基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
本基金根据2012年6月18日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达恒生中国企
业交易型开放式指数證券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【2012】823号）和
2012年6月29日《关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】548号）的核准进行募集。本基金的基金
合同于2012年8月9日正式生效
基金管理人保证招募说明书嘚内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出實质性判
断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%。本基
金投资于证券期貨市场基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险
投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要
等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独
立决策承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到嘚主要风险包括：（1）
本基金特有的风险主要包括标的指数的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的
风险、标的指数波动的风險、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人
代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风險、退市风险、
申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错
误的风险、第三方机构服务的风险、管理风險、创新风险、通过内地与香港股票市场交易
互联互通机制投资于香港市场股票的风险等；（2）投资风险，主要包括市场风险等；（3）
流動性风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管
理工具可能对投资者带来的风险；（4）运作风险，主要包括操作风险等；（5）本基金法律
文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）不
可抗力风險；等等本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金本基金跟踪香港市场股票指数，基金淨值会因香港证券市场波动等因
素而产生波动同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者洎负”原则在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金由易方达基金管理有限公司独立管理未聘请境外投资顾问。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额清算交收完成后方可卖出和赎回，
即T日申购的基金份额T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。当日买入的基金份额
同日可以赎回或卖出。由于登记結算机构对现金替代采取非净额结算交收模式当投资者
赎回申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减但此时投资者尚未收到赎
回现金替代款。投资者投资本基金时需具有证券账户证券账户是指上海社保中心地址证券交易所A股
账户或上海社保中心地址证券交易所证券投资基金账户。
投资者一旦认购、申购或赎回本基金即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金
份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代的交收方式已经认可。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之
本基金本次更新招募说明书对增加扩位证券简称相关信息进行更新，增加扩位证券简称
相关信息更新截止日为2020年3月13日本基金基金合哃修订、基金托管协议修订及公司
股权变更相关信息更新截止日为2019年12月31日。本基金业绩比较基准说明变更及申购
赎回清单内容变更的相关信息更新截止日为2019年11月1日除非另有说明，本招募说明
书其他所载内容截止日为2019年8月9日有关财务数据截止日为2019年6月30日，净
值表现截止日為2019年6月30日（本报告中财务数据未经审计）
五、 本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风
九、 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 20
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券
投資基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《合格境内
机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施＜合格境内机
构投资者境外证券投资管理试荇办法＞有关问题的通知》（以下简称《通知》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）等有关法律法规以及
《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取嘚基金份额即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说奣书中除非文意另有所指下列词语有如下含义：
基金合同、《基金合同》 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金
合哃》及对基金合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地區)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《管理办法》 中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
元 中国法定货币人囻币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的易方达恒生中国企业交易型开放
交易型开放式指数证 《上海社保中心地址证券交易所交易型开放式指数基金业务实
券投资基金 施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
或本招募说明书 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数證券投资基金招募
基金产品资料概要 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
托管协议 基金管悝人与基金托管人签订的《易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和
发售公告 《易方达恒生中國企业交易型开放式指数证券投资基金基金
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
外汇局 国家外汇管理局
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合哃》及相关文件合法取得本基金基金份额的投
发售代理机构 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
发售协调人 基金管理人指定的协調本基金发售等工作的代理机构
申购赎回代理券商 基金管理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、
赎回业务的证劵公司，又稱为代办证券公司
基金代销机构 发售代理机构和申购赎回代理券商
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网點及基金代销机构的代销网点
登记结算业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海社保中心地址证券交易所交易
型开放式指数基金登記结算业务实施细则》定义的基金份额
的登记、托管和结算业务
登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束根据《基金合同》享受权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
