形之拐点：长期稳定盈利交易系统的理论研究和实盘验证　　1
开篇　　关于本贴：　　本帖是本人的日记体形式的研究和实盘记录，有话则写几段，无话则不更新，可能写上数年，也可能中途戛然而止。一般来说，会在周末进行思考和研究，所以如果有更新通常就是在周末。　　关于本人：　　本人以前做过股票，后来做过期货，现在则以外汇黄金为主，多多少少算是积累了一些经验。本人厌倦了重仓短线的大力金刚掌式的玩法，也厌倦了网格交易的绵密无影剑式的模式。现在，只想研究长期稳定盈利的方法，轻轻松松的赚钱，快快乐乐的生活。——这种人生，似乎是每一个投机交易者都渴望或者说梦想的，但是，难度还是很大的。　　关于本帖主题：　　1、长期：投机交易是一项长期的事情（于我而言，则是事业），不是说一天两天就能看出交易的效果的，短期内赚钱或者暴利，不在本帖的讨论范围之内。　　2、稳定盈利：要的是稳定赚钱的效果，今天翻倍明天爆仓的玩法，除了过了赌瘾外，对于想赚钱的人来说，意义不大。　　3、交易系统：本帖将探讨各种规则的交易系统，当然了，那些玄而又玄的无法构建数学模式的系统，本人因水平有限就无法去研究了。　　4、理论研究：任何一种交易系统，都有其理念上的支撑。正如武功，心法是理念，招式是外在表现形式。不掌握、不理解交易系统的理论，心理上就不会对交易系统有信心，当回撤出现的时候就会怀疑交易系统的正确性、就会无法忍受连续的亏损放弃交易系统。　　5、实盘验证：说的一套一套的，全是广告，最终还是要看疗效。　　天涯论坛是一个很不错的地方，本人曾经在天涯论坛学到了很多。感谢天涯论坛以及版主，感谢天涯论坛上曾经启发到我的前辈高人。
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　　好贴，看你下周表现　　
　　@东森2014 1楼
19:53:10　　好贴，看你下周表现　　-----------------------------　　谢谢捧场。　　随着问题的渐次展开，本帖的内容定不会辜负你的期望。
交易方法的主要流派及其简要分析　　投机交易市场（目前主要有股市、期货、外汇黄金）自从诞生以来，就以其魅力和不可预知性，吸引了芸芸众生前仆后继。由此，产生了众多的交易理念和方法。　　但是，正如先哲所说：“阳光之下，并不新事。”　　这些理念和方法，归根结底，主要分为三类（这种分类是我自己的分类，可能别人或者书上会有别的分类，本帖既然是日记，也就只讨论我自己的分类了）：A、价值派，B、技术派，C、数理派。　　A、价值派　　首先，简要讨论一下价值派。价值派认为，投机标的的价格是由其价值决定的，影响价值的因素很多，有宏观因素、微观因素以及突发事件的影响。【突发事件，即消息面。】。这样说，似乎比较抽象，现在来举个例子，以黄金的本周走势为例，因为耶伦证词，黄金7月14日、15日连续大跌，7月17日则因为马航MH17航班被导弹击落，黄金暴涨20美元，这里的走势就是明显的受宏观政策的改变、突发事件的影响而发生的无序的脉冲式走势。　　那么，很重要的问题来了，普通投资者能否根据价值派理论进行投机交易呢。我的分析结果是：不能！这种理论是为评论分析师准备的。用于事后评论，耍耍嘴皮子是可以的，用于实战的话，是没有多大意义的。具体的，就不展开讨论了。　　B、技术派　　技术派认为，K线已经包容了所有的影响市场走势的一切因素，因此，只需要分析K线本身就可以了。至于如何分析K线走势，则涌出了很多的流派，例如：道氏理论、波浪理论、趋势线理论、点数图理论、一度在中国股民中比较走红的缠论等等。　　我认为技术派理论是普通投资者可以用于实战的一种理论，而且目前中国的绝大多数交易者都是用的技术分析方法。这一方法，本帖将后做详细的研究和实证。　　C、数理派　　老实说，普通投资者用数理派的很少，这是因为数理派的要求很高，需要交易者根据历史数据构建交易模型。通常的数理派的方法，例如：套利、对冲、网格。很显然，对于普通交易者来说，那点小钱是无法去做套利、对冲和网格的，即使那样去做，意义也不大。　　因此，本帖的研究方向将是技术派中的趋势跟踪。为什么选择这个，你可以认为：于我而言，这是可以把握、可以量化交易的一个层面，换句话说就是：我的水平和能力有限，也就只能研究研究这个。
　　看样子有货！关注中！
　　@一段暴利 5楼
12:35:38　　看样子有货！关注中！　　-----------------------------　　真货在后面。　　别着急。　　好货是需要时间的检验的。
关于研究标的的确定　　研究交易系统必须选择一个交易标的。　　选择什么样的交易标的呢，我认为必须符合以下条件：　　第一，必须是可以用程序来进行量化研究的市场。目前来说，股票没有智能交易平台，期货有文华、交易开拓者等【不过，国内的这些可供编程的平台还不是很成熟】，外汇黄金有已经很成熟的MT4智能平台。　　第二，必须是足够大的流动性强的市场。这是因为市场较小的容易被操纵，黑幕太多，我不喜欢搞阴谋的市场，我欣赏搞阳谋的市场。从这个条件来看，阴谋重重、黑幕遍地的A股不在讨论范围之内，期货这两年的发展很快，市场容量正在扩大，是可以研究的，外汇黄金则是全球性的市场，无人可以操纵，也是可以研究的。　　因此，在市场的研究方向上，我选择的是外汇黄金，等外汇黄金方面研究的比较成熟了，再腾出时间来研究国内期货。饭要一口一口的吃，路要一步一步的走，只能是慢慢的前行了。　　市场方面选择了外汇黄金，具体的研究标的，我打算选择黄金作为第一个（也是主要的）交易标的。因为外汇的波动性没有黄金来的大，而只有波动我们才有机会赚到钱。像港元那样没啥波动的，是没啥交易机会的。　　至此，本帖的主要研究方向已经明了：交易标的：黄金，交易方法：趋势跟踪。
　　捧场的朋友并不多，呵呵。　　本周末就先写这么多了。　　后续的标题，先做个预告。　　4
散户亏钱的一般性结论　　5
决定散户盈亏的最根本原因　　6
交易方法的初步确定——趋势跟踪　　7
趋势跟踪的逻辑起点　　8
K线的人性结构决定了交易的可胜之处　　9
第一个交易规则：均线交叉
散户亏钱的一般性结论　　在开始第一个交易方法研究之前，我觉得有必要把普通投资者（即散户）亏钱的根本原因分析一下，只有找到了导致亏钱的原因，我们才可以找到正确的思路和方法。　　关于散户，我是这样来分类的。　　第一层境界：胡乱交易，没有建立自己的交易系统。很显然，这些人是胡乱操作的，很多时候，是看了某个电视节目、听了某个朋友的推荐、看了哪个博客、哪个论坛啥的，然后就开始买进卖出，有时候死扛、有时候割肉，偶尔会赚到点钱，但大多数时候都是亏损的。有很多的散户由于自身资质和悟性问题，交易了十年都依旧处在这个层次。而更多的散户是在这个层次上亏光了所有的本钱，再也没有机会步入交易的大门，也就是说他们连门都没找到就已经被市场无情的消灭了。　　第二层境界：初步建立了自己的交易系统，但是无法坚持自己的交易规则。散户交易了一段时间，可能一年，也可能三年，终于发现，胡乱操作是毫无出路的，经过自己的研究或者某个前辈高人的指点，终于建立了一套自己的交易系统。至此，正式踏入了交易的殿堂。注意，到了这一步，才仅仅是进入了交易的大门，当然了很多的散户连门都没进入就已经亏光了所有的本钱，因此能够进入交易殿堂的人已经是非常幸运的了。不过，进入了交易大门，才仅仅是真正的开始，一个巨大的、终身的考验，将始终如影随形般伴随着交易者——那就是 知行合一 的问题，从理论上来说，交易者的交易系统是正确的、是可以实现长期稳定盈利的，但是任何一个交易系统都会有回撤期、亏损期，交易者在盈利期显然是会坚持自己的系统的，但是到了回撤期、亏损期，就不好说了，大多数交易者这个时候，会怀疑自己交易系统的正确性，于是部分交易者开始违背自己的交易系统，从而又开始胡乱操作退回到第一层境界上去了。　　第三层境界：始终坚持自己的交易系统，心态平和而坦然，轻轻松松的交易，快快乐乐的生活。进入了交易殿堂的交易者，最终只有极少数人真正做到了“始终坚持交易系统”，这极少数人就是掌握交易圣杯的人。他们用平和而坦然的心态，看待K线的涨涨跌跌，始终用一致的交易方法去做交易。而智能交易平台的兴起，则让他们摆脱了手工交易的枯燥和等待，他们的大多数时间都在度假和休闲，因为，交易方面实在是没啥可以讨论的、也没啥可以做的。　　关于散户的分类，网上似乎有很多种，以上我的分类仅仅是从是否有交易系统以及是否坚持执行的层面来分类的。
