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普华经管?债券及债券基金投资从入门到精通 商品ID：
49.0元 ISBN号：
(美)埃斯梅法尔博 出版社：
人民邮电出版社内容简介 作为资深金融投资市场研究者，《债券及债券基金投资从入门到精通》作者通过自己的实践与盈亏经验，从债券投资的基础知识入手，详细介绍了各种债券与债券共同基金的交易方式与规则，并深入剖析了相关风险与报酬，为投资者在选择债券投资组合产品时提供了参考。《债券及债券基金投资从入门到精通》内容由浅入深，文字通俗易懂，是一本大家都看得懂、学得会、用得上的债券及债券基金投资实战全书。 《债券及债券基金投资从入门到精通》适合债券及债券基金投资的入门者以及希望更好地控制投资风险的所有投资者阅读。作者简介 埃斯梅·法尔博是美国罗斯蒙学院商务及会计学课程的教授，同时著有《股票投资百科》、《投资百科》等书籍。目录第1章 给未来计划投资者的启示 1 债券的投资收益表现 3 债券在投资组合中的意义 6 如何实现投资的多元化 9第2章 债券入门 11 什么是债券 13 如何买卖债券 17 债券的共同特征 18 债券发行人及投资等级 19 债券投资期限 21 债券共同基金 24 债券型交易所买卖基金(债券ETFs) 25 债券投资的相关条款 27 税收与收益 29第3章 债券风险 31 利率风险 33 违约或信誉风险 34 赎回风险和偿债基金风险 35 购买力风险 36 再投资利率风险 36 外汇风险 37 流动性风险 37 提前还贷风险 37 政治风险 38 突发事件风险 38 债券共同基金的风险 38 债券ETFs风险 39第4章 债券价格及收益率 41 收益率 43 收益率曲线 47 债券估值 50 债券价格为什么会波动 52第5章 久期和凸度 55 久期 57 修正久期 61 凸度 62 凸度对投资者的价值 65第6章 经济状况和债券市场 67 经济状况和债券市场之间的关系 69 经济运行状况报告 71 经济状况对债券市场的影响 78 货币政策和金融市场 79 美联储改变货币供给和利率带来的影响 79 货币供应量的定义 83 对金融市场的影响 84 财政政策与金融市场 85第7章 货币市场债券 89 货币市场债券的特性 91 货币市场共同基金 92 货币市场共同基金的安全性 93 如何投资货币市场共同基金 95 短期国库券 96 如何买卖短期国库券 98 大额定期存单 100 商业票据 101 结构性投资工具 102 银行承兑汇票 103 回购协议 103 货币市场共同基金与单一证券的比较分析 104第8章 美国财政部发行的债券 107 债券类型介绍 109 国债产品 110 通货膨胀保值债券(TIPs) 114 美国中长期国债的投资风险及优缺点 116 美国储蓄国债 118 国债共同基金 122 国债交易型开放式指数基金(ETFs) 125 国债、国债共同基金以及国债ETFs的比较分析 127第9章 政府机构债券和抵押转递证券 131 政府机构债券 133 抵押转递证券 134 政府国民抵押协会(GNMA) 139 如何购买GNMA抵押转递证券 141 联邦住宅贷款抵押公司 143 当前事件对抵押担保机构发行证券的影响 145 担保抵押债券(CMO) 146 政府机构和抵押转递证券共同基金 148 政府机构和抵押转递证券ETFs 151 政府机构债券、抵押转递证券、政府机构共同基金及政府机构ETFs的比较分析 153第10章 公司债券 157 公司债券的说明 159 公司债券的种类 160 公司债券的风险 163 什么是垃圾债券 166 通货膨胀挂钩公司债券 169 如何买卖公司债券 170 公司债券的优缺点及注意事项 173 准公司债券优先股证券 175 公司债券共同基金 177 公司债券ETFs 182 公司债券、公司债券共同基金以及公司债券ETFs的比较分析 183第11章 市政债券 187 市政债券有何不同 189 市政债券的投资对象 190 市政债券的种类 192 市政债券的风险 195 买卖市政债券的要点 198 市政债券共同基金 203 市政债券共同基金的风险 204 市政债券共同基金的投资要点 205 市政债券ETFs 207 市政债券、市政债券共同基金以及市政债券ETFs的比较分析 208第12章 可转换债券 213 何谓可转换债券 215 购买可转换债券的要点 225 可转换债券的危害 227 可转换债券的不同种类 228 可转换债券共同基金 230 单一可转换债券与可转换债券共同基金的对比分析 234第13章 零息债券与零息债券共同基金 237 何谓零息债券 239 影响零息债券价格的因素 241 各种零息债券 242 零息债券有什么风险 245 买卖零息债券的要点 246 零息债券共同基金 249 单一的零息债券与零息债券共同基金的对比分析 251第14章 国际市场及新兴市场债券 253 国际市场债券的种类 255 如何买卖国际债券 257 投资国际债券的风险与优劣分析 258 投资国际债券共同基金 260 投资国际债券共同基金的风险 261 购买国际债券共同基金的要点 262 国际债券ETFs 263 单一国际债券、国际债券共同基金以及国际债券ETFs的对比分析 265第15章 封闭式基金 269 封闭式基金与开放式基金的对比 271 什么是单位投资信托基金 274 封闭式债券基金和单位投资信托基金的风险 275 封闭式债券基金和单位投资信托基金的购买要点 276 封闭式债券基金和单位投资信托基金的适用对象 279 单一债券共同基金与封闭式债券基金的对比分析 280第16章 投资组合管理及估值 283 投资者的目标 285 资产配置 286 选择个别投资 293 投资组合的管理 295 收益率曲线战略 298精彩内容 经济状况和债券市场之间的关系 早些年（20世纪80年代至90年代初，以及2001年至2002年），投资债券的收益可以达到两位数以上。然而，这些好日子似乎已经过去。现在投资的收益率又恢复到正常水平，债券的年收益率为5％左右，投资者在选择投资品时需更加小心。通过解读经济与金融市场的关系，可以帮助投资者做出更好的投资组合决策。 本章探讨了金融市场和宏观经济环境之间存在的积极且模糊的关系。众所周知，所谓经济分析，基本就是知名经济学家对经济指标的不同解读，而投资者要利用这些不同的经济解读来作出投资决策。本章将依次探讨经济货币政策、财政政策以及债券市场上相关的美元政策的实施等。 经济利好的新闻一般会短期提升股票市场的势头，同时导致债券市场走低。交错的经济信号一般都会对金融市场产生部分影响，尤其是对债券和股票投资人而言。相反，经济疲软的消息一般会活跃债券市场。下面我们将分析2001年1月至2002年11月这段时间导致股票市场下跌的因素，以帮助投资者更加清楚地了解股票、债券市场和经济运行之间的关系。 “非理性繁荣”之后，20世纪90年代持续到2000年的股市泡沫，公司治理的崩溃以及股票估值过高，最终导致了2001年股市下跌。虽然同期也有经济增长的好消息，但是市场上的负面消息还是占主导地位。某些公司的不法行为滋生了投资者投资的信心危机。安然公司（Enron）2001年12月宣布破产，紧跟其后的电信运营商世界通讯公司（World―com）和有线电视经营商阿德尔菲亚公司（Adelphia Communications），泰科国际公司（Tyco International）以及环球电讯公司（Globle Crossing）阴郁的审计诈骗和公司丑闻等，这一系列事情的发生加剧了股票市场的恶性下跌，甚至一些高品质公司的股价也跌破了历史低位，投资者都从股票市场转向债券市场，从而在股市下跌的2000年至2002年这三年间，债券市场投资收益高达两位数。 日，美联储主席伯南克在美国参议院金融委员会发表证词，称“经济增长将会放慢，通货膨胀率将下降”。这些话为2006年下半年债券市场的兴旺做了铺垫。由于需求强劲，所以导致了债券收益率下降且价格上涨。但是，利率的下调会激起房地产及股票市场的反弹。