苹果/安卓/wp
积分 16, 距离下一级还需 8 积分
道具: 涂鸦板, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 变色卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
求各位大神们介绍，如果写这个的话应该看哪些书！谁的书比较概括的比较全面！跪谢！
涨姿势啦 发表于
求各位大神们介绍，如果写这个的话应该看哪些书！谁的书比较概括的比较全面！跪谢！写个综述太难了！
狭义的商业银行资产负债管理内容基本上就是流动性和利率管理，广义的就太宽泛了，不知道你要写的是哪种
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
论坛法律顾问：王进律师出自 MBA智库百科()
　　商业银行资产负债管理的方法主要有：、和期限管理法。
　　期限管理法是近年来商业银行资产负债管理中运用的降低的又一种方法。“期限”是近年来上对债券保值时常用的一个概念。它是指一种的寿命或距到期日（重新订价日）的实际时间，是衡量利率风险的指标――即的对变化的敏感性反映。
　　“期限”的概念可用于的中，因为是信用中介机构，包含了一系列的现金流入和流出，构成了银行的和。银行的净值为某资产现值与负债现值之差。由于期限能直接反映变化对银行资产和的影响程度，同时包括了价格风险和，因此，许多专家主张在进行差额管理时，不应以的到期日作尺度，而应以资产而负债的期限作为标准，此时的差额即期限差额应等于资产的加权平均期限减去负债的加权平均。各处室就是根据预测利率的变化，不断调整银行的资产和负债的期限，以期达到理想目标。如当资产期限比负债期限长时，利率上升将导致银行净值下降，此时应缩短银行资产的期限，扩大负债的期限。
　　期限管理法，又分为期限差额管理法和期限搭配法。
　　1、期限差额管理法的原理类似于利率敏感性差额法，只是两者在具体计算上略有差异。期限差额管理法比利率敏感性差额法能够提供更多的，满足的需要。然而，它也遇到利率敏感性差额管理的同样难题。同时，期限差额随市场利率的变化而不断变化，因而难以掌握。正因为如此，往往只运用其中的一部分，即期限搭配法来消除一部分利率风险。
　　2、期限搭配法又称风险免除法，是金融市场上消除利率风险常用的一种方法。它是指持有这样一组有价证券，使投资者在持有这组有价证券的时期内，在和证券价格变化的情况下，投资期满时实际获得的年收益率不低于设计时的。即如果这组的期限等于持有期，则此组证券就消除了利率风险。
　　商业银行的资产负债管理同样可用期限搭配法部分地消除中的风险。即令部分存款及资产的期限相等，则此部分资产负表消除了利率风险，从而可以固定住某一特定的资产负债的利差。比如，15年期固定利率抵押放款，若期限为4年，则银行中发行4年期贴水大额（中间无利息支付）。这样，这部分资产和负债就不受利率变化的影响，为银行管理者进行其他决策创造了方便条件。
　　期限管理法的真正价值在于它把投资负债管理的重点集中在更加广泛的利率风险上，使银行管理者同时注重的两个方面：和价格风险，并能准确估计利率变化对银行资产负债价值及银行净值的影响程度。因此，它比利率敏感性差额管理法在管理利率方面更具有精确性。此外，期限管理法能使不同利率特点的各种进行比较，从而提供计算上的便利，降低。因此，以期限为基础的期限差额管理法确定了资产负债管理的发展趋势。
　　尽管期限管理法更具优越性，但它也明显地存在许多缺欠，主要表现在：
　　1、需要银行信息系统提供大量的有关的数据，预测银行未来所有的现金流量。然而，对大多数银行是有限的，期限差额管理法目前仍不是银行的。
　　2、期限概念上的错误同样不容忽视。因为期限的假设前提是：当利率变化时，收益曲线平等移动，在食用风险一定的条件下，不同期限的利率发生同种程度的变化。而研究表明，的平行移动是罕见的。及期限的变化，同样影响资产的价格。但是，期限管理法的优越性随着银行信息系统的完善而不断显示出来，使银行的资产负债管理建立在更加科学、准确的基础上。