决定散户盈亏的最根本原因　　第4篇分析了散户的三个交易层次，那么散户亏钱的最根本原因是什么呢，我个人认为是最主要、最根本、最难的，是心态。　　决定散户盈亏的主要因素不外呼两个：第一、心态，第二、交易系统。　　交易系统的主要组成部分：第一、趋势判断标准，第二、止盈止损策略，第三、资金管理策略（即仓位管理策略）。　　交易系统其实只是方法问题。只要这个人不是很笨的，通常在3-5之内总是可以找到一套正确的方法的。问题的关键之关键，就在于交易者的心态。　　同样的一把剑，在不同的人手上，使出来的效果是不一样的。而同样的交易系统，不同的人最终的实战效果也会大相径庭。原因就在于内功、心态上的不同。　　很多高手，后来都去学佛、学禅了，其实他们修的不是佛、禅，而是修炼心态。　　关于交易系统的坚守，在盈利期肯定不是问题，问题会出在回撤期、亏损期。当然，本帖现在说的只是理论层面的，实战过程中，回撤和亏损会因为资金量的大小，给交易者极大的心理考验，这种考验不是现在的这种嘴上说说的层面，而是真金白银的考验。这种心理体验，只有到了这个层次之后才可以体会到。　　本帖给出交易系统后，将推出一个实盘用以验证。而在实盘过程中，具体的心理问题将渐次展开。届时，就可以看到具体的考验了。
　　关注楼主的交易系统
　　@知了爱知了 10楼
08:28:25　　关注楼主的交易系统　　-----------------------------　　谢谢关注。　　持续研究中。
交易方法的初步确定——趋势跟踪　　经过前面的初步分析，本人确定了 趋势跟踪 的交易思路。　　为什么最终把 趋势跟踪 确定为研究方向呢？　　现在，简要说说这些年来我的认识。　　第一，价值派的基本面分析法、消息面分析法。价值派的典型代表人物，就是大家都熟知的格雷厄姆和巴菲特。不过，从巴菲特在中石油（港股）上的交易来看，也有很大的趋势分析成分。我个人认为价值派的两个基本分析方法，对于散户来说都是难以用于实战的。基本面，散户所掌握的真实资料很少，而媒体上所能得到的信息要么是滞后的、要么是主力精心策划后故意透露给散户用以误导散户的，因此，依据雾里看花的基本面来分析，散户无法得出正确的结论，即使是看对了趋势，也会因为入场点和仓位的问题而等不到交易标的价值回归的那一天。消息面，就更没法交易了，就拿本周的黄金来说，无论是耶伦证词、还是马航客机被击落，都是黑天鹅事件，这些消息无法预知。　　第二，数理派的套利、对冲、网格。这三种方法都需要庞大的资金量，是大资金寻求稳健之道的手法。套利、对冲的年均收益一般都在20%以下，于散户而言意义不大。而网格交易，则需要较大的资金量，即使是100万人民币的资金，做网格的话，也有爆仓的风险。散户的资金规模大多数都在30万人民币以下，根本没法去布置网格。网格交易策略的一个致命短板是：资金利用率不高，如果想放大资金利用率的话，那么爆仓的风险将会加大。　　第三，技术派的趋势跟踪。真正对散户来说绝对公平的一个东西是什么呢，就是K线。无论是主力、机构，还是散户，大家得到的资讯、情报、消息、底牌啥的会有很大的区别，但是有一个东西，大家看到的都是完全一样的，就是交易标的的K线。技术分析有很多的方法，技术指标也有很多种，其依据都是K线。K线是所有技术分析的起点，也是最公平的起点。面对同样的K线，大家做出了不同的交易操作，主要是理念、心态、方法上的不同。　　综上简要分析，本人认为，趋势跟踪是散户唯一可以把握的法门。
趋势跟踪的逻辑起点　　说到趋势跟踪，其实散户大多数都在用这个方法。但是，无法用趋势跟踪实现长期稳定盈利的原因是什么呢？问题出在 交易手法 的一致性上。散户今天用这个方法，明天用那个方法，最后一个都没用好。　　关于技术分析，市面上有很多的书，然而这些书99%都没有把投机交易的一个最核心、最关键的地方告诉读者。　　为什么不告诉呢，有这样两种可能：第一，写书的人本身就是一个半瓶水直晃的人，他自己就没有在哲学和理论的高度认识到核心问题，所以他没有能力写到那个层次；第二，写书的人达到了那样的哲学和理论高度，但是他不想破坏市场的博弈结构，所以他故意不写，只是把一些一般性的东西或者有误导嫌疑的东西告诉读者。　　不过，真经一句话，假传万卷书。关于投机交易，真正有用的圣杯级的要领连一页纸都写不满。如果都写真经，那么又如何靠卖书赚钱呢。更何况，真经其实大家都懂的，只是很难长期的坚持做到而已。　　市面上的所谓交易秘籍，通常是这样告诉读者的：如果出现了某某走势、某某形态，你买入后将会大赚一票，这种走势、形态例如V型反转、W底、三重底、金叉、死叉、背离等等等等。然而，一个十分关键和致命的问题是，写书的人没有告诉读者，这种走势和形态之后的实际走势并不都会出现大涨，甚至出现大涨的概率连40%都不到。假如读者根据V型反转形态重仓买入了交易标的，结果却又下跌的话，损失将会很大，然后，下跌了一段又涨上来，此时构成了W底即双底的形态，这时读者手上还有点钱，于是再次买入，结果又下跌了，然后又涨上来了，这时就构成了三重底的形态，那么这里的买入就安全了吗，未必，稍后的实际走势仍将是上涨、下跌各占50%的概率。　　因此，一个重要的结论是，金叉、死叉、背离，以及其他的所有技术分析，其对未来走势的预测的正确的概率都不会超过50%。　　举个例子帮大家理解一下：概率实验通常用到抛硬币，如果连续三次为正面，那么请问第四次出现正面或者反面的概率是多大，技术分析会认为第四次出现反面的概率大，甚至可以给出一个概率值例如75%，但是，事实上，很悲催的是，出现正面或者反面的概率都是50%。这里，假设你猜第四次为反面，结果出现了正面，即连续四次为正面，那么第五次出现正面或者反面的概率是多大呢，答案仍然是50%。这时候，你会说，奶奶的，邪了门了，我就猜反面，那么我可以很悲催的告诉你，海归交易法则曾经连错30多次，换做是硬币即连续正面30多次。　　说到这里，应该明白交易圣杯的第一个观点：技术分析对于未来走势的预测概率只有50%、并且无法突破50%，连一丝一毫的突破都不能做到。　　明白了这一点，再来看看市面上的那些书，他们信誓旦旦的说着那些形态和指标，其实都不过是事后诸葛亮、刻舟求剑而已。对于未来的走势，根本就没有什么帮助，这些形态和指标，有时候对，有时候错。　　而令散户极为悲催的是，还没有把市面上的书上的方法试验完，散户口袋里的钱已经输光了。他们试验了均线金叉、死叉，发现不灵光，于是开始了MACD、KDJ、布林带，而后面，还有数不清的指标。探险之旅只进行了一小段，散户就早已输光了所有。　　所以，趋势交易的逻辑起点，就是不预测未来的走势。传统的技术书籍都是告诉散户如何去预判K线的走势。这是把散户引入亏损的一个极大的误区。　　本帖将通过逐步的理论研究和实盘验证，最终引出投机交易圣杯的最核心理念。　　行文至此，可以得出第一个结论了：市场的未来走势是无法预测的。任何声称可以预测未来走势的，都是骗人的鬼话。　　附：投机交易圣杯　　1、市场的未来走势是无法预测的。任何时间，任何品种，下一步的走势都有上涨和下跌两种可能。任何技术分析方法对市场的预测准确概率都无法突破50%。　　未完待续
　　理论研究是枯燥的，甚至在大多数散户看来是无聊的。　　对于散户来说，似乎，直接告诉他买哪支股票，他更乐意接受一些，而且还要信誓旦旦地告诉他能达到哪个价位。　　不过，对于想长期在投机市场生存的我而言，理论研究是必要的开始。
　　思想、理念，是行动的先导。　　没有正确的思想、理念，就无法坚持正确的行动。　　相由心生，行随念动。
　　好贴，楼主继续。
　　持续关注中等待后文！！！！！！
　　写的很好，请继续　　
　　感谢上面三位网友的支持。　　投机交易看似简单，实则是天下最难的事情。　　本帖是我边研究、边写贴，所以，进度上会比较慢。