同时，也有许多因素能终结债券市场繁荣，例如石油和大宗商品价格持续上涨将导致通货膨胀，这一情况会促使债券投资者转而寻求更高收益，最终导致债券价格下跌。 股市是比债券市场更好的经济预警指标吗？通过仔细研究经济运行状况，我们可以从中获取一些线索。如果面临经济衰退，美联储一般会降低利率以刺激经济增长，此时股票和债券市场都会上涨。相反，如果经济过热，美联储一般会提高利率来控制通货膨胀，此时股票和债券市场都会下跌。因此，利率的高低以及资金的可供程度反映了经济的运行状况，而相比于股市，利率的高低以及资金的可供程度与债券市场的紧密度更高。 收益率曲线显示了短期利率和长期利率的关系，从历史的角度上说，倒挂的收益率曲线说明短期利率高，长期利率低，预示着经济将进入衰退期。债券的收益率曲线准确地预见了美国历史上大多的经济衰退，银行若能短期获得更高的收益，就不愿意长期贷款，那么长期信贷就紧缩了。 另外，当长期利率超过短期利率时，银行便有了贷款的动力。收益率曲线越陡峭，则预示经济增长在提速。因此，追踪债券市场以及利率差是了解经济运行方向的线索。 通过事后分析，投资者能清晰地对经济和金融市场的发展做出判断。但是，事后信息对投资者的早期投资来说显然太迟了。而通过对经济和金融市场指标的解读，投资者就能找到预示股票和债券市场变化方向的信号。另一方面，有些投资者可能会质疑：如果经济学家和金融分析师对经济形势的看法都无法达成一致，单个投资者如何凭一己之力获得更精准的答案呢？其实，对个人投资者而言，能够通过经济学家和金融分析师的预测或关键的统计指标来作出自己对市场变化的判断才是最重要的。所以说，对经济指标的理解有助于投资者在股票和债券市场上做出果断的决策。 P69-71
作者信息著者(美)埃斯梅法尔博基本信息ISBN8版次1出版社人民邮电出版社
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语言: 简体中文 地区: 大陆 图书分类: 经济 中文名: 债券及债券基金投资从入门到精通 发行时间: 日 资源格式: PDF 版本: 扫描版 简介: 内容介绍作为资深金融投资市场研究者，《债券及债券基金投资从入门到精通》作者通过自己的实践与盈亏经验，从债券投资的基础知识入手，详细介绍了各种债券与债券共同基金的交易方式与规则，并深入剖析了相关风险与报酬，为投资者在选择债券投资组合产品时提供了参考。《债券及债券基金投资从入门到精通》内容由浅入深，文字通俗易懂，是一本大家都看得懂、学得会、用得上的债券及债券基金投资实战全书。《债券及债券基金投资从入门到精通》适合债券及债券基金投资的入门者以及希望更好地控制投资风险的所有投资者阅读。作者介绍 埃斯梅·法尔博(EsmeFaerber)，工商管理学硕士，注册会计师，罗斯蒙德学院商务与会计专业教授。她拥有多年的证券投资领域经验。特别是对债券的承销发行以及价值评估有着丰富的实务经验。她曾撰写过包括《投资入门详解》、《债券、共同基金与ETF详解》、《股票市场详解》、《个人理财师》等多部证券市场普及读物。内容截图备注:下载不了的白盘同学，如果需要，可到http://cc813813./搜寻同名资源自行下载。 目录: 第1章 给未来计划投资者的启示债券的投资收益表现债券在投资组合中的意义如何实现投资的多元化第2章 债券入门什么是债券如何买卖债券债券的共同特征债券发行人及投资等级债券投资期限债券共同基金债券型交易所买卖基金(债券ETFs)债券投资的相关条款税收与收益第3章 债券风险利率风险违约或信誉风险赎回风险和偿债基金风险购买力风险再投资利率风险外汇风险流动性风险提前还贷风险政治风险突发事件风险债券共同基金的风险债券ETFs风险第4章 债券价格及收益率收益率收益率曲线债券估值债券价格为什么会波动第5章 久期和凸度久期修正久期凸度凸度对投资者的价值第6章 经济状况和债券市场经济状况和债券市场之间的关系经济运行状况报告经济状况对债券市场的影响货币政策和金融市场美联储改变货币供给和利率带来的影响货币供应量的定义对金融市场的影响财政政策与金融市场第7章 货币市场债券货币市场债券的特性货币市场共同基金货币市场共同基金的安全性如何投资货币市场共同基金短期国库券如何买卖短期国库券大额定期存单商业票据结构性投资工具银行承兑汇票回购协议货币市场共同基金与单一证券的比较分析第8章 美国财政部发行的债券债券类型介绍国债产品通货膨胀保值债券(TIPs)美国中长期国债的投资风险及优缺点美国储蓄国债国债共同基金国债交易型开放式指数基金(ETFs)国债、国债共同基金以及国债ETFs的比较分析第9章 政府机构债券和抵押转递证券政府机构债券抵押转递证券政府国民抵押协会(GNMA)如何购买GNMA抵押转递证券联邦住宅贷款抵押公司当前事件对抵押担保机构发行证券的影响担保抵押债券(CMO)政府机构和抵押转递证券共同基金政府机构和抵押转递证券ETFs政府机构债券、抵押转递证券、政府机构共同基金及政府机构ETFs的比较分析第10章 公司债券公司债券的说明公司债券的种类公司债券的风险什么是垃圾债券通货膨胀挂钩公司债券如何买卖公司债券公司债券的优缺点及注意事项准公司债券优先股证券公司债券共同基金公司债券ETFs公司债券、公司债券共同基金以及公司债券ETFs的比较分析第11章 市政债券市政债券有何不同市政债券的投资对象市政债券的种类市政债券的风险买卖市政债券的要点市政债券共同基金市政债券共同基金的风险市政债券共同基金的投资要点市政债券ETFs市政债券、市政债券共同基金以及市政债券ETFs的比较分析第12章 可转换债券何谓可转换债券购买可转换债券的要点可转换债券的危害可转换债券的不同种类可转换债券共同基金单一可转换债券与可转换债券共同基金的对比分析第13章 零息债券与零息债券共同基金何谓零息债券影响零息债券价格的因素各种零息债券零息债券有什么风险买卖零息债券的要点零息债券共同基金单一的零息债券与零息债券共同基金的对比分析第14章 国际市场及新兴市场债券国际市场债券的种类如何买卖国际债券投资国际债券的风险与优劣分析投资国际债券共同基金投资国际债券共同基金的风险购买国际债券共同基金的要点国际债券ETFs单一国际债券、国际债券共同基金以及国际债券ETFs的对比分析第15章 封闭式基金封闭式基金与开放式基金的对比什么是单位投资信托基金封闭式债券基金和单位投资信托基金的风险封闭式债券基金和单位投资信托基金的购买要点封闭式债券基金和单位投资信托基金的适用对象单一债券共同基金与封闭式债券基金的对比分析第16章 投资组合管理及估值投资者的目标资产配置选择个别投资投资组合的管理收益率曲线战略
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大成强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2014年第2期
基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二?一四年九月重&要&提&示大成强化收益债券型证券投资基金经中国证监会日证监许可【号文核准募集，本基金基金合同于日生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。本摘要根据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本招募说明书更新部分中涉及的与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现截止日为日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），本招募说明书更新中所列财务数据未经审计。一、基金管理人（一）基金管理人概况名称：大成基金管理有限公司住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层设立日期：日注册资本：贰亿元人民币股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）、广东证券股份有限公司（持股比例2%）四家公司。