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[计算机]Sfysvh期货基础知识模拟考试二
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2010年11月期货从业资格考试基础知识押密试题及答案
来源：青年人()& 14:58:31 & 【青年人：中国教育考试第一门户】
　　三、判断是非题(正确的用A表示，错误的用B表示)　　1．熊市套利的交易方式是买进近期月份期货合约的同时，卖出远期月份期货合约。（　　）　　2．套利的关键在于合约间的价格差，与价格的特定水平没有关系。因此，下单时没有必要指明成交价格，以价格差代替具体价格，可以更加灵活，只要价差符合，可以按任何价格成交。（　　）　　3．趋势线被突破后说明价格的走势要反转。（　　）　　4．头肩顶形态完成并向下突破颈线时成交量骤然放大。（　　）　　5．江恩轮中轮是一张圆形数位图，其中数位从1延伸到360。这张数位图可用于预测市场支持、阻力水平和市场的逆转时间。（　　）　　6．上海期货交易所某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓(包括当Et新开仓位)优先和时间优先的原则。（　　）　　7．期货合约交易的双方须经协商签订合约。（　　）　　8．大连商品交易所黄大豆2号的每日涨跌停板幅度为4%。（　　）
　　9．1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)的国际货币市场(IMM)率先推出外汇期货合约。（　　）　　10．当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量75%以上(含本数)时，要履行大户报告制度。（　　）　　四、分析计算题　　1．某日，铜合约的收盘价是l7210元/吨，结算价为l7240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最大变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨，跌停价格是______元/吨。（　　）　　A．1　　B．1　　C．1　　D．1　　2．在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1600元/吨，乙为卖方，建仓价格为l800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定的平仓价位1740元/吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨，即1700元/吨。期货转现货后节约费用总和是元/吨，甲方节约了______元/吨，乙方节约了______元/吨。（　　）　　A．60；40；20　　B．60；50；25　　C．65；55；30　　D．70；60；40　　3．假设市场利率为5%，大豆价格为2500元/吨，每日仓储费为0．5元/吨，保险费为每日8元/吨，则每月持仓费是（　　）元/吨。　　A．23　　B．8　　C．15
　　D．33．42　　4．某大豆交易商在现货价与期货价分别为50．50元与62．30元时，买入期货来规避大豆涨价的风险，最后在级差为-l8．30时平仓，该套期保值操作的净损益为（　　）元。　　A．11．80　　B．-ll．80　　C．6．50　　D．-6．50　　5．假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约l手，价格为99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑续费、税金等费用)为（　　）美元。　　A．获利8600　　B．获利562．5　　C．亏损562．5　　D．亏损8600
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3秒自动关闭窗口2014期货从业资格考试科目基础知识模拟试题13
发表时间：日15:40:19
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期货基础知识
期货法律法规
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四、综合题(共15道小题，每道小题2分，共30分)141、 6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓买进7月份玉米期货合约20手，成交价为2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价为2230元/吨，当日结算价为2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别为(　　)。A.500元;-1000元;11075元B.1000元;-500元;11075元C.-500元;-1000元;11100元D.1000元;500元;22150元142、美国期货市场中介机构的(　　)与我国的期货公司类似。A.期货佣金商(FCM)B.介绍经纪商(IB)C.场内经纪人(FB)D.助理中介人(AP)143、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者买入1手7 月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，(注：交易所规定1手=10吨)，则该套利的净盈亏为(　　)。A.亏损150元/吨B.获利150元/吨C.亏损160元/吨D.获利160元/吨144、假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的β系数为(　　)。A.2.5%B.5%C.20.5%D.37.5%145、某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破(　　)点或恒指上涨(　　)点时该投资者可以盈利。A.B.C.D.146、某组股票现值100万元，预计隔2个月可收到红利1万元，当时市场利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为(　　)。A.19900元;1019900元B.20000元;1020000元C.25000元;1025000元D.30000元;1030000元147、 在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1600元/吨，乙为卖方，建仓价格为1800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定的平仓价为1740元/吨，商定的小麦交收价比平仓价低40元/吨，即1700元/吨。期货转现货后节约费用总和是(　　)元/吨，甲方节约了(　　)元/吨，乙方节约了(　　)元/吨。A.60;40;20B.60;50;25C.65;55;30D.70;60;40148、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买人对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是(　　)。A.亏损4875美元B.赢利4875美元C.赢利1560美元D.亏损1560美元149、假定年利率为8%，年指数股息d为1.5%，6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是(　　)。A.[]B.[l600，1640]C.[l616，1656]D.[l620，1660]150、国内某在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为 5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要(　　)。A.卖出期货合约134张B.买人期货合约134张C.卖出期货合约105张D.买人期货合约129张151、某投资者在日买人5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买人5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为(　　)。