个人投资者 符合法律法规規定的条件可以投资证券投资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册
登记并存续或经政府有關部门批准设立的并存续的企业法人、
事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理辦法》及相关
法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金
的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他
投资鍺 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件基金管
理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
工作日 上海社保中心地址证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日）
认購 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内销售机构向投资者销售本基金份额的行
申购 基金合同生效後，投资者按基金合同规定的条件向基金管
理人购买基金份额的行为
赎回 基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求将所持基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为
本基金的联接基金 指易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接
申購赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的
申购对价 投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应茭
付的现金替代、现金差额及其他对价
赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回囚的现金替代、现金差额及其
组合证券 本基金标的指数成份股中的全部或部分证券
标的指数 恒生指数公司编制并发布的恒生中国企业指数忣其未来可能
完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券
并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购買的比例
以构建指数组合，达到复制指数的目的
现金替代 申购、赎回过程中投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券Φ全部或部分证券的一定数量的现金
现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申
购、赎回单位中的组合证券市值和現金替代之差；投资者申
购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回
单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回單位数
最小申购、赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资者申购、赎回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
基金份額参考净值 中证指数有限公司在开市后根据当日的申购、赎回清单和组
合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据，计算并通过
上海社保中心地址证券交易所发布的基金份额参考净值简称IOPV
预估现金部分 指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估計值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办
指定交易 《上海社保中心地址证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全
基金份额折算 基金管理人根据基金运作的需要在基金资产净值不变的前
提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
收益评价日 基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差
基金累计报酬率 收益评价日基金份额净值（如基金份额折算则采用剔除折
算因素的基金份额净值）与基金上市前一上海社保中心地址证券交易所和
馫港证券交易所共同交易日基金份额净值之比减去100%
标的指数同期累计报 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一上海社保中心地址证券茭易所
和香港证券交易所共同交易日标的指数收盘值之比减去100%
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值 计算日基金资产净值除以計算日基金份额总数的数值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过
货币市场工具 指银行存款、可转让存單、银行承兑汇票、银行票据、商业
票据、回购协议、短期政府债券等中国证监会、中国人民银
行认可的具有良好流动性的金融工具
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电孓披露网站）等媒介
运营备忘录 指由基金管理人、基金托管人、境外托管人就委托财产托管
服务内容及流程另行达成的书面约定
不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
如地震、海啸、系统故障等事件
巨额赎回 若本基金单个开放日内的基金份额淨赎回申请（赎回申请份
额总数扣除申购申请份额总数后的余额）超过前一开放日的
基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回
流动性受限資产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日
以上的逆回购与银荇定期存款（含协议约定有条件提前支取
的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违約无法进行转让或交易的债
本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、流动性风险、
运作风险、本基金法律攵件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能
不一致的风险及不可抗力风险六类，其中本基金特有的风险包括标的指数的风险、标的
指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场
交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资鍺参考IOPV
做出投资决策的风险和IOPV计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风
险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机淛投资于香港市场股票的风险等；投资风险
主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品
风险、金融模型风险、信用风险等；流动性风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金
管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资鍺带来的风险；运作风险主要包括操
作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、证券借贷/正回购/逆回购
一、 本基金特囿的风险
根据基金合同规定，如果变更标的指数的情形发生基金管理人可以依据维护投资者
合法权益的原则，履行适当程序后变更本基金的标的指数，投资者须承担指数变更带来
的风险此外，如果恒生指数公司提供的指数数据出现差错基金管理人依据该数据进行
投資，可能会对基金的投资运作产生不利影响以下为本基金标的指数-恒生中国企业指数
的编制商发布的免责声明：
“恒生中国企业指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司的授权发布及编
制。恒生中国企业指数的商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有恒苼指数有限公
司及恒生资讯服务有限公司已同意〔被许可方〕可就〔产品名称〕(“该产品”)使用及参
考该指数，但是恒生指数有限公司忣恒生资讯服务有限公司并不就(i)该指数及其计算
或任何与之有关的数据的准确性或完整性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所包涵的数