余志红.现代商业银行的资产与负债管理[J].中国科技信息,2005年14期
本条目对我有帮助0
&&如果您认为本条目还有待完善，需要补充新内容或修改错误内容，请。
本条目由以下用户参与贡献
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '224685',
container: s,
size: '728,90',
display: 'inlay-fix'
评论(共0条)提示:评论内容为网友针对条目"期限管理法"展开的讨论，与本站观点立场无关。
发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。
知识不用看，大咖讲你听
以上内容根据网友推荐自动排序生成商业银行资产负债综合管理理论的核心思想是什么_百度知道
商业银行资产负债综合管理理论的核心思想是什么
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会，100%中奖。
yoooaaa101
yoooaaa101
获赞数：23
擅长：暂未定制
20世纪70年代末80年代初，金融管制逐渐放松，银行的业务范围越来越大，同业竞争加剧。使银行在安排资金结构和保证获取盈利方面困难增加，客观上要求商业银行进行资产负债综合管理，由此产生了均衡管理的资产负债管理理论。⑴该理论的主要特点：①综合性。即资产和负债管理并重；②适应性。即根据经济环境的变化不断调整自己的经营行为，加强动态管理。⑵该理论提出的基本经营原则：①总量平衡原则。即资产与负债规模相互对称，统一平衡。②结构对称原则。即资产和负债的偿还期及利率结构对称。③分散性原则。即资金分配运用应做到数量和种类分散。⑶资产负债管理的主要技术方法：①缺口管理法。分为两种：▲利率敏感性缺口管理方法。基本思路是: 银行可以根据利率变动的趋势，通过扩大或缩小利率敏感性资产与利率敏感性负债之间缺口的幅度，来调整资产和负债的组合及规模，以达到盈利的最大化。▲持续期缺口管理方法。具体做法是: 在任何一个既定时期，计算资产加权平均到期日减负债加权平均到期日的差额，即持续期缺口。如该缺口为正，则说明资金运用过多；反之，则资金运用不足，应根据外部环境进行调控。②利差管理法。即控制利息收入和利息支出的差额，以便适应银行的经营目标。主要手段有：▲增加利差。即控制利息收入和利息支出的差额，以便适应银行的经营目标；▲创新金融衍生工具及交易方式。即运用金融期货交易、金融期权交易、利率互换等衍生工具，进行利差管理与资产的避险保值。
20世纪70年代末80年代初，金融管制逐渐放松，银行的业务范围越来越大，同业竞争加剧。使银行在安排资金结构和保证获取盈利方面困难增加，客观上要求商业银行进行资产负债综合管理，由此产生了均衡管理的资产负债管理理论。该理论的主要特点：综合性。即资产和负债管理并重；适应性。即根据经济环境的变化不断调整自己的经营行为，加强动态管理。
采纳数：20
获赞数：39
当然是合理贷款，避免私账
为你推荐：
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。原创丨资产负债管理对银行价值创造的重要性
最近，管理咨询公司麦肯锡发表了题为《中国银行家的新使命：重塑和经营资产负债表》的研究报告，强调了新形势下银行资产负债管理工作的重要性。随着金融市场自由化、国际化的快速推进，以及我国金融体制改革的不断深入，商业银行的经营环境正在发生着深刻的变化。利率市场化、金融脱媒、监管趋严等外部环境的变化不仅给商业银行的传统经营模式带来了巨大的冲击，更是对其经营管理水平提出了新的要求。中国银行业精细化竞争的时代即将到来。能否高效地管理好自身的资产负债，实现资源的最优配置，是这场竞争成败的关键。资产负债管理越来越成为关系现代商业银行生存和发展的根基和生命线。
