2016年股指期货每个月的到期交割日-股指期货开户-股指期权开户
2016年股指期货每个月的到期交割日
本栏目文章来源：金融股指期货网
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&&& 2016年每个月股指期货合约的到期交割日是哪一天，2016年股指期货交割日、期指到期时间是什么时候？我国的股指期货主要有沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货。&&&&股指期货开户网为了方便广大期货投资者查询，特意统计了2016年股指期货合约的到期时间（交割日）。2016年我国股指期货合约到期时间，2016年期指交割日统计明细如下：& &&&&沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货合约2016年交割日统计图：&&
股指期货合约月份
2016年合约交割日(到期时间)
1月份股指期货合约
IF1601合约IH1601合约IC1601合约
到期时间为1.15日
2月份股指期货合约
IF1602合约IH1602合约IC1602合约
到期时间为2.19日
3月份股指期货合约
IF1603合约IH1603合约IC1603合约
到期时间为3.18日
4月份股指期货合约
IF1604合约IH1604合约IC1604合约
到期时间为4.15日
5月份股指期货合约
IF1605合约IH1605合约IC1605合约
到期时间为5.20日
6月份股指期货合约
IF1606合约IH1606合约IC1606合约
到期时间为6.17日
7月份股指期货合约
IF1607合约IH1607合约IC1607合约
到期时间为7.15日
8月份股指期货合约
IF1608合约IH1608合约IC1608合约
到期时间为8.19日
9月份股指期货合约
IF1609合约IH1609合约IC1609合约
到期时间为9.19日
10月份股指期货合约
IF1610合约IH1610合约IC1610合约
到期时间为10.21日
11月份股指期货合约
IF1611合约IH1611合约IC1611合约
到期时间为11.18日
12月份股指期货合约
IF1612合约IH1612合约IC1612合约
到期时间为12.16日&&&&更多股指期货2016年到期时间、交割日的相关信息，可继续关注金融股指期货网的最新动态，如果想办理股指期货网上开户，详或者咨询网站右侧&在线客服&，快捷方便网上开户。&&&&&&& 想参与上证50、中证500股指期货上市交易，办理股指期货网上开户、商品期货网上开户，请点击本网站& &或者拨打免费热线 <FONT color=#ff9063。我们将为您提供最完善的期货开户服务！
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办理期货开户后，可交易的品种包括：
1.上海期货交易所：黄金、白银、铜、铝、锌、
铅、橡胶、燃油、钢材、沥青、热卷板。
2.大连商品交易所：大豆、豆油、塑料、棕榈油、
玉米、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋。
3.郑州商品交易所：小麦、棉花、白糖、pta、
菜油、稻谷、甲醇、玻璃。
4.金融期货交易所：股指期货、国债期货
规范金融秩序 投资合法渠道什么是期指交割日？ 期指交割日定义举例说明介绍-闽南网
什么是期指交割日？ 期指交割日定义举例说明介绍
来源:百度百科
　　期指交割日什么意思　期指交割日定义
　　就期货合约而言，是指约定进行商品交割的最后日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。
　　期指交割日举例说明
　　如果我认为指数会跌，那么就会做空，交割日是十五日，那么只要十五日的时候指数低于我的做空点位我就会赚钱，而不是说现在指数比我的价位高我就应该做多。因为到时候可能会比我的预期价位更加低，如果我判断正确，我就赚钱，否则我赔钱。
　　按照现在的国际局势，我认为做空的赢面会更加大，所以我们做空。
　　国内现状
　　（一）T+1交割、交收：是指达成交易后，相应的资金交收与证券交收在成交日的下一个营业日（T+1）完成。目前我国的A股、基金券、债券等采用这种交收方式。
　　（二）T+3交割、交收：目前我国对B股（人民币特种股票）实行T+3交割交收方式。 为了保证到期合约交割的顺利进行，要求在交割时客户交易账户必须留有足够交割的保证金。因此采取自最后交易日的前五个交易日起，以每个交易日10%的幅度，逐日递增。
　　客户持仓保证金，直至最后交易日为止。这个时间区域称作交割保证金追加期，简称交割期。
　　附注：最后交易日：进入交割月合约最后允许交易的交易日，规定为每自然月的最后一个交易日。
　　期指交割日效应
　　期指交割日效应也被称为期指到期日效应，是指在股指期货结算日当天，期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割，套利交易、移仓交易都会在同一天发生，造成现货市场波动。而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。 最为明显的表现就是，现货市场出现大幅下跌。
　　影响因素
　　影响效应的因素主要包括：最后结算价格的确定、投资者结构与行为、现货市场交易机制及深度、是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度。
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48小时点击排行榜什么是股指期货_股指期货交割日是什么