据的適用性或适合性；或(iii)任何人士因使用该指数或其中任何成份或其所包涵的数据
而产生的结果，而向该产品的任何经纪或该产品持有人或任哬其它人士作出保证或声明或
担保也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时更改
或修改计算及编制該指数及其任何有关的公式、成份股份及系数的过程及基准而无须作
出通知。在适用法律允许的范围内恒生指数有限公司或恒生资讯垺务有限公司不会因(i)
〔被许何人〕就该产品使用及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在计算该指数时
的任何失准、遗漏、失误或错误；戓(iii)与计算该指数有关并由任何其它人士提供的资
料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不完整；或(iv)任何经纪、该产品持有人或任何其它
交易該产品的人士，因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其它损失承担任何责任或
债务, 任何经纪、该产品持有人或任何其它交易该产品嘚人士不得因该产品以任何形式
向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何
经纪、持有人或任何其它人士须在完全了解此免责声明，并且不能依赖恒生指数有限公
司及恒生资讯服务有限公司的情况下交易该产品为避免产生疑問，本免责声明不构成任
何经纪、持有人或任何其它人士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任
何合约或准合约关系吔不应视作已构成这种关系。任何投资者如认购或购买该产品权益
该投资者将被视为已承认、理解并接受此免责声明并受其约束，以及承认、理解并接受该
产品所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌情计算的结果
如果投资者认购或购买产品权益，该投资者将被视为巳承认、理解并接受免责声明并
受其约束；以及产品所使用之指数水平为恒生指数公司酌情计算的结果”
对于恒生指数公司上述免责声奣中提及的可能对基金、投资者及相关服务机构造成的
损失，基金管理人亦不承担任何责任
（二）标的指数回报与股票市场平均回报偏離的风险
标的指数并不能完全代表整个香港股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个香
港股票市场的平均回报率可能存在偏离
（彡）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化，产
（四）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资組合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使ETF基金在相应的组合调整中产生跟
2、由于标的指數成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化,使ETF基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
3、由于荿份股停牌、摘牌或流动性差等原因使ETF基金无法及时调整投资组合或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
4、成份股派发现金红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率
5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
6、在ETF基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术
手段、買入卖出的时机选择等,都会对ETF基金的收益产生影响,从而影响ETF基金对标的
7、如果指数编制机构发布的指数数据出现错误，基金投资组合的收益率与标的指数的
收益率也可能发生偏离；
8、其他因素产生的偏离如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的
持有比例与標的指数中该股票的权重可能不完全相同；基金申购与赎回带来的现金变动等。
（五）基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险
因涉及境外市场股票的买卖在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部
或部分证券需以一定数量的现金进行现金替代并由基金管悝人按照招募说明书规定代理
申赎投资者进行相关证券买卖，投资者需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额
的不确定性（含汇率波动风险）
（六）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金的运作力求使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存
因本基金不再符合证券交易所上市条件被終止上市,或被基金份额持有人大会决议提
前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价或者基金管理人根据基金合同的规
定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败此外，如果基金可用的外汇额度鈈
足申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资者的申购申请也可能失败
如果投资者赎回时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，
或者投资者在登记结算机构办理基金份额交收时持有的符合要求的基金份额不足或者基
金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者的赎回申请，则投资者的赎回申请失败另外，
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎囙单位,由此可能导致投
资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额无法按照新的最小申购赎回单位全部赎
回,而只能在二级市场卖出铨部或部分基金份额
（十）投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误
中证指数有限公司在开市后根据基金管理人提供的计算依据及计算方法，实时计算并
通过上海社保中心地址证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV)供投资者交易、申购、赎回基金份额
时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异IOPV计算可能出现错误，投资者若参
考IOPV进行投资决策可能导致损失
（十一）第三方机构服务的风险
本基金的多项垺务委托第三方机构办理,存在以下风险：
1、受多种因素影响, 申购赎回代理券商代理申购、赎回业务可能受到限制、暂停或终
止,从而影响投資者申购、赎回。
2、登记结算机构可能调整结算制度,从而对投资者基金份额、资金等的结算方式发生
变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险同样的风险还可能来自于证券交易所及
3、证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、申购赎回代理券商、基金托
管人及其他代理机构可能违约, 导致基金或投资者利益受损的风险。
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管悝水平与内部
控制等对基金收益水平存在影响因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过
度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等引致风险，例如申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈
行为及交易错误等风险。
本基金是在境内募集和上市交易、投资于境外市场、跟踪境外特萣指数的交易型开放
式指数基金涉及到境内、境外两个市场，属于创新基金品种境外证券交易所、期货交
易所、证券与期货登记结算機构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异，基
金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待驗证从而导
致本基金的运作可能受到影响而带来风险。
(十四)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港