什么是资产负债管理
关于商业银行资产负债管理的定义，目前比较普遍的说法是：一家商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，而对其资产负债组合所进行的计划、协调和控制，以及前瞻性地选择业务策略的过程。这个定义里包含了以下两层内涵：
第一，它是风险限额下的一种协调式管理。银行是经营风险的企业，经营过程中面临着各种各样的风险，比如信用风险、操作风险、流动性风险、利率风险、汇率风险等。这些风险都是不能被完全规避的，因此银行只能通过承担和管理风险从而获取收益。也就是说,银行要思考的不是承担与不承担风险，而是要承担多大风险。而这个问题必须是在风险得以计量的前提下，由银行管理层在董事会所授予的权限内决定。当各种风险限额确定后，资产负债管理的主要工作就是对资产和负债的期限结构、利率结构、币种结构进行全面、动态的计划、匹配、协调和控制，在风险限额内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，实现风险和收益的平衡统一。
第二，它是一种前瞻性的策略选择管理。实务中，没有一家银行能够或试图占领所有的市场，任何银行都必须明确自己的经营方向和策略。但这些选择不是凭主观臆断得出来的，而是必须依靠资产负债管理来回答，通过科学的数量模型计量各种金融产品的风险和收益，并将风险量化为成本，以提出资本分配的解决方案，战略性、前瞻性地引导各业务条线主动收缩和扩张。
资本和风险是银行创造价值过程中必须考虑的因素
企业经营的最终目标是实现股东价值最大化，银行也不例外，只不过由于银行是特殊的企业，因此，在追求价值最大化的方式上有自己的特殊性，它追求的不是一时的高回报，而是持续稳定的利润增长。这种增长从短期看体现在当期净利润指标上，从长期看则可通过市值指标来衡量和反映。市值是通过市场折现率将未来各期利润折现后的现值，它是将现在和未来结合起来，并用一个数值反映所有未来现金流量信息的综合方法。市值代表了银行在市场上值多少钱，是银行真正的内在价值。
在银行创造价值的过程中，充足的资本是基础，良好的风险管理是保障。根据风险可能产生损失的可测量程度不同，可划分为预期损失、非预期损失和极端损失。预期损失是根据大数定律计算出来的平均损失，可以通过拨备来吸收消化，其风险背后的成本一般通过定价转移给客户。极端损失发生的概率极低，但损失巨大，例如战争和重大灾害袭击等，银行只能通过极端情景假设分析制订应急计划。非预期损失介于二者之间，银行对其发生概率和损失金额进行量化，并据此计算最低资本需要加以防御。也就是说，非预期损失是靠资本金来抵御吸收的，资本金的作用犹如银行的一道防洪堤坝，如果银行的资本金被非预期损失全部耗尽后还出现极端损失，这就等于风险损失漫过了这道堤坝，则银行必将遭受灭顶之灾，只有破产倒闭。
由此可见,一方面如果银行风险管理水平跟不上，非预期损失就会不断增大，资本再多也会被很快耗尽。事实上，资本又是稀缺而昂贵的资源，从现实角度看是不可能无限增加的，也就是说防御风险的资本不可能很多，所以风险管不好最终的结果只能是倒闭，价值创造便无从谈起。另一方面，如果银行没有充足的资本，正常的业务扩张就会受影响，当资本太少不能匹配业务规模时，银行运作就会不安全，最终也难以提升市值。因此，银行要想在稳健经营的基础上不断创造和提升价值，就必须对资本与风险有明确的认识，对二者与价值创造的关系有清晰的了解。
新经营环境凸显资产负债管理对银行价值创造的重要性
过去，在我国实行利率管制的时代，存贷款利差固定存在，银行只需要扩大规模把筹集到的存款资金贷出去就能稳赚盈利。所以，在那样的经营环境下，资产负债管理的概念是比较薄弱的，银行也没有进行资产负债管理的动力。然而，“世易时移”，近年来，利率市场化、互联网金融、金融脱媒、监管去杠杆接踵而至，商业银行的管理水平和盈利能力都面临空前的挑战。在这样的背景下，资产负债管理在银行创造价值过程中的重要性日益凸显，具体体现在以下两个方面：