　　什么是？股指交割日是什么？　　本周五是股指交割日，这一天又被称为交割日魔咒，指的是在股指期货最后交易日(即交割日)当天，因到期原因引发的期货、成交量和价格波动率发生扭曲的现象。的朋友，怎能不了解股指期货？快来看看它是什么？如何利用它套利避险？　　一、什么是股指期货？　　所谓股指期货，就是以股票指数为标的资产的标准化的期货合约。目前我国股指期货以3个股指作为交易对象进行具体操作：　　IF300：以沪深300指数作为标的物的股指期货。沪深300指数是在沪深两市选出300只股票作为样本股，反映的是沪深两市股票综合走势。　　IH50：以上证50指数作为标的物的股指期货。上证50指数是在上市中选出市场规模大、流动性好的50只股票组成样本股，反映的是大盘股的走势。　　IC500：以指数作为标的物的股指期货。中证500指数的成分股为500只中小市值的股票，反映的是中小盘股的走势。　　二、股指期货交割日是什么？　　股指交割日：股指期货于商品期货一样，每个合约都有交割日，到了这一天，所有该合约平仓结算。在这一天闭市前，所有卖方、买方客户必须将合约平仓，现金交割。　　三、利用股指期货套利：　　1、现货与期货存在基差。5月18日的收盘价为例，现货中，上证50的指数为2618点，而期货中，IH1508上证50期指为2575点，基差（现货减去期货）43个点。当现货价格减去期货价格为负数时就可以利用股指期货正向套利了。　　2、方法：卖出期指，买入一揽子股票。以IH50为例就是买入50只上证50指数的样本股股票，目前通过计算机系统可以瞬时买入一揽子股票。同时卖出IH50期货合约，这样待到期货与现货基差缩小时平仓获利。　　3、解释：理论上期货价格与现货价格会无限接近。当期货价格接近现货下行的时候，卖空期指就能盈利了。而如果期货价格没有下行，而是现货价格上行，那么，一揽子股票的上涨就能实现盈利。　　利用股指期货对冲系统风险避险：通过反向操作，即在做多股票的同时做空股指，可对冲系统性风险。基金在遇到系统性风险、股价大幅下跌的时候，由于在期货市场中进行套期保值，能够从容应对基民资金赎回压力。　　股指期货的价格发现：股指期货具有发现价格的功能，通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价，有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格。　　有钱人玩的股指期货　　有钱才能玩：中证500一个指数点是200元钱，沪深300与上证50一个指数点是300元钱。　　假设沪深300的指数为4084点，一手IF300的价格为万。　　假设中证500指数为4084点，一手IC500的价格为万。　　假设上证50指数为2575点，一手IH50的价格为万。　　没钱怎么玩？对于普通散户而言，可以选择其他套期保值工具，比如：　　1、上证50股指期权；　　2、分级基金A；　　3、融券
（责任编辑：HF055）
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来源：中金所
编者按，近期随着股票市场波动加剧，投资者避险需求日益增加，市场波动较大，小编注意到大家对于的关注度极大提高，甚至引起对&到期日效应&的担忧。那么，大家究竟对于交割日了解多少呢？快跟随小编一起解读股指期货交割日吧！
一、什么是股指期货交割制度？
从事期货交易的投资者，无论是多头持仓，还是空头持仓，如果在最后交易日前不进行反向平仓操作，则未平仓头寸必须进行交割。交割制度是联接现货市场与期货市场的重要桥梁，是保障期货价格正常回归并与现货价格收敛的一项重要制度保障。
二、股指期货的交割方式有哪些？
期货的交割方式一般可分成两类：实物交割与现金交割。商品期货大多采用实物交割，股指期货则采用现金交割的方式。原因在于，股指期货按照指数权重实物交割成份股票的成本太高，实际操作并不可行。因此股指期货交割采取按照现货指数的水平进行现金结算，从而保障了期货价格向现货价格强制收敛。
三、如何确定股指期货的交割？
股指期货到期结算价国际上主要有单一价和平均价两种确定规则。最早的股指期货合约大多采用单一现货收盘价作为交割价，容易产生&到期日效应&和&三巫效应&，发现这个问题之后有些市场将股指期货的交割价改为最后交易日之后一日的特别开盘价，&三巫效应&没有了，但&到期日效应&转移到了第二天的开盘。后来大部分市场改用平均价规则。
具体来说：(1)如果强调提高套利（套保）效率、减小期现货偏离度、减小交割结算价与指数收盘或开盘价偏离度，则可能倾向于采用简单收盘、特别开盘价作为交割结算价。（2）如果强调抗操纵性和避免到期日效应，则可能倾向于采用收盘前某段时间的平均价，该方式确定的交割结算价相对复杂，以增大操纵成本。
目前大部分股指期货都采取平均价方式来确定交割结算价。
四、全球主要股指期货合约都采用什么方式确定交割结算价？
经过三十多年的发展，目前全球主要股指期货合约交割结算价的计算方式有单一及平均价两种。
（1）在单一价部分，巴西与韩国等交易所采用收盘价，美、日等交易所则采用特别开盘价。
（2）在平均价部分，多数国家采用算术平均价。其计算交割结算价的取样时间范围由最短10分钟至最长的全日交易时间，但多数介于20分钟至60分钟之间。
采用算术平均价，并且选取最后2小时作为取样时间，极大地增强了其抗操纵性，在全球主要股指期货合约中表现优异。
五、沪深300股指期货的交割结算日如何确定？
股指期货合约在最后结算日进行现金交割结算，最后交易日与最后结算日的具体安排根据交易所的规定执行，现规定为合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延。
六、沪深300股指期货采用何种方式确定交割结算价？为什么？
按照&高标准、稳起步&的原则，我国沪深300股指期货在合约设计之初，考察了各市场不同的股指期货交割方式的漫长探索，结合我国股市的实际情况，发挥了后发优势，并且以强调抗操纵性为主，选择了计算相对复杂、操纵成本较高、抗操纵性更好的交割日最后2个小时现货指数的算术平均价。该方式确定的交割结算价操纵成本较高、操纵难度较大。
七、沪深300股指期货的当日结算价VS交割结算价。
当日结算价：期货交易实行当日无负债结算制度，每日交易结束之后会对会员或投资者进行资金状况结算，而结算的基准价格就是当日结算价。沪深300股指期货当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照交易量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位，并按最小变动价位取整。
交割结算价：沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。（股指期货合约在最后结算日进行现金交割结算，最后交易日与最后结算日的具体安排根据交易所的规定执行，现规定为合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延。）
因此，最后交易日的当日结算价并不等同与交割结算价。
本文来源：财经网
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不做嘴炮 只管约到
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