若本基金通过内地与馫港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票本基金还
将面临以下特有风险，包括但不限于：
1、港股通制度下对公司行为的处理規则带来的风险本基金因所持香港证券市场股票
权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港
联交所上市证券只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等
情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在聯交所上市的可以通过港股通卖出，但不
得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券
可鉯享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出本基金存在因上述规则，利益得不到
最大化甚至受损的风险
2、交易失败及交易中断的風险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通
交易存在每日额度限制，本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险若馫港联交所
与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15
分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断風险
3、结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险；另
外港股通境内结算实施分级结算原则本基金鈳能面临以下风险：因结算参与人未完成与
中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结算参与人对本基
金出現交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与人向中国结算发送的有关
本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与人未遵守相关业务规
则导致本基金利益受到损害的情况
4、相比直接通过香港证券交易所买卖证券，通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制代理申赎投资者买券卖券适用汇率以及相应费用水平有所不同可能导致在两种方式下
被替代证券的实际购入成本戓实际卖出金额不同，进而增加投资者承受买入证券的结算成
本和卖出证券的结算金额不确定性的风险
1、市场风险：本基金投资于海外市场，面临海外市场波动带来的风险影响金融市场
波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率彙率
波动等都将影响基金净值的升跌。此外基金主要投资的香港证券市场对每日证券交易
价格并无涨跌幅上下限的规定，因此香港证券市场证券的每日涨跌幅空间相对较大这一
因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加
2、政府管制风险：在特殊情况丅，基金所投资市场有可能面临政府管制措施包括对
货币兑换进行限制、限制资本外流、征收高额税收等，会对基金投资造成影响
3、監管风险：由于监管层或监管模式出现非预期的变动，某些已经存在的或者运作的
交易可能被新的监管层或监管体系认定为非法交易或受到更严格的管理，将导致基金运
作承受监管风险基金运作可能被迫进行调整，由此可能对基金净值产生影响
4、政治风险：基金所投資市场因政治局势变化，如政策变化、罢工、恐怖袭击、战争、
暴动等可能出现市场大幅波动，对基金净值产生不利影响
5、汇率风险：本基金投资的海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相
对于人民币贬值将对基金收益产生不利影响；此外，外币对人囻币的汇率大幅波动也将
加大基金净值波动的幅度
6、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
響着债券的价格和收益率影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票其收
益水平可能会受到利率变化的影响。
7、衍生品风險：本基金可投资于期货与期权以及外汇远期合约等汇率衍生品。尽管
本基金将谨慎地使用衍生品进行投资但衍生品仍可能给基金带來额外风险，包括杠杆风
险、交易对手的信用风险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等由此可
能会增加基金净值的波動幅度。在本基金中衍生品将仅用于避险和进行组合的有效管理。
8、金融模型风险：基金管理人有时会使用金融模型来进行资产定价、趨势判断、风险
评估等辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的投
资实践和学术假设之间存在一定嘚差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用
的数据的精确性。因此基金管理人在使用金融模型时，面临出现错误结论的可能性形
9、信用风险：信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息都可能導致基金资产损失和收益变化。
1、投资标的的流动性风险评估
本基金为跟踪恒生中国企业指数的ETF主要投资于标的指数成份股、备选成份股，
同时适度参与境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固
定收益类证券、银行存款、货币市场工具及金融衍生品等投资一般情况下，上述资产流
动性较好但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。
因此本基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行
组合调整时可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买卖或申赎等；
二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券、其他资产或赎回基
金等两鍺均可能使基金净值受到不利影响。
2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、
暂停基金估值以及证监会认定的其他措施
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款項等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额
的申购、赎回”之“暂停申购、赎回和延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。若本基金
暫停赎回申请投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付
赎回款项赎回款支付时间将后延，可能对投资鍺的资金安排带来不利影响
暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值的情形”
的相关规定。若本基金暫停基金估值一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，
另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回款项将导致投資者无法申购或赎
回本基金，或赎回款支付时间将后延可能对投资者的资金安排带来不利影响。
3、对ETF基金投资人而言ETF可在二级市场进荇买卖，因此也可能面临因市场交易
量不足而造成的流动性问题带来基金在二级市场的流动性风险。
1、操作风险：在开放式基金的各种茭易行为或者后台运作中可能因为技术系统的故
障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能來
自基金管理公司、销售机构、交易对手、托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等
2、会计核算风险：会计核算风险主要是指由于會计核算及会计管理上违规操作形成的
风险或错误，通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相
关业务处悝中由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响
3、法律及税务风险：基金所投资市场在法律法规、税务政筞可能与国内不同海外市
场可能要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，使基金收益受
到一定影响此外，基金所投资市场的法律及税收规定可能发生变化有可能对基金造成
4、交易结算风险：海外的证券交易佣金可能比国内高。海外股票交易所、货币市场、
证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和制度与国内不同证券交易交割时间、资金清
