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十多年的市场蹂躏中，市场教育我，交易策略不断反省修正总结完善，喜在2008年中秋节前后形成了自己的交易策略体系：在趋势高点区间，关键技术节点左右，上涨过程中找高点做空；在趋势低点区间，关键技术节点左右，下跌过程中找低点做多的交易风格——左手交易。……
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许斌，鑫至尊财富研究院特邀分析师，曾用笔名“黄金解码”，现用笔名“黄金Sherlock”，技术经济学...
专业从事黄金、白银分析多年，积累了丰富的实战经验，对k线分析、波浪理论有较为深刻和独到的见解，交易风...
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如果您没有使用杠杆来执行交易，您的投资回报率将少于。 & 希西家投资培训项目 &&&&为了满足不断发展成熟的外汇市场对于人才的需求，填补我公司迅猛增加的客户量 而产生的分析师、交易员空缺，秉着为行业的发展和味客户的利益尽一份义务的至诚，希西家投资特开设培训课程，使寻求技术精进的客户和想要立足于外汇行业并长足发展的人士 得到学习真正实用操盘技能的机会。 & 风险提示及控制 &&&&保证金交易在为投资者带来高额获利机会的同时，也随之带来了风险。但没有人会 因噎废食，对于投资而言，不会因为可能存在的风险而放弃获取高额利润的机会。我们 为投资者提供以下建议，以帮助您尽可能的将风险最小化，同时实现盈利最大化。 & 控制好每次交易的开仓比例，对于入市不久的交易者来说，开仓比例不能过大，只有当积累了充分的交易经验以及拥有持续良好的交易记录时再考虑逐步扩大开仓比例。建议开仓比例左右会比较安全，获利空间亦比较合理。 & &&&每次交易一定要设止损，并且严格执行止损，当汇价向自己操作的方向运行时，可以不断跟踪缩小止损。但反过来当汇价向不利方向时，不能扩大止损，不然就有违原先为控制风险而设置止损的初衷了。 一般来说比较小的止损控制住的风险也就比较小，短线操作时可以设置相对比较小的止损，中长线操作时可以设置相对大些的止损。另外止损的设置不要比强制平仓点更远，不然还没到止损就强制平仓，这个止损也就不起作用了。 & 设置止盈降低风险，因为未平仓部位产生的浮动盈利不算真正赚钱，只有获利了结了才算是真正赚到钱。一般来说短线操作，止盈可以相对小些，长线操作，止盈可以相对大些。 另外，每次操作时止盈空间最好是止损空间的两倍甚至更高，只有潜在收益风险比相对较高 时才值得去做。 持仓时间不要过长，因为持仓时间越长，期间可能发生的不确定性事件就越多，给开仓部位带来的风险越大，所以短线交易潜在风险要小于长线交易。 & & 避免持仓经历重大数据、事件的公布，做短线的也不要持仓过周末。 努力提高自己交易的稳定性，一段时间内获取同样点数收益的交易记录波动比较小， 其蕴涵的风险也较小。此外，提高交易平台的运用熟练度，也有助于投资者更好的控制 外汇风险。在实际操作前，通过大量的模拟交易平台操作，可以有效地规避因为下错单、 下反单等低级错误所造成的无谓的损失。 & 欲了解更多信息，欢迎您联系我们 广州希西家投资管理有限公司 电话：020- 公司网站： 电子邮件：ib@ 公司地址：广州市东风西路103号 欢迎莅临造访！共议商祺！ & & 广州市希西家投资管理有限公司手机：（联系我时,请说在网络114看到的,谢谢！）地址：西路103号荔泉大厦609&&手机拍摄二维码电子名片广州市希西家投资管理有限公司诚信：A&企业性质：服务商企业主营：投资理财咨询&金融咨询&白银开户&nbs……　年收入：人民币 10万-30万元员工人数：11-50人成立时间：2009年办公面积：100.00平方米联系方式：甘小姐企业地址：西路103号荔泉大厦609每日交易提醒
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新品种交易第1题 尽管发生了金融危机， 但场外交易市场仍然占市场很大部分。 什么衍生产品在场外交易衍生 品市场上的占比最大？（A）利率衍生品信用衍生品汇率衍生品黄金衍生品单选题 第 2 题 银行实务中产生交易对手信用风险的主要业务类型不包括哪项： （C）场外衍