K线的人性结构决定了交易的可胜之处　　市场是无法预测的。这是因为未来是未知的、测不准的。比如说，最高价，黄金的日K线的最高价，有两次就是因为我的追高造成的。　　哈哈。你说下一秒是涨、是跌，你预测涨，我立马可以开一个卖单打下去，反之亦然。　　你、我，每一个市场的参与者，都是投机大戏的角色之一，只是有些人的戏份多些、有些人的戏份少些。　　市场不可预测，因为市场的参与者是感性的、不可控制的，其个体的行为特征有很大的随意性，但是，是不是就无法在交易中获胜了呢。并非如此。　　现在，我们来做一个假设，假设随机漫步理论是正确的，也就是说，市场的走势完全是无序的、随机的，那么，我们可以得出一个基本的结论——无论我们采用何种交易规则，那么长期的交易结果将趋近于零。换句话说就是，完全随机的市场是无法战胜的。　　那么，实际的市场是完全随机的吗。不是。　　市场是由人在交易。而人的行为，由人性决定。每个交易者都是有自己的观点和感情的，如果每个交易者不带任何观点和感情而是靠抛硬币决定交易的话，那么市场将是完全随机的，可是每个人的贪婪和恐惧与生俱来，而期货、外汇的高杠杆则极大的放大了人性的贪婪和恐惧。　　市场的本质是波动，波动的本质是人性。因此，市场的波动并不完全是无序的、随机的，而是体现了人性的结构特征——趋势。由于在某段时间内参与博弈的市场的人不同，那么在该时间段内，市场的走势具备特定的市场节奏。　　由于人性不变，尽管参与主体在变，虽然市场的节奏会发生变化，但是其趋势特征将永远伴随着市场存在。　　既然，市场并不完全随机。那么，K线的人性结构，有什么基本特征呢。答案很简单。上涨和下跌的时间序列，在形态上构成了震荡、单边上涨、单边下跌三种结构。震荡走势结束之后，一定会走出一段单边走势，单边走势结束之后，一定会走出一段震荡走势。K线走势是震荡、单边的复合组合和无限循环。正如市场走势无法预测一样，震荡和单边的开始位置和结束位置也是无法预测的，但是震荡和单边一定会有开始、也一定会有结束。　　至此，可以引出第2、3句话了。　　附：投机交易圣杯　　1、市场的未来走势是无法预测的。任何时间，任何品种，下一步的走势都有上涨和下跌两种可能。任何技术分析方法对市场的预测准确概率都无法突破50%。　　2、市场的本质是波动，波动的本质是人性——人性的贪婪和恐惧。因此，市场的波动并不完全是无序的、随机的，在结构上契合了人性的结构特征——趋势性。由于在一定时间周期内的市场参与主体是一定的，因此在该时间周期内市场的走势具有一定的市场节奏。但是，随着市场参与主体的改变和进化，市场的节奏也会发生变化，但其本质不变。　　3、上涨和下跌的时间序列，在形态上构成了震荡、单边上涨、单边下跌三种结构。震荡走势结束之后，一定会走出一段单边走势，单边走势结束之后，一定会走出一段震荡走势。K线走势是震荡、单边的复合组合和无限循环。正如市场走势无法预测一样，震荡和单边的开始位置和结束位置也是无法预测的，但是震荡和单边一定会有开始、也一定会有结束。　　未完，待续。　　这样说，很显然是十分啰嗦了。老子《道德经》不过五千余字。所以，给出浓缩版，就十分清爽了。　　附：投机交易圣杯——缩略版本　　1、市场不可预测。　　2、但是，市场并不完全随机，而是体现了趋势特征。　　3、趋势总是由震荡和单边构成，震荡之后必然会出现单边，单边之后必然会出现震荡。
　　关于理论这一块，大致先写这么多，以后有新的思考，再慢慢总结。　　接下来，将开始交易系统的研究了。　　首先，需要研究的就是均线交易系统。　　我注意到，论坛里也有把均线作为交易依据的。那么，按照均线来进行交易，在数学和统计上，是否可以实现长期稳定盈利呢。　　在研究结果没有出来之前，我还不能下结论说是有效还是没效。　　我的基本思路是这样的，首先，我应该在理论上证明一种方法是有效的，然后才能拿这个方法去实盘验证，如果我无法确定方法是否有效，那么我就不能贸然的拿钱去试。　　磨刀不误砍柴工。慢慢来。不着急。
　　发现好贴，记号一下　　
　　谢谢楼主分享　　
　　感谢 zzr8986112 、 WHZ18 、 财富人性的较量
三位网友的支持。
第一个交易规则：均线交叉　　有了理论方面的初步思考，现在，我可以开始交易系统的构建了。　　根据前面的思考，可以得出结论，只有K线对散户来说是最公平的（尽管某些交易品种的K线可以被人为的干预，即故意做出上下影线、开收盘价，但仍然是最公平的，因为即使是人为做出来的，大家看到的仍然都是一样的K线，而不像政策、消息、供需关系、筹码分布那样对散户来说是极大的信息不对称），所以，我们应该从K线入手。　　关于K线的技术分析，首先需要澄清一个观点。　　市场的波动表现为价格的波动，价格的时间序列构成了K线，均线、MACD、KDJ、RSI等等技术指标是对K线的数学计算后的结果。　　由此，可以看出，谁是因，谁是果。　　价格和K线，是因，技术指标，是果。　　而传统的卖书的是怎么说的呢，呵呵。　　必须记住，是价格和K线的变化，使得技术指标的数据发生变化。而不是技术指标或者技术形态决定下一步的未来的价格、K线走势。　　我们构建交易系统，目的不是去预测未来的走势，而是根据历史走势统计该交易规则的盈亏概率。　　好了，现在，我开始构建第一个交易规则：均线交叉　　交易规则1：均线交叉　　1、指标：短均线、长均线　　2、交易信号：短均线上穿长均线（即金叉），做多（平仓空单，开多单）；短均线下穿长均线（即死叉），做空（平仓多单，开空单）。　　3、交易标的：黄金　　4、仓位管理：采取一致的仓位策略，每500美元下单1盎司。　　OK，根据这个交易规则，就可以弄一个交易系统了。　　接下来，我需要花几天时间，用MQL4语言写一个EA，来进行历史数据的测试，看看是否可以实现稳定盈利。
我所总结的投机交易圣杯　　1、市场的未来走势是无法预测的。任何时间，任何品种，下一步的走势都有上涨和下跌两种可能。任何技术分析方法对市场的预测准确概率都无法突破50%。　　2、市场的本质是波动，波动的本质是人性——人性的贪婪和恐惧。因此，市场的波动并不完全是无序的、随机的，在结构上契合了人性的结构特征——趋势性。由于在一定时间周期内的市场参与主体是一定的，因此在该时间周期内市场的走势具有一定的市场节奏。但是，随着市场参与主体的改变和进化，市场的节奏也会发生变化，但其本质不变。　　3、上涨和下跌的时间序列，在形态上构成了震荡、单边上涨、单边下跌三种结构。震荡走势结束之后，一定会走出一段单边走势，单边走势结束之后，一定会走出一段震荡走势。K线走势是震荡、单边的复合组合和无限循环。正如市场走势无法预测一样，震荡和单边的开始位置和结束位置也是无法预测的，但是震荡和单边一定会有开始、也一定会有结束。　　4、决定交易长期结果的唯一要诀是截断亏损、让利润奔跑、让利润充分的奔跑。换句话说就是，亏损是可控的，而盈利是不可控的，即用可以预见的亏损，去博不可预见的盈利。　　5、交易规则决定了交易概率，而交易概率需要靠时间来体现。只要长期交易结果为正，那么制定出的交易规则就是有效的、成功的、契合人性在K线的结构特征的。　　6、任何长期稳定盈利交易系统都有盈利期、回撤期，在盈利期是很容易做到坚守的，真正的考验是在回撤期，在回撤期，交易者会怀疑交易系统的正确性、有效性。始终坚持一贯的交易规则，始终坚持一致的仓位策略，是保证交易系统发挥其概率效能的唯一前提。做不到始终坚持交易系统，就等同于没有交易系统。　　我所总结的投机交易圣杯【缩略版本】　　1、市场不可预测。　　2、但是，市场并不完全随机，而是体现了趋势特征。　　3、趋势总是由震荡和单边构成，震荡之后必然会出现单边，单边之后必然会出现震荡。　　4、长期稳定盈利交易系统的核心理念是：趋势跟踪、亏小赚大。　　5、规则决定概率，概率要靠时间来体现。　　6、始终坚持一贯的交易规则，始终坚持一致的仓位策略，是保证交易系统发挥其概率效能的唯一前提。　　特别声明：上述总结，系本人原创，如有转载，请注明系 形之拐点 的文字总结作品。　　是否是本人原创，网友可以在网上搜查验证。