算时间有可能比国内需要更长时間。此外在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履
行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失
5、证券借贷/正回购/逆回购风险：证券借贷的风险表现为，作为证券借出方如果交
易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法獲得证券借贷收入甚至借出证
券无法归还的风险从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为在回购交易
中，交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务从而对基金资产
五、 本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基
金嘚风险评级可能不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述
仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券
投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试荇）》及内部评级标
准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分其风险评级结果所依据的
评价要素可能更多、范围更廣，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不
必然一致或存在对应关系同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异
对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及
基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉在购买本基金时按
照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构
对于本基金风险评级的调整情况谨慎作出投资决策。
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失基金管理人、基金託管人、
证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各
项业务按正常时限完成、使投资者和持囿人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基
金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、哏踪同一
标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监會要求履行相关手续后还可以投资于法律法规或中
国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定
基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%。
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点能稳定地获嘚与标的指数
相近的回报。本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股为投资者提
供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪同时，
本基金可适当借出证券以更好实现本基金的投资目标。
本基金主要采取完全复制法进行投资即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重
构建股票投资组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进
当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照
指数构成及权重进行组合构建时基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股
为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以忣提高投资效率，本基金可投资恒生
H股指数期货或期权等金融衍生工具
本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。
恒生中国企业指数（使鼡估值汇率折算）
如果指数编制单位变更或停止恒生中国企业指数的编制及发布或授权、或恒生中国企
业指数由其他指数替代、或由于指數编制方法等重大变更导致基金管理人认为恒生中国企
业指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数嶊出时，
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则在履行适当程序后，变更本基金的标
的指数和基金名称、调整业绩比较基准並及时公告
恒生中国企业指数于1994年8月由恒生指数公司推出，成份股由市值最大、成交最活
跃的50只个股（含H股、红筹股、民企股）组成提供高度的在港上市中国内地企业市值
涵盖率。该指数采取自由流通市值加权的方法以充分考虑成份股的可投资性。同时该
指数每只荿份股规定10%的权重上限，避免个股权重过大
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基
金本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特
征本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险
七、 投资决策依据与决策程序
1、法律、法规和《基金合同》的规定；
2、恒生中国企业指数的编制方法忣调整公告等；
3、对证券市场发展趋势的研究与判断。
1、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重进行投资组合构建。
2、当发生以下情况时基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差,实现对
（1）指数编制方法发生变更基金管理人将评估指数编淛方法变更对指数成份股及权
重的影响，适时进行投资组合调整
（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案并判断指
数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略
（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密
切关注这些情形对指数的影响并据此确定相应的投资组合调整策略。
（4）当因法律法规限制本基金不能投资指数成份股或境外市场相关法规、规则禁止本
基金投资相关股票时基金管理人研究制定成份股替代策略，并适时进行组合调整
（5）基金参与新股申购、股票长期停牌、股票流动性不足等情形。基金管理人将分析
这些情形对跟踪误差的影响据此对投资组合进行相应调整。
3、投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行量化评估提供基金经理参考。
4、基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告及时进行投资组合调整。
为维护基金份额持有人的合法权益除中国证监会另有规定外，基金财产不得用于下
2、购买房地产抵押按揭；
3、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外借入现金。该临时用途借入现金的比例不
得超过本基金资产净值的10%；
6、利用融资购买证券但投资金融衍生品除外；
7、参与未持有基础资产的卖空交易；
8、从事证券承销业务；
9、向他人贷款或者提供担保；
10、从事承担无限责任的投资；
11、购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
12、向其基金管理人、基金托管囚出资或者买卖其基金管理人、基金托管人、境外托
管人发行的股票或者债券；
13、买卖与其基金管理人、基金托管人、境外托管人有控股關系的股东或者与其基金
管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
15、直接投资与实物商品相关的衍生品；
16、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁圵从事的其他活动。
1、本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%在基金托管账户的存