A.278美分B.272美分C.296美分D.302美分152、在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为 JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为 JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为(　　)。A.亏损6653美元B.赢利6653美元C.亏损3320美元D.赢利3320美元153、某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为(　　)元。A.44000B.73600C.170400D.117600154、假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是(　　)。A.1004900元B.1015000元C.1010000元D.1025100元155、某投资者以4.5美分的权利金卖出一份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权，该期权的盈亏平衡点为(　　)。A.744.5美分B.754.5美分C.745.5美分D.749美分编辑推荐：更多关注：
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2013年期货从业《基础知识》全真机考最后冲刺卷(8)
日 13:10:18来源：233网校
四、综合题(共15道小题，每道小题2分，共30分)141、
某证券投资基金利用S81PS00指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S81PSOO指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（　　）。(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0．9)A．盈亏相抵，不赔不赚B．盈利0．025亿美元C．亏损0．05亿美元D．盈利0.05亿美元
142、某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约赢利为（　　）。A．一9美元／盎司B．9美元／盎司C．4美元／盎司D．一4美元／盎司
143、某投资者在5月份以4．5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为500美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）美元／盎司。A．0B．0．5C．1D．1．5
某加工商在日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为ll美元，同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权，权利金为l4美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为（　　）美分。A．250B．277C．280D．253
某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为一20元／吨，卖出平仓时的基差为一50元／吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）。A．盈利3000元B．亏损3000元C．盈利1500元D．亏损1500元
某投机者买人2手(1手=5000蒲式耳)执行价格为3．35美元/蒲式耳的玉米看涨期权，当玉米期货合约价格变为3．50美元/蒲式耳时，在不考虑其他因素的情况下，如果该投机者此时行权，并且于3日后以3．55美元/蒲式耳的价格将合约平仓，则他的净收益为（　　）。A．3000美元B．2500美元C．2000美元D．1500美元
在小麦期货市场，甲为买入方，建仓价格为1600元／吨，乙为卖出方，建仓价格为1800元／吨，小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元／吨，双方商定的平仓价为1740元／吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40元／吨，即1700元／吨。则期转现后节约费用总和为（　　），甲方节约（　　），乙方节约（　　）。A．60元／吨；20元／吨；40元／吨B．40元／吨；40元／吨；20元／吨C．60元／吨；40元／吨；20元／吨D．40元／吨；60元／吨；40元／吨
某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时，期权的权利金为10．50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（　　）。A．平仓B．行权C．收益3700港元D．收益4200港元
5月份，一个投资者以0．6904美元／法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0．6960美元／法郎，该投资者将合约卖出乎仓，其获利为（　　）。A．15000美元B．20000美元C．55000美元D．70000美元
某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元／吨，该合约当天的结算价格为15000元／吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照（　　）元／吨的价格将该合约卖出。A．16500B．15450C．15750D．15600
1月5日，大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元／吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（　　）。A．2688元／吨B．2720元／吨C．2884元／吨D．2912元／吨
某投资者买进执行价格为280美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分／蒲式耳，卖出执行价格为290美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分／蒲式耳。则其损益平衡点为（　　）美分／蒲式耳。A．290B．284C．280D．276
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元／吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元／吨。5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1810元／吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1880元／吨，交易所规定1手=10吨，则该套利者套利的结果为（　　）。A．亏损150元B．获利150元C．亏损220元D．获利200元
6月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到欧元，遂以92．30的价格购人10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1000000欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％(其后保持不变)，公司以93．35的价格对冲购买的期货，并将收到的欧元投资于3个月的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为（　　）。A．145000B．153875C．173875D．197500
2008年9月，某公司卖出12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为l400点，到了12月份股市大涨，公司买人100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（　　）美元。A．42500B．-42500C．4250000D．-4250000
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