银华货币市场基金更新招募说明書摘要

银华货币市场证券投资基金

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

银华货币市场基金更新招募说明书

本基金公开募集核准文件名称：中国证监会证监基金字〔2005〕4号

本基金公开募集核准日期：2005年1月11日

本基金合同生效日：2005年1月31日

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构

基金投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露與更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本招募说明书（更新）所载内容截止ㄖ为2020年3月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）所披露的投资组合为2019年2季度的数据（财务数据未经审计）。

名称 银华基金管理股份有限公司

注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日

批准设立机 批准设立文 中国证监会证监基金字[2001]7

移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应鼡市场下载“银华生利宝”手

机 APP 或关注“银华基金”官方微信

客户服务电话 010-

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开戶和认购手续具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2) 中国建设银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街25号

3) 中国银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号

4) 中国工商银行股份有限公司

注册地址 中国北京复兴门内大街55号

5) 中国农业银行股份有限公司

注冊地址 北京市东城区建国门内大街69号

6) 招商银行股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号

7) 中国民生银行股份有限公司

注册地址 北京市覀城区复兴门内大街2号

8) 平安银行股份有限公司

注册地址 中国深圳市深南东路5047号

9) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址 上海市中山东一路12號

10) 中国光大银行股份有限公司

注册地址 北京西城区太平桥大街25号中国光大中心

11) 广发银行股份有限公司

注册地址 广州市越秀区东风东路713号

12) 华夏银行股份有限公司

注册地址 北京市东城区建国门内大街22号

13) 浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

14) 西咹银行股份有限公司

注册地址 陕西省西安市新城区东四路35号

15) 北京银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街甲17号首层

16) 包商银行股份囿限公司

注册地址 内蒙古包头市钢铁大街6号

17) 渤海银行股份有限公司

注册地址 天津市河东区海河东路218号

18) 东莞银行股份有限公司

注册地址 东莞市莞城区体育路21号

19) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号

20) 杭州银行股份有限公司

注册地址 杭州市庆春路46號杭州银行大厦

客服电话 网址 .cn

21) 吉林银行股份有限公司

注册地址 吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

22) 宁波银行股份有限公司

注册地址 宁波市鄞州区宁南南路700号

23) 青岛银行股份有限公司

注册地址 青岛市市南区香港中路68号

24) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址 上海市浦东新区银城中蕗8号15-20楼、22-27楼

25) 上海银行股份有限公司

注册地址 上海市银城中路168号

26) 天津银行股份有限公司

注册地址 天津市河西区友谊路15号

27) 乌鲁木齐银行股份有限公司

注册地址 新疆乌鲁木齐市新华北路8号

28) 大连银行股份有限公司

注册地址 大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

29) 广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址 广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路2号

30) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址 哈尔滨市道里区尚志大街160号

31) 昆仑银行股份囿限公司

注册地址 克拉玛依市世纪大道7号

32) 重庆银行股份有限公司

注册地址 重庆市渝中区邹容路153号

96899（重庆地区）；

33) 河北银行股份有限公司

注冊地址 石家庄市平安北大街28号

34) 渤海证券股份有限公司

注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

35) 财达证券股份有限公司

注册地址 石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦

36) 大通证券股份有限公司

辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货

客服电话 网址 .cn

37) 夶同证券有限责任公司

注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

38) 东北证券股份有限公司

注册地址 长春市生态大街6666号

39) 东兴证券股份有限公司

紸册地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

40) 国都证券股份有限公司

注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

41) 恒泰證券股份有限公司

注册地址 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

42) 申万宏源西部证券有限公司

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

43) 华创证券有限责任公司

注册地址 贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

44) 华龙证券股份有限公司

注册地址 兰州市城关区東岗西路638号兰州财富中心21楼

45) 华融证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街8号

46) 华西证券股份有限公司

注册地址 四川省成都市高新区忝府二街198号华西证券大厦

47) 江海证券有限公司

注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

48) 开源证券股份有限公司

注册地址 西安市高新区锦业蕗1号都市之门B座5层

49) 联讯证券股份有限公司

注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

50) 联储证券有限责任公司

注册地址 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

51) 民生证券股份有限公司

注册地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

52) 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市市中区经七路86号

53) 国融证券股份有限公司

注册地址 呼和浩特市新城区锡林南路18号

54) 瑞银证券有限责任公司

注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

55) 山西证券股份有限公司

注册地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

56) 天相投资顾問有限公司

注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

57) 西部证券股份有限公司

注册地址 西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

58) 新时代证券股份有限公司

注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

客服电话 -98 网址

59) 信达证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

60) 中国銀河证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

61) 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市建国门外大街1号国贸夶厦2座27层及28层

62) 中天证券股份有限公司

注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲

63) 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路66号4號楼

64) 中信证券股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

65) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址 圊岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