第一个程序代码：均线交叉的MQL4代码　　利用空余时间，终于完成了均线交叉的代码编写，经过测试，该程序是可以运行的。　　交易规则　　1、指标：短均线、长均线　　2、交易信号：短均线上穿长均线（即金叉），做多（平仓空单，开多单）；短均线下穿长均线（即死叉），做空（平仓多单，开空单）。　　3、交易标的：黄金　　4、仓位管理：采取一致的仓位策略，每500美元下单1盎司。　　MQL4程序代码　　//+------------------------------------------------------------------+　　//|
均线交叉.mq4 |　　//|
形之拐点 |　　//|
QQ:2310523
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""　　//参数设定　　extern double ma_s=20;
//均线参数
短　　extern double ma_b=120;
//均线参数
长　　extern double account_basic=500.0;
//每多少美元下单0.01手　　//变量声明　　int magic=320320;
//EA魔术号码　　
//下单量　　int bs,
//存放交易信号的变量　　//+------------------------------------------------------------------+　　//| expert initialization function
|　　//+------------------------------------------------------------------+　　int init()　　{　　//----　　//----　　return(0);　　}　　//+------------------------------------------------------------------+　　//| expert deinitialization function
|　　//+------------------------------------------------------------------+　　int deinit()　　{　　//----　　//----　　return(0);　　}　　//+------------------------------------------------------------------+　　//| expert start function
|　　//+------------------------------------------------------------------+　　int start()　　{　　//----　　bs=buyorsell();　　cd=chidan();　　lots=NormalizeDouble(AccountBalance()/account_basic*0.01,2);　　switch(cd)　　{　　case
1:　　if (bs==1)
{close_sell();}　　case
-1:　　if (bs==-1)
{close_buy();}　　case
0:　　if (bs==1)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,50,0,0,"",magic,0,Red);}　　if (bs==-1)
{OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,50,0,0,"",magic,0,Blue);}　　case 100:　　if (bs==1)
{close_sell();}　　if (bs==-1)
{close_buy();}　　}　　//----　　return(0);　　}　　//+------------------------------------------------------------------+　　//以下是各个子程序　　void close_buy()
//平仓本EA开出的多单　　{　　
//循环变量　　if (OrdersTotal()&0)　　{　　for (i=OrdersTotal()-1;i&=0;i--)　　{　　if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)　　{　　if (OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()==magic)　　{　　OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,50,White);　　}　　}　　}　　}　　}　　void close_sell()
//平仓本EA开出的空单　　{　　
//循环变量　　if (OrdersTotal()&0)　　{　　for (i=OrdersTotal()-1;i&=0;i--)　　{　　if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)　　{　　if (OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()==magic)　　{　　OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,50,White);　　}　　}　　}　　}　　}　　//交易信号的判断　　int buyorsell()　　{　　double ms1,mb1,ms2,mb2;　　ms1=iMA(NULL,0,ma_s,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);　　ms2=iMA(NULL,0,ma_s,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);　　mb1=iMA(NULL,0,ma_b,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);　　mb2=iMA(NULL,0,ma_b,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);　　if (ms2&mb2) {if (ms1&mb1)
{return(1);}}　　if (ms2&mb2) {if (ms1&mb1)
{return(-1);}}　　}　　//持单情况的判断　　//1 持有多单
-1 持有空单
100 多空都有
0 空仓　　int chidan()　　{　　int i,bbb,sss,　　bbb=0;　　sss=0;　　xxx=0;　　if (OrdersTotal()&0)　　{　　for (i=OrdersTotal()-1;i&=0;i--)　　{　　if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)　　{　　if (OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()==magic)
{bbb=1;}　　if (OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()==magic) {sss=-1;}　　}　　}　　}　　else　　{　　xxx=0;　　}　　if ((bbb==1) && (sss==0))
{xxx=1;}　　if ((bbb==0) && (sss==-1)) {xxx=-1;}　　if ((bbb==1) && (sss==-1)) {xxx=100;}　　return(xxx);　　}