法定代表人：张树忠电话：8传真：8联系人：肖冰大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、营销策划及产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。（二）证券投资基金管理情况截至日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：景福证券投资基金，4只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金及38只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成理财&21天债券型发起式证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成招财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金和大成添利宝货币市场基金。（三）主要人员情况1．公司高级管理人员董事会：张树忠先生，董事长，经济学博士。历任中央财经大学财政系讲师，华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理，光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监，大通证券股份有限公司副总经理，大通证券股份有限公司总经理，2008年4月至2014年1月任中国人保资产管理股份有限公司副总裁，2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。日起代为履行大成基金管理有限公司总经理职务。王颢先生，董事，博士。2000年12月－2002年9月，任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理、经纪业务综合室总经理；2002年9月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008年11月至201&4年1月担任大成基金管理有限公司总经理；现任中国人保资产管理股份有限公司总裁、党委书记。刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985年7月－1998年11月，任国家计委国土局主任科员、副处长（主持工作）；1998年11月－2000年9月，任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长（主持工作）；2000年9月－2004年9月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战略研究与规划处处长；2004年9月－2006年2月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部副总经理；2006年2月－2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理；2007年6月－2007年8月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007年8月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记。高岐先生，董事，硕士。历任光大证券有限责任公司计财部会计处处长、副总经理；上海南都期货经纪有限责任公司经管会副主任；现任光大期货有限公司副总经理兼财务负责人。孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997年5月－2000年4月，任职于中国长城信托投资公司；2000年4月－2007年2月，任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总会计师）工作。宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主任。1986年－1993年，华东政法大学任教；1993年－1994年，日本神户学院大学法学部访问教授；1994年－1998年，日本国立神户大学学习；1999年－2000年，锦天城律师事务所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人；2001年始任国浩律师（上海）事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件，被CCTV??证券频道评为“五年风云人物”，并获得过“上海市优秀女律师”称号。叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务理事，湖北省政府咨询委员。年，任武汉大学管理学院助教；年，任武汉大学管理学院讲师；年，任武汉大学管理学院副教授；1997年至今，任武汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。王江先生，独立董事，金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团教授。2007年－2010年，兼任美国金融学会理事；2010年至今兼任美国西部金融学会理事；1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员；2007年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事；2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。监事会：黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。谢红兵先生，监事，双学士学位。1968年入伍，历任营教导员、军直属政治处主任；1992年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产信贷部经理，静安支行行长，杨浦支行行长；1998年调总行负责筹建基金托管部，任交通银行基金托管部副总经理（主持工作）、总经理；2005年负责筹建银行试点基金公司，任交银施罗德基金公司董事长；2008年任中国交银保险公司（香港）副董事长。2010年退休。吴朝雷女士，监事，硕士学位。1988年9月－1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记；1991年10月－1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长；1998年3月－2001年6月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001年6月－2007年8月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月－2009年12月，任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理；2010年1月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。其他高级管理人员：刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999年－2002年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；2002年－2006年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006年1月－7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006年8月－2008年5月，任大成基金管理有限公司助理总经理；2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长。