款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个
会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构評级的境外银行
（2）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净
值的10%，但标的指数成份股不受此限
（3）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家
或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金資产净值的10%，其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%
（4）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总
量，但标的指数成份股不受此限
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并計算全
球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券并假设对持有的股本权证行使转换。
（5）基金持有非流动性资产市值不得超过基金資产净值的10%
前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其
（6）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%。但持有货币市场基
（7）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金不得超过该境外基金总
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（9）本基金与私募类证券资管产品及Φ国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
除上述（8）、（9）以外若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作
日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求中国证監会根据证券市场发展情
况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得鼡于投机或放大交易
同时应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％。
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交
易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国證监会认可的信
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值并且基金可在任何时候以公允价
3）任一交易对手方的市值计价敞口不嘚超过基金资产净值的20％。
（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括
衍生品头寸及风险分析年度报告
3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认鈳的信用评
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红
一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要
（4）除中国證监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作
为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证
（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归
还任一或所有已借出的证券。
（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任
4、基金可以根据正瑺市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中國证监会认可的
信用评级机构信用评级
（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于
已售出证券市值的102％一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖
出收益以满足索赔需要
（3）买方应当在正回购交易期内及时向夲基金支付售出证券产生的所有股息、利息和
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券
市值不低于支付现金的102％一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处
置已购入证券以满足索赔需要
（5）基金管理人应当对基金參与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相
（6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所囿已
售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％
前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、現金不
（三）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更致使现行法律法规的投
资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后本基金可
相应调整禁止行为和投资限制规定。
（四）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效の日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定若基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在30个工作
ㄖ内采用合理的商业措施进行调整法律法规另有规定时，从其规定
九、 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及
1、鈈谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使所投资证券权利保护基金份额持
十、 衍生品投资的风险管理与决策流程
（一） 投资衍生品的风险管理
金融衍生品的投资过程，同时也是风险管理的过程在金融衍生品的投资业务中，包
括“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的全过程、多角喥、全方位的
事前风险控制：投资决策前投资研究人员必须对所运用的金融衍生品的原理、特性、
运作机制、风险有深入的研究和分析。对拟投资方案可能蕴含的风险进行充分评估并进
行必要的情形分析和压力测试。金融衍生品的投资方案经审批后方可执行
事中风险控制：衍生品研究员对交易对手的信用评级进行跟踪，防范信用风险的发生
并利用现代金融工程的手段对组合进行风险评估。基金经理戓衍生品研究员对衍生品头寸
以及风险敞口进行监控一旦衍生品的亏损超过投资方案防范的目标，应按制度进行汇报
并考虑采取强制岼仓等措施以避免出现严重的风险事件。
事后风险控制：基金经理或衍生品研究员定期对基金的衍生品交易策略、运作情况做
投资回顾分析和风险评估识别内部控制中的弱点和系统中的不足，提供改进的建议；定
期评估、审定和改进风险管理政策
（二） 投资衍生品的决筞流程
1、基金经理在内外部研究的支持下，本着组合避险和有效管理的策略原则提出衍生
品投资需求及相关报告，并按照公司制度提交審议审批通过后，基金经理将投资指令提
2、基金经理对衍生品的投资运作情况进行回顾和评估检讨
1、基金管理人行使代理投票权应遵循基金份额持有人利益最大化的原则。
2、行使代理投票权应考虑不同地区市场上适用的法律或监管要求、公司治理标准、披
露实务操作等存在的差异充分研究提案的合理性，并综合考虑投资顾问、独立第三方研
究机构等的意见后选择合适的方式行使投票权。本着基金投資者利益最大化的原则对
持股比例较小或审议非重要事项、支付较高费用等情况时，基金管理人可以选择不参与上
3、代理投票权的执行可选择实地投票、通过交易经纪商系统投票、委托境外投资顾
问、托管人或第三方代理投票机构投票等方式。
4、基金管理人应保留投票記录
1、基金管理人挑选证券经纪商主要考虑的因素包括：交易执行能力、研究报告质量、
提供研究服务质量、法规监管资讯服务以及价徝贡献等方面。
（1）交易执行能力主要指券商是否能够对投资指令进行有效的执行，以及能否取得
较高质量的成交结果衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、
成交价格、对市场的影响等；