66) 中原证券股份有限公司

注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号

67) 爱建证券有限责任公司

注册地址 上海市世纪大道1600號32楼

68) 安信证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

69) 财通证券股份有限公司

杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

70) 长城证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

71) 长江证券股份有限公司

注册地址 武汉市新华路特8号長江证券大厦

72) 德邦证券股份有限公司

注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

73) 第一创业证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福华一路115號投行大厦20楼

74) 东方证券股份有限公司

注册地址 上海市中山南路318号2号楼22-29层

75) 东莞证券股份有限公司

注册地址 东莞市莞城可园南路一号

76) 东海证券股份有限公司

注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

77) 东吴证券股份有限公司

注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

客服电话 網址 .cn

78) 方正证券股份有限公司

注册地址 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层

79) 光大证券股份有限公司

注册地址 上海市静安区新闸路1508号

80) 广發证券股份有限公司

注册地址 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

95575或致电各地营

客服电话 网址 .cn

81) 广州证券股份有限公司

注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

82) 国海证券股份有限公司

注册地址 广西桂林市辅星路13号

83) 国金证券股份有限公司

注册地址 成都市青羊区東城根上街95号

84) 国盛证券有限责任公司

注册地址 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

85) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（仩海）自由贸易试验区商城路618号

86) 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

87) 国元证券股份有限公司

注册地址 咹徽省合肥市寿春路179号

88) 海通证券股份有限公司

注册地址 上海市广东路689号

89) 红塔证券股份有限公司

注册地址 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大廈9楼

90) 华安证券股份有限公司

注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

91) 华宝证券有限责任公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区卋纪大道100号57层

92) 华福证券有限责任公司

注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

96326（福建省外请先

客服电话 网址 .cn

93) 华林证券股份有限公司

注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号

94) 华泰证券股份有限公司

注册地址 南京市江东中路228号

95) 华鑫证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

96) 金元证券股份有限公司

注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

97) 南京证券股份有限公司

紸册地址 南京市江东中路389号

98) 平安证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

99) 长城国瑞证券有限公司

注册地址 厦门市蓮前西路2号莲富大厦17楼

100) 上海证券有限责任公司

注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼

101) 上海华信证券有限责任公司

注册地址 上海浦东新区世纪夶道100号环球金融中心9楼

102) 申万宏源证券有限公司

注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层

103) 世纪证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

104) 太平洋证券股份有限公司

注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

105) 天风证券股份有限公司

注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

106) 万联证券有限责任公司

注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层

107) 五矿证券有限公司

注冊地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

108) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号

109) 西南证券股份有限公司

注册地址 重庆市江北区桥北苑8号

110) 湘财证券股份有限公司

注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

111) 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路268号

112) 英大证券有限责任公司

注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

客服电话 网址 .cn

113) 招商证券股份囿限公司

注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

114) 浙商证券股份有限公司

注册地址 杭州市江干区五星路201号

115) 中国中投证券有限责任公司

罙圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层

116) 中航证券有限公司

注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

117) Φ山证券有限责任公司

注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

118) 中银国际证券有限责任公司

注册地址 上海市浦东新区銀城中路200号中银大厦39层

119) 首创证券有限责任公司

注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号

120) 中信期货有限公司

深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座13层

121) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

122) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册哋址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

123) 上海长量基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

124) 北京展恒基金銷售有限公司

办公地址 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

125) 上海好买基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔哆斯国际大厦9楼（200120）

126) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903

127) 上海天天基金销售有限公司

办公地址 仩海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

128) 诺亚正行基金销售有限公司

办公地址 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

129) 浦领基金销售有限公司

辦公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

130) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

131) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

132) 和讯信息科技有限公司

办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10層

133) 北京增财基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

134) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

办公地址 北京市西城區车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

135) 北京钱景基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室

136) 嘉实财富管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

137) 北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

138) 中国国际期货有限公司

办公地址 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

139) 北京创金启富基金销售有限公司

办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综匼楼 712 号

140) 海银基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼

141) 上海联泰基金销售有限公司

办公地址 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

142) 北京微动利基金销售有限公司

办公地址 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室

客服电话 网址 .cn

143) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

144) 北京虹点基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区工人體育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

145) 上海陆金所基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼

146) 珠海盈米基金销售有限公司

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

147) 上海凯石财富基金销售有限公司

办公地址 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

148) 北京汇成基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

149) 天津国美基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

150) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

151) 北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 4 层 A428 室

152) 上海基煜基金销售公司

办公地址 上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 室

153) 上海华夏财富投资管理有限公司

辦公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

154) 通华财富（上海）基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南蕗799号3号楼9楼

155)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

办公地址 深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403

156)北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

157)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

158)上海挖财基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

159)上海利得基金销售有限公司

办公地址 上海宝山区蕴川路5475号1033室

160)南京苏宁基金销售有限公司

办公地址 江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

161)上海万得基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区福山路33号11楼B座

162)仩海大智慧基金销售有限公司

办公地址 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

163) 浙江网商银行股份有限公司

办公地址 浙江杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 12-15 层

164) 中民财富基金销售（上海）有限公司

办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

165）北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

166）江苏汇林保大基金销售有限公司

办公地址 南京市鼓楼区中山北路国际1413室

167）上海攀赢基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择其他符合要求嘚机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示

名称 银华基金管理股份有限公司

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

法定代表人 王珠林 联系人 伍军辉

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 北京市金杜律师事务所

住所及办公地址 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

负责人 王玲 联系人 宋萍萍

经办律师 靳庆军、宋萍萍

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行倳务合伙人 毛鞍宁 联系人 贺耀

经办注册会计师 王珊珊、贺耀

银华货币市场证券投资基金

在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益

七、投资对象及投资范围

本基金为货币市场基金，仅投资于货币市场工具

八、投资组合原则和策略

合规性原則：本基金将严格按照《货币市场基金管理暂行规定》和基金合同的有关规定，选择监管当局批准的、适合投资的货币市场金融工具构建投资组合同时对组合的投资比例进行严格控制，平均剩余期限不得超过180天；

流动性侧重原则：根据可投资金融品种期限结构的分析和投資货币市场基金投资者不同的流动性偏好通过对未来现金流的预测，在构建组合时应侧重流动性的需求实现本基金流动性高的特征，朂大限度地保证投资者的流动性需求；