日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。杨春明先生，副总经理，硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。日起任大成创新资本管理有限公司总经理。肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。刘明先生，副总经理，经济学硕士。1992年至1996年曾任厦门证券公司?江营业部总经理。1996年至2000年曾任厦门产权交易中心副总经理。2001年至2004年曾任香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金基金经理、大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金基金经理，公司助理总经理。现任股票投资决策委员会主席。2013年10月起任大成基金管理有限公司副总经理,并兼任股票投资部总监。2．基金经理（1）现任基金经理王磊先生，经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。日起担任大成强化收益债券型证券投基金基金经理。日起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国（2）历任基金经理姓名： 任期起始日 任期结束日 陈尚前 日 日 3．公司投资决策委员会（固定收益投资）公司固定收益投资决策委员会由4名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席1名，其他委员3名。名单如下：钟鸣远，助理总经理，兼任固定收益部总监，固定收益投资决策委员会主席；王立，大成债券投资基金基金经理，大成货币市场证券投资基金基金经理，大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理，大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理，大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，固定收益投资决策委员会委员；王磊，大成强化收益债券型证券投基金基金经理，大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理，大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理，大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，固定收益投资决策委员会委员；谢民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会委员。上述人员之间不存在亲属关系。二、基金托管人一、基金托管人情况（一）基本情况名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：王洪章成立时间：日组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号联系人：田&&青联系电话：(010)中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。截至日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。（二）主要人员情况杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。（三）基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。二、基金托管人的内部控制制度（一）内部控制目标作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。（二）内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。（三）内部控制制度及措施投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序（一）监督方法依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统??基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。（二）监督流程1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。三、相关服务机构（一）销售机构及联系人1．直销机构名称：大成基金管理有限公司住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层法定代表人：张树忠电话：8传真：8联系人：王肇栋公司网址：.cn大成基金客户服务热线：&400-888-5558（免长途固话费）大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心：（1）大成基金深圳投资理财中心地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层联系人：瞿宗怡、王欢欢、白小雪电话：6/23556传真：9/42/（2）大成基金上海投资理财中心地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室联系人：徐?电话：021-25/传真：021-852332．代销机构（1）中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼法定代表人：王洪章联系人：王琳电话：010-传真：010-客服电话：95533网址：（2）中国农业银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：蒋超良客服电话：95599电话：010-传真：010-网址：（3）中国银行股份有限公司注册地址：北京西城区复兴门内大街1号法定代表人：田国立客服电话：95566联系人：王娟电话：010-传真：010-网址：（4）中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清客服电话：95588电话：010-传真：010-网址：.cn（5）交通银行股份有限公司办公地址：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：胡怀邦客服电话：95559联系人：曹榕电话：021-传真：021-网址：（6）招商银行股份有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道7088号法定代表人：傅育宁客服电话：95555联系人：邓炯鹏电话：8传真：9网址：（7）中国光大银行股份有限公司注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人：唐双宁客服电话：95595联系人：李伟电话：010-传真：010-网址：（8）上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号法定代表人：胡平西客服电话：021-962999电话：021-传真：021-联系人：周睿网址：（9）北京农村商业银行股份有限公司