　　还没有自己的交易系统，向楼主学习。炒股以来，尽是眼泪啊。
　　@非常圣人 31楼
17:18:46　　还没有自己的交易系统，向楼主学习。炒股以来，尽是眼泪啊。　　-----------------------------　　学习谈不上，共同研究、进步吧。　　股市是很难形成交易系统的。由于每个个股的主力不一样、走势结构也就不一样，你在一个股票上总结出的交易规则，用到别的股票上很可能就是失效的。而股市的T+1、涨跌停板限制，也使得即使出现买卖点，你也无法成交。
黄金历史数据测试的分段：典型走势的四个区间　　投机交易品种众多，研究好一个就足以吃喝了。　　既然，我选择了黄金，就具体地一步一步的进行研究吧。　　程序代码写出来后，当然是不能用于实战的，必须先拿历史数据进行测试，只有过了历史数据这一关，才能进入到实盘测试的阶段。　　首先，我把黄金历史走势进行了划分，我的划分是这样的。　　日-日，上涨趋势　　日-日，震荡走势　　日-日，下跌趋势　　日-日，震荡走势　　下图为黄金周线图，五个紫红色竖线，标注的就是上述四个区间　　　　有了程序（虽然说只是一段简易的代码）和历史数据，接下来，就可以开始测试了
均线交叉EA的M15测试报告【第一组均线参数：20、120】　　程序代码前面已经给出。　　均线参数，首先使用最常用的一个组合，短均线用20均线，长均线用120均线，K线周期选择M15（即15分钟级别）。　　测试区间：日-日【上涨趋势】　　　　测试区间：日-日【震荡走势】　　　　测试区间：日-日【下跌趋势】　　　　测试区间：日-日【震荡走势】　　　　从上述四个净值图来看，均线交叉EA【M15，MA20、120】在日-日、日-日、日-日三个区间都是有效的，年均盈利大约有20%左右，但是在日-日区间是失效的，我仔细看了下，主要是日-日是失效的。　　由此可见，上述策略在日-日都是有效的。　　对于这个区间，我再合起来测试一下。　　下图是日-日的净值图。　　可以看出，整个这一段，盈利了将近6倍，从1万美元做到了7万美元左右。　　　　你看，即使是一个简单的策略，只要始终坚持，也是可以取得盈利的。
　　理论研究，比较枯燥，看起来也比较无聊。　　等我编写出第一个可以用于实战的程序后，我将弄一个实盘来进行验证。
参数优化以及无法越过的死亡图　　通过测试，可以得出以下几个基本结论。　　1、均线的优势：可以始终跟随趋势　　2、均线的劣势：第一，均线有滞后性，而且越是周期长的均线，其滞后性越明显，第二，均线只能用来描述趋势，对于震荡行情则经常要两面挨耳光　　在前面的测试中，我发现日-日这段时间均线交叉策略的效果并不好。　　对于这个问题，我的疑惑是：是不是我设置的参数不好呢，于是就这个区间，我花了点时间进行优化测试。　　测试的结果，很悲催，居然没有找到一组参数可以实现盈利。也就是说，无论如何设置参数，都无法战胜这段走势。这一段，当真是均线交叉的死亡图啊。　　看来，如何战胜这个区间的走势，只有下一步通过过滤震荡行情来解决了。　　关于日-日这一段走势，我进行了优化测试，得到了一组最优参数。　　按照这组参数，我现在就得到了第一个可用勉强用于实战的程序了。当然，其效果并不是能够令人满意的。不过，从之前的历史测试来看，还是能够实现长期盈利的。　　下一步，我打算就先用这个程序来进行实盘验证。这几天，我先开个实盘交易账户，然后就可以开始了。呵呵。
　　@形之拐点 8楼
12:28:06　　4
散户亏钱的一般性结论　　在开始第一个交易方法研究之前，我觉得有必要把普通投资者（即散户）亏钱的根本原因分析一下，只有找到了导致亏钱的原因，我们才可以找到正确的思路和方法。　　关于散户，我是这样来分类的。　　第一层境界：胡乱交易，没有建立自己的交易系统。很显然，这些人是胡乱操作的，很多时候，是看了某个电视节目、听了某个朋友的推荐、看了哪个博客、哪个论坛啥的，然后就开始买进卖出，有时候......　　-----------------------------　　讲得太好了
　　@非常圣人
17:18:46　　还没有自己的交易系统，向楼主学习。炒股以来，尽是眼泪啊。　　-----------------------------　　@形之拐点 35楼
20:46:05　　学习谈不上，共同研究、进步吧。　　股市是很难形成交易系统的。由于每个个股的主力不一样、走势结构也就不一样，你在一个股票上总结出的交易规则，用到别的股票上很可能就是失效的。而股市的T+1、涨跌停板限制，也使得即使出现买卖点，你也无法成交。　　-----------------------------　　LZ写的很好,但这话不同意,个人认为有效交易系统的关键是凯子要多,凯子多规律性才强!
　　@形之拐点
12:28:06　　4
散户亏钱的一般性结论　　在开始第一个交易方法研究之前，我觉得有必要把普通投资者（即散户）亏钱的根本原因分析一下，只有找到了导致亏钱的原因，我们才可以找到正确的思路和方法。　　关于散户，我是这样来分类的。　　第一层境界：胡乱交易，没有建立自己的交易系统。很显然，这些人是胡乱操作的，很多时候，是看了某个电视节目、听了某个朋友的推荐、看了哪个博客、哪个论坛啥的，然后就开始买进卖出，有时候......　　-----------------------------　　@crub007 40楼
00:06:01　　讲得太好了　　-----------------------------　　谢谢捧场。
　　@非常圣人
17:18:46　　还没有自己的交易系统，向楼主学习。炒股以来，尽是眼泪啊。　　-----------------------------　　@形之拐点
20:46:05　　学习谈不上，共同研究、进步吧。　　股市是很难形成交易系统的。由于每个个股的主力不一样、走势结构也就不一样，你在一个股票上总结出的交易规则，用到别的股票上很可能就是失效的。而股市的T+1、涨跌停板限制，也使得即使出现买卖点，你也无法成交。　　-----------------------------　　@zhtx12 41楼
08:38:58　　LZ写的很好,但这话不同意,个人认为有效交易系统的关键是凯子要多,凯子多规律性才强!　　-----------------------------　　我的意思是说，不同的个股由于参与的交易人群不一样、运作的主力资金不一样，那么它的走势的规律性也就不一样。　　而你强调的是，凯子要多，这是肯定的，没有了凯子，骗子的招数就不好使了，呵呵。由于不同的凯子参与了不同的个股，所以个股的规律性也有些差别。　　所以，我强调的是，股市中很难形成一套对很多个股都有效的交易系统。
　　这话音刚落，就有骗子上门打广告来了。　　再次强调，本帖的第一个结论就是：市场不可预测。　　如何分辨骗子呢，很简单，凡是声称可以预知未来走势的，无一例外，都是骗子。　　如果说不理解“市场不可预测”这一点，那么乘还没亏光之前，赶紧离开投机市场。
开通易信账户，开始第一个程序的实盘验证　　我之前做外汇黄金的平台不提供投资人密码，不方便第三方随时查看，后来看了易信平台，觉得蛮不错的，易信平台不仅提供投资人密码，而且号称是不滑点。　　开通账户也蛮方便的，从昨晚到今天上午，我花了点时间开通了一个实盘账户，并存入了1000美元。然后，用我的服务器把均线交叉EA给挂上了。　　今天周末，从下周一开始，该实盘账户EA正式运行，也就是说正式的开始日期是日。只要这个账户没有爆仓，这个账户将一直运行下去，投资人密码也将一直公开。哈哈。就请天涯为之作证喽。　　现在公布实盘帐号以及投资人密码　　易信帐号：3516611　　投资人密码：xzgd2014　　服务器：EasyForex-Live　　注：模拟账户的服务器是EasyForex-Demo，EasyForex-Live是实盘账户的服务器　　　　以上是账户的情况。　　关于第一个程序的交易策略，现在再简要概括一下。　　均线交叉EA的交易规则（交易策略）　　1、指标：短均线、长均线【参数就不公布了】　　2、交易信号：短均线上穿长均线（即金叉），做多（平仓空单，开多单）；短均线下穿长均线（即死叉），做空（平仓多单，开空单）。　　3、交易标的：黄金　　4、仓位管理：采取一致的仓位策略，每500美元下单1盎司。　　5、备注：第一，本策略仅仅是根据均线交叉的信号做多做空，没有对震荡行情进行过滤；第二，在仓位策略上，采取的是单一的开平仓策略，没有设置加仓、分批开平仓等策略。　　为后面叙述方便，本帖以后就将上述策略简称为“均线交叉EA”，实盘运行的情况，从下周开始，每周末公布资金曲线图。