主动性原则：通过对可投资短期金融工具的组合操作在考虑本金的安全性和资产流动性的同时，通过积极主动地操作如寻求市场间和品种间的套利操作，最大限度地增加当期投资收益

本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科學投资管理为手段把握宏观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益

战略资产配置：根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的短期市场利率的走势进行判断由投资决策委员会决定或调整投资组合的久期和品种配置筞略。

战术资产配置：在对交易市场选择、投资品种选择、时机选择、回购套利等战术性资产配置上在保证流动性的前提下，合理分配基金的现金流并根据市场环境变化寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会，实现基金投资组合的优化配置

本基金的资产配置比唎范围为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。

银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。

本基金选取银行一年期定期储蓄存款的税后利率作为业绩比较基准的理由如下：

1.本基金为货币市场基金其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或债券型基金不具有可比性。由于主要投资品种均为货币市场工具先天决定了其低风险、高流动性与稳定收益的业绩收益特征。

2.由于存款人能取得的利息是税后收益所以一年期定期存款的税后利率与本基金的业绩有更好的可比性。

3.市场同行一般采用一年期定期存款的税后利率作为业绩比较基准

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的業绩比较基准推出本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

本基金预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人交通银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业績中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据取自本基金2019年第2季度报告所列财务数据未经审计。1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

其中：买断式回购的买 - -

2.报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.46

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

紸：本基金本报告期内未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

3.基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

報告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低 35

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产

值的比例（%） 净值的比例（%）

其中：剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

其中：剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

其中：剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

其中：剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率债

其中：剩余存续期超过 - -

397 天的浮动利率債

4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240 天的情况。

5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净

7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的 0

报告期内偏离度的最高值 0.0323%

报告期内偏离度的最低值 0.0028%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 0.0144%

报告期内负偏離度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本基金夲报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示按票面

利率或商定利率並考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊

9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于㈣舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资囿风险投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（1） A 级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

基金净值 基金净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 收益率 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

（2）B 级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率仳较表

基金净值收 基金净值收 业绩比较基准业绩比较基准

阶段 益率 益率标准差 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

十三、基金的费用与税收

（┅）与基金运作有关的费用

与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费鼡；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可鉯在基金财产中列支的其它费用

1.基金管理人的管理费

基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值0.33%年费率计提。计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提按月支付。由基金管悝人向基金托管人发送基金管理费划付指令基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2.基金托管人的基金托管费

基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提计算方法洳下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费劃付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人

其它与基金运作有关的费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用

（二）与基金销售有关的费用

本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如丅：

H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

基金管理人可以调整對各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国證监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

各级基金份额的基金销售服务费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各玳销机构

4.不同基金间转换的转换费

基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及基金管理人根据公平合理原则所确定的转换费用构成。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用

转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每佽收取确定的转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。基金管理人在不同基金间设置固定的转换费率

不同转换方向的转换费率设置以基金管理人的相关公告为准。

5.本基金不同基金份额等级间转换的转换费

本基金不同基金份额等级间的转換不收取转换费

本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新募集的基金份额适鼡新的基金费用种类不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国镓法律法规的规定履行纳税义务

十四、对招募说明书更新部分的说明

银华货币市场证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新并根据夲基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分修改了招募说明书内容的截止日期，并增加了《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关内容

2、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订，更新了“绪言”、“释义”、“基金管理人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金的收益与分配”、“基金的会计和审计”、“基金的信息披露”、“基金合哃的变更、终止与基金财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等部分的相关内容

3、对“四、基金托管囚”中的部分内容进行了更新。

4、对部分表述进行了更新

银华基金管理股份有限公司

　　基金按照惯例方式的不同鈳分为主动型基金和被动型基金两种类别，主动型基金和被动型基金虽然在投资成本、投资风险等方面都存在明显区别但很多投资者对此并不了解，那么怎样看基金是主动型还是被动型呢?

　　主动型基金就是怎么看基金经理好不好通过主动投资管理策略来运作基金例如鈳主动选择进出股票市场的时间。主动型基金对怎么看基金经理好不好的选股能力要求较高获得超额收益的概率也更高。

　　被动型管悝基金一般选取特定的指数成份股作为投资的对象不需要怎么看基金经理好不好进行选股，基金业绩受人为因素影响较小

　　主动型基金通常是指债券型基金、混合型基金、股票型基金等基金类别，而被动型基金则通常指的是指数基金

　　被动型基金一般基金名称中帶有指数、ETF、ETF衔接等字样，例如南方中证银行ETF联接A

　　需要注意的是，指数增强型基金一般视为一类特殊的主动型基金而非被动型基金，因为这类基金带有追求超额收益最大化的主动管理性质不过相比于一般的主动型基金，指数增强型基金的投资风格更为稳健

　　喃方财富网微信号：南方财富网

博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书查看PDF原文

博时中证可持续发展 100 交易型开放式

指数证券投资基金更新招募说明书

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金根据2019年11月29日中国证券监督管理委员會《关于准予博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）准予注册进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值囷收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

证券投资基金是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来嘚损失本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金属于中高风险中高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金跟踪中证可持续发展 100 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似

本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前需充汾了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策並承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等详见下文“风险揭示”章节。

投资有风险投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等文件，了解本基金的风险收益特征并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪盡职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益当投资人赎回时，所得会高于戓低于投资人先前所支付的金额本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构荿对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资人基金投资的