生工具交易证券融资交易长结算交易短结算交易单选题 第 3 题 什么时候国际大型银行开始探索积极的 CVA 管理？（D）1997 年亚洲金融危机后2001 年阿根廷金融危机后2006 年新会计规则实施后2008 年次贷危机发生之后单选题 第 4 题 金融危机后，巴塞尔委员会对信用状况恶化造成信用违约互换（CDS）等头寸大幅减值等问 题进行了反思。在 Basel III 中对交易对手信用风险提出的修改完善措施不包括哪项： （ D）提出初期风险暴露法和现期风险暴露法两种风险暴露计量方法计提资本覆盖因信用估值调整(CVA)导致的损失对 IMM 法进行压力校准提高 IRB 法下大型金融机构之间的资产相关系数单选题 第 5 题 在 Basel III 中提出了建立合格的中央交易对手标准及资本要求，为衍生交易转向中央交易对 手提供了有效激励。 （）正确错误多选题 第 6 题 （多选）银行可以使用的交易对手信用风险暴露的计量方法有： （BCD）初期风险暴露法现期风险暴露法标准法内部模型法单选题 第 7 题 现期风险暴露法（CEM）下的违约风险暴露的公式为 EAD=MTM + Add-on （）正确错误单选题 第 8 题 目前我国商业银行采用的 CVA 计量方法是： （B）高级内模法标准法VaR 方法内部模型法单选题 第 9 题 信用估值调整（CVA）反映由于交易对手信用状况恶化，信用利差扩大使银行衍生交易发生 损失的风险。 （）正确错误多选题 第 10 题 （多选）中国银监会对在场外衍生工具交易的交易对手信用风险加权资产的要求包括： （） Ab交易对手违约风险加权资产信用估值调整风险加权资产操作风险加权资产市场风险加权资产多选题 第 11 题 （多选）现额风险暴露法下，衍生工具的违约风险暴露计算包括哪两个部分： （AB）盯市价值计算的重置成本反映剩余期限内潜在风险暴露的附加因子以加权风险敞口计算的预期潜在风险暴露以加权风险敞口计算的潜在未来敞口单选题 第 12 题 Basel III 对实施内模法的银行有严格的审批条件，却能给银行节约资本占用。 （）正确错误单选题 第 13 题 现额风险暴露法考虑了潜在风险的同时， 可以通过有效双边净额结算协议， 使银行在一定程 度上节约资本占用。 （）正确错误多选题 第 14 题 （多选）在同业实践中，降低敞口的方法包括（）对冲 CCR净扣保证金抵押品单选题 第 15 题 计算交易对手信用风险敞口计量方法中， 模拟法是指未来某个时点上的概率加权平均敞口 （） B正确错误多选题 第 16 题 （多选）调整后的协方差模拟优点包括： （）波动率曲线含隐含波动率不需正态分布假设远期波动率曲线考虑在内简单，易实施，且容易给高管层和审计交流单选题 第 17 题 管理信用估值调整中至少需要三个 CVA 数据同时具备的概率是不可能的（）正确错误多选题 第 18 题 （多选）信用估值调整应用的目的包括（ABCD）会计目的公允定价降低信用额度限制为非预期损失准备单选题 第 19 题 在用来对冲 CVA 的工具中，期货/远期的使用频率最高。 （B）正确错误多选题 第 20 题 （多选）银行里集中 CVA 功能的有利条件有哪些? ( )跨产品净扣可能使交易更为便宜计算更为密集账单管理更为简单CVA 交易台要交易所有产品多选题 第 21 题 （多选）哪些工具用来对冲 CVA?（）多种名目 CDS期货/远期组合交易互换单选题 第 22 题 信用支持附件主要趋势是转向越来越多的使用 CSA 作为抵押成为应用最广泛的方法以减轻 场外衍生工具市场的交易对手信用风险。 （）正确错误单选题 第 23 题 在银行，分散性的 CVA 交易成本更高。 （）正确错误多选题 第 24 题 （多选）标准的 CSA 条款包括（）双边保证金交割形式每月保证金计算频率每周保证金计算频率上限 5M 可以接受单选题 第 25 题 在信用支持附件中，每日补仓被频繁要求（逐渐成为市场标准）短于日常补仓频率对于市场 和不稳定的资产来说是实际可行的。 （）正确错误多选题 第 26 题 （多选）交易对手信息系统包括哪些数据（ ABCD）市场数据历史数据交易数据法人信息单选题 第 27 题 标准 CVA 模型覆盖一般和信用利差风险，不剔除 IRC。( )正确错误单选题 第 28 题 在 CVA 计算公式中，不需要（D）违约概率计算信贷敞口计算押品和净扣单边 CVA单选题 第 29 题 在 CVA 工具的运用中。中央和全行小组是运用频率最高的。 （）正确错误多选题 第 30 题 （多选）在后台 CVA 中，哪些不是其不利条件（）市场定价和风险定价脱节损失意识可能过高估计 CVA信用对冲降低资本要求交易对手信用风险本词条缺少概述、名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！ 