　　楼主，继续哦， 很有见解　　在开始第一个交易方法研究之前，我觉得有必要把普通投资者（即散户）亏钱的根本原因分析一下，只有找到了导致亏钱的原因，我们才可以找到正确的思路和方法。　　关于散户，我是这样来分类的。　　第一层境界：胡乱交易，没有建立自己的交易系统。很显然，这些人是胡乱操作的，很多时候，是看了某个电视节目、听了某个朋友的推荐、看了哪个博客、哪个论坛啥的，然后就开始买进卖出，有时候......　　----------……　　-----------------------------　　
　　楼主，继续哦， 很有见解　　在开始第一个交易方法研究之前，我觉得有必要把普通投资者（即散户）亏钱的根本原因分析一下，只有找到了导致亏钱的原因，我们才可以找到正确的思路和方法。　　关于散户，我是这样来分类的。　　第一层境界：胡乱交易，没有建立自己的交易系统。很显然，这些人是胡乱操作的，很多时候，是看了某个电视节目、听了某个朋友的推荐、看了哪个博客、哪个论坛啥的，然后就开始买进卖出，有时候......　　----------……　　-----------------------------　　@hnzzzyp 49楼
13:10:27　　-----------------------------　　我是边研究边写，更新的比较慢。　　见解谈不上，都是我个人的一些思考和总结。
下一步的研究课题：如何过滤震荡行情——两难的悖论　　经过这段时间的初步研究，终于搞出来一个实战EA，现在存入的那1000美元，可以说已经不属于我了，从周一开始就随市场怎么去折腾了。　　前面说过我的研究结论：均线交叉是可以用来描述趋势跟踪的常用指标，其优势是紧随趋势，其缺点是比较滞后、遇到震荡走势就会连续的上当受骗。　　由此，我下一步的研究课题就是解决上述两个问题。如果这两个问题解决了，程序的盈利绩效就会大大的提升。　　第一，滞后的问题，这个问题如何解决呢，我的初步思路是：看大周期，做小周期，比如说，看1小时K线，然后从5分钟、15分钟K线入手，这种方法应该可以做到信号提前。理由是：假设1小时K线的均线出现交叉，那么5分钟、15分钟K线的均线交叉一定早于1小时的。因此，从5分钟、15分钟K线入手就可以解决1小时上的滞后问题。当然了，随之而来的就是第二个问题了——“假信号”的问题，即过滤震荡行情的问题。　　第二，过滤震荡行情的问题，很显然，对于单边行情，均线交叉是可以很好的抓住的，但是反复的震荡就麻烦了，如何过滤，我现在还没想好，初步的思路是通过K线的走势结构来过滤，不过说起来简单，如何过滤千差万别的震荡是一个很复杂的事情。如果真的有效过滤了，盈利能力将会很强。　　关于过滤震荡行情，有一个悖论：如果过滤掉了一些交叉信号，那么那些被过滤掉的信号中可能就有一笔是大赚的；但是，如果不过滤的话，很显然两面挨耳光的事情将是常见的事情；所以，到底是要过滤、还是不要过滤，业内人士在认识上是有分歧的。　　我个人认为，过滤还是必要的。
　　楼主，加油！ 写的有醍醐灌顶的感觉！　　
　　回复第48楼，@形之拐点　　16 下一步的研究课题：如何过滤震荡行情——两难的悖论 　　经过这段时间的初步研究，终于搞出来一个实战EA，现在存入的那1000美元，可以说已经不属于我了，从周一开始就随市场怎么去折腾了。 　　前面说过我的研究结论：均线交叉是可以用来描述趋势跟踪的常用指标，其优势是紧随趋势，其缺点是比较滞后、遇到震荡走势就会连续的上当受骗。 　　由此，我下一步的研究课题就是解决上述两个问题。如果这两个问题解决了，程序的盈利绩效就会大大的提升。 　　第一，滞后的问题，这个问题如何解决呢，我的初步思路是：看大周期，做小周期，比如说，看1小时K线，然后从5分钟、15分钟K线入手，这种方法应该可以做到信号提前。理由是：假设1小时K线的均线出现交叉，那么5分钟、15分钟K线的均线交叉一定早于1小时的。因此，从5分钟、15分钟K线入手就可以解决1小时上的滞后问题。当然了，随之而来的就是第二个问...　　--------------------------　　小周期交叉时，大周期还没有交叉，
有可能造成 假交叉的假象！
这个怎么能过滤呢？ 求指点！　　
　　@非常圣人
17:18:46　　还没有自己的交易系统，向楼主学习。炒股以来，尽是眼泪啊。　　-----------------------------　　@形之拐点
20:46:05　　学习谈不上，共同研究、进步吧。　　股市是很难形成交易系统的。由于每个个股的主力不一样、走势结构也就不一样，你在一个股票上总结出的交易规则，用到别的股票上很可能就是失效的。而股市的T+1、涨跌停板限制，也使得即使出现买卖点，你也无法成交。　　-----------------------------　　@zhtx12
08:38:58　　LZ写的很好,但这话不同意,个人认为有效交易系统的关键是凯子要多,凯子多规律性才强!　　-----------------------------　　@形之拐点 43楼
09:26:53　　我的意思是说，不同的个股由于参与的交易人群不一样、运作的主力资金不一样，那么它的走势的规律性也就不一样。　　而你强调的是，凯子要多，这是肯定的，没有了凯子，骗子的招数就不好使了，呵呵。由于不同的凯子参与了不同的个股，所以个股的规律性也有些差别。　　所以，我强调的是，股市中很难形成一套对很多个股都有效的交易系统。　　-----------------------------　　我的做法是搞组合,只有抓到一二只大的就能赚了!
　　回复第48楼，
@形之拐点　　16 下一步的研究课题：如何过滤震荡行情——两难的悖论　　经过这段时间的初步研究，终于搞出来一个实战EA，现在存入的那1000美元，可以说已经不属于我了，从周一开始就随市场怎么去折腾了。　　前面说过我的研究结论：均线交叉是可以用来描述趋势跟踪的常用指标，其优势是紧随趋势，其缺点是比较滞后、遇到震荡走势就会连续的上当受骗。　　由此，我下一步的研究课题就是解决上述两个问题。如果这两个问题解决了，程序的盈利绩效就会大大的提升。　　第一，滞后的问题，这个问题如何解决呢，我的初步思路是：看大周期，做小周期，比如说，看1小时K线，然后从5分钟、15分钟K线入手，这种方法应该可以做到信号提前。理由是：假设1小时K线的均线出现交叉，那么5分钟、15分钟K线的均线交叉一定早于1小时的。因此，从5分钟、15分钟K线入手就可以解决1小时上的滞后问题。当然了，随之而来的就是第二个问...　　--------------------------　　@hnzzzyp 50楼
11:24:22　　小周期交叉时，大周期还没有交叉，
有可能造成 假交叉的假象！
这个怎么能过滤呢？ 求指点！　　-----------------------------　　如何过滤震荡是投机交易的一个难点问题。　　我目前阶段正在思考这个问题。　　不知道你可有好的方法。
　　@非常圣人
17:18:46　　还没有自己的交易系统，向楼主学习。炒股以来，尽是眼泪啊。　　-----------------------------　　@形之拐点
20:46:05　　学习谈不上，共同研究、进步吧。　　股市是很难形成交易系统的。由于每个个股的主力不一样、走势结构也就不一样，你在一个股票上总结出的交易规则，用到别的股票上很可能就是失效的。而股市的T+1、涨跌停板限制，也使得即使出现买卖点，你也无法成交。　　-----------------------------　　@zhtx12