注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号法定代表人：乔瑞联系人：刘雨喻联系电话：010-传真：010-客服电话：96198网址：（10）平安银行股份有限公司注册地址：中国深圳市深南中路1099号法定代表人：孙建一电话：4传真：1联系人：蔡宇洲客户服务热线：、网址：（11）广发银行股份有限公司注册地址：广州市越秀区东风东路713号法定代表人：李若虹客服电话：95508电话：020-网址：.cn（12）杭州银行股份有限公司地址：杭州市凤起路432号法定代表人：马时雍联系人：严峻电话：5传真：6客服电话：浙江省内、全国客户服务热线网址：.cn（13）大连银行股份有限公司注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼法定代表人：陈占维客服电话：联系人：李鹏电话：2传真：0网址：（14）江苏银行股份有限公司地址：南京市洪武北路55号法定代表人：黄志伟联系人：田春慧客户服务电话：9-96098电话：025-传真：025-网址：（15）中信银行股份有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人：孔丹客服电话：95558联系人：金蕾电话：010-传真：010-网址：（16）东莞银行股份有限公司注册地址：东莞市运河东一路193号法定代表人：廖玉林联系人：胡昱电话：1传真：0客服电话：96228网址：（17）上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉联系人：倪苏云客服热线：95528电话：021-传真：021-网址：.cn（18）温州银行股份有限公司注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼办公地址：温州市车站大道196号法定代表人：邢增福联系人：林波电话：2传真：7客户服务热线：96699，浙江省外网址：&（19）浙商银行股份有限公司注册地址：杭州市庆春路288号（办公地址同注册地址）法定代表人：张达洋联系人：吴强客户服务热线：电话：7传真：8网址：（20）渤海银行股份有限公司注册地址：天津市河西区马场道201-205号法定代表人：刘宝凤客服电话：400-888-8811联系人：王宏电话：022-传真：022-网址：.cn（21）北京银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：闫冰竹联系人：王曦电话：010-传真：010-客户服务电话：95526公司网站：.cn（22）华夏银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街22号办公地址：北京市东城区建国门内大街22号客服电话：95577法定代表人：吴建联系人：董金电话：010-传真：010-网址：.cn（23）洛阳银行股份有限公司注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256号办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号客服电话：法定代表人：王建甫联系人：胡艳丽电话：7传真：1网址：.cn（24）张家港农村商业银行股份有限公司注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人：王自忠客服电话：联系人：郭剑鸣电话：1传真：0网址：&（25）深圳农村商业银行股份有限公司注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦法定代表人：李伟电话：1&1传真：5联系人：曾明&宋永成客户服务电话:&961200网址：www.961200.net（26）青岛银行股份有限公司地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦法定代表人：张广鸿联系人：滕克客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）网址：（27）宁波银行股份有限公司注册地址：宁波市江东区中山东路294号法定代表人：陆华裕联系人：胡技勋电话：021-传真：021-客服电话：&96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海）网址：.cn（28）中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市东城区正义路4号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：董文标客服电话：95568联系人：董云巍电话：010-5传真：010-网址：.cn（29）哈尔滨银行股份有限公司住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号法人：郭志文联系人：王超联系电话：7传真：7客服电话：95537公司网址：.cn（30）吉林银行股份有限公司注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号法定代表人：唐国兴客服电话：400-88-96666(全国)&96666(吉林省)网址：.cn（31）国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层法定代表人：何如客服电话：95536联系人：齐晓燕电话：3传真：2网址：&.cn（32）招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人：宫少林客服电话：&95565联系人：林生迎电话：3传真：6网址：.cn（33）东北证券股份有限公司注册地址：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138号法定代表人：矫正中客户服务电话：联系人：潘锴电话：9网址：（34）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈有安客服电话：联系人：田薇联系电话：010-传真：010-网址：.cn（35）申银万国证券股份有限公司通讯地址：上海市常熟路171号法定代表人：丁国荣客服电话：021-962505联系人：黄维琳、曹晔电话：021-传真：021-网址：（36）东方证券股份有限公司地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼法定代表人：潘鑫军客户电话：95503联系人：吴宇电话：021-8传真：021-网址：.cn（37）海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国客服电话：98-8001联系人：金芸、李笑鸣电话：021-传真：021-网址：（38）中信证券股份有限公司注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦法定代表人：王东明客服电话：010-联系人：陈忠电话：010-传真：010-网址：www.