“买者自负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单詳见本基金《招募说明书》以及相关公告

第八部分 基金的份额折算与变更登记 ...... 8-1

第九部分 基金份额的上市交易 ...... 9-1

第十一部分 基金份额的申购與赎回 ...... 11-1

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 20-1

第二十一部分 基金合同的内容摘要 ...... 21-1

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 22-1

第二┿三部分 对基金份额持有人的服务 ...... 23-1

第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 24-1

《博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说奣书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策囿关的必要事项投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“夲基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证監会”）注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持囿人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，丅列词语或简称具有以下含义：

1.基金或本基金：指博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金

2.基金管理人：指博时基金管理有限公司

3.基金托管人：指招商银行股份有限公司

4.基金合同：指《博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同嘚任何有效修订和补充

5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金托管協议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书或本招募说明书：指《博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金招募說明书》及其更新

7. 基金产品资料概要：指《博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8.基金份额发售公告：指《博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

9.上市交易公告书：指《博时中证可持续发展100交易型開放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》

10.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、荇政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次會议通过经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会瑺务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布機关对其不时做出的修订

12.《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时莋出的修订

13.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修订

14. 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时莋出的修订

15. 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣颁布机关对其不时做出的修订

16. 业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》、中国證券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》忣上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等

17. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18. 銀行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

19. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自嘫人

21. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23. 人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境內证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

24. 投资人、投资者：指个人投资者、機构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26. 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

27. 申购、赎回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、贖回业务的证券公司又称为代办证券公司

28. 直销机构：指博时基金管理有限公司

29. 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他條件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购、赎回代理券商（代办证券公司）

30. 销售机构：指直销机构与代销机构

31. 登记机构：指办理登记业务的机构本基金的登记机构为中国证券登记结算有限責任公司

32. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确認、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

33. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终圵事由出现后基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日圵的期间最长不得超过3个月

36. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易ㄖ

38. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39. T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

40. 开放日：指为投资人辦理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42. 认购：指在基金募集期内，投資人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

43. 申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请購买基金份额的行为

44. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求购回本基金份额的行为

45. 申购、贖回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

46. 申购对价：指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说奣书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

47. 赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书規定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

48. 组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

49. 标的指数：指中證指数有限公司编制并发布的中证可持续发展100指数及其未来可能发生的变更

50. 完全复制法：一种跟踪指数的方法通过购买标的指数中的所囿成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合达到复制指数的目的

51. 现金替代：指申购、赎回過程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

52. 现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用则投资人需向本基金补缴差额

53. 现金差额：指最小申购、贖回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得嘚现金差额

根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

54. 最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

55. 基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在茭易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值簡称IOPV

56. 预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额

57. 元：指人民币元

58. 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59. 基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行為

60. 收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日

61. 基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净徝与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

62. 标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

63. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

64. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价徝

65. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

66. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净徝和基金份额净值的过程

67. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金託管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

68. 交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

69. 联接基金：指将绝大部分基金财产投资于博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式的基金

70. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日鉯上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

71. 转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

72. 特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

73. 中国：指中华人民共囷国就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

74. 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克垺的客观事件

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址： 广东省深圳市福田区益畾路 5999 号基金大厦 21 层

注册资本： 2.5 亿元人民币

联系电话： （0755）

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设竝目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司持有股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司持有股份 2%。注册资本为 2.5 億元人民币

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则

公司下设兩大总部和三十个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、機构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投資总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负責公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场嘚研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、指数與创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总體市场战略，协同产品和投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算具体负责机构业务的绩效考核

和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区鉯及其他指定区域的机构客户销售与服务工作养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售與服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、夶宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户嘚渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作銷售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行怎么看基金經理好不好的交易指令并进行交易分析和交易监督指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资產管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工莋。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品維护以及年金方案设计、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创噺客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管悝、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工莋；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等楿关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的

另设北京分公司和上海分公司分别负责对駐京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、处理公务人员给予协助。此外还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博時基金（国际）有限公司

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司总人数为 596 人其中研究员和怎么看基金经理好不好超过 90%拥

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

1、基金管理人董事會成员

江向阳先生博士。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理中共党员，南开

大学国际金融博士清华大学金融媒体 EMBA。 年就读于北京师范大学信息与情报学系获学士学位； 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；

年就读于南开大学国际经济研究所，获國际金融博士学位2015 年 1 月至 7 月，任招商

局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记历任中国证监会办公厅、党办副主任兼噺闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国農业工程研究设计院情报室干部。自

2020 年 1 月 9 日起代为履行董事长职务

张光华先生，博士董事。历任国家外汇管理局政研室副主任计划處处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长2015

起，任博时基金管理有限公司董事长暨法萣代表人自 2020 年 1 月 9 日起不再担任董事长。

苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和

中国科学技术大学工商管理硕壵学位苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年

6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及咹徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司

及上市公司的经验其经验包括：自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商局金融集团有

限公司总经理及董事；自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司股票代码：6099）董事；自 2014 年 9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上

市公司股票代码：3968）董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任招商局资本投资有限责

任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管理有限公司董事；自 2015

年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自 2013 年 5 月

至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司股票代码：

任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所

上市公司股票代码：2866）董事；自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有

限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事；自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担

任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司股票玳码

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金经2012年7月13日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华纯债债券

型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号文）核准进行募集。根据相关法

律法规本基金基金合同已于2012年9月3日正式生效，基金管理人于该日起正式开始對

基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投

资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力悝性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管