08:38:58　　LZ写的很好,但这话不同意,个人认为有效交易系统的关键是凯子要多,凯子多规律性才强!　　-----------------------------　　@形之拐点
09:26:53　　我的意思是说，不同的个股由于参与的交易人群不一样、运作的主力资金不一样，那么它的走势的规律性也就不一样。　　而你强调的是，凯子要多，这是肯定的，没有了凯子，骗子的招数就不好使了，呵呵。由于不同的凯子参与了不同的个股，所以个股的规律性也有些差别。　　所以，我强调的是，股市中很难形成一套对很多个股都有效的交易系统。　　-----------------------------　　@zhtx12 51楼
12:33:35　　我的做法是搞组合,只有抓到一二只大的就能赚了!　　-----------------------------　　搞组合，其实还是押宝。　　假如，你押的几个票，都是下跌的呢。　　呵呵。
　　mark　　
均线交叉EA实盘记录之一：空仓以待做多信号【日晚上9点】　　周末的时候开通了实盘账户并挂上了均线交叉EA。　　早盘开始后，EA正式开始运行。　　如下图所示，短均线死叉长均线是在上周五【日】的下半夜，死叉之后截至目前，黄金一路缓慢盘整下跌，今天早盘一直到晚上，都还没有出现做多的信号，因此该实盘账户目前仍旧出于空仓中，静静的等待金叉信号的出现。　　
我的理念和任务　　我的理念是：简单交易，轻松生活。　　投机交易做手单是一件很累人的事情，眼睛盯着盘面，心情随着价格的波动而变化，如果是重仓的话，嘿嘿，那心情的起伏是非常的大，如果行情往做单的方向走，自然是心情很好，如果反向走，心情之沮丧、之崩溃，难以用语言来表达，只有亲自去这样干的人才会体验到。　　遥想当年，我以大力金刚掌辅以连环催命掌，与市场几乎是以命相搏，仓位之重有时高达70%，价格细微之变化，对账户资金的影响都是极其巨大的，那时的行情于我而言天天都是“黑天鹅”，稍有风吹草动就是爆仓出局。　　有一天，我终于感到累了。　　现在，我的任务是：研究策略，编写EA，至于开平仓，就全部交给电脑去执行吧。　　如此，我的生活就变得简单而且轻松了。不用去纠结何时开仓、何时抄底摸顶了，也不用盯盘了。编写的EA亏损了怎么办呢，很简单，继续研究市场的走势不断改进EA，然后继续交给EA去执行。
第二个、第三个EA的名字　　第一个EA的名字就叫：均线交叉。　　前面交代了这个EA的策略，很显然确实是十分的简单而且粗糙的。　　由于均线是描述趋势的最常用的指标，所以，我的第二、第三个EA将是在均线的基础上进行完善。　　我这两天思考了一下，接下来，打算写两个EA。　　第二个EA的思路是：从小级别入手，通过过滤震荡走势，来提高盈利能力。这个思路概括来说就是：做短看长，能长则长，不能则短。在入场点的选择上，将遵循“顺大势、逆小势”的原则。　　由于这个思路的精髓是寻找趋势的拐点，所以，我的第二个EA我打算命名为：形之拐点。　　而第三个EA，我打算在第二个EA的趋势判断思路的基础上，融入网格战术。嘿嘿。如此一来，市场将难以打爆我的账户。名字嘛，我想好了，就叫如影随形，死死咬住行情的走势。　　编写EA，并不是一件容易的事情，我估计第二、第三个EA要花一段时间才能完成了。一步一步的来，先用1-2个月的时间完成第二个。　　如此，我的EA计划：　　1、均线交叉　　2、形之拐点　　3、如影随形
　　黄金当前走势图　　15分钟K线　　　　1小时K线　　　　从1小时来看，当前这里的位置是一个回撤，如果后续往上走的话，15分钟K线的均线将重新金叉。　　嘿嘿，届时，我的EA就可以开出第一个单子了，将是一个多单。当然了，接下来往下走的话，EA就只好空仓继续等待了。
均线交叉EA实盘记录之二：成功开出第一单【日晚上9点左右】　　　　市场走的极有耐心，从昨晚一直到今天中午，黄金都是窄幅震荡，直到今天下午多头才发力，随着短均线上穿长均线，北京时间日下午4点，我的EA终于开出了第一笔单子。嘿嘿，EA比主力更有耐心，交易信号没有出现，坚决不开单，一旦出现交易信号，则毫不犹豫立即开单。　　该实盘账户当前持仓如下：　　　　注意，单子上的时间是日8点，这个时间比北京时间早了8个小时，为了便于描述，我记录的时间都是以北京时间为准，只要记住交易服务器比北京时间早了8个小时就可以了。　　现在持有的是一笔多单，0.02手，开仓价位1311.86，很轻的仓位。　　【备注：前面公布了账号以及投资人密码，可以随时查看到该实盘账户的持仓情况以及所有的交易记录】　　主力极有耐心，而我、我的EA比主力更有耐心。　　这笔多单，将一直持有到短、长均线死叉的时候。
来到这个市场，两种人的分野极为关键　　散户来到投机交易市场【包括股票、期货、外汇、黄金等等】，其心态和目的很关键，也决定了最终的盈亏结果。　　我觉得，散户来到这个市场，可以简单的分为两种人。嘿嘿，无需分类太多。　　第一类人，是来过瘾的。　　啥也不懂，就开始买卖了，糊里糊涂赚了钱，然后又糊里糊涂地亏了钱，亏的多的，有不少到天涯来发帖子哭爹喊娘、诉苦发牢骚，大家打开天涯股市论坛，这种帖子不定期的会出现，过去、现在、将来都还会继续出现。　　这类人，怎么说呢，亏钱是必然的，没有独立的思考，没有深刻的研究，你不亏钱谁亏钱呢。　　蜘蛛为了逮个虫子吃，还得花很长时间结个网呢。　　你啥准备都没有，赤手空拳，就直接带了一袋子银子就上了战场了。别人呢，刀枪剑戟，战马，盔甲，现在更狠了，不是过去的冷兵器时代了，人家拿的是AK47、火箭炮，外加坦克、航空母舰，还有更狠的，终极武器，核武器。你就靠你那义和团那一套，焉有不死的道理。　　不过，死了也别喊冤，这个市场是很残酷的，你亏了钱，没人会还给你。　　我觉得，既然你是来过瘾的，亏了钱你也只好当作是打麻将输了。　　第二类人，是来赚钱的。　　只要你不抱着过过瘾的态度，以平和的心态对待市场，以认真严谨的态度研究市场，赚钱是迟早的，或许，你一开始是亏钱的，但是，你一定可以找到赚钱的法门。　　注意，是一定可以找到。　　为什么明明有那么多的赚钱方法，而你之前却没有找到呢。　　嘿嘿，理由出奇的简单，是你的贪婪蒙蔽了你的双眼。　　当你不再贪婪，当你不再时时刻刻盯着盘面，当你不再幻想一个月翻倍、一年几十倍，当你不再因为仓位问题而睡不着觉、而是时时刻刻都是轻松愉快的心情，嘿嘿，那时，你会发现，其实赚钱的法门有很多种，只要做好一种就足够了。　　你是来过瘾的，还是来赚钱的呢。
走势交给市场，执行交给程序　　截至今晚9点半，均线交叉EA已经平仓了两笔单子、并开出了第三笔单子，从执行情况来看，已能实现自动化交易。　　于我而言，只要可以按照交易信号开平仓就ok了，至于结果，不是我现在需要考虑的，那是要靠时间来体现的。　　接下来，我将不再关注市场走势以及这个EA，只在周末做个资金曲线图就可以了。　　就让
走势交给市场
执行交给程序
吧。　　其实无论我看，或者不看，走势都不会任何的改变，该怎么走，就怎么走。走势是我无法去改变的，既然无法改变，也就无需去看了。走势是市场的事情，不是我的事情。　　至于交易规则的执行，有EA24小时监控着市场的走势，无论我看还是不看，该开单的时候，EA会开单，该平仓的时候，EA会平仓。所以，执行是程序的事情，也不是我的事情。　　我的事情是：继续研究市场的趋势规律，然后编写新的EA。仅此而已。　　不看盘的交易是轻松的。　　而研究，则是我的乐趣。
投机交易是否存在必胜之法：推荐帖子“浅谈期货必胜法的几点思路”　　我这个人做事情喜欢钻研，喜欢刨根问底。　　以前读书的时候，我也可以算的上是个学霸吧，在班上基本上都是第一名。关于学习，我觉得，老师教只是一个方面，最重要的是自己要学。我学生时代成绩好，成功的经验只有一条：自己钻研。　　做一件事情之前，我觉得理论学习很关键，是一开始就要做好的事情。　　对应到投机交易，我在交易了一段时间之后，就一直很好奇，就老想着寻找必胜之法。后来，有机会看到了一个帖子，抛出了必胜法。嘿嘿。　　反正我这个帖子在天涯算是冷僻之处，而且我对这个帖子之前学习的也不是很深刻，这次我打算重新认真的学习思考一遍。　　这个帖子的原帖是在和讯期货论坛，题目是“浅谈期货必胜法的几点思路”，帖子的作者是“少输善输”。想看原帖，请自己找，本帖就不贴原帖链接了。　　有道是“磨刀不误砍柴工”，在开始下一步EA的编写之前，我打算先费点时间做做“磨刀”的事情。