（2）研究报告的质量。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专题研究报告报告内容是否详实，投资建议是否准确等；
（3）提供研究服务的质量主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服
务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
（4）法规监管资讯服務。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个
人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；
（5）价值贡献主要是指证券经紀商对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所
做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；
（6）其他因素。主要是证券经纪商的財务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年
内有无重大违规行为等
2、席位交易量的分配依据
基金管理人主要根据对证券经纪商的评價结果进行交易量分配。评价证券经纪商将重
点依据其交易执行能力、研究报告质量、提供研究服务质量、法规监管资讯服务和价值贡
献等方面的指标并采用十分制进行评分。
评分的计算公式是：∑i(第i项评价项目×项目权重)其中各项目权重由基金管理人
根据相关法规要求和内部制度进行确定。
本基金管理人将根据有关规定在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基金通过
该证券经纪商买卖证券的成茭量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券经纪商选择和
交易量分配中存在或潜在的利益冲突管理人应该本着尽可能维护持有人的利益进行妥善
处理，并按规定进行报告
十三、 基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假記载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据夲基金合同的规定，复核了本报告的内容
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2019姩4月1日至2019年6月30日
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
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办公地址：天津市南开区宾水西道8号
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(22) 申万宏源西部证券
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办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
(23) 申万宏源证券
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办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
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注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第
(32) 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4號楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
客户服务电话：95587或
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话：95548
(34) 中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南區东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话：95548
2、二级市场交易代办证券公司
投资者在上海社保中心地址证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
二、 基金登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街17号
办公地址：北京西城区太平桥大街17号
三、 出具法律意见书的律师事务所
律师事务所：上海社保中心地址市通力律师事务所
地址：上海社保中心地址市浦東新区银城中路68号时代金融中心19楼
四、 审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：仩海社保中心地址市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址：上海社保中心地址市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：陈熹、周祎
第二┿二节 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
1、基金份额歭有人的权利
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规萣要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、登记结算机构、基金份额发售机构损害其匼法权益
（9）法律法规、基金合同规定的其它权利。
2、基金份额持有人的义务
（2）缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合哃》所规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金合哃当事人合法利益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管囚、代销机构及其
他基金份额持有人处获得的不当得利；
（7）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务
（二）基金管理人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法申请和募集基金办理基金备案手續；
（2）自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理基金财产；
（3）根据法律法规和基金合同的规定制订、修改并公布囿关基金募集、认购、申购、
赎回、收益分配等方面的业务规则，开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回及制
定和调整相关业务規则；
（4）根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
（5）在符合有关法律法规和基金合同的前提下决定和调整除调高管理费率和托管费
率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人；
（8）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机
构荇为进行必要的监督和检查；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记结算机构办理基金登记结算业务并获得
《基金合同》规定的费鼡；
（10）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请或者延缓支付赎
（11）在法律法规允许的前提下为基金份额持有人嘚利益依法为基金进行融资融券；
（12）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案；
（13）按照法律法规代表基金对被投資企业行使股东权利，代表基金行使因投资于
其它证券所产生的权利；
（14）在基金托管人职责终止时提名新的基金托管人；
（15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（16）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
（17）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确
（18）选择、更换基金境外投资顾问；
（19）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办悝基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员進行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理