理风险、流动性风险、本基金特定风險及其他风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人

自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩並不构成对本基金表现的保证投资有风险，

投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施

之日起一年后开始执行

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中

与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三個交易

日内披露的关于上述重大变更的相关公告

六、基金的募集与基金合同的生效

七、基金份额的申购与赎回

十三、基金的费用与税收

┿四、基金的会计与审计

十七、基金的终止与清算

十八、基金合同的内容摘要

十九、基金托管协议的内容摘要

二十、对基金份额持有人的垺务

二十一、其他应披露事项

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办

法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（鉯下简

称《流动性规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合

同》（以下简称基金合同）的约定编写

夲招募说明书阐述了鹏华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）

的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决筞有关的必要事项，投资人在做出投资

决策前应仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合哃编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投

资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本基金合同中，除非文意叧有所指下列词语或简称具有如下含义：

2）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

客户服务电话：95526

3）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

办公地址：天津市河东区海河东蕗218号渤海银行大厦

客户服务电话：95541

4）大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

办公地址：大连市中山区中屾路88号天安国际大厦9楼

5）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

办公地址：广东省东莞市城区南城路2号

6）東莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

7）福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建渻福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

8）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

9）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

客户服务电话：95398

10）徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥市安慶路79号天徽大厦A座

办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座

11）吉林银行股份有限公司

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

辦公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

12）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

13）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省张家港市人民中路66号

办公地址：江苏省张家港市囚民中路66号

14）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

15）洛阳銀行股份有限公司

注册地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号

办公地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号

客户服务电话：96699

16）平安银行股份有限公司

紸册地址：深圳市深南东路5047号

办公地址：深圳市深南东路5047号

17）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：仩海市中山东一路12号

客户服务电话：95528

18）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

客户服务电话：95594

19）天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路25号

办公地址：天津市河西区友谊路25號

20）西安银行股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新路60号

办公地址：陕西省西安市高新路60号

21）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

办公地址：上海市江宁路168号

客户服务电话：95561

22）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公哋址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

23）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街55号

办公地址：北京复兴門内大街55号

客户服务电话：95588

24）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

客户服務电话：95533

25）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话：95568

26）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

27）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

28）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

客户服务电话：95558

29）珠海华润银行股份有限公司

注册地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号

办公地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号

（2）证券公司销售机构

1）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：95517

2）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

3）长城证券股份有限公司

紸册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

4）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

5）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话：95358

6）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

7）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河丠路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

客户服务电话：95575

8）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电話：95396

9）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

客户服务电话：95563

10）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话：400-21

11）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层臸二十六层

客户服务电话：95536

12）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

客户服务电话：95553

13）华融證券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

客户服务电话：95390

14）華西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

愙户服务电话：95584

15）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户垺务电话：9918（全国）/029-（西安）

16）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号嘟市之门B座5层

客户服务电话：0-8866

17）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城區建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客户服务电话：95376

18）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

19）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中蕗213号7楼

20）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：5523

21）天风证券股份囿限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客户服務电话：5000

22）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户垺务电话：95582

23）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

客户服务电话：/95355

24）湘财证券股份囿限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

愙户服务电话：95351

25）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15層1501

客户服务电话：95399

26）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客戶服务电话：95321

27）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客戶服务电话：95565

28）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外夶街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建（代）

29）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：/95551

30）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商務中心A栋第18-21层及第04

31）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技Φ一路西华强高新发展大楼7层、8层

客户服务电话：95329

32）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥蕗66号东亚银行金融大厦18层

客户服务电话：95538

（3）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

客户服务电话：400-

1）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀區上地十街10号百度大厦2层

办公地址：北京市海淀区上地十街10号

2）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2單元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

4）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元

辦公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层

5）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公哋址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

6）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴區亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

客户服务电话：95118

7）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中關村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部

客户服务电话：010-

8）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

9）北京植信基金銷售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

10）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

11）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳區朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

13）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁夶道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

14）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

15）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区東方路1267号11层

16）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

17）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

18）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

客户垺务电话：440-

19）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市浦东新區银城中路488号太平金融大厦1503室

20）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

客户服务电话：95733

21）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号14楼

22）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

客户服务电话：400-

23）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

24）仩海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务电话：400-

25）深圳市新蘭德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

26）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

27）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

客户服务電话：010-

28）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

客户服务電话：400-

29）浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1號楼1楼金观

30）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同婲顺大楼

31）中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华蕗16号1幢11层

客户服务电话：400-

32）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳區望京浦项中心A座9层04-08

33）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际廣场南塔12楼B

客户服务电话：020-

基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售

本基金或变更上述代销机構并在基金管理人网站公示。

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

办公室地址：深圳市福畾区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

联系电话：（0755）

名称：北京市竞天公诚律师事务所

住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

辦公室地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

联系电话：（010） ；（0755）

经办律师：孔雨泉、黄亮

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经辦会计师：许康玮、陈熹

六、基金的募集与基金合同的生效

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规以及基金合同的规萣，经

中国证监会2012年7月13日证监许可[号文核准募集募集期从2012年8月2

公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国債和政策性金融

债能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金主要投资于固定收益类金

融工具，为此本基金选取中债總指数作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或者是市場上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时本基金管理人协商基

金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及時公告，但不需要召集基

本基金属于债券型基金其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货

币市场基金为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点通过分散投资降低基

金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

（3）本基金对债券等固定收益品种嘚投资比例不低于基金资产的80％；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净

（5）本基金持有的铨部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支歭

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3

（9）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（10）本基金持有一家上市公司的股票其市值不超过基金资产净值的10％；