（39）安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：牛冠兴客服电话：联系人：陈剑虹电话：1传真：5网址：.cn（40）光大证券股份有限公司办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：徐浩明客服电话：400-888-联系人：刘晨、李芳芳电话：021-传真：021-网址：（41）中信证券（山东）有限责任公司注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）办公地址：青岛市东海西路28号法定代表人：张智河客服电话：联系人：吴忠超电话：6传真：5网址：.cn（42）东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼办公地址：上海市东方路1928号东海证券大厦法定代表人：朱科敏客服电话：95531免费服务热线：95531联系人：汪汇电话：021-传真：021-网址：.cn（43）中信证券（浙江）有限责任公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法定代表人：沈强客服电话：95548联系人：王霈霈电话：7传真：1网址：.cn（44）广州证券有限责任公司注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼法定代表人：刘东客服电话：961303联系人：林洁茹联系电话：020-传真：020-网址：.cn（45）平安证券有限责任公司办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人：杨宇翔客服电话：95511转8联系人：郑舒丽电话：1传真：2网址：（46）华泰证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善客服电话：、95597联系人：舒萌菲电话：025-传真：025-网址：.cn（47）湘财证券有限责任公司注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人：林俊波客服电话：400-888-1551联系人：钟康莺电话：021-3传真：021-网址：（48）国元证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志客服电话：400-888-联系人：李蔡电话：传真：网址：.cn（49）上海证券有限责任公司注册地址：上海市西藏中路336号法定代表人：龚德雄客服电话：021-联系人：张瑾电话：021-传真：021-网址：（50）华安证券有限责任公司注册地址：安徽省合肥市长江中路357号法定代表人：李工客服电话：、400-80-96518联系人：甘霖电话：传真：网址：（51）兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路268号法定代表人：兰荣客户服务电话：95562联系人：黄英电话：2传真：8网址：.cn（52）财通证券有限责任公司注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心法定代表人：沈继宁客户联系电话：（上海地区：962336）联系人：乔骏电话：9传真：0网址：（53）浙商证券股份有限公司地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼法定代表人：吴承根联系人：谢项辉电话：3客服电话：967777网址：.cn（54）渤海证券股份有限公司注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室法定代表人：杜庆平联系人：王兆权电话：022-传真：022-客服电话：网址：（55）方正证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人：雷杰客服电话：95571联系人：邵艳霞电话：010-传真：010-网址：（56）东莞证券有限责任公司注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人：张运勇客服电话：联系人：梁健伟电话：1传真：9网址：.cn（57）瑞银证券有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人：程宜荪电话：010-传真：010-联系人：慕丽娜客户服务电话：400-887-8827网址：（58）宏源证券股份有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址：北京市西城区太平桥大街19号法定代表人：冯戎客户服务电话：联系人：李巍电话：010-传真：010-网址：（59）长城证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人：黄耀华客户服务热线：0、400-联系人：高峰电话：4传真：9网址：（60）国都证券有限责任公司注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人：常?客户服务电话：400-818-8118联系人：黄静电话：010-传真：010-9网址：（61）华林证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼法定代表人：薛荣年客服电话：400-188-3888联系人：杨玲电话：5传真：1网址：（62）国海证券有限责任公司注册地址：广西南宁市滨湖路46号办公地址：广西南宁市滨湖路46号客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）法定代表人：张雅锋联系人：覃清芳电话：传真：网址：.cn（63）江海证券有限公司办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号法人代表：孙名扬电话：3客服热线：联系人：徐世旺网址：.cn（64）长江证券股份有限公司注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：胡运钊客户服务热线：9-888-999联系人：李良电话：027-传真：027-网址：（65）恒泰证券股份有限公司注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法人代表：刘汝军客户服务电话：联系人：张同亮电话：传真：网址：（66）国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街95号法定代表人：冉云客户服务电话：联系人：刘一宏电话：028-传真：028-网址：.cn（67）中航证券有限公司注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法人代表：杜航客户服务热线：联系人：戴蕾电话：1传真：8网址：（68）爱建证券有限责任公司地址：上海市南京西路758号23楼法定代表人：郭林客服电话：021-联系人：陈敏电话：021-传真：021-网址：（69）英大证券有限责任公司地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：吴俊客服电话：联系人：吴尔晖电话：9传真：4网址：.cn（70）华西证券有限责任公司注册地址：四川省成都市陕西街239号法定代表人：杨炯洋客户服务热线：联系人：金达勇电话：3传真：1网址：.cn（71）国联证券股份有限公司注册地址：江苏省无锡市县前东街168号法定代表人：雷建辉客服电话：联系人：徐欣电话：2传真：2网址：.cn（72）天相投资顾问有限公司注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701法定代表人：林义相客服电话：010-联系人：林爽传真：010-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市场债券套利策略、回购套利策略和利差交易策略。本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下，积极运用套利交易策略，提高组合收益。1）跨市场债券套利策略。通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券，或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券，可以获取二者之间可能存在的差价。