资产负债管理是全面控制风险、实现短期利润增长与长期市值稳定统一关系的有力武器。如前所述，银行的价值提升短期看表现为当年净利润的增长，长期看则体现在市值指标上。虽然长期盈利是短期收益的总和，但这不是一个算术和，而是一个风险加权的和。只有当资产质量和风险得到控制，短期回报和长期盈利才能得到统一。
我国商业银行历来重视信用风险和操作风险，相较而言对市场风险的重视不足。然而，在新的经营环境下，银行面临的利率风险和流动性风险却在不断增大。过去，我国居民的储蓄意愿很强，只要有闲置资金就会考虑存入银行，因此，大多数银行是不会担心吸收不到存款的情况发生，也不用考虑通过货币市场融入资金扩大短期负债业务以实现快速发展，更没有寄希望于通过大量借入短期头寸来维持资产的流动性。但是，现在随着金融市场的发展，人们的投资渠道变多了，理财意识也变强了，原来的银行存款被不断分流。为了筹集到足够的资金支持业务发展，银行开始转向货币市场，通过同业业务、资管业务等通道获取资金。在这一过程中，银行资产和负债的期限结构错配问题不断发生并加剧，表现在资产负债表上就是负债和资产的期限结构不匹配，负债期限越来越短于资产的期限。这种资产负债结构下，当市场利率上升时，负债端就会因为期限短，重定价节奏快，导致银行的资金成本随着市场利率的上升而加重；资产端却因为期限长，重定价速度慢，收益率跟不上市场利率上行的步伐，于是银行的利差空间因利率上升受到巨大挤压，利率风险不断显露。与此同时，随着短期负债的陆续到期，为了支持长期资产，银行不得不以更高的代价在市场上筹集资金，当利率不断飙升时，流动性风险也逐渐被放大。可见，利率市场化以后，资产与负债的结构匹配以及长短期限的利率错配问题必须引起高度重视，否则将引发严重的利率风险和流动性风险，而如何计量和管理这些风险，正是资产负债管理的重要研究内容。
资产负债管理是优化资本配置、前瞻性引导业务发展的有效工具。银行经营的特殊性决定了其资本功能的特殊性。抵御风险是银行资本的首要功能。银行的稳健经营离不开充足的资本，但现实中资本又是非常有限的，因此，要想在安全经营的基础上实现长期价值的不断提升，银行就必须根据业务的不同风险与收益状况配置好资本，动态、前瞻地调节业务经营。比如，当风险相对资本过大时就必须调整业务来降低风险；当某类业务盈利性很强、对提升银行价值十分有利时，尽管资本不宽裕，也要通过适当增加资本的方法拓展该类业务，同时坚决收缩和放弃那些收益相对于风险不高的业务。
银行的经营规模和结构以及经营活动的盈利性都会受到资本的约束。资本的配置是一个在效益和风险之间寻求平衡的课题。资产负债管理正是围绕这一主题，以风险调整的收益为核心标准，主动引导调整各业务线，做到有的放矢、有进有退地开展业务，既要保证有充足的资本覆盖风险，又要保证有限的资本能从效益较差而风险较高的业务中释放出来，用在收益更好且风险可控的业务领域，最终实现资本不断增值的目标。
资产负债管理既是一门科学又是一门艺术，其科学性体现在高度的金融理论和量化模型上，其艺术性则体现在统筹协调的实务操作之中。加强资产负债管理已不仅仅是满足监管规定的需要，更是落实业务战略、增强盈利水平的重要保障。在竞争环境日趋激烈的今天，资产负债管理已经成为商业银行赢得未来竞争的必由之路。
（作者单位：青岛银行计财部，中国人民大学经济学院）
责任编辑：
声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点当前位置： &
& [北京]中国光大银行总行资产负债管理部
[北京]中国光大银行总行资产负债管理部
专业标签：
查看次数：次
职位专业分类：
上一条：没有了
相关专业最新招聘信息
热门招聘信息
　　　　　
　　　　　
名企校园招聘