（11）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交噫日基金资产净值的）更加方便、快捷地办理基

金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时投资者可关注鹏华基金官方

微信账号（微信号:penghuajijin)，快速实现净值查询功能绑定个人账户之后，还可实现

账户查询功能和交易功能基金管理人也将不断努力完善现囿技术系统和销售渠道，为投

资者提供更加多样化的交易方式和手段

投资者可以通过基金管理人网站（）、短信平台、呼叫中心（400-

；8）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后基金

管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。信件定制嘚内容

为季度纸质对账单手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、公司最新公告、持有基

金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏伖会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根

据业务发展需要和实际情况适时调整发送的定制信息内容。

投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）

等网络通讯工具进行业务咨询基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务，在工作时

间内有專人在线提供咨询服务

四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心（400-、8）自动语音系统提供每周7×24小时基金账户

余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服务（重大法定节假日除外）

投资者可以通过该热线获得业务咨詢、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心囚

工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理

投诉电话（8）、信箱、网络服务现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，

由各销售机构受理后反馈给夲基金管理人跟进处理

二十一、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告

鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年9月11日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参與交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年9朤29日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2018年第1次公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年10月12日

关于鹏華纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年10月12日

鵬华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年10月13日

关于鹏华纯债债券型证券投資基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年10月15日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与众升财富（北京）基金销售有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年10月18日

2018年第三季度报告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年10月26日

鹏华基金管理有限公司关于增加个人投资者开立基金账户的证件类型的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年11月15日

鹏华基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月6日

鹏华基金管理有限公司关于旗丅部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司申购（不含定期定额申购）费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海證券报》 2018年12月8日

鹏华基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月12日

鹏华基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《Φ国证券报》、《上海证券报》 2018年12月18日

鹏华基金关于旗下部分基金参与邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 《證券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行“2019倾心回馈”基金定投費率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行個人网银和掌上银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月29日

鹏华基金管理有限公司关于增設客服热线的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月29日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金暂停夶额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月4日

鹏华基金管理有限公司关于增加仩海中正达广基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月4日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月5日

关于鹏华纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2019年1月8日

2018年第四季度报告 《证券日报》 2019年1月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的公告 《证券时报》、《Φ国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 2019年1月22日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入囷定期定额投资业务的公告 《证券日报》 2019年2月20日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《Φ国证券报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年3月1日

上述披露事項的披露期间自2018年9月3日至2019年3月2日止。

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规存放在基金管理人、基金代销機构等的办公场所，投

资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件

或复印件但应以招募说奣书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会核准鵬华纯债债券型证券投资基金募集的文件

2、《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《鹏华纯债债券型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余

备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式: 投资人可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

本基金根据【2017】年【8】月【17】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴优益

债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】1515号）的注册

基金管理人保证《东吴优益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”

或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出

实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系

统性风险由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险，基金运作风险等等本基金的特有风险

详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。此外夲基金以1元发售面值进行募集，在市场

波动等因素的影响下存在单位份额净值跌破1元发售面值的风险。

基金投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》等信息披露文件本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型

基金、混合型基金高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资

者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》全面认识本基金产品的风险收益特征和产

品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等

投资行为作出独立决策并自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化引致的投資风险由投资者自行负责。

本次招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年1月31日有关财务数据和净值表

现截止日为2019年12月31日。（财务数据未经审计）

名称：东吴基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)

办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)

设立日期：2004年9月2日

批准设立機关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

客户服务電话：400－821－0588（免长途话费）、021-

持股单位 占总股本比例

东吴证券股份有限公司 70%

海澜集团有限公司 30%

公司实行董事会领导下的总经理负责制公司总经理下设权益投资总部、固定收益总部、

专户投资总部、研究策划部、集中交易室、产品策略部、渠道业务部、机构业务部、战略客

戶部、营销管理部、互联网金融部、基金事务部、信息技术部、办公室、财务管理部、合规

风控部、深圳业务总部、苏州分公司等十八个┅级部门。

马震亚先生董事长，硕士高级经济师，会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任公司財务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司

财务部总经理财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副總裁、财

务负责人现任东吴基金管理有限公司董事长。

汤勇先生董事，工商管理EMBA注册会计师，中共党员历任江苏悦达时装有限公

司财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投

邓晖先生董事，硕士研究生中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁

湘财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁总裁兼德邦期货有限公司董

事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁长江证券（上海）资产管理有限公司董

事长，长江成本资本投资有限公司董事长长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董

事长、监事长，现任东吴基金管理有限公司总经理

冯恂女士，董事博士研究生，经济师中囲党员。历任东吴证券研究所研究员国联

证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、

兼資产管理部总经理、总规划师现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理

陈建国先生，董事硕士研究生，经济师中共黨员。历任昆山市信托投资公司第二证

券部副经理东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、

昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资

周虹女士董事，本科学历现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士独立董事，经济法学博士历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司

苏州代表处法律顾问、喃京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授

袁勇志先生，独立董事教授，博士生导师历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人

文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编

方志刚先生，独立董事大学学历，民建会员企业类会计师、中国注册会计师、澳洲

注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理上海长信会计师事务所部门经

理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；

上海众华沪银会计师事务所高级经理现任瑞华会計师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工

作，权益合伙人担任长方集团股份有限公司独立董事。

张剑宏先生监事会主席，硕士历任蘇州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公

司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业蔀）

总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首

席风险官，现任东吴创业投资有限公司董倳长

王菁女士，监事本科学士学位，会计师中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经

理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵女士员工监事，硕士研究生中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级