2）回购套利策略。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等；利用回购进行高风险套利的主要策略包括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。3）利差交易策略。利差交易是指同时买进涨多（跌少）/卖出涨少（跌多）的债券，达到不受市场涨跌的直接影响、规避市场风险的效果。同时，也可以将利差交易作为一种债券用于组合投资，是增加组合投资回报率的重要手段。最常见的利差交易为增斜交易与扁平交易。当预期收益率曲线将变陡峭时，进行增斜交易，即买入短期债，卖空长期债，同时保持久期中性，获取收益率曲线增斜带来的利差收益，规避了收益率曲线平移带来的风险（反之则进行扁平交易）。（6）个券选择策略本基金将在以上投资策略的基础上实施精细化的个券选择，充分评估每一只债券的到期收益率、信用风险、流动性风险、税收、含权等各种因素，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券，是本基金构建固定收益类资产组合的重点投资对象：1）符合上述投资策略的品种；2）具有套利空间的品种；3）价值低估的品种；4）符合风险管理指标的品种。3．权益类资产投资策略（1）新股申购投资策略本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股。在进行新股申购时，本基金将充分考虑新股在资本市场不同阶段的风险特征，根据内外部研究成果评估股票的内在价值，对于拟发行上市的新股（或增发新股）等权益类资产的投资价值进行深入发掘，结合市场资金利率水平和预期中签率，得出新股申购预期收益率，作为参与新股申购的决策依据。（2）股票二级市场投资策略本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获利能力，提高预期收益水平。基于安全性和收益性考虑，本基金二级市场股票的投资对象限于沪深300指数成份股中的高分红型股票。沪深300指数成份股中满足以下一项或多项特性的股票可以入选本基金股票初选库：1）具有稳定的分红历史：最近三年内至少有两次现金分红的股票；2）具有较好的分红价值：实际或预期现金股息率（税后）大于当期银行活期存款利率（税后）的股票；3）公司投资研究团队在选股模型支持下认为具有特别投资价值的股票。本基金将通过对企业发展战略、企业所属行业周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等多种因素的综合评估，评价企业竞争优势和行业地位，从股票初选库中筛选出符合要求的股票构成股票备选库。在此基础上结合内外部研究、实地调研、价值评估等方法，根据本基金的风险收益要求进行股票投资。4．其他投资策略本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。十、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准为中债综合指数。本基金属于债券基金，应采用债券指数作为业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则经基金管理人与基金托管人协商一致，可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。十一、基金的风险收益特征本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。十二、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据取自本基金2014年第2季度报告，截至日。（财务数据未经审计）。1．期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,840.00 0.04
其中：股票 23,840.00 0.04 2 固定收益投资 48,357,834.26 83.17
其中：债券 48,357,834.26 83.17
资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 9,257,859.10 15.92 7 其他资产 505,409.77 0.87 8 合计 58,144,943.13 100.00 2．期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 23,840.00 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00
合计 23,840.00 0.04 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603328 依顿电子 1,000 15,310.00 0.03 2 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.02 4．期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,900,570.00 3.37 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 20,053,000.00 35.60
其中：政策性金融债 20,053,000.00 35.60 4 企业债券 2,518,649.00 4.47 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 5,173,000.00 9.18 7 可转债 18,712,615.26 33.22 8 其他 - 0.00 9 合计 48,357,834.26 85.84 5．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国开07 100,000 10,036,000.00 17.81 2 国开12 100,000 10,017,000.00 17.78 3 南宁城建MTN001 50,000 5,173,000.00 9.18 4 110025 国金转债 44,330 5,089,084.00 9.03 5 110015 石化转债 44,290 4,781,991.30 8.49 6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资国债期货。（3）本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。10．投资组合报告附注（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据平安转债债券发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司于日和日发布的公告，该上市公司的控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）&收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”）发行上市项目中的业务收入人民币&2,555&万元，并处以人民币&5,110&万元的罚款，暂停其保荐机构资格&3&个月。根据石化转债债券发行主体中国石油化工股份有限公司于日发布的公告，国务院对山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元，中国石油化工股份有限公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金（指经国家有关部门批准由中国石油化工集团公司面向公司所属企事业单位设立的企业安全生产保险基金）和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对平安转债、石化转债的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对其投资判断未发生改变。