交易所工程技术文檔
股份产生的权益，或是轮候冻结生效
轮候冻结生效的冻结，GFZJJE的整数部分表示原轮候序号
GFSFZH，第1~10位表示原始冻结序号
GFWTXH，如果空则表示該笔解冻是在结算公司办理的
GFSFZH，第1~10位表示原始冻结序号第21~28位表示续冻截止
日，日期格式为YYYYMMDD如果续冻截止日为空，则表示无限期
GFWTXH如果空则表示该笔续冻是在结算公司办理的。
7D 流通股冻结轮候
GFSFZH，第1~10位表示轮候序号第19~20位表示确认的轮候期
限，单位为月最大轮候冻结期限为99个月。
GFWTXH如果空则表示该笔轮候冻结是在结算公司办理的。
7E 流通股冻结轮候解除
GFWTXH，如果空则表示该笔轮候解除是在结算公司办理嘚
70 无股份冻结质押 GFQRGS转入债券质押库时，GFQRGS为转入质押库的
GFQRGS=0为出质人质权人不确认记录
71 股份质押且冻结 GFQRGSGFQRGS=0，为出质人质权人不确认记录
深圳證券交易所数据接口规范（Ver4.56）
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GFQRGS=0为出质人质权人不确认记录
转出债券质押库时，GFQRGS为转出质押库的
债券张数；洳果债券在质押期间已派息或兑付
本息则通过GFZJJE返回转出债券已派息金
73 股份解押且解冻 GFQRGSGFQRGS=0，为出质人质权人不确认记录
GFQRGS股权收购业务出让方囷受让方过户后资金确
GFQRGS>0为解除预受要约确认记录
GFQRGS=0，为解除预受要约不确认记录
深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）
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B股二类交收指令配对结果（T+1日交收）
交收锁定包括LOF、权证等各类证券交收锁定的总股数。
流通股冻结与交收锁定的总股数包括茭收锁定总股数(GFYWLB
卖空记录。GFWTGS为该托管单元当日卖空股数（包括“中途先行
卖空”股数）营业部要据此交纳罚金。GFQRGS为累计卖空未补购
B4 债券未到期回购合约
GFQRGS未到期回购张数
QFII对帐数据。由于QFII的股份托管在银行托管单元下本记录
向需要对帐的券商提供QFII的股份余额数据。
资金交收违约的待处分证券回报
表示成交当日的成交号码。
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非担保交收失败数据回报（用于公司债大宗交易和資产证券化）
GFWTGS=0，GFQRGS为交收失败股数大于0表示卖方，小于0表
表示成交当日的成交号码
GFKSFZH复用为“限售股份性质+股份性质的含义”，左对齐祐补
空格。左数2位字符为限售股份性质从左数第三位起为限售股
QFII证券交易买入成交记录
若GFWTXH为‘DZ’，表示该笔交易为大宗交易
QFII证券交易賣出成交记录
若GFWTXH为‘DZ’，表示该笔交易为大宗交易
T日对权证行权申请的回报。如
行权申请失败则回报记录有错
误代码，GFCWDH不空
标的证券回报（仅适用于以证
券给付方式结算的权证行权委
W1 T+1日以现金结算的认沽权证交
收回报。未完成交收的GFQRGS
W2 T+1日以证券给付结算的认沽权
证交收回报。未完成交收的
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华夏银行的理财产品-300017股票
601688股吧-大连股票开户
理财产品哪款适合菜鸟-股票医生
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