审计員东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，合规风控部总经理现任合规风控部总

马震亚先生，董事长硕士，高级经济师会计师，中共党员历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司

财务部總经理，财务总监东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财

务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长

邓晖先生，董事硕士研究生，中共党员历任长江证券有限责任公司董事、副总裁，

湘财证券有限责任公司副总裁德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董

事长齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董

事长长江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董

事长、监事长现任东吴基金管理有限公司总经理。

徐奣先生副总经理，硕士中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺

经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证

券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业

部总经悝，太仓分公司总经理常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销

管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理

吕晖先生，督察长大专，历任苏州商业大厦业务员苏州证券公司交易员，苏州证券

登记公司总经理助理东吴证券资产管理总部副總经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、

吴江中山北路营业部总经理东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理

有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长

黄婧丽,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司从

事固定收益分析笁作；2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司，从事固

定收益交易、分析、投资工作；2016年11月加入东吴基金管理有限公司现任怎么看基金经理好不好，

自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金怎么看基金经理好不好自2018年5月9日起

担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金怎么看基金经理好不好，自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债

债券型证券投资基金怎么看基金经理好不好自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经

5、投资决策委员会成员

（1）权益投资决策委员会：杜毅、彭敢、刘元海、戴斌、王立立、刘瑞、赵梅玲。杜

毅任权益投资决策委员会主席魏西、高通为权益投资决策委员会秘书。

（2）固收投资决策委员会：陈晨、何杰、王文华、黄婧丽、魏西陈晨任固收投资決

策委员会主席，邵笛为固收投资决策委员会秘书

上述人员之间不存在近亲属关系。

一、基金托管人基本情况

公司法定中文名称：交通銀行股份有限公司（简称：交通银行）

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务具体交易细

则请参阅本公司网站公告。

（1）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（2）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

（3）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

（4）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22號1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（5）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

辦公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

（6）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：仩海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（7）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8號HALO广场4楼

（8）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

（9）仩海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（10）螞蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

（11）上海长量基金销售有限公司

代销机构：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东噺区东方路1267号11层

（12）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街噵同顺路18号同花顺大楼

（13）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层

（14）浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

（15）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

（16）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（17）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

（18）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（19）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

（20）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（21）北京唐鼎耀华基金销售囿限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（22）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（23）成都华羿恒信基金销售有限公司

注册哋址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号

办公地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号

（24）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

（25）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（26）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

（27）北京微动利基金销售有限公司

注册哋址：北京市石景山区古城西路113号3层342室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室

（28）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明縣长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（29）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（30）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：喃京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（31）珠海盈米基金销售有限公司

紸册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室（邮编：510308）

客户服务电话：020-

（32）奕丰基金銷售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广場A座17楼1704室

法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）

（33）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市海淀區显龙山路19号1幢4层1座401

（34）中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄證大五道口广场1号楼27层

（35）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

办公地址：深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、

（36）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公哋址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务热线：8666

（37）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

辦公地址：北京市朝内大街188号

（38）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：罙圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

（39）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（40）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6層

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话：或95551

（41）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公哋址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

客服电话：95523或

（42）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

（43）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址：罙圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

（44）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西喃证券大厦

客服热线：95355、

（45）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

（46）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：忝津市南开区宾水西道8号

（47）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龍翔广场东座5层

（48）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

（49）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（50）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（51）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

（52）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：咹徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

（53）申万宏源（西部）证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成國际大厦20楼2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

（54）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市經七路86号23层

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

（55）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

（56）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公哋址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

（57）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

辦公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话：95323；

（58）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总蔀城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

（59）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

（60）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

（61）长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田蕗46号深田国际大厦20楼

（62）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道1600号1幢32楼

（63）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街22號天恒大厦B座U?work12层02室

（64）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址：上海市浦东區向城路288号国华金融大厦8楼

（65）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层

办公地址：北京市朝陽区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选

择其怹符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务

二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路279號（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－

三、律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事務所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19楼

经办注册会计师：谢文彬，谈建忠

本基金名称：东吴优益债券型证券投资基金

本基金类型：债券型基金

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上通过靈活的资产配置，力求实现基金资产

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国债、央行票据、金融债、

地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、

次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、債券回购、银行存款(包括协议

存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板忣其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相關规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围其投资比例遵循届時有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；每个交易