（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。（3）基金的其他资产构成单位：人民币元序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,832.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 487,000.85 5 应收申购款 4,576.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 505,409.77 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 110015 石化转债 4,781,991.30 8.49 2 113005 平安转债 4,486,440.00 7.96 3 110020 南山转债 3,155,328.00 5.60 4 128002 东华转债 523,471.50 0.93 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603328 依顿电子 15,310.00 0.03 新股锁定 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。十三、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ - 6.24% 0.22% 9.31% 0.22% -3.07% 0.00% - 10.56% 0.33% -0.32% 0.07% 10.88% 0.26% - 5.82% 0.29% 2.05% 0.07% 3.77% 0.22% - -7.35% 0.33% 5.33% 0.08% -12.68% 0.25% - 0.36% 0.24% 3.60% 0.06% -3.24% 0.18% - -3.30% 0.35% -0.47% 0.09% -2.83% 0.26% - 1.15% 0.28% 5.82% 0.08% -4.67% 0.20% - 13.04% 0.30% 27.80% 0.09% -14.76% 0.21% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（日至日）注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。十四、基金的费用与税收（一）基金费用的种类1．基金管理人的管理费；2．基金托管人的托管费；3．基金财产拨划支付的银行费用；4．基金合同生效后的基金信息披露费用；5．基金份额持有人大会费用；6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；7．基金的证券交易费用；8．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式1．基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。2．基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。3．与基金销售有关的费用（1）申购费用本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。1）A类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：申购金额M 申购费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜300万 0.5% 300万≤M＜500万 0.3% M≥500万 1000元/笔 申购份额的计算：净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）（注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申购金额－申购费用）申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值2）B类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：持有基金时间T 申购费率 T＜1年 1.0% 1年≤T＜3年 0.6% 3年≤T＜5年 0.4% T≥5年 0% 申购份额的计算：申购份额＝申购金额÷T日基金份额净值投资者多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额将比选择A类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。（2）赎回费用本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率如下：持有基金时间T 赎回费率 T＜1年 0.1% 1年≤T＜2年 0.05% T≥2年 0% 投资者通过日常申购所得的基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。赎回金额的计算：1）A类基金份额（采用前端收费模式）赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－赎回费用2）B类基金份额（采用后端收费模式）赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端认购/申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－后端认购/申购费用－赎回费用3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。（四）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。（五）基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人最迟于新的费率实施前2日在至少一种指定媒体上刊登公告。（六）基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。十五、对招募说明书更新部分的说明本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,，对日公布的《大成强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2014年第1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书，主要更新的内容如下：1． 根据最新情况，对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。2． 根据最新情况，对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。3．根据相关公告，对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。4．根据相关财务数据和公告，对“八、基金的投资”部分的“（十一）投资组合报告”相关内容进行了更新。5．根据相关财务数据，对“九、基金的业绩”进行了更新。6．根据相关公告，对“二十二、其他应披露的事项”部分进行了更新。大成基金管理有限公司二?一四年九月十九日