中文名 交易对手信用风险 含 义指交易对手未能履行约定契约中 特 征交易对手信用风险包括展期风险 资本计算 场外交易的衍生工具和证券融资业目录 1 定义 2 交易对手信用风险的特征 3 交易对手信用风险的资本计算 1 定义是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。 巴塞尔委 员会认为对未结算的证券、 商品和外汇交易，从交易日开始都会面临交易对手风 险，特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险可能与市场风险、流动性风 险、 法律和操作风险都有联系。 香港金融管理局将交易对手信用风险定义为在交 易的现金流结算之前， 这笔交易的交易对手可能违约的风险。 由于未结算的证券、 商品和外汇交易市场价值随着市场因素的变化而变化，并不确定。无论是记在银 行账户还是交易账户的这类业务或产品，银行都会承担交易对手信用风险。 2 交易对手信用风险的特征 交易对手信用风险包括展期风险、一般错向风险和特殊错向风险。 展期风险意味着在与交易对手的持续交易中， 将来交易产生的额外暴露没有 包括在预计正暴露测算当中，其实质是预计的正暴露不够保守的风险。 当交易对手的违约风险与一般市场风险因素正相关， 就会出现一般错向风险。 如利率波动会导致衍生工具交易价值的变化，从而影响衍生交易发行人的信用。 新兴市场交易对手违约的可能性也会随着其国家及货币风险的增加而增加。 由于 一般错向风险的存在，交易时交易对手的实际风险暴露可能大于预期暴露。 由于交易的特性或结构引起交易对手的暴露与其违约概率正相关， 就会出现 特殊错向风险。例如，交易对手以自己的股票或关联机构的股票作为抵押品，或 购入某金融机构发行的认沽其自身股份的股票期权。 很明显， 交易对手信用风险与具体的交易或产品有关。承担交易对手信用风 险的交易特征如下：这类交易产生当下暴露；根据市场情况变化，将来的暴露或 市场价值是随机波动的；交易头寸能根据市场变化经常估值，甚至每日估值；可以运用抵押品、担保、净扣协议等风险缓解措施进行风险缓解；以短期融资为主 要目的，大多以相对较短的期限形成一笔资产与现金或债券进行交换。 银行实务中产生交易对手信用风险的主要业务类型有： （1） 持有头寸的结算交易， 一般指银行与交易对手之间约定以债券、 证券、 商品、外汇、现金，或其他金融工具、商品进行交易。 （2）证券融资业务，一般包括回购、逆回购、证券借贷。 （3）展借贷交易，即通过向银行贷款来购买、销售、持有或交易证券。 （4）场外衍生工具交易，指银行与交易对手在交易所以外进行的各类衍生 工具交易，如外汇、利率、股权，商品的远期、掉期、期权等交易合约及信贷衍 生工具等交易合约。 银行通过集中交易结算系统， 如证券市场、 债券保管机构、 统一的清算机构， 可以消除合约中交易对手的信用风险。 3 交易对手信用风险的资本计算 场外交易的衍生工具和证券融资业务是最典型的计算交易对手信用风险的 例子。按照“巴塞尔协议 III”的规定，对场外交易衍生工具和证券融资业务交 易对手信用风险，可以选择标准法或内部模型法计算监管资本。 以计入银行账户的证券融资业务为例，标准法下又分简单法和综合法。前者 又称风险权重替代法，用抵押证券发行人的风险权重来替代交易对手风险权重， 但风险权重下限是 20%；后者则采用以下计算公式： 违约暴露=max(0,E(1+He)-C(1-Hc-Hfx)) 其中，E 表示暴露金额；He 是适用的监管折扣系数；C 表示抵押品价值；Hc 是抵押品适用的折扣系数；Hfx 是货币错配系数。其中，He、Hc 和 Hfx 由巴塞尔 委员会设定全球统一的标准或根据全球银行业统一的公式进行计算。 如果银行采用内部模型法计算证券融资业务信用风险的监管资本， 要求计算 5 天 99%置信度下的在险价值。并在定性因素方面，对模型设定监管要求。 以计入银行账户的场外衍生交易为例，一个方法是当前暴露法，违约暴露的 计算方法仍按照 1988 年老协议的模式，即 当前暴露+附加因素（add-on）×名义金额 只是在附加因素上做了一些修改。另外还有更为复杂的内部模型法，又称为 预期正值暴露法。
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