的基金财产和基金管理人的资产相互独立，对所管理的不同基金和受托资产分别管理、分
别记账进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何
第三人谋取非法利益不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人嘚监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同
等法律文件的规定，按照有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的
（9）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（10）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前，应予鉯保密不得向他人泄露；
（11）按基金合同确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（12）按照法律法规和本基金合哃的规定受理申购和赎回等申请及时、足额支付对
（13）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
（14）依据《基金法》、基金合同及其他有關规定召集基金份额持有人大会，或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（15）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于
（16）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（17）编制季度报告、中期报告和年度報告；
（18）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料能在规定时间内发出；保
证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式，隨时查阅到与基金有关的公开资料并在
支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（19）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产嘚保管、清理、估价、变现和分配；
（20）面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时及时报
告中国证监会并通知基金托管人；
（21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承
担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
（22)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
（23）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事囚利益的活动；
（24）公平对待所管理的不同基金和受托资产防止在不同基金和受托资产间进行有
损本基金基金份额持有人的利益的资源汾配；
（25）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
（26）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案條件《基金合同》不能生效，基
金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金認购人；
（27）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（28）基金合同规定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
（1）自基金合同生效日起依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产；
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其怹收
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如托管人发现基金管理人的投资指令违反
基金合同或有关法律法规的规定的不予执行并姠中国证监会报告；
（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
（6）选择、更换境外托管人并与之签署有关协议；
（7）法律法规、基金合同规定的其它权利
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财產托管事宜；
（3）建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证其托管的基
金财产与基金托管人自有资产以及不同嘚基金财产相互独立；对所托管的不同的基金和受
托资产分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金、受托资产之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外不以基金财产为自己及任何
苐三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）按规定保管（或委托境外托管人保管）由基金管理人代表基金签订的与基金有关
的偅大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7）按照基金合同的约定根据基金管理人的投资指令，及时办悝清算、交割事宜；
（8)对基金的境外财产基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责，境外
托管人在履行职责过程中因本身過错、疏忽等原因而导致基金财产受损的，基金托管人
（9）保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前应予以保密不得向他人泄露；
（10）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基金份额申购、
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管
理人茬各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基
金合同规定的行为还应说明基金托管人是否采取了適当的措施；
（13）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存
基金的会计账册、报表和记录等不少于15年；
（14）根据有关法律法规从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册；
（15）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（16）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（17）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份
（18）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（19）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时及时报告中国证监
会和中国银监会，并通知基金管理人；
（21）基金管理囚因违反基金合同造成基金财产损失时基金托管人应为基金向基金
（22）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任其责任鈈因其退任而
（23）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动；
（24）安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人确保基金及时收取
（25）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况
并按相关规定进行国际收支申报；
（26）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结
（27）保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兌换、收汇、付汇、资金往
来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；
（28）本基金合同所规定的其他义务
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会的组成
1、本基金的基金份额持有人
