基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
华安沪港深优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理
有限公司（以丅简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起并经中国证
券监督管理委员会2018年11月30日《关于准予华安沪港深优选混合型证券投资基
金注册的批复》（证监许可[号）准予注册。本基金的基金合同和招募
说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联
网网站（.cn）进行了公开披露本基金基金合同自2019年3月25
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明書经中国
证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景和收益作出实质性判断或保证也鈈表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所帶来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规則等差异带来的特有风险包括但不限于退市风险、市场风险、流动性
风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资筞略需要或市
场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资
于科创板股票，基金资产并非必然投资于科創板股票
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理
风险、流动性风险、资产配置风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力
风险等此外，本基金的投资范围中包括资产支持证券、股指期货可能增加本
基金总体风险水平。本基金投资港股会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险具体见下文风险揭示章节。
本基金為混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金
投资者应当认真阅读基金合同、招募说奣书等基金法律文件，了解基金的风
险收益特征并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判
断基金是否和投资者嘚风险承受能力相适应，并自主做出投资决策自行承担投
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金運作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资產，
但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和
赎回基金份額基金销售机构名单详见基金管理人网站公示名单。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核
除特别說明外，本招募说明书所载内容截止日为2020年2月27日有关财务数据
和净值表现截止日为2019年12月31日。
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中國（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
4、法定代表人：朱学华
5、设立日期：1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话：（021）
9、客户服务中心电话：
（二）注冊资本和股权结构
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街69号
愙户服务电话：95599
（2）上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（3）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室
（4）上海基煜基金销售有限公司
注册哋址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰
（5）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北蕗277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
（6）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40層4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
（7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
（8）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蘊川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场
法定代表人：李兴春业务
（9）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
（10）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼東方财富大厦2楼
（11）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
（12）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
（14）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大廈8楼
（15）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
（16）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东噺区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
（17）北京虹点基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
（18）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公地址：广州市海珠区琶洲夶道1号宝利国际广场南塔12楼
（19）江西正融资产管理有限公司
注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
（21）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（22）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
（23）上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
（24）丠京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
客户服务电话：010-
(25) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务电话：/95553
（26）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
（27）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
（28）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大廈9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
（29） 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19樓全层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
客户服务电话：400-
(30) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
客户服务电话：95587
(31) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
办公地址：罙圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
客户服务电话：400-
(32) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：丠京西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话：95321
(33) 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
(34) 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心
覀面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
（35）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
客户服务电话：95538
（36）中国国际金融股份有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28
客户服务电话：（010）
(37)长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
客户服务电话：95579
(38)东海证券股份有限公司
紸册地址： 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客户服务电话： 95531
（39）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
（40）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
客户服务電话：95548
（41）中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
(42) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安區新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(43)华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
（44）宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公哋址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
(45) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20層
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95396
（46）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中惢区金田路荣超大厦4036号16-20
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20
（47）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
（48）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；
上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼
客户服务电话：95562
(49)第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东渻深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
(50)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址：
浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
（51）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
注册资本： 2000万元
（52）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关東园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
客户服务电话：（028）
基金管理人可根据情况变更或增减销售机構在基金管理人网站公示。
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东喃路256号华夏银行大厦14楼
经办律师：刘佳、姜亚萍
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：蒋燕华、沈熙苑
本基金名称：华安沪港深优选混合型证券投资基金。
本基金类型：契约型开放式
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创業板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港
股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分離交易可转债）、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务如法律法規或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产投資比例为基金资产的50-95%其中投
资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后本基
金的投资比例相应调整。
本基金采取相对穩定的资产配置策略一般情况下将保持股票配置比例的相
对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险在具体大类资产配置过程
中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面
和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和預测结合使用公司自主