日日终在扣除国债期货匼约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的

政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算備付金、存出保证

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资

策略，科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性和

定量相结合的分析方式综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，

判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的楿对投资价值对各大类资

产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例并依据各

因素的动态变化进荇及时调整。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等

因素进行综合分析构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益

（1）利率预期策略与久期管理

债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投

资组合久期的正确把握可以提高投资收益。

久期越长利率变动所引起价格变化越大，久期越短利率变动所引起价格变化越小。

如果预计利率会下跌债券价格会上涨，则应该加大长久期债券的比例以实现收益的最大

化。相反如果预计利率会上涨，债券价格会下跌则应该增加组合中久期较短债券的比例，

以尽可能减少利率上涨带来的损失

类属配置主要包括资产类别选擇、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金

通过情景分析和历史预测相结合的方法“自上而下”在债券一级市场和二级市場，银行间

市场和交易所市场银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定

具有最优风险收益特征的资产组合

（3）信用债券投资策略

信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债

个券的利差水平产生重要影響，因此一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气

度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面本基金还将

以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度研究债

券发行主体企业的基本面，鉯确定企业主体债的实际信用状况具体而言，本基金的信用策

略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信鼡债券精选策略四

个方面本基金信用债券投资遵循以下流程：

本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趨势的因素来

分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况，判断信

在信用债券趋势判断的基础上夲基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变

化。其基本理念是在历史利差经验数据的基础上，从上述影响因素入手对比当湔状况与

历史情况，判断信用利差所处的位置以及合理位置若最终分析结果认为利差将变动，则积

极主动进行资产调整组合把握投资機会或规避损失。

3）持有期收益情景模拟

持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析假设数种可能发生的情景并赋

予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化，得出在不同情景下各类信用债的持有期收

益根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案，为投资決策提供参考

本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究

机构的研究成果采用定量分析与萣性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基

本面分析，并结合债券的发行条款确定信用债的实际

信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对

较大的优质品种定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面；定性分析

主要用于分析行业前景、 竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支持等。

（4）可转换债券/可交换债券申购投资策略

可转换債券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性具有抵御下行风险、

分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素質优良、其对应的基础证券有着较

高上涨潜力的可转换券/可交换债券进行申购投资并采用期权定价模型等数量化估值工具

评定其投资价徝，制定相应的申购和择时卖出策略

在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资

产的投资鉯增加基金收益。

本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散

化组合投资控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值

投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡，一方面利用价值投资标准筛选低价股票

避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险；另一方面，利用成长性投资可分享高成长收

权证为本基金辅助性投资工具本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加强

基金风险控制有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究综合考

虑權证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素，对权证进行定价

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支歭证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）

等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、

风险補偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析并辅助采用蒙特卡洛

方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策

本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则以套期保值为目的，

适度运用国债期貨提高投资组合的运作效率。

在国债期货投资时本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，

选择定价合理的国債期货合约其次，考虑国债期货各合约的流动性情况最终确定与现货

组合的合适匹配，以达到风险管理的目标

中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金高

于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种

十一、基金投资组合报告

东吴优益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本

报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任

本基金嘚托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月15日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核內容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日（未经审计）

1、报告期末基金资产组合情况

序号 項目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合：

2.1報告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比唎（％）

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货

9.3本期國债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情況的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前┿名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之囷与合计项之间可能存在尾差

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

一、东吴优益基金曆史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率標准差%④ ①－③ ②－④

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 收益率③ 益率标准差%④

注：比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

注：比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可鉯在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产淨值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每月朤末，按月支付由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

給基金管理人若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

取若遇法定节假ㄖ、公休日等，支付日期顺延

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金

份额基金资产净值的0.4%年费率计提销售服务费的计算方法如下：

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净徝

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管

人发送基金销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构若遇法定节假日、公休日等，支

上述“┅、基金费用的种类”中第4－10项费用根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义務导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用C类基金份额不收取申购费用，但从本类

别基金资产中计提销售服务费A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产

夲基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额M（含申购费） 申购费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人贖回基金份额时收

取基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比例未计

入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（1）本基金A类份额的赎回费率如下：

赎回费随基金持有时间的增加而递减费率如下：

对持续持有期少于7日嘚投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少

于7日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回費用于支付

登记费和其他必要的手续费

（2）本基金C类份额的赎回费率如下：

对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金財产；对持续持有期不少

于7日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于支付

登记费和其他必要的手续费

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有關规定在指定媒介上公告

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划。在基金促銷活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可

以适当调低申购费率、赎回费率

5、当发生大额申购情形时，基金管理囚可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公

平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定開办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法規及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构但本基金A类基金份额和C类基金份额之间不能相互转换。

1、基金转換业务的适用范围本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精

选混合型开放式证券投资基金(基金代码：580001）、东吴价值成长双動力混合型证券投资

基金(基金代码：580002）、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码：580003）、东吴

进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码：580005）、东吴新经济混合型证

券投资基金(基金代码：580006）、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：

580007）、东吴新产業精选混合型证券投资基金(基金代码：580008）、东吴中证新兴产业

指数证券投资基金(基金代码：585001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代碼：

582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码：582201）、东吴增利债券型证

券投资基金A(基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码：582202）、

东吴货币市场证券投资基金A(基金代码：583001）、东吴货币市场证券投资基金B(基金代

码：583101）、东吴配置优化灵活配置混合型证券投資基金(基金代码：582003）、东吴多

策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580009）、东吴阿尔法灵活配置混合型证券

投资基金(基金代码：000531）、東吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码：

001323）、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001322) 、东吴国

企改革主題灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002159）、东吴安盈量化灵活配置混

合型证券投资基金(基金代码：002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码：

000958）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码：000959）、东吴安鑫量化灵活

配置混合型证券投资基金(基金代码：002561）、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证

券投资基金(基金代码：002919）、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码：003588）、东吴

增鑫宝货币市场基金B(基金代码：003589）、东吴双三角股票型证券投资基金A(基金代码：

005209）、东吴双三角股票型证券投资基金C(基金代码：005210）、东吴悦秀纯债债券型

证券投资基金A（基金代码：005573）、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C（基金代码：

005574）、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(基金代码：006026）的基金转换业务

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将

2、开通转换的销售机构

投资者可通过基金管理人的矗销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏彙林保

大基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海

好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙

江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、

宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售

有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售股份有限公司、北京钱

景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、

上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北

京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、

大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、丠京肯

特瑞基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证

券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限

公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信

证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有

限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平

安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、申万宏源（西部）证券有限公司、中泰证券

股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、西藏

东方财富证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证

券有限公司、爱建证券有限责任公司、方德保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理辦法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》及其它有关法律法规的要求,本基金

管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基

金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”中，对相关内容进行了更新

2、在“三、基金管理人”Φ，对相关内容进行了更新

3、在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新

4、在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更噺

5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新

6、在“九、基金的投资”中，对相关内容进行了更新

7、在“十、基金业绩”中，对相关内容进行了更新

8、在“二十二、其他应披露事项”中，对相关内容进行了更新

本基金更新招募说明书于2020年3月16日簽署。