关于必胜法，首先谈谈我对一般书籍、理论、帖子的看法　　在以学习笔记的形式重新开始学习“必胜贴”之前，我首先有必要谈谈对一般书籍、理论、帖子的看法。　　我进入期货，是从一本书开始的，对于国内的期货交易者来说，可能有不少都是籍此入的门。领我入门的这本书就是青泽先生的《十年一梦》。我非常感谢青泽先生。从青泽的这本书，正式奠定了我“市场不可预测”的思想。以前，我做股票总是喜欢去猜测底部和顶部，其实预测是一件极其无聊、愚蠢的事情。但是，在方法上，我觉得青泽讲的还不透。　　网络上有不少股民对缠论推崇倍至，我对缠论没有细看，一则体系不完善，二则缠论主要还是教人如何猜底猜顶。就凭这两点，尤其是第二点，我彻底否定了缠论，所以一直没有（当然了以后更没有丝毫的必要）去研究缠论。　　天涯是我最喜欢的一个论坛，看了不少帖子，值得推荐的只有一个帖子，良风有幸的“我的期货经历”，至于天涯股坛上那些预测股票、预测点数的那些大神们，呵呵，概率而已，就是猴子来都有50%的概率猜对。良风有幸的这个帖子，讲了很多的生动的实际发生过的故事，讲的很精彩，主要是理念方面，具体的方法他没说，其实也说了，我归纳了一下，他讲的核心思想是：轻仓、顺大势逆小势、宽止损。　　但是，《十年一梦》也好、缠论也好、轻仓中长线也好，都不是必胜之法。　　说说轻仓中长线，其实只是减少了交易次数，相比于短线只是拉长了时间战线，如果不是必胜之法，只是死的慢一些而已，最终还是难逃一个亏字。
均线交叉EA周记之一：在反复震荡中坚守【日】　　本周【日-日】，黄金总体处于震荡格局，尤其是周五晚上的下探，随后又快速拉升，总的来说，剧情十分的枯燥而且无聊。　　均线交叉EA在反复的震荡走势中，本周连续亏损5单，交易情况如下　　　　当前持有周五开出的一笔空单，暂时浮盈中，本周末持仓情况如下　　　　第一周的账户资金情况如下　　　　前面的理论探讨中，已经说到过了，均线交叉有两点缺陷，第一，震荡中经常连续亏损，第二，比较滞后。这是将后需要改进的地方。
必胜贴学习笔记之一：输老的开篇暗语　　研究看起来是一件枯燥而且无聊的事情。而我总是能够找到其中的乐趣。　　既然我是第二次研究输老的必胜贴，那么这次务必一点一滴的研究。　　先上开篇。　　　　　　　　我的学习笔记　　A，少输善输先生，在起论坛名字上强调了一个“输”字，而且从他用的图像来看，用了一个老者的图像，这个老者图像我觉得是格林斯潘，当然了，仅凭这一点，是无法确认少输善输的实际年龄的，不过5年前他就写出此贴，可见他是这方面的前辈了，从后面帖子中他讲述了一些他的故事来看，年龄上他在2009年的时候大概是45-52岁之间，为示尊重，本帖中本人尊称他为“输老”。　　B，从发帖和论坛信息来看，输老是日注册的和讯帐号，注册当日即发了此贴，这个帖子是他发的唯一的帖子，最后一次登录是日晚上10点08分。从整个帖子的回复情况来看，早在4年前，输老就基本上不上线了，即使偶尔上也基本上不说话了，但是在长达5年多的时间里，他一直在持续关注这个帖子。截至目前为止，输老共计发主贴1个，回复295次。嘿嘿，共计296次发言，居然引发了持续5年多时间的热度，仅此输老“卖关子”境界可谓超一流。　　C，输老在开篇抛出《换个思路想多空》，对于这6点我基本同意，但不完全同意，同意的理由是“市场不可预测”，这和输老的无法突破5050法则是一脉相承的，我不同意的是，输老认为市场是完全随机的，只要不是必胜法，那么最终的结果将是必败，对于这一点，我不认同，我认为“市场并不完全随机”，我认为由于人性的群体性特征，市场在走势上具有“趋势、震荡、趋势、震荡。。。。。。”的结构特征，由此，只要采取趋势跟随的策略，就可以战胜市场。当然了，我的观点和输老的观点，在境界上还是差了若干个档次，按照输老的观点，他的必胜法是可以战胜随机市场走势的，而按照我的观点，只能战胜趋势走势，而无法战胜完全随机的市场。假设输老的方法真的存在的话，我觉得在境界上高出我很多，这也是我需要研究学习他的地方。　　D，输老紧接着又抛出了个二赢思维，这个逻辑式，我真的一直都没搞懂，p-&q , not p-&q，康德在《纯粹理性批判》中有说这个逻辑式吗，我不确定，我只知道康德提出过二律背反，这种诡辩逻辑，貌似不符合康德的个性。我最早知道康德是在1992年，那时我在学校读书，买了威尔杜兰特所著的《哲学的故事》，康德一生都在思考形而上学，他终生都没有离开过他的出生地——柯尼斯堡，他终身未娶，不过他也曾经想向心仪的女人表白，很可惜的是，第一个与更有勇气的男人成了家，而第二个在他下定决心之前就搬离了柯尼斯堡，此后康德用15年时间完成了哲学著作《纯粹理性批判》。从后来的回复来看，这个逻辑式并没有什么实战价值，我个人认为这是输老抛出的一个噱头，有哗众取宠、混淆视听的意味。　　E，关于胜、赢，我完全赞同输老的观点，胜率上无法突破5050概率，但是只要综合结果是盈利的就可以了，我们要的是盈利的结果，而不是非得超过50%的胜率。有些高手，追求100%的胜率，至于那些推荐股票的，号称准确率100%，我靠，这他妈的可能吗，100%的胜率就连上帝都无法做到。遇到这种人，我个人的做法是绕道走。　　F，输老的这个开篇，第二大段和第三大段要结合起来看，表达的是：投机交易要的盈利的结果，而不是突破5050的胜率。而第一大段，是说：市场无法预测，5050的概率无法突破。在进一步研究必胜法门之前，这两个理念非常重要。
　　楼主强人　　
　　加油!　　
　　@形之拐点 47楼
17:34　　回复第48楼，
@形之拐点　　16 下一步的研究课题：如何过滤震荡行情——两难的悖论　　经过这段时间的初步研究，终于搞出来一个实战EA，现在存入的那1000美元，可以说已经不属于我了，从周一开始就随市场怎么去折腾了。　　前面说过我的研究结论：均线交叉是可以用来描述趋势跟踪的常用指标，其优势是紧随趋势，其缺点是比较滞后、遇到震荡走势就会连续的上当受骗。　　由此，我下一步的研究课题就是解决上述两个问题。如果这两个问题解决了，程序的盈利绩效就会大大的提升。　　第一，滞后的问题，这个……　　-----------------------------　　均线出现拐点，加macd吧！ 我感觉还是可以得！　　
　　@形之拐点
17:34　　回复第48楼，
@形之拐点　　16 下一步的研究课题：如何过滤震荡行情——两难的悖论　　经过这段时间的初步研究，终于搞出来一个实战EA，现在存入的那1000美元，可以说已经不属于我了，从周一开始就随市场怎么去折腾了。　　前面说过我的研究结论：均线交叉是可以用来描述趋势跟踪的常用指标，其优势是紧随趋势，其缺点是比较滞后、遇到震荡走势就会连续的上当受骗。　　由此，我下一步的研究课题就是解决上述两个问题。如果这两个问题解决了，程序的盈利绩效就会大大的提升。　　第一，滞后的问题，这个……　　-----------------------------　　@hnzzzyp 63楼
00:02:32　　均线出现拐点，加macd吧！ 我感觉还是可以得！　　-----------------------------　　是否可行，需要历史数据以及实盘的测试。
均线交叉EA周记之二：根据信号开平仓【日-9月13日】　　均线交叉的优劣，前面已经分析过了，优点是可以追随趋势，缺陷有两个方面，第一，震荡中经常连续亏损，第二，比较滞后。　　交易了一个月了。上资金表格以及盈亏曲线图。　　　　
　　顶一个
　　看了开头就觉得非常寻常，写的很好，顶下！
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