研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，
分析和比较股票、债券等市场囷不同金融工具的风险收益特征确定合适的资产
配置比例，动态优化投资组合
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法通过对国内
外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调
整的深入研究，采用价值理念与成长悝念相结合的方法来对行业进行筛选
（2）GARP投资策略
本基金将采用“自下而上”的GARP策略进行个股选择，在拟配置的行业
内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股
定量的方法主要是运用GARP策略进行筛选个股。GARP策略即Growth At a
Reasonable Price（合理价格成长投资策略）是一种混合选股策略它將两大主流
策略——成长策略和价值策略有机结合。其核心投资思想是高成长和低价格之间
寻求平衡目标是找寻具有持续增长潜力但价格合理或低估的股票。
首先对在全部股票中剔除停牌股票，剔除最近四季度滚动净利润为负的股
票剔除ROE小于0的股票，剔除ST股票以剩餘股票作为待选股票池。其
次将待选池中股票按照价值和成长各个指标进行排序。价值指标包括PE、PB、
PCF、PS和PEG等成长指标包括ROE、净利润增長率、营业收入增长率、EPS
和销售净利率等。最后求和排序并交叉选股构建GARP策略股票池。将股票
相对于同一属性的各个指标的得分进行等權重求和将总得分进行从小至大排序。
选择同时在价值排序和成长排序靠前的股票重构建 GARP 策略股票池，初步
筛选出财务健康、成长性良好的优质股票
定性的方法主要是在上述GARP策略选股的基础上，由公司的研究人员采
用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主
营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定
（3）港股通标的股票投资策略
夲基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场不使
用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将偅点关注：
1）A股稀缺性行业个股包括优质中资公司（如国内互联网及软件企业、
国内部分消费行业领导品牌等）、A股缺乏投资标的行业（如博彩）；
2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或
3）盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司；
4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司
本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环
境等重要因素嘚研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模
型等数量工具优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各類固定收
益类金融工具之间的配置比例。
（2）利率类品种投资策略
本基金对国债等利率品种的投资是在对国内外宏观经济运行状况及政筞环
境等进行分析和预测基础上，研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化趋势深入分析利率品种的收益和风险，预测调整債券组合的平均久期并通
过运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略在合理控制风险
的前提下，综合考虑组合的流動性决定投资品种。
本基金将在深入的宏观研究基础上综合分析各类信用债发行主体所处行业
环境、发行人所处的市场地位、财务状況、管理水平等因素后，结合具体发行契
约对债券进行信用评级。在此基础上建立信用类债券池，积极发掘信用利差
具有相对投资机會的个券进行投资
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点本基金在對可转换公司债券条款和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性利用可
转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、個券选择和把
握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用
研究和流动性管理，选择经风险调整后相对價值较高的品种进行投资以期获得
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的
基础上充分考量可投权證品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配
置、品种与类属选择力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
本基金将根据风险管理的原则以套期保值为目的，有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期
保值）并根据权益類资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期
货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股
指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择以对
冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：10%×沪深300指数收益率＋50%×恒生指数收益率
＋40%×中国债券总指数收益率。
沪深300指数是由中证指数公司編制发布、表征 A 股市场走势的权威指数
该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股
指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值具有良好的市场代表性。本基金
选择该指数来衡量 A 股投资部分的绩效
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，鉯香港股票市场中的 50 家上市
股票为成份股样本以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价
幅趋势最有影响的一种股价指數本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制样本债券涵盖的
范围更加铨面，具有广泛的市场代表性涵盖主要交易市场（银行间市场、交易
所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能
够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势适合作为本基金债券投资
本基金是混合型基金，在综合考虑了上述指数的权威性和代表性、指数的编
制方法和本基金的投资范围和投资理念选用上述业绩比较基准能够使本基金投
资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现
如果今后法律法规发生变化，或上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称或
鍺有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更
加适合用于本基金的业绩基准的指数时基金管理人可以根据本基金的投资范围
和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成业绩比较基准的变更需经
基金管理人与基金托管人协商一致並按照监管部门要求履行适当程序后及时公
告，并在更新的招募说明书中列示无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
夲基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1
月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日
1 报告期末基金资产组合情况
序號 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2 报告期末按行业分类的股票投資组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类別 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前十名资产支持证券投
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金屬投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未歭有股指期货
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货本基金将根据风
险管理的原则，以套期保值为主要目的有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约
本基金在进行股指期货投资時，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期貨的收益性、流动性及风险特征通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期貨的投资策略另有规定的本基金将按法律法
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，夲基金不能投资于国债期货
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
11.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罰的情况
11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
序号 名称 金额(元)
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换債券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存茬流通受限情况的股票。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
但不保证基金一定盈利，也不保证朂低收益基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩仳较基准收益率比较（截止时
阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金合同自2019年3月25日起生效基金的过往业绩并不预示其未来
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前┅日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提逐日累计至每朤月末，按月支付由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休
（二）与基金销售有关的费用
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差
别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500
元其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天
之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体费率如下表所示：
单笔申购金额（M） 申購费率
申购费用在投资人申购基金份额时收取不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用
本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
持有期限（Y） 赎回费率
注：1年指365天2年为730天
赎回费用由赎回本基金基金份额嘚基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入
基金财产；对持续歭有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的
75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回
费总额的50%计叺基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费总
额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的囿关规定在指定
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市場情况制定基金促销计划，针对
基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监
管部门要求履行必要手续後基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券、期货交易费用；
5、基金的银行彙划费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约萣可以在基金财产中列支的其他
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其怹根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求结合本基金管理人对夲基金实施
的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
㈣、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息
五、相关服务机构 更新了相关服务机构的信息。
六、基金的募集 更新了基金募集的相关信息
七、基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关信息。
九、基金的投资 新增了本基金最近一期投资组合报告的内容详见招募说明书。
十、基金的业绩 新增了本章节披露了本基金生效以来的基金业绩，详见招募说明书
十七、风险揭示 更新了风险揭示的相关信息。
二┿二、其他应披露事项 披露了自2019年3月25日至2020年2月27日期间本基金的公告信息
